"Masteroid 2009" em acção
Re
- Amiga Razão:
Tens toda a razão! Afinal a solução da charada era mesmo fácil.
Mas como é que descobriste o "C" se eu não dei nenhuma pista? Ou se calhar dei e já nem me lembro como, a isso chama-se perspicácia!
Beijinhos,
Cem
-----xxxxx-----
Costuma-se dizer que às três é de vez: como nem ontem nem hoje se registaram as compras pretendidas em PTC, aí temos então de novo pela 3ª sessão consecutiva o programa de trading a insistir na compra para amanhã em grandes quantidades, embora em valor ligeiramente mais atenuado que a compra prevista para a sessão de hoje.
Mesmo assim o sinal de compra é fortíssimo: compra prevista de 2.957 novas acções para reforçar a actual posição de 1.220 acções anteriormente compradas.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo continua bastante pessimista mas quase a sair da zona do vermelho para laranja, querendo com isto dizer que se amanhã não houver compras e a PTC mantiver as cotações a níveis estáveis provavelmente esgotar-se-á amanhã o período favorável de compras em regime oscilatório.
O preço limite de compra está contudo numa zona muito provável de ser atingida: 5,538 €/Acção, só muito dificilmente tal cotação não será amanhã alcançada.
Temos portanto teimosia q.b. por parte do “Masteroid”, veremos é se tal compra irá render alguns proveitos à carteira a médio prazo, isso será outra história diferente!
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 24 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.419 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,91%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,38060
Gráfico semanal = 0,54955
Cotação de fecho = 5,545
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,38060 / (1,38060 + 0,54955) = 71,53%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,53% = 28,47%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,53% x 19.419 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,545 €/Acção = +2.505 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,47% x 19.419 € x 0,54955 / 5,545 €/Acção = -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, tomada de posições compradas de 88,61% ao preço limite de 5,538 €/Acção
= +1 x 71,53% x 88,61% x 19.419 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,545 €/Acção = +2.220 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 24 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 283 Acções tendenciais (= 2.505 – 2.222) ao preço limite de 5,538 €/Acção + Compra de 2.642 Acções em swing (= 2.220 – (-422)) ao preço limite de 5,538 €/Acção = Compra de 2.925 Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 32 Acções tendenciais (= -548 – (-580)) ao preço limite de 5,538 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 32 Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Resumo = Compra de 2.957 (= 2.925 + 32) Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Cem
Tens toda a razão! Afinal a solução da charada era mesmo fácil.
Mas como é que descobriste o "C" se eu não dei nenhuma pista? Ou se calhar dei e já nem me lembro como, a isso chama-se perspicácia!
Beijinhos,
Cem
-----xxxxx-----
Costuma-se dizer que às três é de vez: como nem ontem nem hoje se registaram as compras pretendidas em PTC, aí temos então de novo pela 3ª sessão consecutiva o programa de trading a insistir na compra para amanhã em grandes quantidades, embora em valor ligeiramente mais atenuado que a compra prevista para a sessão de hoje.
Mesmo assim o sinal de compra é fortíssimo: compra prevista de 2.957 novas acções para reforçar a actual posição de 1.220 acções anteriormente compradas.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo continua bastante pessimista mas quase a sair da zona do vermelho para laranja, querendo com isto dizer que se amanhã não houver compras e a PTC mantiver as cotações a níveis estáveis provavelmente esgotar-se-á amanhã o período favorável de compras em regime oscilatório.
O preço limite de compra está contudo numa zona muito provável de ser atingida: 5,538 €/Acção, só muito dificilmente tal cotação não será amanhã alcançada.
Temos portanto teimosia q.b. por parte do “Masteroid”, veremos é se tal compra irá render alguns proveitos à carteira a médio prazo, isso será outra história diferente!
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 24 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.419 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,91%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,38060
Gráfico semanal = 0,54955
Cotação de fecho = 5,545
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,38060 / (1,38060 + 0,54955) = 71,53%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,53% = 28,47%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,53% x 19.419 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,545 €/Acção = +2.505 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,47% x 19.419 € x 0,54955 / 5,545 €/Acção = -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, tomada de posições compradas de 88,61% ao preço limite de 5,538 €/Acção
= +1 x 71,53% x 88,61% x 19.419 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,545 €/Acção = +2.220 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 24 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 283 Acções tendenciais (= 2.505 – 2.222) ao preço limite de 5,538 €/Acção + Compra de 2.642 Acções em swing (= 2.220 – (-422)) ao preço limite de 5,538 €/Acção = Compra de 2.925 Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 32 Acções tendenciais (= -548 – (-580)) ao preço limite de 5,538 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 32 Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Resumo = Compra de 2.957 (= 2.925 + 32) Acções ao preço limite de 5,538 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Se o Maomé não foi hoje à montanha (ordem a 5,473), vai a montanha amanhã aos 5,538 , espero...
- PTC Masteroid 2009 20090423.png (27.92 KiB) Visualizado 1815 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
- Reason, my friend:
Não repitas muitas vezes que sou o Mr. Bridges, senão o pessoal começa mesmo a acreditar que aqui há gato...
Estive aqui um bocado intrigado a pensar o que querias dizer com essa do "EC"!
Depois de muito coçar a cabeça, tenho pouco jeito para palavras cruzadas, resolvi eliminar "European Champion", há pessoal que ainda desconfia que posso ser o Pinto da Costa; eliminei também o "European Community", embora transacione no DAX acho que Bruxelas fica um pouco mais ao lado...até que descobri, EC = Entrevista para o Caldeirão, acertei?!
Beijinhos,
Cem
- Amigo Skblzz:
Mais uma vez o meu agradecimento pela tua contribuição, que nos deixa sempre a pensar nessa resistência corrigida dos 6,00 € na PTC.
O meu programa é mais terra-a-terra, passa por esses conceitos como vinha vindimada e para ele as resistências e suportes existem para ser quebrados!
Abraço,
Cem
----xxxx----
Os níveis do preço limite ontem previstos não permitiram que a PTC fosse reforçada pelo lado da compra na sessão de hoje.
No entanto o programa insiste nas compras e para amanhã as quantidades a comprar já não vão ser as 738 acções previstas mas sim 3.089 acções e desta vez a um preço limite de compra mais provável de ser atingido, aos 5,473 €/Acção, de acordo com os cálculos abaixo.
Comparando com a quantidade actualmente comprada para a carteira de 1.220 acções há que reconhecer que desta vez o programa resolveu lançar-se para a frente a todo o vapor, se a compra for mesmo efectuada.
Os níveis emocionais de curto prazo estão altamente negativos ou com um elevado pessimismo nesta altura, sendo portanto considerada na actualidade uma situação favorável para reforçar a carteira com mais compras.
A volatilidade subiu nestas 2 últimas sessões, o que não são más notícias para quem se dedica à especulação!
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 23 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.425 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,88%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,37930
Gráfico semanal = 0,55004
Cotação de fecho = 5,550
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,37930 / (1,37930 + 0,55004) = 71,49%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,49% = 28,51%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,49% x 19.425 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,550 €/Acção = +2.502 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,51% x 19.425 € x 0,55004 / 5,550 €/Acção = -549 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, tomada de posições compradas de 94,17% ao preço limite de 5,473 €/Acção
= +1 x 71,49% x 94,17% x 19.425 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,550 €/Acção = +2.356 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 23 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 280 Acções tendenciais (= 2.502 – 2.222) ao preço limite de 5,473 €/Acção + Compra de 2.778 Acções em swing (= 2.356 – (-422)) ao preço limite de 5,473 €/Acção = Compra de 3.058 Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 31 Acções tendenciais (= -549 – (-580)) ao preço limite de 5,473 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 31 Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Resumo = Compra de 3.089 (= 3.058 + 31) Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Cem
Não repitas muitas vezes que sou o Mr. Bridges, senão o pessoal começa mesmo a acreditar que aqui há gato...
Estive aqui um bocado intrigado a pensar o que querias dizer com essa do "EC"!
Depois de muito coçar a cabeça, tenho pouco jeito para palavras cruzadas, resolvi eliminar "European Champion", há pessoal que ainda desconfia que posso ser o Pinto da Costa; eliminei também o "European Community", embora transacione no DAX acho que Bruxelas fica um pouco mais ao lado...até que descobri, EC = Entrevista para o Caldeirão, acertei?!
Beijinhos,
Cem
- Amigo Skblzz:
Mais uma vez o meu agradecimento pela tua contribuição, que nos deixa sempre a pensar nessa resistência corrigida dos 6,00 € na PTC.
O meu programa é mais terra-a-terra, passa por esses conceitos como vinha vindimada e para ele as resistências e suportes existem para ser quebrados!
Abraço,
Cem
----xxxx----
Os níveis do preço limite ontem previstos não permitiram que a PTC fosse reforçada pelo lado da compra na sessão de hoje.
No entanto o programa insiste nas compras e para amanhã as quantidades a comprar já não vão ser as 738 acções previstas mas sim 3.089 acções e desta vez a um preço limite de compra mais provável de ser atingido, aos 5,473 €/Acção, de acordo com os cálculos abaixo.
Comparando com a quantidade actualmente comprada para a carteira de 1.220 acções há que reconhecer que desta vez o programa resolveu lançar-se para a frente a todo o vapor, se a compra for mesmo efectuada.
Os níveis emocionais de curto prazo estão altamente negativos ou com um elevado pessimismo nesta altura, sendo portanto considerada na actualidade uma situação favorável para reforçar a carteira com mais compras.
A volatilidade subiu nestas 2 últimas sessões, o que não são más notícias para quem se dedica à especulação!
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 23 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.425 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,88%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,37930
Gráfico semanal = 0,55004
Cotação de fecho = 5,550
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,37930 / (1,37930 + 0,55004) = 71,49%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,49% = 28,51%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,49% x 19.425 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,550 €/Acção = +2.502 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,51% x 19.425 € x 0,55004 / 5,550 €/Acção = -549 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, tomada de posições compradas de 94,17% ao preço limite de 5,473 €/Acção
= +1 x 71,49% x 94,17% x 19.425 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,550 €/Acção = +2.356 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 23 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 280 Acções tendenciais (= 2.502 – 2.222) ao preço limite de 5,473 €/Acção + Compra de 2.778 Acções em swing (= 2.356 – (-422)) ao preço limite de 5,473 €/Acção = Compra de 3.058 Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 31 Acções tendenciais (= -549 – (-580)) ao preço limite de 5,473 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 31 Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Resumo = Compra de 3.089 (= 3.058 + 31) Acções ao preço limite de 5,473 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: O programa insiste que temos suporte aos 6,47; será mesmo?!
- PTC Masteroid 2009 20090422.png (28.65 KiB) Visualizado 1923 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Ola Cem !
Pois, pela minha parte não estou assim tão confiante na PTC.
Deixo-to aqui um grafico dos ultimos 15 meses em intraday com o passado adaptado pelos ultimos dois dividendos em 2008 e 2009.
Ou muito me engano ou não vai ser facil passar ali aquela zona dos 6 Euros ...
Como diriam alguns, aqui poderá estar o limiar do Bull Market na PTC.
BN,
ljbk.
Pois, pela minha parte não estou assim tão confiante na PTC.
Deixo-to aqui um grafico dos ultimos 15 meses em intraday com o passado adaptado pelos ultimos dois dividendos em 2008 e 2009.
Ou muito me engano ou não vai ser facil passar ali aquela zona dos 6 Euros ...
Como diriam alguns, aqui poderá estar o limiar do Bull Market na PTC.
BN,
ljbk.
- Anexos
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- ptc_15meses.png (96.16 KiB) Visualizado 1996 vezes
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lol
Cem: Massivamente hem? Nunca me enganaste...... essa é que é essa. Aquele sinal que o teu sistema deu para entrada em Sonaes há uns dias foi a prova final.
Até és EC e tudo....
Confessa....
P.S. As mulheres são muito mais optimistas que os homens, eu já tou bull desde o Obama ganhou as eleições, vê lá tu.
Até és EC e tudo....
Confessa....
P.S. As mulheres são muito mais optimistas que os homens, eu já tou bull desde o Obama ganhou as eleições, vê lá tu.
Trade the trend.
-
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Re
Caro Nuno:
Aí tens abaixo a resposta do programa de trading à dúvida que tinhas colocado: reforçar compras MASSIVAMENTE na PTC!
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Hoje a PTC efectuou um enorme movimento de quebra, essencialmente devido ao pagamento do valor dos dividendos ilíquidos de 0,575 €/Acção, dos quais 80% em valor líquido serão acrescentados ao valor da carteira.
O programa mesmo assim foi teimoso e na volta toca de manter a posição de comprado neste papel.
Mais ainda, aproveitando a forte saída de muito pessoal com os dividendos debaixo do braço, a PTC acabou por corrigir a sua componente oscilatória de médio prazo de vendida para neutra.
Nesta eventualidade o novo cálculo posicional resultante deu origem a uma ordem de compra de 738 acções a um preço dificilmente alcançável para amanhã, aos 5,366 €, mas quem sabe se o programa poderá lá ir pescar qualquer coisa de jeito a esses níveis?!
De qualquer forma, para quem está comprado actualmente em 1.220 acções, a possível compra da quantidade em causa representa um aumento de risco na carteira de mais de 60% apenas na PTC.
Cem
Preparação da reposicionamento para a sessão de 22 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.414 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,93%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,38015
Gráfico semanal = 0,54943
Cotação de fecho = 5,541
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,38015 / (1,38015 + 0,54943) = 71,53%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,53% = 28,47%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,53% x 19.414 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,541 €/Acção = 2.506 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,47% x 19.414 € x 0,54943 / 5,541 €/Acção = -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições compradas ao preço limite de 5,366 €/Acção
= 0 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 22 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 284 Acções tendenciais (= 2.506 – 2.222) ao preço limite de 5,366 €/Acção + Compra de 422 Acções em swing (= 0 – (-422)) ao preço limite de 5,366 €/Acção = Compra de 706 Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 32 Acções tendenciais (= -548 – (-580)) ao preço limite de 5,366 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 32 Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Resumo = Compra de 738 (= 706 + 32) Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Cem
Aí tens abaixo a resposta do programa de trading à dúvida que tinhas colocado: reforçar compras MASSIVAMENTE na PTC!
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Hoje a PTC efectuou um enorme movimento de quebra, essencialmente devido ao pagamento do valor dos dividendos ilíquidos de 0,575 €/Acção, dos quais 80% em valor líquido serão acrescentados ao valor da carteira.
O programa mesmo assim foi teimoso e na volta toca de manter a posição de comprado neste papel.
Mais ainda, aproveitando a forte saída de muito pessoal com os dividendos debaixo do braço, a PTC acabou por corrigir a sua componente oscilatória de médio prazo de vendida para neutra.
Nesta eventualidade o novo cálculo posicional resultante deu origem a uma ordem de compra de 738 acções a um preço dificilmente alcançável para amanhã, aos 5,366 €, mas quem sabe se o programa poderá lá ir pescar qualquer coisa de jeito a esses níveis?!
De qualquer forma, para quem está comprado actualmente em 1.220 acções, a possível compra da quantidade em causa representa um aumento de risco na carteira de mais de 60% apenas na PTC.
Cem
Preparação da reposicionamento para a sessão de 22 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.414 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -2,93%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
Total: +1.220 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,38015
Gráfico semanal = 0,54943
Cotação de fecho = 5,541
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,38015 / (1,38015 + 0,54943) = 71,53%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,53% = 28,47%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,53% x 19.414 € x 1,00000 [Máximo possível] / 5,541 €/Acção = 2.506 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,47% x 19.414 € x 0,54943 / 5,541 €/Acção = -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições compradas ao preço limite de 5,366 €/Acção
= 0 Acções
Posição actual: -422 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.222 Acções (tendencial) + -422 Acções (oscilatório) = +1.800 Acções
Gráfico semanal: -580 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -580 Acções
- Operações a aguardar execução para 22 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 284 Acções tendenciais (= 2.506 – 2.222) ao preço limite de 5,366 €/Acção + Compra de 422 Acções em swing (= 0 – (-422)) ao preço limite de 5,366 €/Acção = Compra de 706 Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 32 Acções tendenciais (= -548 – (-580)) ao preço limite de 5,366 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 32 Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Resumo = Compra de 738 (= 706 + 32) Acções ao preço limite de 5,366 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: A enorme queda de hoje deveu-se à distribuição massiva de dividendos...
- PTC Masteroid 2009 20090421.png (25.77 KiB) Visualizado 2061 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Re
Thanks, Luís, de facto concordo que é mais difícil fazer trading no DAX do que pôr o Cristiano Ronaldo a guiar um Ferrari como dever ser, estamos sempre a aprender com os erros cometidos!
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Entretanto fica aqui uma breve referência ao EuroDollar, que tem estado um pouco esquecido porque de facto não tem havido mexidas neste papel.
Hoje no entando registou-se um pico oscilatório de uma ordem de compra de 10% do capital na abertura da sessão aos 1,2918 , contudo insuficiente para dar origem a qualquer negócio, porque como sabem a plataforma de trading só autoriza negócios no EuroDollar de valor superior a 5.000 Euros.
Cem
Abraço,
Cem
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Entretanto fica aqui uma breve referência ao EuroDollar, que tem estado um pouco esquecido porque de facto não tem havido mexidas neste papel.
Hoje no entando registou-se um pico oscilatório de uma ordem de compra de 10% do capital na abertura da sessão aos 1,2918 , contudo insuficiente para dar origem a qualquer negócio, porque como sabem a plataforma de trading só autoriza negócios no EuroDollar de valor superior a 5.000 Euros.
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário: A fazer novo suporte ou a rebentar para baixo com os níveis actuais?
- EURUSD Masteroid 2009 20090421.png (25.7 KiB) Visualizado 2110 vezes
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eu acho que o dax nao respeita nada nem ninguém.
basicamente, nestes poucos meses que levo a acompanhar o mercado se há activo dificil de negociar é este bicho ,que em tempos chamei de indomavel....
muito dificilmente lá voltarei, e se lá continuasse nesta altura já nao tinha penas...
de qualquer maneira , desejo obviamente boa sorte ao Cem...
basicamente, nestes poucos meses que levo a acompanhar o mercado se há activo dificil de negociar é este bicho ,que em tempos chamei de indomavel....
muito dificilmente lá voltarei, e se lá continuasse nesta altura já nao tinha penas...
de qualquer maneira , desejo obviamente boa sorte ao Cem...
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Re: Re
JAS Escreveu:nunofaustino Escreveu:Já pensaste em ignorar este primeiro sinal de inversão nos teus sistemas e só negociares a partir de um sinal de reforço de posições ou um segundo sinal de confirmação?
Uma das minhas críticas à AT é dar sinais tardios.
Se ainda ficares à esperas de mais confirmações e reconfirmações acabas por entrar no fim das subidas e por sair no fim das descidas...
Analisando o que aconteceu hoje ao Masteroid relativamente ao DAX, e ao que o Cem poderia fazer para o aperfeiçoar o sistema, eu acharia mais útil o seguinte:
1) Vens do tempo em que se ia dar ordens ao Banco para o dia seguinte e o sistema segue uma estratégia que, sob esse ponto de vista, me parece antiquada.
Acredito que, muito provavelmente, não tens tempo para acompanhar diariamente o mercado on-line mas nos tempos que correm o sistema seria mais eficaz se pudesses dar ordens no minuto e não para o dia seguinte.
2) Concretamente no DAX, onde andei muito tempo, não me passaria pela cabeça inverter uma posição curta para longa e dar a ordem quando via os fut's negativos.
Acrescentares um parâmetro com os fut's, que poderia ser a "confirmação" que o Nuno alvitrou, parece-me difícil dada a sua maior volatilidade.
Olhares simplesmente para o lado e veres os fut's já sei que é "matematicamente impuro" e que considerarás subjectivo.
Mas era capaz de resultar.
Um abraço,
JAS
P.S. - Parece que continuas com excesso de etanol no sistema.
Eu cá já teria feito um churrasco com as galinhas...
JAS, isso de entrar tarde depende do sistema que utilizas. Se utilizares um sistema "apanha fundos" normalmente acabas por entrar cedo demais. Se utilizares um sistema tendencial, entras tarde demais.
O trading que tu utilizas tem tido sucesso mas também te tem trazido alguns sustos pelo meio. Para isso é necessário estar a acompanhar os cofres constantemente e ter um felling apurado (que só se ganha com a prática).
Cem, apesar de dar resultados geralmente melhores, estava com alguma curiosidade em termos de DD. Ou seja, se te permitia alavancar um pouco mais e desse modo recuperar parte da perda obtida com os resultados.
De facto o timing foi péssimo (à posteriori é fácil, não é?) mas a luta não está perdida. Eu estou do outro lado da barricada, pois acho que estamos no meio de um bear market rally. Este bear market rally pode ter pernas para andar (ainda n esgotou o potencial nem em termos de preço nem em termos temporais, na mho), mas no curto prazo teremos de vir um pouco mais abaixo. Se estiver errado, logo se vê e se fecham as posições.
Um abr
Nuno
PS uma curiosidade, com o dinheiro dos substanciais dividendos da PT o teu programa diz para reforçar unicamente para manter a alavancagem ou simplesmente ignora este facto (este é um caso particular pois o dividendo foi substancial)?
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Eheheh!
Pode-se argumentar que é muito provável que não se ganhe nada com o negócio dos longos no DAX, mas ao menos não se pode negar que não se esteja bem acompanhado pelo belo sexo!
Daqui a pouco ainda vem a aí a Patinha, a Razão, a Susana, a Ana, a etc,etc e já agora: porque será que as mulheres são mais optimistas (ou realistas)?!
Boas negociatas,
Cem
Ah pois venho
Cem,
as mulheres são mais realistas porque os homens são mais sonhadores
Beijinhos,
Susana
P.S. Adoro ler o que escreves e parabéns pela entrevista dada ao Ulisses
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Re
Caros amigos:
Obrigado pelas vossas sugestões.
Já em tempos, há muitos muitos anos como diria a música do Cid, me debrucei sobre o que seria mais eficaz numa situação de sinal de compra num mercado já "esticado": entrar logo ou esperar uma retração para entrar mais abaixo?
A conclusão a que cheguei é que, esperando por essa correção, perdia mais comboios (os melhores, que nunca mais os via!) do que aqueles que conseguia apanhar.
Nos que conseguia entrar chegava à conclusão que eram mesmo assim locomotivas mais "lentas" do que aquelas que deixava escapar!
Pesando os prós e contras desta situação e confortado com conclusões similares a que outros autores reputados chegaram, o melhorzinho ou o menos mal é mesmo dar fogo à peça ao aparecimento do sinal.
No caso concreto do DAX de facto a entrada é muito infeliz mas se for a ver o caso da Sonae, por exemplo, se estivesse à espera da primeira correcção para entrar tinha de aguardar que a primeira correcção se desse apenas quase 20% acima da cotação em que o sinal de compra foi disparado!
Outra nota para o Jazz, de facto a minha vida profissional actualmente bastante activa não me permite acompanhar os mercados intraday como naturalemnte gostaria, mas tenho de concordar com a tua observação, que aliás já ambos confirmámos antigamente quando compartilhávamos as observações do César no trading do DAX.
Para já e como ainda não me dedico profissionalmente a esta bicharada dos mercados vai-se remediando conforme se pode! Quanto aos frangos de churrasco, enfim, nesta altura até se têm estado a aguentar e a recuperar um pouquito de peso a alimentar-se de milho, só espero é que não seja sol de pouca dura...
Abraços,
Cem,
Obrigado pelas vossas sugestões.
Já em tempos, há muitos muitos anos como diria a música do Cid, me debrucei sobre o que seria mais eficaz numa situação de sinal de compra num mercado já "esticado": entrar logo ou esperar uma retração para entrar mais abaixo?
A conclusão a que cheguei é que, esperando por essa correção, perdia mais comboios (os melhores, que nunca mais os via!) do que aqueles que conseguia apanhar.
Nos que conseguia entrar chegava à conclusão que eram mesmo assim locomotivas mais "lentas" do que aquelas que deixava escapar!
Pesando os prós e contras desta situação e confortado com conclusões similares a que outros autores reputados chegaram, o melhorzinho ou o menos mal é mesmo dar fogo à peça ao aparecimento do sinal.
No caso concreto do DAX de facto a entrada é muito infeliz mas se for a ver o caso da Sonae, por exemplo, se estivesse à espera da primeira correcção para entrar tinha de aguardar que a primeira correcção se desse apenas quase 20% acima da cotação em que o sinal de compra foi disparado!
Outra nota para o Jazz, de facto a minha vida profissional actualmente bastante activa não me permite acompanhar os mercados intraday como naturalemnte gostaria, mas tenho de concordar com a tua observação, que aliás já ambos confirmámos antigamente quando compartilhávamos as observações do César no trading do DAX.
Para já e como ainda não me dedico profissionalmente a esta bicharada dos mercados vai-se remediando conforme se pode! Quanto aos frangos de churrasco, enfim, nesta altura até se têm estado a aguentar e a recuperar um pouquito de peso a alimentar-se de milho, só espero é que não seja sol de pouca dura...
Abraços,
Cem,
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re
nunofaustino Escreveu:Já pensaste em ignorar este primeiro sinal de inversão nos teus sistemas e só negociares a partir de um sinal de reforço de posições ou um segundo sinal de confirmação?
Uma das minhas críticas à AT é dar sinais tardios.
Se ainda ficares à esperas de mais confirmações e reconfirmações acabas por entrar no fim das subidas e por sair no fim das descidas...
Analisando o que aconteceu hoje ao Masteroid relativamente ao DAX, e ao que o Cem poderia fazer para o aperfeiçoar o sistema, eu acharia mais útil o seguinte:
1) Vens do tempo em que se ia dar ordens ao Banco para o dia seguinte e o sistema segue uma estratégia que, sob esse ponto de vista, me parece antiquada.
Acredito que, muito provavelmente, não tens tempo para acompanhar diariamente o mercado on-line mas nos tempos que correm o sistema seria mais eficaz se pudesses dar ordens no minuto e não para o dia seguinte.
2) Concretamente no DAX, onde andei muito tempo, não me passaria pela cabeça inverter uma posição curta para longa e dar a ordem quando via os fut's negativos.
Acrescentares um parâmetro com os fut's, que poderia ser a "confirmação" que o Nuno alvitrou, parece-me difícil dada a sua maior volatilidade.
Olhares simplesmente para o lado e veres os fut's já sei que é "matematicamente impuro" e que considerarás subjectivo.
Mas era capaz de resultar.
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Eu cá já teria feito um churrasco com as galinhas...
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
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Normalmente os sistemas tendenciais são particularmente maus nos períodos de alteração de tendências (subida para descida, tendencial para lateral, ...) e, salvo raras excepções, é durante os primeiros sinais de inversão (passagem de curto para longo por exemplo) que ocorrem os maiores Drawdowns.
Já pensaste em ignorar este primeiro sinal de inversão nos teus sistemas e só negociares a partir de um sinal de reforço de posições ou um segundo sinal de confirmação?
Um abr
Nuno
Já pensaste em ignorar este primeiro sinal de inversão nos teus sistemas e só negociares a partir de um sinal de reforço de posições ou um segundo sinal de confirmação?
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Ola Cem !
Realmente como antecipava o meu rabisco, o DAX estava perto do topo do canal pelo que para uma análise clássica o timing de uma entrada longa não seria o melhor no curto prazo.
Mas os sistemas têm os seus mistérios. Na minha investigação, que tive de parar nos ultimos 3 meses, cheguei a um sistema de curto prazo que tem muito sucesso com determinados titulos e que traz prejuizo com outros.
Por exemplo no conjunto dos titulos do PSI chego de forma consistente no tempo a perto de 60% nos ultimos 13 meses (1830 negocios cada um minorado em 0.5% para comissões e spreads) apesar de pelo menos num deles perder 40%.
O mesmo sistema aplicado aos titulos do CAC perde 0.5% nos mesmos ultimos 13 meses (2824 negocios cada um minorado em 0.5% para comissões e spreads) chegando a perder 75% em certos titulos.
A taxa de sucesso dos negocios é inferior aos 40% em ambos os casos.
Resta-me agora descobrir os porquês ...
BN,
ljbk.
Realmente como antecipava o meu rabisco, o DAX estava perto do topo do canal pelo que para uma análise clássica o timing de uma entrada longa não seria o melhor no curto prazo.
Mas os sistemas têm os seus mistérios. Na minha investigação, que tive de parar nos ultimos 3 meses, cheguei a um sistema de curto prazo que tem muito sucesso com determinados titulos e que traz prejuizo com outros.
Por exemplo no conjunto dos titulos do PSI chego de forma consistente no tempo a perto de 60% nos ultimos 13 meses (1830 negocios cada um minorado em 0.5% para comissões e spreads) apesar de pelo menos num deles perder 40%.
O mesmo sistema aplicado aos titulos do CAC perde 0.5% nos mesmos ultimos 13 meses (2824 negocios cada um minorado em 0.5% para comissões e spreads) chegando a perder 75% em certos titulos.
A taxa de sucesso dos negocios é inferior aos 40% em ambos os casos.
Resta-me agora descobrir os porquês ...
BN,
ljbk.
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Re
Eheheh!
Pode-se argumentar que é muito provável que não se ganhe nada com o negócio dos longos no DAX, mas ao menos não se pode negar que não se esteja bem acompanhado pelo belo sexo!
Daqui a pouco ainda vem a aí a Patinha, a Razão, a Susana, a Ana, a etc,etc e já agora: porque será que as mulheres são mais optimistas (ou realistas)?!
Boas negociatas,
Cem
Pode-se argumentar que é muito provável que não se ganhe nada com o negócio dos longos no DAX, mas ao menos não se pode negar que não se esteja bem acompanhado pelo belo sexo!
Daqui a pouco ainda vem a aí a Patinha, a Razão, a Susana, a Ana, a etc,etc e já agora: porque será que as mulheres são mais optimistas (ou realistas)?!
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Cem
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Re
scpnuno Escreveu:Cem pt Escreveu:Nesta altura a carteira passou portanto a assumir uma posição de 3 CFDs longos no DAX.
Cem
Cem, amigo, o povo está contigo
(bem, não servirá de consolo, mas ao menos de apoio moral, digo eu)
Beijocas
P.S. O "povo" para já sou só eu, mas vou ver se faço campanha e arranjo mais uns filiados - isto é só curtos, já não se fazem homens como antigamente
Pelo menos um já arranjou
Bons N. e venha o verde apesar de eu ser azul.
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Nesta altura a carteira passou portanto a assumir uma posição de 3 CFDs longos no DAX.
Cem
Cem, amigo, o povo está contigo
(bem, não servirá de consolo, mas ao menos de apoio moral, digo eu)
Beijocas
P.S. O "povo" para já sou só eu, mas vou ver se faço campanha e arranjo mais uns filiados - isto é só curtos, já não se fazem homens como antigamente
Esta é a vantagem da ambição:
Podes não chegar á Lua
Mas tiraste os pés do chão...
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Re
Conforme previsto foi executada na abertura da sessão de hoje a operação de compra de 5 contratos CFD do Dax ao preço de 4644 €/CFD.
Nesta altura a carteira passou portanto a assumir uma posição de 3 CFDs longos no DAX.
Face à queda que já se regista na presente sessão de cerca de 2% no DAX face à abertura até apetece dizer: "Apre, que timing tão absurdo para entrar, agora safa-te!"
Cem
P.S.: Já agora devo acrescentar que cada posição longa no DAX obriga ao pagamento de juros diários à corretora à taxa de 0,54 €/CFD, valor que será obviamente reflectido no saldo da carteira.
Nesta altura a carteira passou portanto a assumir uma posição de 3 CFDs longos no DAX.
Face à queda que já se regista na presente sessão de cerca de 2% no DAX face à abertura até apetece dizer: "Apre, que timing tão absurdo para entrar, agora safa-te!"
Cem
P.S.: Já agora devo acrescentar que cada posição longa no DAX obriga ao pagamento de juros diários à corretora à taxa de 0,54 €/CFD, valor que será obviamente reflectido no saldo da carteira.
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- DAX Diário: Atingimos o fim da linha nas subidas ou vamos mesmo para cima depois de respirar um pouco?!
- DAX Masteroid 2009 20090420.png (30.12 KiB) Visualizado 1666 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 20/4/2009 18:22, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Caro Skblz:
Obrigado pela tua contribuição, de facto o DAX tantas cócegas levou para cima nestes dias que acabou mesmo por se virar para esse lado...
BN
Cem
-----xxxxx-----
Pois muito bem, não é tarde nem cedo, estava de manhã a referir a possibilidade do DAX poder passar a positivo muito em breve e então não é que o “Masteroid 2009” no final da sessão de hoje acabou mesmo por assinalar a respectiva inversão de posição?!
Na abertura de 2ª feira serão assim comprados 5 contratos CFD, fechando os actuais 2 contratos curtos e abrindo 3 longos.
As contas justificativas estão abaixo referenciadas, passando a componente tendencial de médio prazo a ser responsável pela equivalência posicional de +4 CFD comprados e a tendencial de longo prazo pela detenção de -1 CFD vendido.
A componente oscilatória semanal assinalou em simultâneo um pequeno pico vendedor, através de uma invasão a território sobre-comprado, mas foi insuficiente para ser traduzido em termos práticos sequer num único contrato.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo continua a marcar um valor elevado de +104 pontos, portanto bastante optimista, e a volatilidade VCB continua em queda permanente desde há cerca de 5 semanas para cá, valendo actualmente menos de 60% do máximo que atingiu durante a primeira semana de Março passado.
Cem
Preparação da entrada de novas posições em 20 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.420 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +2,12%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: -0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -0 CFD
Total: -2 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,33610
Gráfico semanal = 0,59941
Cotação de fecho = 4650
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,33610 / (1,33610 + 0,60240) = 68,92%
Importância gráfico semanal = 100% - 68,92% = 31,08%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 68,92% x 20.420 € x 1,33610 / 4650 €/CFD = +4,04 CFD = +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 31,08% x 20.420 € x 0,60240 / 4650 €/CFD = -0,82 CFD = -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -9,07% do capital e venda ao preço de mercado com a quantidade de =
= -1 x 68,92% x 9,07% x 20.420 € x 1,33610 / 4650 €/CFD = -0,37 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -14,38% do capital e venda ao preço de mercado com a quantidade de =
= -1 x 31,08% x 14,38% x 20.420 € x 0,60240 / 4650 €/CFD = -0,12 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: -0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -0 CFD
- Operações previstas executar em 20 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 6 CFD tendenciais ao preço de mercado (= +4 – (- 2)) + Venda de 0 CFD em swing (= -0 - 0) = Compra de 6 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= -1 – 0) + Venda de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Venda de 1 CFD ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 5 CFD ao preço de mercado (= +6 -1)
Cem
Obrigado pela tua contribuição, de facto o DAX tantas cócegas levou para cima nestes dias que acabou mesmo por se virar para esse lado...
BN
Cem
-----xxxxx-----
Pois muito bem, não é tarde nem cedo, estava de manhã a referir a possibilidade do DAX poder passar a positivo muito em breve e então não é que o “Masteroid 2009” no final da sessão de hoje acabou mesmo por assinalar a respectiva inversão de posição?!
Na abertura de 2ª feira serão assim comprados 5 contratos CFD, fechando os actuais 2 contratos curtos e abrindo 3 longos.
As contas justificativas estão abaixo referenciadas, passando a componente tendencial de médio prazo a ser responsável pela equivalência posicional de +4 CFD comprados e a tendencial de longo prazo pela detenção de -1 CFD vendido.
A componente oscilatória semanal assinalou em simultâneo um pequeno pico vendedor, através de uma invasão a território sobre-comprado, mas foi insuficiente para ser traduzido em termos práticos sequer num único contrato.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo continua a marcar um valor elevado de +104 pontos, portanto bastante optimista, e a volatilidade VCB continua em queda permanente desde há cerca de 5 semanas para cá, valendo actualmente menos de 60% do máximo que atingiu durante a primeira semana de Março passado.
Cem
Preparação da entrada de novas posições em 20 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.420 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +2,12%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: -0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -0 CFD
Total: -2 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,33610
Gráfico semanal = 0,59941
Cotação de fecho = 4650
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,33610 / (1,33610 + 0,60240) = 68,92%
Importância gráfico semanal = 100% - 68,92% = 31,08%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 68,92% x 20.420 € x 1,33610 / 4650 €/CFD = +4,04 CFD = +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 31,08% x 20.420 € x 0,60240 / 4650 €/CFD = -0,82 CFD = -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -9,07% do capital e venda ao preço de mercado com a quantidade de =
= -1 x 68,92% x 9,07% x 20.420 € x 1,33610 / 4650 €/CFD = -0,37 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -14,38% do capital e venda ao preço de mercado com a quantidade de =
= -1 x 31,08% x 14,38% x 20.420 € x 0,60240 / 4650 €/CFD = -0,12 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: -0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -0 CFD
- Operações previstas executar em 20 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra de 6 CFD tendenciais ao preço de mercado (= +4 – (- 2)) + Venda de 0 CFD em swing (= -0 - 0) = Compra de 6 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= -1 – 0) + Venda de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Venda de 1 CFD ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 5 CFD ao preço de mercado (= +6 -1)
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Será que é desta que isto vai mesmo para cima?
- DAX Masteroid 2009 20090417A.png (27.03 KiB) Visualizado 1772 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Caro Cem,
Interessante teres colocado este post hoje já que estava precisamente para te perguntar como estava o Masteroid face ao DAX.
Deixo aqui um rabisco com umas linhas relativas aos ultimos 2 meses em intraday.
BN,
ljbk.
Interessante teres colocado este post hoje já que estava precisamente para te perguntar como estava o Masteroid face ao DAX.
Deixo aqui um rabisco com umas linhas relativas aos ultimos 2 meses em intraday.
BN,
ljbk.
- Anexos
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- dax_cunha.png (38.8 KiB) Visualizado 1829 vezes
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Re
Como sabem o DAX foi até ao mês passado o papel da carteira que melhor se comportou devido à aposta em posições vendidas sobre o índice.
Nesta recente recuperação dos mercados quem tem estado vendido tem apanhado pancada da grossa e o DAX não foi excepção, de tal modo que nesta altura já deixou de ser o melhor activo da carteira há mais de uma semana atrás, deixando esse protagonismo para a Sonae.
Outra questão interessante tem sido a de saber até onde chegará o programa na mudança de sinal de DAX de vendedor para comprador no gráfico diário, a ocorrência que mais pesará na decisão de risco.
Nessa perspectiva estive aqui a simular qual seria a zona perigosa que poderia provocar uma mudança de sinal no DAX, tendo chegado à conclusão que tal se poderia verificar apenas acima dos 4670 pontos em fecho, digamos que existe uma grande probabilidade de ocorrer no intervalo dos 4670 aos 4700 se o DAX lá for nas próximas 2 sessões.
Obviamente mesmo que tal aconteça constata-se que o sinal no gráfico semanal se manterá negativo.
Logo, caso a tendência no gráfico diário passe a ascendente, é evidente que passarei a assumir posições compradas no índice mas tal não significa que fique bull no contexto geral. Tal só seria admissível se ambos os gráficos tivessem uma tendência a apontar para cima, o que certamente poderá levar ainda bastante tempo até que isso possa vir a ocorrer.
No indicador que pus mais em destaque assinalado com um círculo a branco no gráfico diário abaixo inserido, mostrando o principal indicador tendencial do sistema de trading, o disparo eventual de compra no DAX só ocorrerá quando a linha azul clara passar acima da linha vermelha.
Até lá o "Masteroid 2009" continuará nas calmas vendido no DAX a aguardar pacientemente o que o mercado decidir.
Cem
Nesta recente recuperação dos mercados quem tem estado vendido tem apanhado pancada da grossa e o DAX não foi excepção, de tal modo que nesta altura já deixou de ser o melhor activo da carteira há mais de uma semana atrás, deixando esse protagonismo para a Sonae.
Outra questão interessante tem sido a de saber até onde chegará o programa na mudança de sinal de DAX de vendedor para comprador no gráfico diário, a ocorrência que mais pesará na decisão de risco.
Nessa perspectiva estive aqui a simular qual seria a zona perigosa que poderia provocar uma mudança de sinal no DAX, tendo chegado à conclusão que tal se poderia verificar apenas acima dos 4670 pontos em fecho, digamos que existe uma grande probabilidade de ocorrer no intervalo dos 4670 aos 4700 se o DAX lá for nas próximas 2 sessões.
Obviamente mesmo que tal aconteça constata-se que o sinal no gráfico semanal se manterá negativo.
Logo, caso a tendência no gráfico diário passe a ascendente, é evidente que passarei a assumir posições compradas no índice mas tal não significa que fique bull no contexto geral. Tal só seria admissível se ambos os gráficos tivessem uma tendência a apontar para cima, o que certamente poderá levar ainda bastante tempo até que isso possa vir a ocorrer.
No indicador que pus mais em destaque assinalado com um círculo a branco no gráfico diário abaixo inserido, mostrando o principal indicador tendencial do sistema de trading, o disparo eventual de compra no DAX só ocorrerá quando a linha azul clara passar acima da linha vermelha.
Até lá o "Masteroid 2009" continuará nas calmas vendido no DAX a aguardar pacientemente o que o mercado decidir.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Esta subida de 5 semanas começa finalmente a dar sinais que pode haver uma mudança no sentimento geral do mercado, aguardemos!
- DAX Masteroid 2009 20090417.png (26.13 KiB) Visualizado 1900 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Cont.
Conforme previsto pelo programa foram executadas as mais-valias previstas na Sonae e na Portugal Telecom, tendo as operações ficado registadas na base de dados de acordo com o tipo de trades indicadas nas classes tendenciais e oscilatórias.
Na prática a Sonae estava comprada através de 24.185 acções e com a venda hoje efectuada de 1.693 acções a 0,618 + comissão de 5 € ficou reduzida a 22.492 acções na carteira.
Também na Portugal Telecom, perto do final da sessão, foi executada a venda de 409 acções a 6,283 + comissão de 5 €, estando agora a posição comprada reduzida à quantidade de 1.220 acções.
No final da sessão de hoje continuaram a registar-se picos oscilatórios em 3 papéis diferentes da carteira (SON, PTC e DAX) que poderiam eventualmente gerar para amanhã mais algumas vendas a acrescer às de hoje.
Acontece simplesmente que as quantidades de venda em cada um dos activos em causa é inferior ao limite pré-estabelecido de 1.000 €, pelo que na prática não será executada nenhuma operação na sessão de amanhã.
Cem
Na prática a Sonae estava comprada através de 24.185 acções e com a venda hoje efectuada de 1.693 acções a 0,618 + comissão de 5 € ficou reduzida a 22.492 acções na carteira.
Também na Portugal Telecom, perto do final da sessão, foi executada a venda de 409 acções a 6,283 + comissão de 5 €, estando agora a posição comprada reduzida à quantidade de 1.220 acções.
No final da sessão de hoje continuaram a registar-se picos oscilatórios em 3 papéis diferentes da carteira (SON, PTC e DAX) que poderiam eventualmente gerar para amanhã mais algumas vendas a acrescer às de hoje.
Acontece simplesmente que as quantidades de venda em cada um dos activos em causa é inferior ao limite pré-estabelecido de 1.000 €, pelo que na prática não será executada nenhuma operação na sessão de amanhã.
Cem
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Tal como o programa prevê executar umas mais-valias na SON, também na PTC o sistema de trading está a prever proceder a uma operação semelhante na próxima sessão de Bolsa, se a sua cotação vier a alcançar os 6,283 €.
A única diferença em relação à Sonae é que a ordem de venda na Portugal Telecom se verifica unicamente por alteração da componente oscilatória do gráfico diário.
De facto a PTC nesta altura tem apenas abertas 2 posições, a saber:
- 2.216 acções compradas na tendência de médio prazo.
- 587 acções vendidas na tendência de longo prazo.
O sistema de trading aproveitará a ocasião para reorganizar as posições acima referidas, caso a operação na PTC venha a ser executada na próxima sessão, tendo em conta os actuais parâmetros de distribuição interna e de money management a considerar.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo não estará na PTC tão puxado como no caso da SON mas mesmo assim é suficiente para que o programa considere que nos encontramos numa altura propícia para largar uma parte pequena do papel, 409 das 1.629 acções presentemente compradas, ou seja, desfazer cerca de 25% da totalidade da actual posição.
Renovação dos votos de boa Páscoa para todos.
Cem
Preparação da reposicionamento para a sessão de 14 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.709 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -1,46%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.216 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.216 Acções
Gráfico semanal: -587 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -587 Acções
Total: +1.629 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,48645
Gráfico semanal = 0,62316
Cotação de fecho = 6,250
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,48645 / (1,48645 + 0,62316) = 70,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 70,46% = 29,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 70,46% x 19.709 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,250 €/Acção = 2.222 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 29,54% x 19.709 € x 0,62316 / 6,250 €/Acção = -580 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, -19% ao preço de 6,283 €/acção
= -1 x 70,46% x 19% x 19.709 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,250 €/Acção = -422 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.216 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.216 Acções
Gráfico semanal: -587 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -587 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra 6 Acções tendenciais (= 2.222 – 2.216) ao preço limite de 6,283 €/Acção + Venda de 422 Acções em swing (= -422 - 0) ao preço limite de 6,283 €/acção = Venda de 416 Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 7 Acções tendenciais (= -580 – (-587)) ao preço limite de 6,283 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 7 Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Resumo = Venda de 409 (= -416 + 7) Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Cem
A única diferença em relação à Sonae é que a ordem de venda na Portugal Telecom se verifica unicamente por alteração da componente oscilatória do gráfico diário.
De facto a PTC nesta altura tem apenas abertas 2 posições, a saber:
- 2.216 acções compradas na tendência de médio prazo.
- 587 acções vendidas na tendência de longo prazo.
O sistema de trading aproveitará a ocasião para reorganizar as posições acima referidas, caso a operação na PTC venha a ser executada na próxima sessão, tendo em conta os actuais parâmetros de distribuição interna e de money management a considerar.
O indicador de “Euforia / Medo” de curto prazo não estará na PTC tão puxado como no caso da SON mas mesmo assim é suficiente para que o programa considere que nos encontramos numa altura propícia para largar uma parte pequena do papel, 409 das 1.629 acções presentemente compradas, ou seja, desfazer cerca de 25% da totalidade da actual posição.
Renovação dos votos de boa Páscoa para todos.
Cem
Preparação da reposicionamento para a sessão de 14 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.709 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -1,46%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.216 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.216 Acções
Gráfico semanal: -587 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -587 Acções
Total: +1.629 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,48645
Gráfico semanal = 0,62316
Cotação de fecho = 6,250
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,48645 / (1,48645 + 0,62316) = 70,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 70,46% = 29,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 70,46% x 19.709 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,250 €/Acção = 2.222 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 29,54% x 19.709 € x 0,62316 / 6,250 €/Acção = -580 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, -19% ao preço de 6,283 €/acção
= -1 x 70,46% x 19% x 19.709 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,250 €/Acção = -422 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.216 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.216 Acções
Gráfico semanal: -587 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -587 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Compra 6 Acções tendenciais (= 2.222 – 2.216) ao preço limite de 6,283 €/Acção + Venda de 422 Acções em swing (= -422 - 0) ao preço limite de 6,283 €/acção = Venda de 416 Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 7 Acções tendenciais (= -580 – (-587)) ao preço limite de 6,283 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Compra de 7 Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Resumo = Venda de 409 (= -416 + 7) Acções ao preço limite de 6,283 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Aproveitando umas "pontes" na Páscoa para fazer mais-valias duma parte da carteira?
- PTC Masteroid 2009 20090410.png (17.1 KiB) Visualizado 2120 vezes
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Cont.
Cerca de uma semana após o programa ter efectuado umas mais-valias parciais na Sonae, a posição comprada passou de 28.176 para 24.185 acções, eis que o “Masteroid 2009” aparece de novo a apitar para uma nova ronda de possíveis mais-valias.
Esta nova redução da posição comprada só será executada se a cotação da Sonae na sessão do dia 14, a primeira a seguir à época da Páscoa, atingir pelo menos os 0,618 €.
A tendência ascendente de médio prazo está muito forte e estas vendas que o programa está anunciar devem-se exclusivamente às componentes oscilatórias dos gráficos diário e semanal, com este último período de longo prazo a assinalar uma forte exposição vendedora de -30% nesta componente.
É curioso que a Sonae é o único papel da carteira que deu início ao disparo desta componente de swing no gráfico semanal desde o começo do ano, situação que só se verifica quando o sistema de trading acha que a acção começa a ficar demasiado “esticada”.
A redução global prevista da quantidade em risco na Sonae atinge cerca de 7 % da posição comprada na carteira, 1.693 das actuais 24.185 acções existentes à data actual, caso a operação venha a ser executada.
O programa aproveitará mais uma vez a oportunidade desta possível venda para reorganizar todas as posições compradas e vendidas atribuídas a todas as 4 componentes de risco, onde presentemente a posição tendencial comprada de médio prazo predomina, de acordo com as fórmulas de money management usadas para o efeito.
Entretanto o clima de curto prazo continua eufórico, com o indicador “Euforia / Medo” a marcar um valor bem acima dos +100 pontos.
Por outro lado a volatilidade continua a baixar, conforme mostra a subida do indicador “Alavancagem padrão”, situação que não surpreende face ao evidente estado mais relaxado que os mercados em geral começam a mostrar.
Nesta altura do campeonato a SON passou a ser o papel com a melhor performance individual da carteira “Masteroid 2009”.
Aproveito para desejar a todos uma boa Páscoa.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 14 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.714 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +8,57%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +31.201 Acções (tendencial) + -5.616 Acções (oscilatório) = +25.585 Acções
Gráfico semanal: -1.346 Acções (tendencial) + -54 Acções (oscilatório) = -1.400 Acções
Total: +24.185 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,79904
Gráfico semanal = 0,29560
Cotação de fecho = 0,611
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,79904 / (1,79904 + 0,29560) = 85,89%
Importância gráfico semanal = 100% - 85,89% = 14,11%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 85,89% x 21.714 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,611 €/Acção = 30.524 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 14,11% x 21.714 € x 0,29560 / 0,611 €/Acção = -1.482 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 20% a um preço limite de 0,618 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 85,89% x 20% x 21.714 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,611 €/Acção =
-6.105 Acções
Posição actual = -5.616 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 30% a um preço limite de 0,618 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 14,11% x 30% x 21.714 € x 0,29560 / 0,611 €/Acção = -445 Acções
Posição actual = -54 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +31.201 Acções (tendencial) + -5.616 Acções (oscilatório) = +25.585 Acções
Gráfico semanal = -1.346 Acções (tendencial) + -54 Acções (oscilatório) = -1.400 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Venda de 677 Acções tendenciais (= 30.524 - 31.201) ao preço limite de 0,618 €/Acção + Venda de 489 Acções em swing (= -6.105 – (-5.616)) ao preço limite de 0,618 €/Acção = Venda de 1.166 Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 136 Acções tendenciais (= -1.482 – (-1.346)) ao preço limite de 0,618 €/Acção + Venda de 391 Acções em swing (= -445 – (-54)) ao preço limite de 0,618 €/acção = Venda de 527 Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Resumo = Venda de 1.693 (= -1.166 + (-527)) Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Cem
Esta nova redução da posição comprada só será executada se a cotação da Sonae na sessão do dia 14, a primeira a seguir à época da Páscoa, atingir pelo menos os 0,618 €.
A tendência ascendente de médio prazo está muito forte e estas vendas que o programa está anunciar devem-se exclusivamente às componentes oscilatórias dos gráficos diário e semanal, com este último período de longo prazo a assinalar uma forte exposição vendedora de -30% nesta componente.
É curioso que a Sonae é o único papel da carteira que deu início ao disparo desta componente de swing no gráfico semanal desde o começo do ano, situação que só se verifica quando o sistema de trading acha que a acção começa a ficar demasiado “esticada”.
A redução global prevista da quantidade em risco na Sonae atinge cerca de 7 % da posição comprada na carteira, 1.693 das actuais 24.185 acções existentes à data actual, caso a operação venha a ser executada.
O programa aproveitará mais uma vez a oportunidade desta possível venda para reorganizar todas as posições compradas e vendidas atribuídas a todas as 4 componentes de risco, onde presentemente a posição tendencial comprada de médio prazo predomina, de acordo com as fórmulas de money management usadas para o efeito.
Entretanto o clima de curto prazo continua eufórico, com o indicador “Euforia / Medo” a marcar um valor bem acima dos +100 pontos.
Por outro lado a volatilidade continua a baixar, conforme mostra a subida do indicador “Alavancagem padrão”, situação que não surpreende face ao evidente estado mais relaxado que os mercados em geral começam a mostrar.
Nesta altura do campeonato a SON passou a ser o papel com a melhor performance individual da carteira “Masteroid 2009”.
Aproveito para desejar a todos uma boa Páscoa.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 14 de Abril de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.714 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +8,57%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +31.201 Acções (tendencial) + -5.616 Acções (oscilatório) = +25.585 Acções
Gráfico semanal: -1.346 Acções (tendencial) + -54 Acções (oscilatório) = -1.400 Acções
Total: +24.185 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,79904
Gráfico semanal = 0,29560
Cotação de fecho = 0,611
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,79904 / (1,79904 + 0,29560) = 85,89%
Importância gráfico semanal = 100% - 85,89% = 14,11%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 85,89% x 21.714 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,611 €/Acção = 30.524 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 14,11% x 21.714 € x 0,29560 / 0,611 €/Acção = -1.482 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 20% a um preço limite de 0,618 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 85,89% x 20% x 21.714 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,611 €/Acção =
-6.105 Acções
Posição actual = -5.616 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 30% a um preço limite de 0,618 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 14,11% x 30% x 21.714 € x 0,29560 / 0,611 €/Acção = -445 Acções
Posição actual = -54 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +31.201 Acções (tendencial) + -5.616 Acções (oscilatório) = +25.585 Acções
Gráfico semanal = -1.346 Acções (tendencial) + -54 Acções (oscilatório) = -1.400 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Abril de 2009:
Gráfico diário = Venda de 677 Acções tendenciais (= 30.524 - 31.201) ao preço limite de 0,618 €/Acção + Venda de 489 Acções em swing (= -6.105 – (-5.616)) ao preço limite de 0,618 €/Acção = Venda de 1.166 Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 136 Acções tendenciais (= -1.482 – (-1.346)) ao preço limite de 0,618 €/Acção + Venda de 391 Acções em swing (= -445 – (-54)) ao preço limite de 0,618 €/acção = Venda de 527 Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Resumo = Venda de 1.693 (= -1.166 + (-527)) Acções ao preço limite de 0,618 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: O "elástico" não irá demasiado esticado a curto prazo? O "Masteroid" vai achando que é altura de ir "despachando" umas quantas...
- SON Masteroid 2009 20090409.png (21.5 KiB) Visualizado 2167 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Amigo Zeca:
Ok, já entendi o que querias perguntar.
No Metastock onde eu crio os meus animais de estimação, vulgo sistemas de trading, só costumo utilizar o Expert Advisor para um "embelezamento" visual dos sistemas e fórmulas que normalmente desenvolvo dentro do ambiente do "Indicator Builder".
É aqui que me ponho a discorrer fórmulas e mais fórmulas com misturas de indicadores até acertar com umas coisas engraçadas de vez em quando e que aproveitarei ou não para acrescentar como pequenas sub-rotinas ao programa principal que vem sendo utilizado há uns anos.
O desenvolvimento mais recente do somatório disto tudo veio a dar origem ao "Masteroid".
Nos testes que fiz ao sistema é óbvio que a maior taxa de sucesso (= trades vencedoras / trades totais) se encontra concentrada na sub-rotina das trades oscilatórias do gráfico diário.
No entanto este tipo de trades tem um grande senão: é que o rácio de valor médio de ganhos / valor médio de perdas é o mais baixo do conjunto.
Se me perguntares qual o tipo de trades com maior retorno a longo prazo a resposta também é óbvia: é a do tipo tendencial do gráfico diário, tem uma taxa de sucesso inferior a 50% (rondará algo entre os 35% aos 40%) mas o ganho médio duma trade deste tipo excede em muito a média de uma trade com perdas, aproximadamente numa relação dos 3,5/1.
Obviamente que esta estatística só tem significado após alguns anos de utilização permanente que permita efectuar para cima de 50 negócios no seu conjunto.
Espero ter respondido à tua curiosidade.
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Entretanto hoje na carteira "Masteroid 2009" foram realizados os negócios previstos na Sonae e nos futuros do Milho, respectivamente a venda de 3.991 SON a 0,589 €/acção e a venda de 1 contrato de Junho do Milho da Euronext a 137,00 €/ton, tendo ficado registados na base de dados das operações efectuadas sob os seguintes códigos (atribuindo individualmente a comissão de corretagem ao negócio mais significativo):
Operação SON 26-TD) Venda de 542 acções a 0,589 €/acção.
Operação SON 27-TW) Venda de 636 acções a 0,589 €/acção.
Operação SON 28-CD) Venda de 2.759 acções a 0,589 €/acção + 5,00 € de Comissão.
Operação SON 29-CW) Venda de 54 acções a 0,589 €/acção.
Operação Corn 30-CD) Venda de 1 Contrato a 137 €/ton + 10,40 € de Comissão.
Cem
Ok, já entendi o que querias perguntar.
No Metastock onde eu crio os meus animais de estimação, vulgo sistemas de trading, só costumo utilizar o Expert Advisor para um "embelezamento" visual dos sistemas e fórmulas que normalmente desenvolvo dentro do ambiente do "Indicator Builder".
É aqui que me ponho a discorrer fórmulas e mais fórmulas com misturas de indicadores até acertar com umas coisas engraçadas de vez em quando e que aproveitarei ou não para acrescentar como pequenas sub-rotinas ao programa principal que vem sendo utilizado há uns anos.
O desenvolvimento mais recente do somatório disto tudo veio a dar origem ao "Masteroid".
Nos testes que fiz ao sistema é óbvio que a maior taxa de sucesso (= trades vencedoras / trades totais) se encontra concentrada na sub-rotina das trades oscilatórias do gráfico diário.
No entanto este tipo de trades tem um grande senão: é que o rácio de valor médio de ganhos / valor médio de perdas é o mais baixo do conjunto.
Se me perguntares qual o tipo de trades com maior retorno a longo prazo a resposta também é óbvia: é a do tipo tendencial do gráfico diário, tem uma taxa de sucesso inferior a 50% (rondará algo entre os 35% aos 40%) mas o ganho médio duma trade deste tipo excede em muito a média de uma trade com perdas, aproximadamente numa relação dos 3,5/1.
Obviamente que esta estatística só tem significado após alguns anos de utilização permanente que permita efectuar para cima de 50 negócios no seu conjunto.
Espero ter respondido à tua curiosidade.
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Entretanto hoje na carteira "Masteroid 2009" foram realizados os negócios previstos na Sonae e nos futuros do Milho, respectivamente a venda de 3.991 SON a 0,589 €/acção e a venda de 1 contrato de Junho do Milho da Euronext a 137,00 €/ton, tendo ficado registados na base de dados das operações efectuadas sob os seguintes códigos (atribuindo individualmente a comissão de corretagem ao negócio mais significativo):
Operação SON 26-TD) Venda de 542 acções a 0,589 €/acção.
Operação SON 27-TW) Venda de 636 acções a 0,589 €/acção.
Operação SON 28-CD) Venda de 2.759 acções a 0,589 €/acção + 5,00 € de Comissão.
Operação SON 29-CW) Venda de 54 acções a 0,589 €/acção.
Operação Corn 30-CD) Venda de 1 Contrato a 137 €/ton + 10,40 € de Comissão.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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