Agências de viagens acusam Bruxelas de ceder a lobby das companhias aéreas

[generalideafix2]

Entrei curto FTSE

[AnalistaDoido]

Boa noite bogós, novamente!

Uma semi-análise muito rápida à 5ª posição.

Nota: não sei se alteraste os Sinais A e B em 2015... mas n é isso que está em causa !!!

Dia 5ª posição 16/12/2014 1973,34
Dia de fecho 18/12/2014 2061,23

Performance 1 Contrato 87,89


Semi-conclusão:
Uma entrada na 5ª posição... dá um trade ... pró ano !!!

Atentamente,
AnalistaDoido

NOTA: "pró ano" ... lá para 2016 !!! hehehe
Se não fosse cá por coisas... "5ª posições" ... isto tem cá bicho bravo !!!
Houve uma saída que este ano.... que "não gostei"/"não entendi" ... após uma 5ª posição!!!
Deixa lá... "análises doidas" ...

[generalideafix2]

Meu General,

Quanto ao nome era so para brincar contigo, pois o nome português no meio de tanto inglês em letras maiúsculas destoava.
A traquineta é tua, podes chamar-lhe o que quiseres.

Quanto à resposta do forex, nao, e passo a explicar, quando se compra índices do cabaz euro (IBEX, DAX, CAC), um tic equivale a um euro, nos índices americanos equivale a um dolar.
ou seja se subir 100 tics nao dá 100 euros mas um pouco menos, creio que com o índice inglês, dado que a libra vale mais que o euro, os 100 tics deverao valer mais do que 100 euros, é assim na tua corretora?

Olá,

Não é bem assim... Como tb não sabia bem como funcionava experimentei numa conta demo e cheguei às seguintes conclusões:
- 0,07 lotes no FTSE equivale a 1 euro
- 0,04 lotes no DAX equivale a 1 euro
- 0,10 lotes no CAC equivale a 1 euro
Não percebo bem estas proporções mas são as que se verificam...
Nesta correctora o mínimo é de 0,01 lotes

Cumprimentos,

General Idéafix

[bogos]

Boa noite bogos,
Antecipo os melhores cumprimentos.

Quero desde já felicitar-te pelo excelente desempenho de 2015.
Espero que o desempenho de 2016, seja pelo menos tão bom!!!

Chegaste a analisar a performance da 5ª posição com valores concretos em 2015 ??!!!

Tenta p.f. ver:
- Quantas vezes ocorreu (compraste / vendeste) em 2015.
- Qual a performance dos trades de apenas 1 posição na 5ª entrada e o fecho.
(Just-for-fun!)

Atentamente,
AnalistaDoido

Olha quem é o homem...
Tu agoiras-me com essa da 5ª posição. Tu não faças o papel do bruxo de Fafé..pá
Mais teimosa que a 5ª posição, sou eu mesmo...

Por acaso não me debrucei sobre o assunto. Não sei se falha minha, ou desprezo pela causa da 5ª posição.
Penso que foi mais comodismo.....Tive de férias a seguir ao Natal 4 dias. Andei enfiado em Spa's é o diabo. Fiquei mesmo altamente preguiçoso para fazer mais qualquer coisa que não aquilo que faço normalmente..olhar para fechos e executar.
Ainda não me despertou aquela necessidade. Mas, às vezes aquelas pancadas gordas fazem-nos acordar para outra situações.

Bem. Para já marcam 3..por isso não compres.

Tou na gosma. É preciso é tranquilidade de paciência.

Boas sorte para ti Analista.

[AnalistaDoido]

Boa noite bogos,
Antecipo os melhores cumprimentos.

Quero desde já felicitar-te pelo excelente desempenho de 2015.
Espero que o desempenho de 2016, seja pelo menos tão bom!!!

Chegaste a analisar a performance da 5ª posição com valores concretos em 2015 ??!!!

Tenta p.f. ver:
- Quantas vezes ocorreu (compraste / vendeste) em 2015.
- Qual a performance dos trades de apenas 1 posição na 5ª entrada e o fecho.
(Just-for-fun!)

Atentamente,
AnalistaDoido

[bogos]

Boa noite...

É bem verdade... bota mais 1 para a carreta. E já vou com 3 posições longas.
O sistema é aquilo que é, um conjunto de regras que devem ser respeitadas.

Sobe a DD com muita vontade. Durante a sessão esteve agressivo, mas ainda nada de muito relevante para o computo geral da conta.

Amanhã é outro dia.

Cumprimentos

[_x_]

+ outro

carrega e aguenta.

[Zecatreca_1001]

Carrega bogos, que se cair mais não estás sozinho na agonia

+1










Carrrega o bicho!!!!

[J Alves]

Carrega bogos, que se cair mais não estás sozinho na agonia

[_x_]

Meu General,

Quanto ao nome era so para brincar contigo, pois o nome português no meio de tanto inglês em letras maiúsculas destoava.
A traquineta é tua, podes chamar-lhe o que quiseres.

Quanto à resposta do forex, nao, e passo a explicar, quando se compra índices do cabaz euro (IBEX, DAX, CAC), um tic equivale a um euro, nos índices americanos equivale a um dolar.
ou seja se subir 100 tics nao dá 100 euros mas um pouco menos, creio que com o índice inglês, dado que a libra vale mais que o euro, os 100 tics deverao valer mais do que 100 euros, é assim na tua corretora?

[generalideafix2]

Uma pergunta estupida, porque é que nas folhas de calculo apresentadas usam termos estrangeiros? são ganfiadas de outros lados?
Alfredo como nome de traquineta não tem grande imagem de marca

Estrangeirismos à parte, isso do índice ingles, é como os americanos, tem a componente forex?

Olá,

Os termos estrangeiros aparecem porque são um copy paste da correctora onde opero, para a próxima terei mais cuidado...
O nome Alfredo tem uma longa história até chegar a este nome... Pode não ser grande imagem de marca mas também não pretendo
que seja um produto que se venda, é um produto meu...
Alfredo, simplificando, primeiro tinha de começar por AL como no 2001 odisseia no espaço... Ele já tem consciência...
Depois um amigo meu disse que, para dar um toque italiano podia ser AL freddo ou AL caldo (AL frio ou AL quente)...
Como Alfredo é mais português e é o nome do meu bisavô, achei mais bonito fazer uma homenagem ao meu bisavô...

Não percebo o que queres dizer com componente Forex... Sei que compro CFDs, salvo erro, e na correctora que opero também tem câmbios. Respondi à tua pergunta?

Cumprimentos,

General Idéafix

[_x_]

Uma pergunta estupida, porque é que nas folhas de calculo apresentadas usam termos estrangeiros? são ganfiadas de outros lados?
Alfredo como nome de traquineta não tem grande imagem de marca

Estrangeirismos à parte, isso do índice ingles, é como os americanos, tem a componente forex?

[generalideafix2]

Boas,

Resolvi tb passar a mostrar os resultados do meu sistema, espero que não seja despropositado...
Apesar dos bons resultados queria ressalvar que, estou a usar o leverage de 2,6, tive perdas de 40%
no ano passado (com outros parâmetros, não com esta solução).

Quanto às ordens, estou a entrar todos os dias e fecho todos dias a posição, ou seja, durante a noite
tenho a posição fechada...

Apresento os resultados desde 30 Nov pois foi quando entraram em acção os novos parâmetros.
A razão destes novos parâmetros em relação aos anteriores tem a haver unicamente pela optimização
com uma amostra bastante maior (cerca de 3000 dias em vez de 150), como já referido em anteriores posts.

Cumprimentos,

General Idéafix

[CTT17]

Parabéns sinceros!!! Alguém que tem uma estratégia bem definida e sem emoções (o que mais aprecio) deve ser elogiado e a única dúvida ou crítica é a questão do sistema não ter uma abordagem (tipo "plano de fuga"), em certas situações, de preservação de capital. Como este sistema foi conseguido através de muito estudo, a probabilidade de correr muito mal é próximo de zero. Continuação de sucessos.

P.S. Agradeço-te a referência ao ETF SDS, porque de ontem para hoje já fiz algum lucro. Tenho um grau de certeza elevado sobre o SP500 (e outros índices) já ter feito os máximos de alguns anos (até já falei a várias pessoas), por isso depois de uma correcção das últimas quedas pondero reentrar neste ETF. Por esta lógica, até deveria ser uma aposta de médio prazo, mas não terei paciência....

[bogos]

Boa tarde...

Nada de novo aqui pelo Chaos com o dia de ontem. Manter os longos, para ver onde param as modas.
Mas que hoje já querem escanar com força....lá isso querem.

Cumprimentos

[J Alves]

Esclarecido Bogos

Fizeste o teu estudo e tiras-te as conclusões

[_x_]

Para mim ficou claro, foi o que tinha intuído.
Afinal, não sou todo burro, só parte

[bogos]

Já fiz essa pergunta, mais ou menos, ao ilustre bogos no tópico da SP500, ele respondeu-me, mais ou menos, mas com tantos mais ou menos, não percebi a resposta

bogos

aqui vai uma questão pra traquineta

porque é que quando estás curto e fechas ficas logo longo e não admites apenas o cenário de fecho, mas quando estás longo podes fechar sem ficar logo curto

Boa noite..rapaziada..

Pelas bandas nortenhas está um frio do caraças....

Quanto à questão levantada a premissa da regra é a mesma. Quando está longo ou vira curto, ou fecha e fica liquido.
Quando está curto, vira sempre longo, nunca fica liquido.

A explicação é simples. Estatisticamente ficou para mim demonstrado que o ganho é superior nestas condições definidas. Poderá haver fase em que é um cut profit no fechar o longo e ficar liquido, mas a maioria das vezes foi verificado o contrário, ou seja, é sensato fechar e ficar liquido a aguardar. Evita muitos into loss.

Ao contrário, o curto é mais agressivo na continuidade, ou seja, abaixo de 50 estatisticamente vai a 30 facilmente, por isso deixa correr e só sairá revertendo a posição.

Penso que me fiz entender.

cumprimentos

[chico_laranja]

NM_2

Eu estou +- no mesmo barco

Sou investidor e não trader mas a teoria do B&H pura sabe a pouco e tento fazer alguma gestão táctica como a que fiz este ano ao passar de 60-40 (% Acções-Obrigações) para perto dos 65-35% tendo como pressupostos um objectivo temporal de 15-20 anos e não levar uma cacetada maior que 35% em anos maus tipo 2008 sendo à boa maneira B&H reforçada de forma pontual, tipo 3-4x ao ano mas sem prazos definidos daí uma boa parte dos reforços deste ano terem sido apenas e só para aumentar a dor mas a estratégia estava montada e é para ir em frente.

A carteira maior acabou o ano com uns bonitos 8.4% de retorno potencial se a fechasse nesse dia.

Eu mexo em blocos de 15-75€ (a minha carteira é uma fracção do lucro do Chaos deste ano que acabou ) daí saber bem que apenas os FI estão ao alcance do pequeno mortal.

Bogos

Na tua traquineta os custos de corretagem comeram-te quanto do rendimento?

[NM_2]

NM_2

Posso dar-te 2 exemplos.

Hoje, às 12:20 abri 2 posições em 2 fundos diferentes e tenho datas de cotação para a compra diferentes.
1 activo:
Nordea-1 European Covered Bond (LU0173776989)
Data de cotação - 6/1 (e hoje ficámos a conhecer a cotação de 4/1, logo D+2)
Liquidação - 11/1
Activo 2
MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc (LU0125944966)
Data de cotação - 5/1 (D+1)
Liquidação - 8/1

A primeira entrou no sistema às 12:17 de hoje e a segunda às 12:19

Tipicamente a entrada é D+1 ou D+2 e a saída é D+3 e D+4 mas as KIID têm essa informação e varia de acordo com os activos subjacentes, gestoras e hora de corte.

Sobre as comissões se usas fundos de gestoras internacionais (disponíveis em grande escala no BEST, ActivoBank e BIG) a esmagadora maioria não tem comissões. Agora fundos de bancos de retalho é para esquecer (tipo fundos próprios da CGD, Santander, BPI ou BCP que metem ou metiam comissões no curto prazo absurdas).

Sem usar sistemas de cálculo como o caos organizado para o momento de saída usar talvez algo com base em linhas de tendência de longo prazo, resistências e suportes, médias móveis, pitchforks.... há várias ferramentas.... é aprender uma em que nos sintamos bem e até quem sabe cruzar informação com mais do que 1

Mas para o que pretendes um sistema do género do bogos mas que os dados intraday sejam as 10 cotações de 2 semanas e a ordem seja a cada 15 dias deve dar. Se bem me recordo o Bogos usa dados intraday na sua traquineta. Basicamente é tentar um Organized Chaos em slowmotion

Agora é estudar muito, fazer muitos testes e siga.

Fazes testes sem contar com o atraso dos fundos e depois de +- afinada metes ao barulho os atrasos D+1, +2, +3 e +4... dependendo dos fundos que estejas a mexer.

Se determinado fundo não tem cotação histórica (não são assim tantos os fundos com +10 anos de negociação e nem sempre é fácil obter o histórico sem sem em gráfico) usa o índice de referência como backtest e anda para trás, idealmente para 86-87 para apanhar a Black Monday da crise do óleo, ver o recompor do ramalhete para a ceifadela de 94 ... recomposição... ceifadela de 2000... recomposição.... ceifadela 2008... recomposição...venha a proxima ceifadela

Bogos

Julgo (não estou a par do funcionamento dos CFDs que a traquineta usa) que negociar ETF's é similar. Um ETF tracker decente é idêntico a negociar uma acção. Imagina uma acção S&P500 que faz exactamente o mesmo que o Índice faz (com uma diferença de +-0.1%/ano). No fundo compra-se e vende-se o índice.

Muito obrigado pela resposta!!!

Vou ter de estudar esses cenários e depois deciderei o que me for mais conveniente e cómodo. O meu horizonte de ordens regra geral pode-se dizer que é de 15-30 dias pelo que se houver uma grande correção prefiro dar um tempo para eventualmente recuperar.

Estou estável nas minhas posições porque de momento acho que quando acabar esta lateralização os indices são capazes de se decidir para o lado dos bear - mas acho que muita gente está a pensar assim pelo que mantenho uns longos just in case estar errado...

ETF's as comissões são muito elevadas para eu negociar e não confio muito na liquidez em caso de acontecimentos bruscos.

Posto isto vou mantendo os meus investimentos para o longo prazo reforçando lentamente face ao risco acrescido que penso estar a aumentar.

Se o SP bater máximos históricos aí sim posso assumir mais riscos.

Volto a dizer a minha estratégia é ir mantendo o risco da carteira num todo ajustado às condições atuais:
Bull aumento, bear reduzo, lateralização reduzo mas pouco.

Estas são as minha premissas de misto trader/investidor mas mais para o lado de investidor longo prazo.

Infelizmente começei já o bull estava a meio. E não quero ficar traumatizado quando o inevitável bear vier trocar as voltas e provocar draw downs que espero ter a frieza de aguentar.

[chico_laranja]

NM_2

Posso dar-te 2 exemplos.

Hoje, às 12:20 abri 2 posições em 2 fundos diferentes e tenho datas de cotação para a compra diferentes.
1 activo:
Nordea-1 European Covered Bond (LU0173776989)
Data de cotação - 6/1 (e hoje ficámos a conhecer a cotação de 4/1, logo D+2)
Liquidação - 11/1
Activo 2
MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc (LU0125944966)
Data de cotação - 5/1 (D+1)
Liquidação - 8/1

A primeira entrou no sistema às 12:17 de hoje e a segunda às 12:19

Tipicamente a entrada é D+1 ou D+2 e a saída é D+3 e D+4 mas as KIID têm essa informação e varia de acordo com os activos subjacentes, gestoras e hora de corte.

Sobre as comissões se usas fundos de gestoras internacionais (disponíveis em grande escala no BEST, ActivoBank e BIG) a esmagadora maioria não tem comissões. Agora fundos de bancos de retalho é para esquecer (tipo fundos próprios da CGD, Santander, BPI ou BCP que metem ou metiam comissões no curto prazo absurdas).

Sem usar sistemas de cálculo como o caos organizado para o momento de saída usar talvez algo com base em linhas de tendência de longo prazo, resistências e suportes, médias móveis, pitchforks.... há várias ferramentas.... é aprender uma em que nos sintamos bem e até quem sabe cruzar informação com mais do que 1

Mas para o que pretendes um sistema do género do bogos mas que os dados intraday sejam as 10 cotações de 2 semanas e a ordem seja a cada 15 dias deve dar. Se bem me recordo o Bogos usa dados intraday na sua traquineta. Basicamente é tentar um Organized Chaos em slowmotion

Agora é estudar muito, fazer muitos testes e siga.

Fazes testes sem contar com o atraso dos fundos e depois de +- afinada metes ao barulho os atrasos D+1, +2, +3 e +4... dependendo dos fundos que estejas a mexer.

Se determinado fundo não tem cotação histórica (não são assim tantos os fundos com +10 anos de negociação e nem sempre é fácil obter o histórico sem sem em gráfico) usa o índice de referência como backtest e anda para trás, idealmente para 86-87 para apanhar a Black Monday da crise do óleo, ver o recompor do ramalhete para a ceifadela de 94 ... recomposição... ceifadela de 2000... recomposição.... ceifadela 2008... recomposição...venha a proxima ceifadela

Bogos

Julgo (não estou a par do funcionamento dos CFDs que a traquineta usa) que negociar ETF's é similar. Um ETF tracker decente é idêntico a negociar uma acção. Imagina uma acção S&P500 que faz exactamente o mesmo que o Índice faz (com uma diferença de +-0.1%/ano). No fundo compra-se e vende-se o índice.

[Limonov]

Já fiz essa pergunta, mais ou menos, ao ilustre bogos no tópico da SP500, ele respondeu-me, mais ou menos, mas com tantos mais ou menos, não percebi a resposta

bogos

aqui vai uma questão pra traquineta

porque é que quando estás curto e fechas ficas logo longo e não admites apenas o cenário de fecho, mas quando estás longo podes fechar sem ficar logo curto

[_x_]

Bouas,

Ora ai está uma dúvida que também tive quando li as alterações da versão à coisa amterior.

Num primeiro pensamento, achei que deveria ser uma defesa direcional que o mestre da coisa tinha achado estatisticamente interessante de introduzir, ou seja onde tinha perdido algum valor.

Ainda não tive um segundo, pelo que aguardo pelo levantar do véu que possivelmente venha a ser dado.

[J Alves]

bogos

aqui vai uma questão pra traquineta

porque é que quando estás curto e fechas ficas logo longo e não admites apenas o cenário de fecho, mas quando estás longo podes fechar sem ficar logo curto

[J Alves]

Bogos

já revirei aqui os gráficos do sp, e parece-me que podemos ter aqui uma boa zona pra fazer piões. e depois sim fazer um movimento mais encarpado pra baixo ou pra cima

Já reparei nesse gráfico que colocas-te. E é de facto zona de piões....mas se assim for, é muito positivo aqui para o Chaos. Se for alguma partidela em alta ou baixa, lá vai ele ter que se adaptar e regenerar-se.....

Acima de tudo, obrigado pela tua partilha.

O crude é que está mesmo a pedir uma lambidela ao minimo......ou como lhe indica o Raposo "o franciu"....o Pétrol.

Aguenta é aqui a palavra chave.

Cumprimentos

o oil é ver esta zona dos 37 no wti se for quebrada terá de ser revista a análise