IRS, fundos de pensões e terrenos rústicos. Leia as respostas do consultório financeiro às suas perguntas

[danieljpires]

Sim por acaso até parecem bolinger, a diferença e que aqui em vez de se usar o preço médio usase a linha Vwap, e enquanto as bandas de bolinger continuam para os restantes dias, aqui há um reset quando começa o dia pois, o vwap também faz o reset.

O indicador de compras e de vendas tem uma ligeira margem de erro pois não tens aí a profundidade de mercado NIvel II, pois só assim é que consegues a 100% saber a quantidade de compras e vendas por nível de preço, e há softwares que fazem isso, aqui tive que usar muito engenho e testes para conseguir aproximar os valores (embora tenha uma margem de erro )

[JohnyRobaz]

Parece porreiro, mas de facto a forma de negociar com esses desvios faz lembrar as bollinger... O indicador do volume de compras vs. vendas como o programas? Como sabes se um certo volume é de compra/venda? Sou ainda um bocado nabo nisto dos indicadores programados...

[danieljpires]

OK

Esse indicador do VWAP só tem uma falha, pois só indica o consumo diaria, ou seja, se alguem quiser comprar tudo não num só dia mas em dias esse indicador não detectar.
Pelo que se tem que usar varios VWAPS um mensal, semanal e outro intradiario.

MAs para o pretendido penso que o indicador HEDGE FUND DETECTOR (variante do capital fluxo livre) que mede o consumo efetivo de ordens de compra e venda é muito melhor, pois esse detector não quer saber do preço só quer saber do capital que alguem aposta realmente na compra e venda e isso é o que mais interessa: quantidade de dinheiro e não quantidade de players

[JohnyRobaz]

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[danieljpires]

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