Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[LPP]

Dwer,

Apanha lá esta brincadeira com as Heikin-ashi que tanto se tem falado aplicando à volatilidade:

{THA-Tolice em Heikin-ashi}

MM:=24;
Fecho1:=(O+H+L+C)/4;
Fecho2:=(PREV+Ref(Fecho1,-1))/2;
sinalx1:=BarsSince(fecho1<Mov(fecho2,MM,S)) - BarsSince(fecho1>Mov(fecho2,MM,S));
sinalx2:=If(sinalx1>-2,1,-1);
sinalx2

Isto saiu agora e não está testado.
Mas quando sinal C>DCEF e Sinalx2 =1 Buy;
Se C<DCEF e Sinalx2=-1 Sell, o resto já sabes.

Diverte-te, porque eu hoje fico por aqui.

PS: Será que o MA já se converteu?

Cumpts,
LPP

[Dwer]

nunca vou perceber isto. quem é que lembrou que o Inglês interessava menos que o Francês? enfim...vai chutando que eu vou desviando para canto.

[arocha]

Sou da geração francófona....isto significa que o meu inglês é de "praia"....

[Dwer]

copia só isto:

ti:=Input("periods",2,50,27); (a)
pr:=MP();
coef:=Sum(Power(LastValue(pr+PREV-PREV)-Ref(pr,-1),2),ti);
sinal:=Sum(coef*pr,ti)/If(Sum(coef,ti)=0,1,Sum(coef,ti));
sinal

e tens o indicador.
se quiseres pôr num expert ou no system tester a condição buy é c>sinal e a sell c<sinal

o C>Fml("DCEF") seria para usar se criasses um indicador chamado DCEF e depois o referenciasses num expert ou no system tester como fórmula externa.

Já agora, sem ofensa, perde um bocado de tempo a ler o help do metastock.
está lá tudo. ou quase.

[LPP]

Dwer,
Interessante, tenho uma imagem bem presente de ti, porque, lembro-me bem, fomos os únicos a "atestar" bem nas entradas e a acompanhar com um branco... "assim, assim"...


Não posso adiantar muito, porque estamos a entrar em limites muito críticos.
Considero aquele indicador primário extraordinário, mas quanto aos critérios de escolha dos secundários dependem da estratégia do trader.

Posso adiantar o seguinte:
Considera que as expectativas futuras dos "market makers" está no intervalo entre o H,L e C, portanto descarta o V.

É a minha opinião.

Cumpts e bom trabalho.
LPP

[arocha]

Dwer a formula C>Fml("DCEF")dá-me erro "No indicator names in the indicator builder contain this text" quando estou no expert symbol editor, em condition. Anteriormente criei no Indicador Builder a formula (a segunda que o LPP apresentou. Onde está o meu erro?Agradeço

[Dwer]

Tens alguma sugestão? Volume, volatilidade?
Dá-me ideia que uma trigger line tb podia dar jeito, assim como o signal do macd.

[LPP]

Como podes ver pelo gráfico eu utilizo o DCEF (com algumas optimizações)no meu sistema, mas é filtrado pelos filtros secundários de forma a eliminar os falsos sinais.

A minha sugestão é identificar um ou dois indicadores que funcionem bem como filtros e depois utilizar algoritmos lógicos para validar os sinais de entrada saída.

Do género:

Se sinal primário V AND
Sinal secundário 1 V AND
Sinal Secundário 2 V, ENTÃO
Validar sinal entrada,
caso contrário F (não entrar).

[Dwer]

Summary
0 - LPP S&P 500 Index (us&SPX)
Simulation Date 1/22/2006 12:20:09 AM 1000 Daily Bars 2/1/2002 Through 1/20/2006 (1449 Days)
Optimized System Points Only Test

Performance
Profit 13.2647 Pts
Performance N/A
Annualized Performance N/A
Buy & Hold Profit 153.7099 Pts
Buy & Hold Performance N/A
Buy & Hold Annualized Performance N/A

Trade Summary
Total Trades 52
Trade Efficiency -19.91 %
Average Profit/Average Loss N/A


Profitable Trades
Total 13
Long 7
Short 6

Average Profit 38.2299 Pts
Highest Profit 105.1560 Pts
Lowest Profit 3.8718 Pts
Most Consecutive 2


Unprofitable Trades
Total 39
Long 19
Short 20

Average Loss -12.4032 Pts
Highest Loss -33.3476 Pts
Lowest Loss -3.4345 Pts
Most Consecutive 10


Maximum Position Excursions
Long Favorable 155.0061 Pts
Short Favorable 116.5844 Pts
Long Adverse -34.1968 Pts
Short Adverse -47.7620 Pts


Trade Efficiency
Average Entry 48.11 %
Average Exit 31.98 %
Average Total -19.91 %

Average Long Entry 52.73 %
Average Long Exit 35.93 %
Average Long Total -11.34 %

Average Short Entry 43.48 %
Average Short Exit 28.02 %
Average Short Total -28.49 %

Performance Indices
Buy & Hold Index -91.37 %
Profit/Loss Index 2.67 %
Reward/Risk Index 11.46 %

Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 496.9892 Pts
Trade Loss -483.7245 Pts
Commissions 114.2554 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 13.2647 Pts
Open Positions 0.0000 Pts


Account Variation
Highest Account Balance 166.4295 Pts
Lowest Account Balance -102.5321 Pts
Highest Portfolio Value 155.0061 Pts
Highest Open Drawdown -102.5321 Pts
Highest Closed Drawdown -97.8529 Pts


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 49
Longest Trade Length 87
Shortest Trade Length 23
Total Trade Length 637


Unprofitable Timing
Average Trade Length 5
Longest Trade Length 41
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 214


Out of Market Timing
Average 49
Longest 148
Total 149


Optimization Variables
OPT1 70.00

[Dwer]

Testei no DAX. Dá resultados interessantes.

Summary
0 - LPP DAX Index (de;DAXX)
Simulation Date 1/22/2006 12:11:40 AM 1000 Daily Bars 2/20/2002 Through 1/20/2006 (1430 Days)
Optimized System Points Only Test

Performance
Profit 1809.7770 Pts
Performance N/A
Annualized Performance N/A
Buy & Hold Profit 663.0241 Pts
Buy & Hold Performance N/A
Buy & Hold Annualized Performance N/A

Trade Summary
Total Trades 23
Trade Efficiency -6.21 %
Average Profit/Average Loss N/A


Profitable Trades
Total 7
Long 5
Short 2

Average Profit 414.0249 Pts
Highest Profit 556.5679 Pts
Lowest Profit 122.8743 Pts
Most Consecutive 2


Unprofitable Trades
Total 16
Long 7
Short 9

Average Loss -68.0248 Pts
Highest Loss -143.4949 Pts
Lowest Loss -6.0967 Pts
Most Consecutive 6


Maximum Position Excursions
Long Favorable 878.3508 Pts
Short Favorable 1027.5194 Pts
Long Adverse -225.4266 Pts
Short Adverse -187.3889 Pts


Trade Efficiency
Average Entry 59.15 %
Average Exit 34.64 %
Average Total -6.21 %

Average Long Entry 63.06 %
Average Long Exit 47.06 %
Average Long Total 10.12 %

Average Short Entry 54.89 %
Average Short Exit 21.10 %
Average Short Total -24.02 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 172.96 %
Profit/Loss Index 62.45 %
Reward/Risk Index 93.98 %

Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 2898.1744 Pts
Trade Loss -1088.3974 Pts
Commissions 182.3021 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 1809.7770 Pts
Open Positions 0.0000 Pts


Account Variation
Highest Account Balance 1924.8606 Pts
Lowest Account Balance -115.8413 Pts
Highest Portfolio Value 896.4886 Pts
Highest Open Drawdown -115.8413 Pts
Highest Closed Drawdown -112.6196 Pts


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 96
Longest Trade Length 157
Shortest Trade Length 45
Total Trade Length 674


Unprofitable Timing
Average Trade Length 7
Longest Trade Length 41
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 122


Out of Market Timing
Average 68
Longest 203
Total 204


Optimization Variables
OPT1 101.00

[LPP]

Correcção (ao voltar ao forum):

Para confirmar o sinal dado pelo indicador secundário deve(m) ser utilizado(s) filtros (indicadores secundários). Eu apresentei já três aqui no fórum e dois no fórum do Incognitus

A leitura correcta é:
"para confirmar o sinal dado pelo indicador primário (neste caso um indicador e não um sinal, conforme indico em baixo para ser parecido com o gráfico do post), deve(m) ser utilizado(s) indicador(es) secundário(s)..."

Aqui fica o indicador:

ti:=Input("periods",2,50,27); (a)
pr:=MP();
coef:=Sum(Power(LastValue(pr+PREV-PREV)-Ref(pr,-1),2),ti);
sinal:=Sum(coef*pr,ti)/If(Sum(coef,ti)=0,1,Sum(coef,ti));
sinal

(a) experimentem também com outros valores... multiplos de 1,6180339887*9 e explorem.

Coloquem sobre no meta e força, muitos trades positivos, e quem sabe, estaremos (alguns de nós) juntos num grandioso projecto aquém e além Atlântico!

Abraço
LPP

[mca]

[LPP]

Estratégia em vez de... Heikin-ashi


Como não tenho muito tempo para vir aqui durante o dia, pois tenho 2 empresas e mais de 130 almas para gerir, apresento algumas notas, provavelmente não muito completas, sobre o tema em referência.


A primeira diz respeito ao filtro "HEIKIN-ASHI" que tem dado pano para mangas, e que, diga-se de passagem, aplicada em crú, pouca utilidade tem, por causa dos muitos falsos sinais.
Aqui fica:


haC:= (O+H+L+C)/4;
haO:= (PREV+Ref(haC,-1))/2;

haH:= Max(H, Max(haO, haC)); (1)
haL:= Min(L, Min(haO, haC)); (2)

Longx:= haL=haO AND Ref(haL,-1)=Ref(haO,-1);
Shortx:= haH=haO AND Ref(haH,-1)=Ref(haO,-1);
CloseLongx:= haC<haO AND Ref(haC,-1)<Ref(haO,-1);
CloseShortx:= haC>haO AND Ref(haC,-1)>Ref(haO,-1);
Long:= Cross(BarsSince(CloseLongx),BarsSince(Longx));
Short:= Cross(BarsSince(CloseShortx),BarsSince(Shortx));

CloseLong:= Cross(BarsSince(Long),BarsSince(CloseLongx));
CloseShort:= Cross(BarsSince(Short),BarsSince(CloseShortx));
Long;CloseLong;


O mesmo resultado é obtido com a seguinte formulação, apresentada noutro post.

(1)
haH:=If(H>=haO,If(H>=haC,H,If(haC>=haO,haC,haO)),haO);
(2)
haL:=If(L<=haO,If(L<=haC,L,If(haC<=haO,haC,haO)),haO);


Para quem quiser e não estiver para se chatear, pode adquirir "Heikin-ashi MetaData Add-on for Metastock(tm)" mas tem o problema de todos os dias fazer a transformação do seu ficheiro meta em Heikin-ashi, para obter as velas como aparecem na bibliografia sobre este tema.



A segunda nota, refere-se a um conselho (para quem assim o entender!). Existem muitos sites que disponibilizam de forma aberta muitos indicadores/filtros, explorações e sistemas testados e cuja "filosofia" pode ser adaptada ao estilo/estratégia pessoal de trading.
Indico um entre centenas:

http://trader.online.pl/MSZ/!-MSZ-index.html

Para quê reinventar o que está inventado em vez de se aplicar esse conhecimento à(s) estratégia(s) pessoais para atingir o objectivo, neste caso, realizar trades positivos em bolsa.



Para terminar, e como pedagogicamente devemos fundamentar aquilo que afirmamos deixo o "primeiro sistema" deste tipo que utilizei com algum sucesso e que pode ser explorado para quem pretender evoluir em termos de programação.



A ESTRATÉGIA


FASE 1:
Como também já abordei em posts anteriores o primeiro passo da estratégia que tenho defendido, com base nos estudos que tenho feito, é o Broad Market Forescast - MBF, que é o mesmo que dizer Análise Fundamental + Psicologia de massas.


FASE 2:
Escolher um indicador validado para fornecer o sinal de entrada/saída primário (vêr figura).

Este filtro é fantástico e pode com facilidade transformar-se no "expert advisor" (para aparecerem as setinhas) adicionando em "symbols" - C>Fml("DCEF") para Buy e C<Fml("DCEF") para Sell, depois do filtro ser criado no "Indicator building":


DCEF (isto é o filtro!):

ti:= 15;
pr:= MP();
coef:=Sum(Power(Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1),2),ti);
Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)


Da observação do gráfico é fácil verificar que o sinal de entrada/saída é definido pela ultrapassagem do fecho (Close), para cima ou para baixo, do valor deste indicador.
Se o valor do fecho (close) é superior ao valor do DCEF (há que escolher o que melhor se adapta!!!), é sinal de entrada e no caso contrário é sinal de saída.


FASE 3:
Para confirmar o sinal dado pelo indicador secundário deve(m) ser utilizado(s) filtros (indicadores secundários). Eu apresentei já três aqui no fórum e dois no fórum do Incognitus. Não vou repetir, procurem!


FASE 4:
Money Management - já apresentei um modelo ou dois aqui no fórum, procurem! Quem não fizer isso está perdido.


Cumpts.
LPP