Wall Street fecha semana sem rumo. Grandes tecnológicas pressionam

[bogos]

Pois, será que algo tão ajustado ao passado funciona tão bem no futuro, quando se vê diferenças tão grandes em relação a outros indices que até acompanham relativamente o SP?

Boa abordagem
Rsacramento...

Caro Johny, eu já referi noutros tópicos a robustez. Isso conta e muito.
O SPX é um indice de abrangência. Para mim não se trata de seguir o SPX.

Já agora Sacramento, Experimenta aí a geringonça para Russel 2000 e o 3000.
Importa comparar é índices grandes e não índices da "manhosos".

É a MHO

[JohnyRobaz]

Pois, será que algo tão ajustado ao passado funciona tão bem no futuro, quando se vê diferenças tão grandes em relação a outros indices que até acompanham relativamente o SP?

[rsacramento]

alargando os testes a outros índices, com 100000 euros investidos em cada negócio, o resultado revela que houve curve fitting por parte do general, não?

[JohnyRobaz]

37% ao ano?

[rsacramento]

nesta página o utilizador general falou num sistema baseado no desvio padrão

eis as conclusões preliminares do ms:

sistema:

desvioPadrao:=Stdev((C - O) / O, 90);

compra:=desvioPadrao < 0.01;

compra

desvioPadrao:=Stdev((C - O) / O, 90);

venda:=desvioPadrao > 0.01;

venda

relatório:

Summary
general S&P 500 INDEX (.SPX)
Simulation Date 25-02-2016 18:59:14 9119 Daily Bars 02-01-1980 Through 24-02-2016 (13202 Days)


Performance
Profit $1327219.78
Performance 1327.22 %
Annualized Performance 36.69 %
Buy & Hold Profit $1723718.79
Buy & Hold Performance 1723.72 %
Buy & Hold Annualized Performance 47.66 %

a fórmula que aparece no gráfico:

Código: Selecionar todos

 desvioPadrao:=Stdev((C-O)/O, 90);
 sinal:=If( desvioPadrao < 0.01, 1, 0);

sinal