Afinal de que vale o estocástico??
Fibo,
Foi apenas um mero exercício de curiosidade a ver no que dava, pois quando me pus a descobrir o programa utilizado (ProRealTime End-of-day) em 2 acções chamou-me a atenção essa correlação.
Foi a primeiríssima vez que fiz algum teste e fi-lo de forma muito artesanal: gráfico das cotações mais MACD mais STO, e quando via essa combinação assumia como preço de entrada / saída o valor do fecho da 2ª sessão consecutiva em que o MACD era positivo ou negativo (compra ou venda).
E apenas considerei as cotações entre Fevereiro 2007 e Abril 2008, o que acho que é 1 periodo de tempo muito curto.
Em Excel pus esses valores e as datas e depois punha-o a calcular os lucros e as rentabilidades.
E em algumas delas a rentabilidade pareceu-me interessante.
Se quiseres posso mandar-te os valores que obtive.
Abraço.
Foi apenas um mero exercício de curiosidade a ver no que dava, pois quando me pus a descobrir o programa utilizado (ProRealTime End-of-day) em 2 acções chamou-me a atenção essa correlação.
Foi a primeiríssima vez que fiz algum teste e fi-lo de forma muito artesanal: gráfico das cotações mais MACD mais STO, e quando via essa combinação assumia como preço de entrada / saída o valor do fecho da 2ª sessão consecutiva em que o MACD era positivo ou negativo (compra ou venda).
E apenas considerei as cotações entre Fevereiro 2007 e Abril 2008, o que acho que é 1 periodo de tempo muito curto.
Em Excel pus esses valores e as datas e depois punha-o a calcular os lucros e as rentabilidades.
E em algumas delas a rentabilidade pareceu-me interessante.
Se quiseres posso mandar-te os valores que obtive.
Abraço.
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Luis19,
Reforço mais uma vez: o mais importante será sempre a evolução do preço e do volume.
Só depois olho para esses indicadores.
Mesmo com essa combinação, existe um risco elevado de over-trading, com geração injustificada de comissões para o banco.
Não fiz um backtesting aprofundado dessa tua estratégia mas, de uma forma simples, parece permitir entrares em acções que mantêm uma tendência ascendente de curto prazo (com a subida do MACD durante x dias) e saem de uma situação de correcção ou estabilização. Ou seja, aparentemente cumpres a regra "follow de trend". O conceito parece correcto (tal como é possível justificar 1001 coisas em AT) mas o mercado real pode não mostrar esses resultados. Para tal, precisava de mais tempo para fazer um back-testing dessa situação.
Fibo
Reforço mais uma vez: o mais importante será sempre a evolução do preço e do volume.
Só depois olho para esses indicadores.
Mesmo com essa combinação, existe um risco elevado de over-trading, com geração injustificada de comissões para o banco.
Não fiz um backtesting aprofundado dessa tua estratégia mas, de uma forma simples, parece permitir entrares em acções que mantêm uma tendência ascendente de curto prazo (com a subida do MACD durante x dias) e saem de uma situação de correcção ou estabilização. Ou seja, aparentemente cumpres a regra "follow de trend". O conceito parece correcto (tal como é possível justificar 1001 coisas em AT) mas o mercado real pode não mostrar esses resultados. Para tal, precisava de mais tempo para fazer um back-testing dessa situação.
Fibo
«Fibonacci understood one the most important secrets of the universe. And Yes: the stock market has the very same mathematical base as do all the natural phenomena.»
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Fibo,
No meu caso, vejo que quando o STO cruza a linha dos 20 em subida e o MACD aumenta (em 2 ou 3 sessões consecutivas) costuma ser um bom ponto de entrada e quando o STO cruza a linha dos 80 em descida e o MACD diminui em 2 ou 3 sessões consecutivas) a cotação tende a descer.
Por falta de tempo ainda não olhei para a AT nessas situações e como também ainda não tive tempo para aprofundar minimamente as noções de AT, apenas olhei para essa combinação.
Pelo menos fiz algumas simulações em algumas acções no periodo temporal entre Fevereiro 2007 a Abril 2008 e vi que tem evitado as grandes quedas e nalguns casos teria lucros bastante razoáveis.
Qual a sua opinião sobre esta combinação?
No meu caso, vejo que quando o STO cruza a linha dos 20 em subida e o MACD aumenta (em 2 ou 3 sessões consecutivas) costuma ser um bom ponto de entrada e quando o STO cruza a linha dos 80 em descida e o MACD diminui em 2 ou 3 sessões consecutivas) a cotação tende a descer.
Por falta de tempo ainda não olhei para a AT nessas situações e como também ainda não tive tempo para aprofundar minimamente as noções de AT, apenas olhei para essa combinação.
Pelo menos fiz algumas simulações em algumas acções no periodo temporal entre Fevereiro 2007 a Abril 2008 e vi que tem evitado as grandes quedas e nalguns casos teria lucros bastante razoáveis.
Qual a sua opinião sobre esta combinação?
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pedromrsl,
Eu dou algum valor ao estocástico mas de forma muito limitada.
Quando dizes que está a dar sinal de compra, o que queres dizer? Que está a sair da zona oversold (a cruzar os 20)?
É que se for isso, é um sinal que acaba demasiadas vezes por ser falso, dentro da minha experiência.
Transaccionar apenas com base nesse sinal acaba por ter um resultado não muito famoso... para além de criar diversos sinais de compra/venda e, consequentemente, muitos negócios (e comissões para o banco).
Ou estás a considerar essa saída de oversold com algum tipo de divergência? Nesse caso, a importância poderá ser um pouco mais relevante.
Os sinais do estocástico devem ser alinhados com uma análise mais global, em que os preços, volume, suportes, resistências, linhas de tendência tendem a ter uma importância muito mais significativa.
Cumps,
Fibo
Eu dou algum valor ao estocástico mas de forma muito limitada.
Quando dizes que está a dar sinal de compra, o que queres dizer? Que está a sair da zona oversold (a cruzar os 20)?
É que se for isso, é um sinal que acaba demasiadas vezes por ser falso, dentro da minha experiência.
Transaccionar apenas com base nesse sinal acaba por ter um resultado não muito famoso... para além de criar diversos sinais de compra/venda e, consequentemente, muitos negócios (e comissões para o banco).
Ou estás a considerar essa saída de oversold com algum tipo de divergência? Nesse caso, a importância poderá ser um pouco mais relevante.
Os sinais do estocástico devem ser alinhados com uma análise mais global, em que os preços, volume, suportes, resistências, linhas de tendência tendem a ter uma importância muito mais significativa.
Cumps,
Fibo
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Boas,
A maioria dos indicadores serve apenas, naquilo que é a minha interpretação de AT, para validar pontos de entrada e saída baseados naquilo que é realmente importante, como sejam suportes, resistências, linhas de tendência...
A maioria dos indicadores analisados per si peca por atraso, ou seja, gera sinais de compra ou venda tardios, o que numa tendência duradoura (tipo bullmarket 2003/2007) pode até nem ser muito grave, mas em momentos de incerteza nos mercados como vivemos agora, pode muitas vezes gerar um ponto de entrada (ou saída) quando o mercado já está a inverter novamente e levar a tomar posição em contra-ciclo.
Por isso é que a maioria dos analistas usa os indicadores apenas para ter a confirmação daquilo que vê olhando simplesmente para o gráfico.
Abraço.
A maioria dos indicadores serve apenas, naquilo que é a minha interpretação de AT, para validar pontos de entrada e saída baseados naquilo que é realmente importante, como sejam suportes, resistências, linhas de tendência...
A maioria dos indicadores analisados per si peca por atraso, ou seja, gera sinais de compra ou venda tardios, o que numa tendência duradoura (tipo bullmarket 2003/2007) pode até nem ser muito grave, mas em momentos de incerteza nos mercados como vivemos agora, pode muitas vezes gerar um ponto de entrada (ou saída) quando o mercado já está a inverter novamente e levar a tomar posição em contra-ciclo.
Por isso é que a maioria dos analistas usa os indicadores apenas para ter a confirmação daquilo que vê olhando simplesmente para o gráfico.
Abraço.
"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It"
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Marco,
Ao observar algumas acções nos últimos dias, tenho visto alguns pontos de entrada e de saída interessantes e potencialmente rentáveis (pelo menos para um "maçarico" como eu), cruzando a informação do Estocástico com o MACD.
O que pensa disso?
Ao observar algumas acções nos últimos dias, tenho visto alguns pontos de entrada e de saída interessantes e potencialmente rentáveis (pelo menos para um "maçarico" como eu), cruzando a informação do Estocástico com o MACD.
O que pensa disso?
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Obrigado Marco mas…, não querendo ser chato mas sim tentando estabelecer algum debate sobre este tema que me parece mais importante do que se possa pensar….
Quando dizes que vale "de muito pouco" está a fazer uma consideração subjectiva ou objectiva, ie, para ti vale muito pouco ou para AT em geral vale muito pouco?
Coloco a questão pois continuo a ver muita a referir o estocástico, sendo aquilo a que alguns denominam de oscilador clássico
Para alem disso, fui reler com prazer os teus tópicos dos gráficos giros. E lanço-te uma pequena provocação: por aqueles exemplos que apontas de insucesso dos indicadores quanto exemplos poderíamos encontrar de sucesso dos mesmos?
Obrigado
Abraço e BN
Quando dizes que vale "de muito pouco" está a fazer uma consideração subjectiva ou objectiva, ie, para ti vale muito pouco ou para AT em geral vale muito pouco?
Coloco a questão pois continuo a ver muita a referir o estocástico, sendo aquilo a que alguns denominam de oscilador clássico
Para alem disso, fui reler com prazer os teus tópicos dos gráficos giros. E lanço-te uma pequena provocação: por aqueles exemplos que apontas de insucesso dos indicadores quanto exemplos poderíamos encontrar de sucesso dos mesmos?
Obrigado
Abraço e BN
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De muito pouco (para não dizer "nada").
Desculpa ser minimalista na resposta mas como tenho falado disso tantas vezes...
PS: Abre o meu tópico dos gráficos "giros" que a certa altura eu debato lá os indicadores com um dos participantes. A minha opinião está lá bem expressa e tem lá exemplos da inutilidade dos indicadores.
Desculpa ser minimalista na resposta mas como tenho falado disso tantas vezes...
PS: Abre o meu tópico dos gráficos "giros" que a certa altura eu debato lá os indicadores com um dos participantes. A minha opinião está lá bem expressa e tem lá exemplos da inutilidade dos indicadores.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Afinal de que vale o estocástico??
Viva foristas
Decidi abrir este novo tópico neste excelente caldeirão (o primeiro que abro por aqui) por uma razão muito simples. Neste momento o oscilador estocástico está a dar sinal de entrada em pelo menos dois títulos do psi 20 - galp e JM. Referi isso mesmo nos respectivos tópicos mas…, encontrei algumas respostas que me baralharam.
Como ninguém nasce ensinado…, apesar de correr o risco de ser esta uma duvida demasiado básica não consigo deixa de coloca-la a este excelente painel de investidores.
Diga-me então por favor…, sendo certo que nenhum indicador deve ser interpretado isoladamente de que vale (e de "quanto" vale) o oscilador estocástico.
Obrigado desde já…
Abraço e BN
Decidi abrir este novo tópico neste excelente caldeirão (o primeiro que abro por aqui) por uma razão muito simples. Neste momento o oscilador estocástico está a dar sinal de entrada em pelo menos dois títulos do psi 20 - galp e JM. Referi isso mesmo nos respectivos tópicos mas…, encontrei algumas respostas que me baralharam.
Como ninguém nasce ensinado…, apesar de correr o risco de ser esta uma duvida demasiado básica não consigo deixa de coloca-la a este excelente painel de investidores.
Diga-me então por favor…, sendo certo que nenhum indicador deve ser interpretado isoladamente de que vale (e de "quanto" vale) o oscilador estocástico.
Obrigado desde já…
Abraço e BN
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