Preço das casas dá maior salto de sempre no arranque da garantia pública

[zunga26]

Grande Gap down na Imtech.

o descalabro prossegue hoje

Para quem se aguentou dentro, hoje está a ser um dia de forte pullback.

[JCS]

Exemplo:

Compras 200 acções da XPTO a €10 cada pagas €2000 na compra (e colocarias o stop na zona "lógica", por exemplo, a €9).
O titulo cai até aos €9 e és stopado Pagam-te €1800 (ou seja 200 acções x €9 que era o valor do stop). Perdeste €200 neste trade (€2000 - €1800) o que corresponde a 2% da tua conta de trading (que era de €10000 inicialmente).

Se achares que 2% é muito usa 1%, usa 0,5%, usa o que te sentires confortável.

JCS

JCS,

Quer dizer que se por exemplo investires 10% da tua conta de trading na acção X, estás disposto a perder “voluntariamente” até 20% neste trade?

Primeiro que tudo ANTES DE COMPRAR tenho de saber a que valor vou sair se o trade correr mal e se tornar num trade perdedor (valor onde será colocado a stop loss). Calculo a distância entre o valor de entrada e o valor do stop e divido por 2% da conta (pode ser outra %...).

Exemplo:

* Supondo que a conta de trading tem um saldo de €10000, então 2% são €200.

*Se faço intenções de entrar num título a €10 e colocar a stop-loss a €9,50 então a diferença entre ambos são €0,50 (Risco, ou "R").

Para saber quantos títulos comprar de maneira a não perder mais que os 2% da conta (ou os €200 do exemplo) faço:

200/0,50=400 títulos.

Poderia comprar 400 títulos a €10 cada que se o preço descesse para os €9,50 só perderia €200 (ou 2% dos €10000 da conta).


JCS

[zunga26]

Exemplo:

Compras 200 acções da XPTO a €10 cada pagas €2000 na compra (e colocarias o stop na zona "lógica", por exemplo, a €9).
O titulo cai até aos €9 e és stopado Pagam-te €1800 (ou seja 200 acções x €9 que era o valor do stop). Perdeste €200 neste trade (€2000 - €1800) o que corresponde a 2% da tua conta de trading (que era de €10000 inicialmente).

Se achares que 2% é muito usa 1%, usa 0,5%, usa o que te sentires confortável.

JCS

JCS,

Quer dizer que se por exemplo investires 10% da tua conta de trading na acção X, estás disposto a perder “voluntariamente” até 20% neste trade?

[Elias]

Grande Gap down na Imtech.

o descalabro prossegue hoje

[JCS]

Fora da "LATAM Airlines" (+1,04R). Pena que não tenha evoluído para um resultado maior.

JCS

[JCS]

Coloco a "SonaeCom" na watchlist. Gosto da consolidação "apertada".

JCS

[JCS]

Bom dia JCS / Automech
Interessante, só parece tão pequena a margem para permitir que se desenvolva uma tendência. Tens de entrar num ponto certo de continuação.
Abraços

Bom dia. Arriscar 2% não quer dizer que quando compras um titulo a €10 que o vendes quando ele atinge €9,80 (ou seja quando o título cai 2%). O stop de saída coloca-lo onde "quiseres" e isso vai influênciar a quantidade de títulos que vais comprar (assim como o "R" potêncial do trade). Podes comprar o mesmo titulo a €10 e achares que um nível de stop inicial que faz sentido seja a €9. Este -€1 de desvalorização é que tem de corresponder a uma perda máxima de 2% do total da tua conta de trading (imaginando que o saldo são €10000 então só poderias comprar 200 acções).

Exemplo:

Compras 200 acções da XPTO a €10 cada pagas €2000 na compra (e colocarias o stop na zona "lógica", por exemplo, a €9).
O titulo cai até aos €9 e és stopado Pagam-te €1800 (ou seja 200 acções x €9 que era o valor do stop). Perdeste €200 neste trade (€2000 - €1800) o que corresponde a 2% da tua conta de trading (que era de €10000 inicialmente).

Se achares que 2% é muito usa 1%, usa 0,5%, usa o que te sentires confortável.

JCS

[frugal]

Boa tarde JCS, arriscas 2% da carteira em cada trade? 10 trades consecutivos negativos e apresentas um DD de 20%?

Com 35% de negócios ganhadores e 65% perdedores estatisticamente espera-se que no final de 1.000 negócios ocorra uma sequência de 16 perdas seguidas. O DD, nesse caso, será de, pelo menos, 30%.

É precisamente por isso que o sistema tem um conjunto de regras que evitam que todos os negócios perdedores sejam de "-1R" (a média ronda normalmente os "-0,5R ; -0,6R") pelo que o drawdown seria sensivelmente metade do que referiste. É por isso também que é importantíssimo ser intransigente com as perdas e a razão pela qual por vezes fecho posições no próprio dia em que as abro quando certas condições são violadas (mesmo que por vezes a tendência tenha seguimento nos dias seguintes). Nesses casos posso sempre entrar novamente (quem sabe até no dia seguinte...).

Cumprimentos

JCS

Bom dia JCS / Automech
Interessante, só parece tão pequena a margem para permitir que se desenvolva uma tendência. Tens de entrar num ponto certo de continuação.
Abraços

[JCS]

Boa tarde JCS, arriscas 2% da carteira em cada trade? 10 trades consecutivos negativos e apresentas um DD de 20%?

Com 35% de negócios ganhadores e 65% perdedores estatisticamente espera-se que no final de 1.000 negócios ocorra uma sequência de 16 perdas seguidas. O DD, nesse caso, será de, pelo menos, 30%.

É precisamente por isso que o sistema tem um conjunto de regras que evitam que todos os negócios perdedores sejam de "-1R" (a média ronda normalmente os "-0,5R ; -0,6R") pelo que o drawdown seria sensivelmente metade do que referiste. É por isso também que é importantíssimo ser intransigente com as perdas e a razão pela qual por vezes fecho posições no próprio dia em que as abro quando certas condições são violadas (mesmo que por vezes a tendência tenha seguimento nos dias seguintes). Nesses casos posso sempre entrar novamente (quem sabe até no dia seguinte...).

Cumprimentos

JCS

[Automech]

Boa tarde JCS, arriscas 2% da carteira em cada trade? 10 trades consecutivos negativos e apresentas um DD de 20%?

Com 35% de negócios ganhadores e 65% perdedores estatisticamente espera-se que no final de 1.000 negócios ocorra uma sequência de 16 perdas seguidas. O DD, nesse caso, será de, pelo menos, 30%.

[JCS]

Boa tarde JCS, arriscas 2% da carteira em cada trade? 10 trades consecutivos negativos e apresentas um DD de 20%?

Sim.

Usas sempre o mesmo conjunto de acções ou varias? Para não correr o risco de andar a pular de activo em activo a procurar tendências e estar sempre "a acertar" nas lateralizações.

Cumprimentos

Vou variando. A escolha é imensa.

JCS

[frugal]

Bom dia JCS
quantas posições e de que valor percentual da carteira estás a tomar?
O teu sistema é utilizado em todo o tipo de activos desde que volátil? Acreditas no sistema e não no backtest de cada activo no seu passado?
Cumprimentos

Boa tarde Frugal.

Varia. Neste momento tenho 6 abertas. Por vezes tenho 10-12. Uso 2% da equity por cada trade (ou seja, se tiver -1R num trade significa que perdi 2% da equity).
O sistema pode ser usado em tudo o que tenha preço. Sistemas de Trend Following fazem dinheiro quando os mercados apresentam tendências (subida ou queda) e normalmente perdem em lateralizações. A minha convicção é que mesmo com lateralizações há sempre títulos que sobem ou descem e é por isso que o que negociamos conta muito para o "resultado final".

Cumprimentos

JCS

Boa tarde JCS, arriscas 2% da carteira em cada trade? 10 trades consecutivos negativos e apresentas um DD de 20%?

Usas sempre o mesmo conjunto de acções ou varias? Para não correr o risco de andar a pular de activo em activo a procurar tendências e estar sempre "a acertar" nas lateralizações.

Cumprimentos

[Elias]

A minha convicção é que mesmo com lateralizações há sempre títulos que sobem ou descem

Sem dúvida, o Magee salienta bem isso e dá alguns números: no crash de 1929 houve umas boas dezenas de acções que não caíram com o resto do mercado e continuaram por aí acima...

[JCS]

"Daily Mail & General Trust Plc" adicionada. A consolidar para possível quebra de resistência.

JCS

[JCS]

Bom dia JCS
quantas posições e de que valor percentual da carteira estás a tomar?
O teu sistema é utilizado em todo o tipo de activos desde que volátil? Acreditas no sistema e não no backtest de cada activo no seu passado?
Cumprimentos

Boa tarde Frugal.

Varia. Neste momento tenho 6 abertas. Por vezes tenho 10-12. Uso 2% da equity por cada trade (ou seja, se tiver -1R num trade significa que perdi 2% da equity).
O sistema pode ser usado em tudo o que tenha preço. Sistemas de Trend Following fazem dinheiro quando os mercados apresentam tendências (subida ou queda) e normalmente perdem em lateralizações. A minha convicção é que mesmo com lateralizações há sempre títulos que sobem ou descem e é por isso que o que negociamos conta muito para o "resultado final".

Cumprimentos

JCS

[Ulisses Pereira]

Eurouro, a ideia de que para ganhar dinheiro em Bolsa é preciso acertar mais do que errar é uma das ilusões do mercado.

Um abraço,
Ulisses

[Eurouro]

E digo mais... como é que um sistema que dá 36,7% de trades positivos depois nos apresenta um rácio W/L de 7,9???

Eurouro:

4,07/0,51 = 7,9 (salvo arredondamentos)...

Quer dizer que, naquela fase, cada negócio ganhador é em média 7,9x maior que cada negócio perdedor (ou seja em média, cada negócio ganhador paga quase 8 negócios negativos).

JCS

Eu tinha dois metodos testados em que nunca tinha atingido esse rácio.
Um deles por cada negocio negativo tinha que ter em média 2 positivos para o compensar. Se por acaso em 4 trades consecutivos tivesse 2 negativos baixava a alavancagem. E se dentro de 8 trades consecutivos tivesse 4 negativos baixava a alavancagem ainda mais. Esse era o "castigo" pelos trades negativos o que, ao baixar a alavancagem reduzia o risco mas iria aumentar em grande o tempo de recuperação de todas as perdas até serem recuperadas. Logo após a recuperação feita, negociava de novo com a alavancagem inicial que nunca passava dos 2x saldo. O rácio de nº trades positivos/totais andava por volta dos 70%

Mas outro metodo testado, só já precisava de 1,5 trades positivos para recuperar um negativo. E nesse, caso tivesse em 3 trades consecutivos 1 negativo, então baixaria a alavancagem. O rácio de nº trades positivos/totais era de 82%

O problema é mesmo aqui jogar com o risco e sustentabilidade da carteira a longo prazo.

[JCS]

Grande Gap down na Imtech.

Stopado (-0,05R).

JCS

[frugal]

Bom dia JCS
quantas posições e de que valor percentual da carteira estás a tomar?
O teu sistema é utilizado em todo o tipo de activos desde que volátil? Acreditas no sistema e não no backtest de cada activo no seu passado?
Cumprimentos

[Elias]

Apresentou resultados e o prejuízo líquido aumentou

http://www.4-traders.com/ROYAL-IMTECH-6 ... -17437803/

[JCS]

Grande Gap down na Imtech.

[Automech]

Eurouro, o R > 7 não é de espantar uma vez que foram poucos negócios. Até podia ter sido mais. A dúvida é qual o R habitual para estas % de 35%/65%, daí ter perguntado ao JCS.

[JCS]

E digo mais... como é que um sistema que dá 36,7% de trades positivos depois nos apresenta um rácio W/L de 7,9???

Eurouro:

4,07/0,51 = 7,9 (salvo arredondamentos)...

Quer dizer que, naquela fase, cada negócio ganhador é em média 7,9x maior que cada negócio perdedor (ou seja em média, cada negócio ganhador paga quase 8 negócios negativos).

JCS

[JCS]

JCS, para mim e se calhar para muitos foristas, não faz sentido comprar uma acção e vender no mesmo dia com medo de perdas diárias, como expões.

A venda foi efetuada porque o Stop (que estava em breakeven por imposição do método) foi atingido e não porque tive "medo de perdas diárias". O método tem regras claras para os stops exatamente para não me pôr aqui a vender "porque me apetece" ou "porque chove" ou "porque tenho receios"... . Saio por imposição do método que sigo e nada mais.

Cumprimentos

JCS

[Eurouro]

Neste momento está assim:

% Trades Positivos: 36.7%
% Trades Negativos: 63.3%
Average Win: 4.07R
Average Loss: -0.51R
Win/Loss Ratio: 7.90x

JCS, estas métricas são as habituais ou o R=7 é anormal ? Parece bastante alto...

Já agora é de notar que com aprox 35% de negócios ganhadores é de esperar estatisticamente que ocorra uma sequência de 10 perdas seguidas a cada 100 negócios (o que reforça a ideia de disciplina que o JCS já mencionou porque é nessas alturas que se questiona a validade do sistema).

E digo mais... como é que um sistema que dá 36,7% de trades positivos depois nos apresenta um rácio W/L de 7,9???