Ao minuto: Irão ataca base militar dos EUA no Qatar

[Elias]

g.a.

Vstoxx em máximos de 3 meses e meio.

[Elias]

g.a.

[Blue Epsilon]

Existem de facto uns ETFs sobre o VSTOXX, devendo ser baseados nos respectivos futuros, serão bons para shortar (um dos meus trades habituais com o VXX), pois sofrem sim senhor do efeito contango.
Só têm um problema, liquidez miserável. Sendo assim, estou out e fico antes com trades no americano VXX.

Exemplo:
https://www.google.com/finance?q=LON%3A ... IKFwAP7wQE

[Elias]

Mas vais dizer a razão, ou não ?

Não sei...

[Sr_SNiper]

Mas podias explicar aos membros com menos conhecimentos embora saiba que está relacionado com o cotango

Contango é nas commodities, pá!

Olha, para começares a melhorar as tuas skills no PRT, de homem de homem era criares um backtest com essa teoria: Entradas longas nos 18 com take-profit nos 28 e curtas nos 28 com take-profit nos 18. E depois expunhas os resultados para vermos dos almoços à borla.

Exacto, shortar nos 28 e ser squeezado até aos 60.

Mas vais dizer a razão, ou não ? Só para não perder tempo a abrir o tópico para ver se me explicas a coisa ou não.

[Elias]

Mas podias explicar aos membros com menos conhecimentos embora saiba que está relacionado com o cotango

Contango é nas commodities, pá!

Olha, para começares a melhorar as tuas skills no PRT, de homem de homem era criares um backtest com essa teoria: Entradas longas nos 18 com take-profit nos 28 e curtas nos 28 com take-profit nos 18. E depois expunhas os resultados para vermos dos almoços à borla.

Exacto, shortar nos 28 e ser squeezado até aos 60.

[PairOfJacks]

Nunca percebi bem como é que se pode negociar isto, porque toda a gente sabe que ele varia, digamos entre 18 e 28 e é apenas uma questão de tempo, logo é dinheiro garantido.

Olha, para começares a melhorar as tuas skills no PRT, de homem de homem era criares um backtest com essa teoria: Entradas longas nos 18 com take-profit nos 28 e curtas nos 28 com take-profit nos 18. E depois expunhas os resultados para vermos dos almoços à borla.

[Sr_SNiper]

Nunca percebi bem como é que se pode negociar isto, porque toda a gente sabe que ele varia, digamos entre 18 e 28 e é apenas uma questão de tempo, logo é dinheiro garantido.

O meu amigo já anda nisto há tempo suficiente para saber que não há dinheiro garantido (ou, como se diz em bom português, "não há pão pa malucos")

Por isso é que nunca lá meti um tostão, mas não percebo o seu funcionamento.
Mas podias explicar aos membros com menos conhecimentos embora saiba que está relacionado com o cotango

[Elias]

Nunca percebi bem como é que se pode negociar isto, porque toda a gente sabe que ele varia, digamos entre 18 e 28 e é apenas uma questão de tempo, logo é dinheiro garantido.

O meu amigo já anda nisto há tempo suficiente para saber que não há dinheiro garantido (ou, como se diz em bom português, "não há pão pa malucos")

[Sr_SNiper]

Nunca percebi bem como é que se pode negociar isto, porque toda a gente sabe que ele varia, digamos entre 18 e 28 e é apenas uma questão de tempo, logo é dinheiro garantido.

[Elias]

Futuros pelo menos há.

Vê a página 10, secção volatility: http://www.stoxx.com/download/indices/p ... oducts.pdf

[Blue Epsilon]

Existe algum ETF ou outro produto baseado neste índice?

[Elias]

EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

The VSTOXX Indices are based on EURO STOXX 50 realtime options prices and are designed to reflect the market expectations of near-term up to long-term volatility by measuring the square root of the implied variance across all options of a given time to expiration.
The VSTOXX Indices are part of a consistent family of volatility indices: VSTOXX based on the EURO STOXX 50; VDAX-NEW based on the DAX; and VSMI based on the SMI.