Preço das casas dá maior salto de sempre no arranque da garantia pública

[canguru]

fechando as contas do 2º semestre de 2013. o 1º com ganhos de 2 dígitos;)

recordando a estratégia

PLANO:
depois de selecionados meia dúzia de ativos a regra é comprar nos breakouts e... seguir a tendência caso ela seja para cima (só entro longo).
se a cotação vier um pouco abaixo dos principais suportes, saio sem pensar duas vezes (máximo de perda em cada trade: 1% do capital total)

Nº TRADES: 14
Nº TRADES POSITIVOS (e rentabilidade média): 5 (20.2%)
Nº TRADES NEGATIVOS (e perda média): 9 (-4.5%)
TAXA ACERTO: 36%
RENTABILIDADE : 12.52%
RENTABILIDADE MÁXIMA: 13.78%
MÁXIMO DD: -2.4%
MELHOR TRADE: BCP 45.9% (rentabilidade de 9% da carteira)
PIOR TRADE: BCP -8% (rentabilidade de -1% no total da carteira)


A RETER [1]: brincar aos breakouts no segundo mercado exige paciência e, sobretudo, uma atenção permanente ao mercado. aquilo que ganhei na SCOA em janeiro quase desapareceu nos recentes trades do segundo mercado: COFINA SGPS, INAPA-INV.PART.GEST, SAG GEST. SGPS.
TOTAL DE PERDAS [1]: -1.5% da carteira

A RETER [2]: não está fácil negociar PTI. Por 2 vezes entrei e por 2 vezes fui stopado. Cada acção acaba por ter o seu próprio DNA (por exemplo a EDP têm ínumeros falsos breakouts - como o tiagopt mostrou recentemente) e só agora é a começo a "conhecer". outro exemplo foi o trade stopado na EDP-R.
há acções com personalidade muito própria e na qual já me sinto confortavel a negociá-las (e.g., ALTR, BCP, BPI, SON, SONI) e outras que ainda não.
TOTAL DE PERDAS [2]: -1.5% da carteira

A RETER [3]: Os trades no BCP (viewtopic.php?f=3&t=80331&p=1082448#p1082448) e na ALTR (viewtopic.php?f=3&t=63974&p=1071244#p1071244), revelaram a minha inabilidade para aguentar eventuais DD após subidas violentas (até 50% no caso do BCP) em curtos espaços de tempo, quando as cotações - já de si esticadas - encontram pela frente resistências.
Noto que o meu estilo de trading se adequa mais com este tipo de entradas (em breakout) e saídas (1ª vela negra depois de uma violenta subida, desde que se encontrem muito próximo de resistências). Se ela subir lentamente e for criando zonas, o stop também se ajusta.

A RETER [4]: Não vender a totalidade das acções só porque se está próximo da resistência. Vender metade nessa zona e a outra metade quando mostrar ausência de sinais de força, pois mesmo sem zonas de referência para stops, nunca se sabe até onde elas podem ir.... o trade no BCP mostrou isso tão claramente;)

A RETER [5]: o facto de ser muito conservador com as perdas fez-me ter resultados (ainda) tímidos. em 2014 vou aumentar para 1.5% da carteira a perda máxima permitida em cada trade.

[canguru]

rebalanceamento da carteira

ACTIVOS (pré-outubro):
F.RAMADA (14%)
SONI (13%)

ENTRADAS recentes:
BCP (7%): na 2ª vela acima da resistência
ALTR (14%): máximos de 2 anos.
Caixa Gest -Acções PT (18%) - PSI quebrou a LTd de longo prazo e a resistência de curto-médio prazo nos ~6100.

ACTIVOS: 5
TRADES stopados: 7
PORTUCEL S.A. - NOM.
COFINA SGPS
INAPA-INV.PART.GEST.
SAG GEST. SGPS
BCP - NOM.
ALTRI SGPS
SONAE INDUSTRIA SGPS

A RETER: brincar aos breakouts no segundo mercado exige paciência e, sobretudo, uma atenção permanente ao mercado. aquilo que ganhei na SCOA em janeiro quase desapareceu nos recentes trades do segundo mercado: COFINA SGPS, INAPA-INV.PART.GEST, SAG GEST. SGPS.

2/3 da carteira investidos longos no psi

[canguru]

ENTRADAS:
PTI (motivo: está bullish no longo prazo e quebrou a resistência e ltd de médio prazo)

SAÍDAS: vendido após a quebra de suporte e ltd de médio prazo não ter dado momentum algum à acção

olhos focados no gráfico do psi e de mais meia dúzia da activos

[canguru]

vou deixar aqui um report mensal, começando por recordar o plano inicial

PLANO: depois de selecionados meia dúzia de ativos a regra é comprar nos breakouts e... seguir a tendência caso ela seja para cima (só entro longo). se a cotação vier um pouco abaixo dos principais suportes, saio sem pensar duas vezes (máximo de perda em cada trade: 1% do capital total).

ATIVOS EM CARTEIRA:
FRAMADA (14%)
SONI (13%)
PTI (08%)
LIQUIDEZ: 66%

FRAMADA: bullish em todos os prazos. tem sido a estrela da carteira. 1-2 fechos acima dos 1.18 e apresenta condições técnicas para voar
SONI: neutral no longo prazo (está num range 0.5-07 há 2 anos) mas se fizer novo máximo relativo fica bullish no curto prazo. contudo, ainda longe de estar bullish no médio/longo prazo
PTI: bullish no longo prazo e com a quebra da ltd e da antiga resistência ficou com condições técnicas propicias a uma subida no curto/médio prazo

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): -2.4%

TRADES STOPADOS: ALTRI; BCP; SONI

COMENTÁRIOS: trades stopados no BCP (nada a dizer) e SONI (errei ao tentar antecipar-me ao mercado na quebra daqula ltd de médio prazo).
nas últimas 2 semanas, em casa e de baixa, resolvi mandar uns tiros em small caps do 2º mercado. contrariamente ao que me sucedeu em janeiro, onde ganhei bastante (ganhos diários de 2 dígitos na SCOA e outras eram comuns), desta vez e sem o mercado ter tido um movimento up, os negócios com as small (SAG, INAPA, COFINA) acabaram por cortar os ganhos nas restantes cotadas mesmo tendo em conta que

negociar small caps implica saber bem que o risco predeterminado/calculado é acrescido por um factor de incerteza muito maior, uma vez que são acções pouco liquidas e por isso mais voláteis.

fica a lição: small caps podem ser óptimo palco mas é muito mais difícil de ganhar dinheiro consistentemente e, devido à baixa liquidez, exige um acompanhamento permanente e um nível de stress, que, sinceramente, não merece.

[Elias]

ENTRADAS:
PTI (motivo: está bullish no longo prazo e quebrou a resistência e ltd de médio prazo)

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): a ser recalculada pois vai haver entrada de dinheiro na carteira

ACTIVOS:
> FRAMADA
> SONI
> PTI

o que é PTI?
PTC é a PT.. isso é Portucel?

Portucel Industrial

Exacto, e já agora, F. Ramada é RAM

[MAV8]

ENTRADAS:
PTI (motivo: está bullish no longo prazo e quebrou a resistência e ltd de médio prazo)

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): a ser recalculada pois vai haver entrada de dinheiro na carteira

ACTIVOS:
> FRAMADA
> SONI
> PTI

o que é PTI?
PTC é a PT.. isso é Portucel?

Portucel Industrial

[JDoe]

ENTRADAS:
PTI (motivo: está bullish no longo prazo e quebrou a resistência e ltd de médio prazo)

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): a ser recalculada pois vai haver entrada de dinheiro na carteira

ACTIVOS:
> FRAMADA
> SONI
> PTI

o que é PTI?
PTC é a PT.. isso é Portucel?

[canguru]

ENTRADAS:
PTI (motivo: está bullish no longo prazo e quebrou a resistência e ltd de médio prazo)

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): a ser recalculada pois vai haver entrada de dinheiro na carteira

ACTIVOS:
> FRAMADA
> SONI
> PTI

[canguru]

isso é que é um timing na SONI, tu sabias algo que não disseste
Podes colocar um gráfico da SONI com a tua ideia de trading?

epa, ainda te metias a shortar a gaja

a ideia: stop abaixo do suporte dos 0,50 e comprar nas subidas

[PairOfJacks]

Pronto, já que estamos a usar o tópico do canguru para falar da SONI, aqui vai (falta a sessão de hoje). Correia, eu tenho como referência os .55.

[C0rr3i4]

A SONI poderá encontrar ulguma resistência na zona dos 0,56€. Já serviu de suporte e resistência...

[Sr_SNiper]

REFORÇOS:
FRAMADA: ontem a 1.17
(motivo: vários fechos um pouco acima do preço em que foi colocada no mercado)

ENTRADAS:
SONI: ontem e hoje no fecho da sessão. vamos se tem um bom fecho no semanal.
(motivo: aparente quebra, consistente, dos 0.50)


RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): -0.9%
estes são os únicos activos da carteira.

LIQUIDEZ: 73%
Trades stopados: ALTRI; BCP*2; SONI

isso é que é um timing na SONI, tu sabias algo que não disseste
Podes colocar um gráfico da SONI com a tua ideia de trading?
Um abraço

[PairOfJacks]

NOVOS ATIVOS EM CARTEIRA:
SONI (8% da carteira) : entrada na quebra da ltd de médio prazo. assisti a um fecho estranho na sexta (às 16h28m parecia um breackout com pernas para andar, mas teve um fecho muito tímido).
segunda-feira falamos

SAÍDAS:
SONI: nenhuma reação interessante à quebra da ltd de médio prazo. fechos mer**sos perante uma importante resistência.
a ver vamos se a cotação reage ao reteste na ltd
A RETER: só entrar em activos quando estes mostram força. aparentemente o mercado borrifou na ltd (e que por sinal era muito consistente)

ENTRADAS:
SONI: ontem e hoje no fecho da sessão. vamos se tem um bom fecho no semanal.
(motivo: aparente quebra, consistente, dos 0.50)

Alguém que esteja solidário com os bancos Portugueses e se disponha a ajudar com comissões é de louvar! brincadeira. Também hesitei muito na entrada, mas acabei por só entrar uma vez (ainda estou longo). Ficam lições para próximas entradas.

Abraço e bons trades.

[canguru]

REFORÇOS:
FRAMADA: ontem a 1.17
(motivo: vários fechos um pouco acima do preço em que foi colocada no mercado)

ENTRADAS:
SONI: ontem e hoje no fecho da sessão. vamos se tem um bom fecho no semanal.
(motivo: aparente quebra, consistente, dos 0.50)


RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): -0.9%
estes são os únicos activos da carteira.

LIQUIDEZ: 73%
Trades stopados: ALTRI; BCP*2; SONI

[canguru]

SAÍDAS:
BCP: venda matinal (ontem não consegui ter acesso ao mercado) da totalidade em carteira ainda ao preço de fecho de ontem.

RENTABILIDADE (desde 12.08.2013): -0.9%

[canguru]

Caro Canguru,
Uma sugestão: negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente. Podes ter um sinal de entrada mas não tens ponto de saída eficiente, o que condiciona o plano de trading (ou, ainda pior, introduz-lhe subjectividade). O trade pode arrastar-se por meses, acumular prejuízos, e a lt nunca chegar a ser recuperada. A quebra destas linhas pode e deve ser usada como primeiro sinal de inversão de tendência mas na minha opinião não deve ser negociada sem o apoio de um padrão de inversão associado (ou, pelo menos, a quebra efectiva de uma resistência).
Abraço

A questão é que tanto uma LT como uma linha(zona) horizontal de resistência /suporte pode ter falso break, e penso que é isso que está a acontecer. Neste caso com a LTD.
Eu só estou a acompanhar esta ideia do canguru, porque eu próprio também tive para entrar e não o fiz precisamente na mesma altura.

Sim, é verdade. Mas um falso break num padrão horizontal é fácil de stopar e o tempo não multiplica o potencial de perda. Neste caso concreto, se o stop fosse a recuperação em baixa da LT, poderíamos chegar aos 30 cêntimos daqui a alguns meses e a linha continuar sem ser novamente recuperada. Ou tens outro padrão a acompanhar, um padrão com stop horizontal, ou tens um ponto de stop que avança contra ti.
Repara que, em trend following, a situação é inversa. Continuando neste caso, poderias vir a acompanhar (neste caso através de uma entrada curta) a LT a partir da sua "formalização" tendo por stop a quebra em alta. A cada dia que passasse sem ser quebrada o teu stop ia avançando com a linha, gerando continuamente um potencial de ganho superior...

não. não entraria num activo em que tivesse dúvidas de onde o stop estaria colocado (e ele nunca seria abaixo a ltd). tirando um trade na galp em 2009 nunca negociei apenas com base nas lt (e ai foi a favor da tendência) e não era hoje que o faria.
passo a explicar melhor (a ideia e o erro). ::)
a ideia deste trade foi juntar a quebra da ltd e da resistência na expectativa de um forte movimento up, patrocinado pela concomitância desses 2 eventos: entraria com X% na quebra da ltd e y% na quebra da resistência. (como o stop esteve sempre muito perto da resistência, o risco foi absolutamente ridículo).
assim, quebrando a ltd entrei mesmo sem ver um breakout digno desse nome (esse foi O erro!)
pensava que o mercado me ia dar razão 1-2 dias mais tarde na quebra da resistência e até ao momento.... fica a lição: nunca tentar ter razão antes de tempo

[rsacramento]

deixa-me meter uma colherada:

negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente.

pelo contrário, creio que as aproximações às LTs são bons pontos de entrada, com o stop a x% do lado de lá da LT

Esperando pela quebra? Parece-me uma estratégia subjectiva, e sobretudo voltada para o curto prazo

não faças caso: respondi a pensar o tempo todo em negociar com a tendência indicada pela LT, não pelo sinal dado pela sua quebra
mas também se pode arriscar uma entrada ou outra, mas aí sim se calhar é preciso algo mais

[tiagopt2]

Eu apenas negoceio linhas horizontais, mais nada.

As LT's têm um enorme interesse de negociação quando negoceias no sentido que elas tomam. Negociar contra elas, isoladamente, é no mínimo perigoso

[tiagopt2]

deixa-me meter uma colherada:

negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente.

pelo contrário, creio que as aproximações às LTs são bons pontos de entrada, com o stop a x% do lado de lá da LT

Esperando pela quebra? Parece-me uma estratégia subjectiva, e sobretudo voltada para o curto prazo

[rsacramento]

deixa-me meter uma colherada:

negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente.

pelo contrário, creio que as aproximações às LTs são bons pontos de entrada, com o stop a x% do lado de lá da LT

A quebra destas linhas pode e deve ser usada como primeiro sinal de inversão de tendência mas na minha opinião não deve ser negociada sem o apoio de um padrão de inversão associado (ou, pelo menos, a quebra efectiva de uma resistência).
Abraço

cada vez acredito menos na maioria dos padrões

[Sr_SNiper]

Eu apenas negoceio linhas horizontais, mais nada.

[tiagopt2]

Caro Canguru,
Uma sugestão: negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente. Podes ter um sinal de entrada mas não tens ponto de saída eficiente, o que condiciona o plano de trading (ou, ainda pior, introduz-lhe subjectividade). O trade pode arrastar-se por meses, acumular prejuízos, e a lt nunca chegar a ser recuperada. A quebra destas linhas pode e deve ser usada como primeiro sinal de inversão de tendência mas na minha opinião não deve ser negociada sem o apoio de um padrão de inversão associado (ou, pelo menos, a quebra efectiva de uma resistência).
Abraço

A questão é que tanto uma LT como uma linha(zona) horizontal de resistência /suporte pode ter falso break, e penso que é isso que está a acontecer. Neste caso com a LTD.
Eu só estou a acompanhar esta ideia do canguru, porque eu próprio também tive para entrar e não o fiz precisamente na mesma altura.

Sim, é verdade. Mas um falso break num padrão horizontal é fácil de stopar e o tempo não multiplica o potencial de perda. Neste caso concreto, se o stop fosse a recuperação em baixa da LT, poderíamos chegar aos 30 cêntimos daqui a alguns meses e a linha continuar sem ser novamente recuperada. Ou tens outro padrão a acompanhar, um padrão com stop horizontal, ou tens um ponto de stop que avança contra ti.
Repara que, em trend following, a situação é inversa. Continuando neste caso, poderias vir a acompanhar (neste caso através de uma entrada curta) a LT a partir da sua "formalização" tendo por stop a quebra em alta. A cada dia que passasse sem ser quebrada o teu stop ia avançando com a linha, gerando continuamente um potencial de ganho superior...

[Eurouro]

Caro Canguru,
Uma sugestão: negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente. Podes ter um sinal de entrada mas não tens ponto de saída eficiente, o que condiciona o plano de trading (ou, ainda pior, introduz-lhe subjectividade). O trade pode arrastar-se por meses, acumular prejuízos, e a lt nunca chegar a ser recuperada. A quebra destas linhas pode e deve ser usada como primeiro sinal de inversão de tendência mas na minha opinião não deve ser negociada sem o apoio de um padrão de inversão associado (ou, pelo menos, a quebra efectiva de uma resistência).
Abraço

A questão é que tanto uma LT como uma linha(zona) horizontal de resistência /suporte pode ter falso break, e penso que é isso que está a acontecer. Neste caso com a LTD.
Eu só estou a acompanhar esta ideia do canguru, porque eu próprio também tive para entrar e não o fiz precisamente na mesma altura.

[tiagopt2]

Caro Canguru,
Uma sugestão: negociar quebras em alta de linhas de tendência descendentes (e vice-versa) pode ser contraproducente. Podes ter um sinal de entrada mas não tens ponto de saída eficiente, o que condiciona o plano de trading (ou, ainda pior, introduz-lhe subjectividade). O trade pode arrastar-se por meses, acumular prejuízos, e a lt nunca chegar a ser recuperada. A quebra destas linhas pode e deve ser usada como primeiro sinal de inversão de tendência mas na minha opinião não deve ser negociada sem o apoio de um padrão de inversão associado (ou, pelo menos, a quebra efectiva de uma resistência).
Abraço

[canguru]

amanha até pode abrir em gap up mas está sem força absolutamente nenhuma.

pensei que era mais esperto que o mercado e entrei assim que quebrou a ltd mas não mostrou - até agora - nenhuma força.

o que vale é que o stop era já ali e a perda da carteira foi ridiculamente pequena: -0.3%