Volatilidade e trading
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É o eterno mal dos tópicos repescados...
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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andre_ferreira Escreveu:Só por curiosidade...
Hoje li que parece que existe uma especie de regra que diz:
por cada subida/descida do SPX de 1%, o VIX move-se 4% na direcção oposta.
ou seja, o nervosismo ainda está bem patente no mercado
NOta: o que significa IMHO?
abc
hum... isto não é de todo verdade... nem pouco mais ou menos.. não é linear o comportamento do Vix em relação ao SPX...
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Re: Volatilidade e trading
canguru Escreveu:Há um post do Marco que se intitula "Volatilidade, a soma de todos os medos", que deve ser lido nesta altura.
(...) a partir de determinados valores de volatilidade acho que negociar é um gambling completo(...)
ATR(14) ~ 30
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A volatilidade continua...
Registo histórico em que ATR(14)> 25.0
1 - Crise Asiática;
2 - Final do Bull Market;
3 - Bear Market;
4 - Bear Market;
5 - Final do Bull Market;
6 - Bear Market;
7 - Flash crash + Especulação em torno do final do Euro (Bear trap)
8 - ???
Registo histórico em que ATR(14)> 25.0
1 - Crise Asiática;
2 - Final do Bull Market;
3 - Bear Market;
4 - Bear Market;
5 - Final do Bull Market;
6 - Bear Market;
7 - Flash crash + Especulação em torno do final do Euro (Bear trap)
8 - ???
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Só por curiosidade...
Hoje li que parece que existe uma especie de regra que diz:
por cada subida/descida do SPX de 1%, o VIX move-se 4% na direcção oposta.
de 3/Aug a 8/Aug o SPX desce 11% e o VIX sobe 105% (qdo "deveria" subir só 44%)
ontem, o SPX sobe 4.5% e o VIX desce cerca de 10%( qdo deveria descer quase 20%)
ou seja, o nervosismo ainda está bem patente no mercado
NOta: o que significa IMHO?
abc
Hoje li que parece que existe uma especie de regra que diz:
por cada subida/descida do SPX de 1%, o VIX move-se 4% na direcção oposta.
de 3/Aug a 8/Aug o SPX desce 11% e o VIX sobe 105% (qdo "deveria" subir só 44%)
ontem, o SPX sobe 4.5% e o VIX desce cerca de 10%( qdo deveria descer quase 20%)
ou seja, o nervosismo ainda está bem patente no mercado
NOta: o que significa IMHO?
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Volatilidade e trading
Há um post do Marco que se intitula "Volatilidade, a soma de todos os medos", que deve ser lido nesta altura.
Pela minha parte fechei todas as posições (GALP e JMT) a 4/8/2011. Vi a GALP quebrar consistentemente a sua LTa e sai bem a tempo. Já na JMT, sai não porque a cotação tenha atingido o meu stop mas porque estava desonfortavel, e quando assim é, sinto-me melhor ficar a ver, mesmo correndo o risco de a ver disparar nos dias seguintes (como foi o caso).
IMHO, a partir de determinados valores de volatilidade acho que negociar é um gambling completo, a menos que estejamos a falar de verdadeiros profissionais do (day)trading e mesmo esses julgo que ajustam a dimensão das suas posições em função da volatilidade.
Pela minha parte fechei todas as posições (GALP e JMT) a 4/8/2011. Vi a GALP quebrar consistentemente a sua LTa e sai bem a tempo. Já na JMT, sai não porque a cotação tenha atingido o meu stop mas porque estava desonfortavel, e quando assim é, sinto-me melhor ficar a ver, mesmo correndo o risco de a ver disparar nos dias seguintes (como foi o caso).
IMHO, a partir de determinados valores de volatilidade acho que negociar é um gambling completo, a menos que estejamos a falar de verdadeiros profissionais do (day)trading e mesmo esses julgo que ajustam a dimensão das suas posições em função da volatilidade.
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