Wall Street fecha semana sem rumo. Grandes tecnológicas pressionam

[Tennis]

CFD´s:

ASI: xpar - Lyxor ETF China (HSCEI): fecho de posição longa e abertura de posição curta;

Prejuízo - fecho de posição longa: € 6.86 (stop loss activado):

Motivos:

1 - Não se verificou a inversão de tendência, fundamento que levou à entrada no ETF com uma posição longa;

2 - Pelo contrário, o título fez um máximo/mínimos mais baixos;

3 - A tendência de médio prazo é claramente descendente;

4 - Os indicadores técnicos de curto prazo oscilatórios parecem confirmar que a descida deste índice irá continuar, motivos que, todos conjugados, levaram ao fecho da posição longa e à abertura de uma nova posição curta.


DB1GN (Deutsche Borse):

Prejuízo - fecho da posição curta - € 9.87 (stop loss activado);

Motivos:

1 - Por ora, ainda não se confirmou a inversão da tendência de muito curto prazo de longo para curto;

2 - O título poderá estar simplesmente a fazer um retest à resistência de curto prazo por volta dos 60.50;

3 - A colocação de um trailing stop levou ao fecho da posição. Admito erro da minha parte, porquanto, se apenas tivesse colocado um stop loss um pouco acima daquela resistência não se teria activado o stop, subsistindo ainda a possibilidade de o trade ir de encontro à posição curta que detinha.

4 - Circunstância que me leva eventualmente a rever os pressupostos de colocação de trailing stops.

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Forex:

XAU/USD - fecho de posição curta:

Prejuízo: € 16.24

Motivos:

1 - Stop loss activado;

2 - Não se confirmou a preconizada eventual inversão de tendência;

3 - A cotação subiu hoje acima da última resistência;

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Forex:

GBP/USD: entrada curta

Motivos:

1 - Dia 21.2. a cotação de fecho foi inferior à da vela de referência do dia 14.2.;

2 - Macd descendente;

4 - Indicadores oscilatórios indicam inversão de tendência;

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Actualização semanal - 17.2.2014 a 21.2.2014 (negócios fechados):

Forex - lucro de € 52,73;

CFD´s - índices e acções: lucro de € 1,85;

Lucro total (negócios fechados) em forex e CFD´s: € 54,58

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Para quem acompanha esta carteira, muitos de vós deverão questionar qual a lógica de ter uma carteira com um valor tão baixo e, não obstante, por vezes, em algumas posições haver um lucro percentual interessante, mas que em termos quantitativos acaba por ser irrisório...

A meu ver, salvo o devido respeito por outra opinião, tem a sua lógica...

Durante algum tempo fiz backtest´s do sistema que utilizo para negociar.

Depois disso, aventurei-me durante uns meses em contas demo, sempre com boas rentabilidades.

Por fim, passei à acção...

E, acreditem, não é a mesma coisa...

Por conseguinte, tem sentido passar a fazer trading real com um capital disponível residual, essencialmente para aqueles que investem em forex e CFD´s (já não em acções).

No trading, o mais complicado, passa por gerir as emoções.
Ou seja, ter paciência e a frieza necessárias para seguir um plano, ainda que este, frequentemente, possa estar aparentemente contra vós.
Ora, isto, só o logram alcançar numa conta real e nunca a "feijões".

Não ponho em causa que transaccionar com milhares de euros disponíveis é diferente de transaccionar com quantias diminutas.
Porém, mesmo neste caso, com um pequeno capital disponível, as emoções continuam presentes.
Se elas não são fáceis de controlar com uma pequena quantia para investir, questionem-se como será difícil geri-las com milhares e milhares de euros disponíveis para transaccionar.

Na essência, as diferenças não são assim tão grandes...
Isto é, mesmo numa conta com pouco capital, se perdem, ficam chateados...
Se ganham, sentem-se bem...
Se têm uma série de trades positivos, julgam-se o melhor trader do mercado...
Se têm uma série de trades negativos, põem tudo em causa, isto é, o vosso método e sistema de trading e questionam-se mesmo se vale a pena continuar com esta actividade.

Por isso, recomendo seriamente que se não estão certos do vosso sistema, do vosso método e se não têm grande experiência, iniciem o trading real com um pequeno capital.
Se seguirem o vosso sistema ou método ou forma de negociar e este for bem conseguido, o lucro surgirá, o que vos dará maior confiança para, paulatinamente, irem alavancando mais capital.
Se não correr bem, têm sempre a "almofada" ou "segurança" de que nada especial perderem a nível de capital e de que podem mudar o vosso método de trading de forma a alcançar resultados mais positivos no futuro...

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CFD - DAI (Daimler AG) - DAX 30:

Ordem de entrada curta introduzida no sistema para execução amanhã;

Motivos:

1 - Não ultrapassou a resistência por volta dos 67,00;

2 - DI - prestes a cruzar em alta DI+;

3 - Macd descendente;

4 - Indicadores oscilatórios parecem indicar inversão de tendência de curto prazo de longo para curto;

5 - Ontem e hoje a cotação fechou abaixo da última vela de referência;

Observações:

Trade de algum risco porque os sinais dos indicadores oscilatórios ainda não são suficientemente fortes. Possibilidade de a descida que se tem verificado nos últimos 3 dias ter simplesmente visado fechar o gap up do dia 12.2. e, por conseguinte, entrar continuar o seu sentido ascendente.

Impõe-se, por isso, um stop loss apertado.

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CFD´s - BES:

Ordem introduzida no sistema para amanhã: entrada curta;

Motivo:

Indicadores oscilatórios indicam inversão de tendência. MACD começou hoje a descer.

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CFD´s - fecho de 3 posições que detinha no mercado:

1) Deutsche Bank (DBK) - stop loss activado (prejuízo de € 9,53 correspondente 3,43%);

2) MMS:xpar - stop profit activado (lucro 2,52% - € 5,22);

3) ZONOP - stop profit activado (lucro 4,77% - € 5,02)

No primeiro caso, depois de ter entrado longo, não ocorreu a esperada inversão de tendência de curto para longo, pelo contrário, o título lateralizou e hoje caiu em gap down.

Nos dois últimos, depois de ter entrado longo em cada um deles e se ter confirmado a tendência, os últimos sinais parecem indicar uma inversão de tendência, pelo que foram activados os stop profit´s.

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[Tennis]

Forex - fecho de posição EUR/YPY:

Foi fechada a posição durante a madrugada de hoje.

Lucro: € 5.66

Apesar de ter dúvidas, parece ter-se esgotado este swing ascendente de curto prazo.

Tennis

P.S. a propósito da vela de referência a que me referi no último post. No gráfico em causa, é a 3ª a contar do fim. Por sua vez, antes desta pequena subida, a vela de referência era a última vela vermelha.

[Tennis]

Não me parece, ele está a seguir uma estratégia que percebe-se perfeitamente qual é pelos gráficos, admitindo que é uma estratégia ganhadora ao disparar em mais "patos" a probabilidade de errar diminui.

Precisamente caro dfviegas

Uma das bases da estratégia passa precisamente por aí: ao disparar em mais "patos" a probabilidade de errar diminui ou, diria mais, o risco dilui-se...

Isto tem por base o seguinte:

Analisei ao longo de meses centenas de gráficos em vários time frames.
Defini uma estratégia...

Aplicando-a mecânicamente e comparando-a com o passado, constatei:

1 - Há trades perdedores, mas, os trades ganhadores são em número superior aos perdedores;

2 - Nos perdedores pressuposto essencial é cortar as perdas;

3 - Num mesmo activo, para que haja mais trades vencedores do que perdedores, tenho que o seguir constantemente e actuar sempre que os indicadores técnicos que uso dêem indicação para tanto. Sabendo de antemão que, em princípio, os trades vencedores serão em número superior aos perdedores, não me posso dar ao luxo de abrir posições só de vez em quando em função dos sinais que o sistema me dá, pois, corro o risco de, fazendo-o de vez em quando (aleatoriamente, porque me apetece, porque hoje o sinal é mais forte, etc.), nesses "de vez em quando" acertar sempre ou quase sempre nos trades perdedores. Em resumo, o sistema só me permite confiar nele se abrir ou fechar posições sempre que ele me dá sinais para tanto, porquanto, só deste modo o jogo das probabilidades teóricas está do meu lado, isto é, abrir mais posições vencedoras do que posições perdedoras.

Importa ainda dizer o seguinte para cabal esclarecimento dos foristas:

Pelos gráficos que tenho postado certamente que já perceberam (para quem domina minimamente a análise técnica) as circunstâncias em que entro ou saio do mercado, as quais se aferem, resumidamente, a título de exemplo, nas entradas longas, pelo seguinte:

1 - Stotastic lento transpõe em alta a linha longitudinal 20;

2 - William´s R transpõe em alta a linha longitudinal - 80;

3 - MACD inverte e começa a subir;

De facto assim é, mas não só...

Se assim fosse, de facto correria o risco de overtrading face às vezes em que se verificam, sem simultâneio, estes 3 pressupostos para os activos que sigo.

Porém, além disso também tenho em consideração:

4 - DI+, DI- e ADX, essencialmente este último, que, muitas das vezes indica lateralizações do mercado (quando está acima do DI + e do DI - e começa a descer, embora, por vezes, quando isto ocorre, isto é, o ADX começa a descer, tal possa também indicar uma inversão de tendência), lateralizações nas quais é contraproducente abrir qualquer posição;

5 - Bandas de bollinger, não tanto para encontrar níveis de suporte ou resistência porque, como sabemos, por vezes o mercado "rompe-as" com toda a força, mas, essencialmente, quando estão muito próximas entre si, ou seja, com muito pouca amplitude, casos em que está manifestamente instalada uma lateralização com máximos e mínimos muito próximos entre si, lateralização que inviabiliza a abertura de qualquer posição no mercado. Normalmente, nestes casos, a abertura de posição é feita quando a cotação "rompe", com força, o aperto das bandas de bollinger e ainda que não se verifiquem aqueles 3 pontos referidos supra. Acresce que, nestes casos de lateralização, ainda que se verifiquem aqueles 3 pressupostos supra referidos, simplesmente não abro qualquer posição;

6 - Última vela de referência (e isto é importante). A vela de referência pode ser, mas não é sempre a vela do dia anterior. Por vezes o mercado move-se com determinada amplitude e, nos dias seguintes, o fecho da cotação ocorre dentro dos limites daquela vela de referência, embora os seus máximos e mínimos possam ser superiores ou inferiores ao da vela de referência.
Ou seja, ainda que se verifiquem aqueles 3 pontos supra referidos que indicam inversão de tendência, se a cotação, no fecho, não transpõe os limites da vela de referência, não abro nova posição, ficando a aguardar que ocorra a transposição desses limites para, então, abrir a posição;

Importa ainda ter em consideração:

Dirão, então, que, abro, por exemplo, posições longas, desde que:

1 - Stotastic lento transpõe em alta a linha longitudinal 20;

2 - William´s R transpõe em alta a linha longitudinal - 80;

3 - MACD inverte e começa a subir;

4 - Não há sinais de lateralização (bandas de bollinger não estão muito próximas entre si e o ADX está ainda a subir e acima do DI+ e DI-);

5 - A cotação sobe, no fecho, acima da última vela de referência;

Estes pressupostos, de facto, devem verificar-se em simultâneo, mas:

6 - Há ainda dois indicadores técnicos pelos quais me guio e relativamente aos quais, das pesquisas que fiz, pouca ou nenhuma referência há aos mesmos aqui no forum e que são relativamente desconhecidos, mas que, para mim, são fundamentais para abrir as minhas posições.

Ou seja, mesmo que se verifiquem aqueles pressupostos todos (os 5 mencionados) se, concomitantemente, estes dois últimos (e que, se não se importam, não divulgarei quais são) não me derem qualquer sinal (essencialmente um deles) não abro qualquer posição, pois, são estes que, de certo modo, num swing trading, filtram os falsos sinais de uma eventual inversão de tendência e que, pelo contrário, me apontam para uma maior probabilidade de esta inversão ocorrer.

Abraço,

Tennis

[Tennis]

Nunca pensas te que podes estar a fazer overtrading? Parece-me que disparas para tudo o que mexe É preciso mais calma

Boas caro Sniper,

Não ponho em causa que possa transparecer essa ideia. Mas, tudo depende do "time frame" em que negoceias e da estratégia de trading que segues ("trend folow" ou "swing trading").

Aos olhos de quem segue uma estratégia de"seguir a tendência" é manifesto que faço overtrading, essencialmente para aqueles que ficam com as posições abertas durante semanas, meses ou até anos.

Aos olhos de quem segue uma estratégia de daytrading, os mesmos dirão que não abro assim tantos trades como isso até porque, esses, são capazes de num único dia entrar e sair mais que uma vez de um ou vários activos financeiros.

Acresce que:

Abandonei a forma de negociar que consiste entrar numa determinada tendência quando ela já está assente e bem definida e mudei-me para o swing trading cujos pressupostos passam, essencialmente, por abrir posições no início da inversão de uma tendência e, caso esta se confirme e prolongue, durante dias ou semanas, aí sim, eventualmente, seguir a tendência.

Além de seguir um "swing trading" a minha forma de negociação, apesar de não ter um sistema mecânico, segue sem dúvida um sistema simples baseado em indicadores técnicos que, a ocorrerem e verificarem-se, não me levam a pensar duas vezes, simplesmente ponho o dedo no gatilho e abro posições ou fecho outras que detenho no mercado.

Ora, este sistema que tem por base um swing trading dá os sinais que entender..., há dias em que só dá 1 ou 2, há outros em que dá 10 ou mais.
Por outro lado, a quantidade de trades que fazes não dependerá tão só da estratégia que segues, mas também da quantidade de activos que vais seguindo diariamente e que negoceias.

Ora, diariamente, acompanho sensivelmente 15 índices, 15 títulos do PSI20, 29 títulos do DAX30 e 30 pares de moedas, além do XAU/USD e XAG/USD o que dá, no total, 91 activos financeiros.

Pois bem...

Se o meu sistema me dá indicações de entrada (em) ou saida (de) algum destes activos financeiros, simplesmente executo a ordem, desde que tenha capital disponível e margem para tanto.

Posto isto, não será difícil descortinar que em cerca de 90 activos financeiros poderá haver dias em que o sistema me dá vários sinais, ocorrendo tal, essencialmente, em alturas de inversões de curto prazo do mercado, as quais são sinalizadas essencialmente nos índices.

Abraço,

Tennis

[dfviegas]

Não me parece, ele está a seguir uma estratégia que percebe-se perfeitamente qual é pelos gráficos, admitindo que é uma estratégia ganhadora ao disparar em mais "patos" a probabilidade de errar diminui.

[Sr_SNiper]

Nunca pensas te que podes estar a fazer overtrading? Parece-me que disparas para tudo o que mexe É preciso mais calma

[Tennis]

Forex:

4 novas entradas:

1) AUD/USD - curto;

2) USD/CAD - longo;

3) XAU/USD - curto;

4) CAD/JPY - curto;

Motivos:

Tennis

[Tennis]

Forex:

Fecho de posição longa no par CAD/JPY.

Motivo:

Stop profit activado.

Lucro: € 3.72.

Tennis

[Tennis]

Alteração:

Ao introduzir as ordens no sistema quanto à ZONOP, designadamente fecho da posição longa actualmente detida e abertura de nova posição curta, constato que a LJCarregosa/Gobbuling não admite "venda a descoberto" neste título.

Por conseguinte, foi só introduzida a ordem de fecho da posição longa actualmente detida.

Tennis

[Tennis]

CFD´s - ZONOP:

Introduzidas duas ordens no sistema para a abertura de amanhã.

1ª - Fecho da posição longa que a concretizar-se sem gap down representará pelo menos um lucro de 5.68%;

2ª - Abertura de posição curta;

Motivos:

Indicadores oscilatórios indicam uma inversão de tendência de curto prazo de longo para curto.

Tennis

[Tennis]

Forex:

Fecho de duas posições curtas:

1) AUD/CAD:

Stop loss activado.

2) USD/CAD;

Stop profit activado.

Resultados:

Prejuízo de € 7,36.

Tennis

[Tennis]

Forex - fecho de duas posições longas e abertura de uma posição curta:

1) GBP/CHF - stop profit activado (lucro de € 4.27);

Motivo: indicadores oscilatórios parecem indicar que a tendência ascendente de curto prazo se esgotou;

2) NZD/USD - fecho deliberado (lucro de € 4.97) e abertura de posição curta;

Motivos:

1 - Indicadores oscilatórios parecem indicar que a tendência ascendente de curto prazo se esgotou;

2 - Concomitantemente indicam inversão de tendência de curto prazo de longo para curto;

3 - Este par tem vindo a fazer desde o início de Janeiro os swings clássicos, perfeitamente definidos, entre a resistência por volta dos 0.8390 e o suporte por volta dos 0.8080.

4 - No fundo, visa-se com esta nova entrada curta tentar aproveitar um swing descendente, caso este se confirme.

Tennis

[Tennis]

CFD - FME (DAX 30):

Ordem introduzida no sistema para fecho da posição longa.
A concretizar-se a abertura sem gap down, traduzir-se-a o fecho do trade num lucro de 0,91%.
Embora seja residual, mais vale fechá-lo com lucro do que com prejuízo.

Motivos para o fecho:

1 - 3 velas negras sucessivas;

2 - Indicadores oscilatórios parecem indicar que a tendência longa de curto prazo parece ter-se esgotado;

3 - O timing de entrada longa não foi o correcto (um dia de atraso), facto que me deixa com menos maleabilidade para assumir uma descida de cotação, considerando o meu método de transacção baseado no swing trading.

Tennis

[Tennis]

CFD - FME (DAX 30):

Ordem introduzida no sistema para fecho da posição longa.
A concretizar-se a abertura sem gap down, traduzir-se-a o fecho do trade num lucro de 0,91%.
Embora seja residual, mais vale fechá-lo com lucro do que com prejuízo.

Motivos para o fecho:

1 - 3 velas negras sucessivas;

2 - Indicadores oscilatórios parecem indicar que a tendência longa de curto prazo parece ter-se esgotado;

3 - O timing de entrada longa não foi o correcto (um dia de atraso), facto que me deixa com menos maleabilidade para assumir uma descida de cotação, considerando o meu método de transacção baseado no swing trading.

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CFD - DB1GN:xetr (Deustshe Borse AG):

Ordem de abertura de posição curta para amanhã na abertura do mercado.

Motivos:

1 - Título não ultrapassou a última resistência nos 60,50;

2 - Principais indicadores oscilatórios indicam inversão de tendência de curto prazo de longo para curto;

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CFD´s - Tur:xpar:

Posição detida: curta;

Ordens introduzidas no sistema para a abertura de amanhã:

1) Fecho da posição longa que, a concretizar-se sem gap down do activo, proporcionará um lucro residual de 1,56%;

2) Abertura de posição curta;

Motivos:

1) Tem vindo a fazer sucessivos máximos e mínimos mais baixos;

2) Aparentemente não logrou ultrapassar a resistência próxima dos 38,00;

3) Indicadores técnicos oscilatórios indicam inversão de tendência de curto prazo favorável ao fecho de posição longas e abertura de posições curtas;

4) A abertura da posição longa foi um trade de curta duração contra a tendência dominante (bearish);

5) A abertura de posição curta é um trade que vai de encontro à tendência dominante de médio prazo estabelecida desde sensivelmente Setembro de 2013;

Tennis

[Tennis]

Mas o que eu refiro é que na opção com comissão se o valor for inferior a 5000$, não pagas comissão fixa se transaccionares valores superiores a 5000$ ainda tens spreads mais baixos. Como tal julgo que é vantajoso negociar pelo menos 500€ (margem 10%) e dessa forma não se paga comissões e tens spread mais baixo.

Cumprimentos,

Sinceramente "amigosdabolsa" ainda não me tinha apercebido disso, ou seja, que no caso de o valor ser superior a € 5.000,00 temos um spread inferior por comparação com as situações em que igualmente não pagas comissão mas os valores transaccionados são inferiores a € 5.000,00.

Sabes qual é a diferença de spread (0.10, 0.20, 0.30)?

Tennis

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Mas o que eu refiro é que na opção com comissão se o valor for inferior a 5000$, não pagas comissão fixa se transaccionares valores superiores a 5000$ ainda tens spreads mais baixos. Como tal julgo que é vantajoso negociar pelo menos 500€ (margem 10%) e dessa forma não se paga comissões e tens spread mais baixo.

Cumprimentos,

Sinceramente "amigosdabolsa" ainda não me tinha apercebido disso, ou seja, que no caso de o valor ser superior a € 5.000,00 temos um spread inferior por comparação com as situações em que igualmente não pagas comissão mas os valores transaccionados são inferiores a € 5.000,00.

Sabes qual é a diferença de spread (0.10, 0.20, 0.30)?

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