Novas medidas do Governo pressionam contas em 0,6% do PIB

[trend=friend]

Os CFDs parecem-me mais transparentes, de facto. Para um trader menos experiente, existe apenas o risco do "autocontrolo" na utilização da conta margem e das possibilidades que ela oferece.
Além disso, para uma posição mais "estável", de 6 meses a 1 ano, têm a questão do impacto da cobrança de juros. Talvez aqui não seja o local ideal, e possa depender de banco para banco, mas já alguém efectivamente se apercebeu do impacto (percentual) dos juros numa posição que fique aberta durante um espaço de tempo correspondente por exemplo a um ano? É seguramente "apenas" a taxa de juro anunciada?

[Blue Epsilon]

Já fui um grande utilizador de Factor Certificates.

Deixei-os completamente e fiz um "upgrade" para CFDs. São muito melhores pois além de mais transparentes, não sofrem do efeito do "compounding", que derrete parte da rentabilidade. Quanto maior a alavancagem, maior o compounding. Este é o problema maior dos FCs e ETFs alavancados.


Explicação do compounding e dos seus riscos:

https://www.tradeking.com/education/etf ... verse-etfs
http://blog.quantumfading.com/2009/06/2 ... mpounding/

Acreditem. Depois de utilizarem CFDs não voltarão atrás.

[DAXMAN]

Pois, eu também negoceio com FC e algumas vezes existem variações, mas não tanto como nos warrants, que larguei por esse motivo.

Para me "defender", registo diáriamente a cotação do subjacente e do FC no fecho do horário de negociação, para não comprar gato por lebre na abertura.

Aliás, também tenho beneficiado graças a esse registo. Logo,parece-me que se estivermos atentos também podemos beneficiar dessas variações...

[trend=friend]

Uso pontualmente estes instrumentos, mas nunca para o Dax.

Em termos gerais, a correlação parece funcionar relativamente bem (até melhor do que alguns reverse ETFs), mas duas notas:

- já vi algumas disparidades de correlação logo ao início da manhã, após o arranque (penso que às 8h05), em que não espelha imediatamente a cotação real do mercado (parece que ficou pendurado no dia anterior, e negoceia a esses níveis);

- nos shorts alavancados, quanto menor a cotação do FC em termos nominais, por exemplo abaixo de 1 euro, para além de se ter de gerir o slippage, parece-me que a correlação funciona pior mas digo isto "a olho", confesso que nunca fiz uma tabela como a tua.

[bráscubas]

Bom dia
Aos que conhecem, negoceiam ou negociaram este instrumento, uma dúvida. Negoceio habitualmente o DAX via Dax Long ou Short 10x. Nos últimos dias, Short.

Acompanho os mercados e cotações principalmente no streamer do Big. No portfolio que seleccionei tenho em permanência, entre outras, as cotações do Dax e destes 2 instrumentos. Elaborei uma "tabela" rudimentar onde correlaciono a evolução dos 3 valores : Dax ( o índice ) Dax Long 10x e Dax Short 10x. Por exº ontem, aos 9280 do Dax correspondia a cotação de 34,2 do Long e 0,80 do Short. Anteontem, aos 9370 correspondiam 36,65 e 0,73, respectivamente. Dum modo geral a correlação tem funcionado.
Foi com estranheza que esta manhã vi que a cotação do short estava muito mais baixa que o esperado relativamente à cotação do Dax e do Long . Especificamente aos 9238 correspondem 32,20 no Long mas apenas 0,77 no Short!. Ou seja, aos 9280 vale 0,80 e aos 9238 ( menos 42 pontos ou 0,45% ) vale 0,78 ( menos 2,5% ) !!
Agradeço qq contributos