Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[Dwer]

Boa. Vamos ver se faço a coisa na próxima expiração.

Ainda me ficou uma dúvida. Como shortas o SPY? CFDs?

[Bowie]

Olá,

Não há problema Dwer,

Já fechei à pouco. Consegui um spread liquido de 4,51 por contrato.

cumprimentos

[Dwer]

Bowie,

Desculpa a confusão. Os futuros são de dezembro logo não expiram hoje.

[Dwer]

Bowie,
Mas amanhã os futuros fecham a meio do dia, parece-me.

[Bowie]

Eu percebi,

mas as posições têm que ser abertas e fechadas em simultãneo para diminuires custos com os spreads e evitares custos de slippage, logo os dois mercados têm que estar abertos ao mesmo tempo e com profundidade suficiente. Assim, 14:30H até 21:00 H pelo menos para abertura do par.

cump

[Dwer]

A questão é com o fecho de futuros.

[Bowie]

Estupidez minha, tens mesmo que abrir o par antes das 21:00 H por causa da shortadela no SPY.
Para fechar já pode ser no after hours.

cump

[Bowie]

Para potenciares o spread deves fazer o par hoje até ás 21:15H de Portugal (convém ser feito antes das 21:00 H porque senão apanhas os Spys já no after hours ) e deves fechá-lo amanhã a partir da abertura 14:30H de Portugal, contudo podes fechá-lo também na segunda-feira, mas o spread bruto diminuí cerca de 0.25 a 0.50 pontos por contrato.

Se é a primeira vez, vai com calma nas quantidades para ver se a rapidez da(s) tua(s) corretora(s) dá para executar a coisa.

cumprimentos

[Ertai]

Os e-mini estão abertos 24h (ou quase, fecham apenas durante 30 min, após 15 minutos do fecho americano salvo-erro)

Não só é possível fazer arbitragem dos eminis de S&P como dos e-mini do Dow e do NASDAQ.

Não tenho a certeza se existe ajuste para estes também, mas também fica aqui a informação de que qualquer arbitragem não é garantida.

[Dwer]

Bowie,
Os e-mini fecham a que horas?
Ou de outra forma, até que horas se pode desfazer a arbitragem?

[Bowie]

>>>>>correção<<<<<

onde se lê:
Esta arbitragem funciona devido a um ajuste mecânico que acontece no SPY no dia de expiração de opções.

deve ler-se:
Esta arbitragem funciona devido a um ajuste mecânico que acontece no SPY no dia de expiração de opções e de futuros sobre o índice em simultâneo (terceira sexta-feira dos meses de Março, Junho, Setembro e de Dezembro).

[Bowie]

Olá,

Para quem gosta de arbitragens (não são aquelas do futebol eehhehh) aqui vai um negócio de fácil execução.

A configuração do “trade” é assim:

1- entrada curta hoje (hoje é o último dia para esta coisa funcionar) no SPY e entrada longa nos minis do SPX-500 de Dezembro;

2- o envio das ordens para o mercado tem que ser feito em simultâneo e ao preço de mercado por isso convém que este esteja em congestão no gráfico “intraday” de 1m (para minimizar ou evitar custos com o “slippage”) se o preço estiver a expandir-se não executem as ordens;

3- é óbvio que a razão do par são 500un de SPY para cada contrato ES0512.

4- o fecho da arbitragem será efectuada amanhã fazendo o inverso do ponto 1 e utilizando a mesma técnica do descrita no ponto 2.

Esta arbitragem funciona devido a um ajuste mecânico que acontece no SPY no dia de expiração de opções. Neste momento o “spread” bruto ronda os 5.25 pontos por contrato ES0512.
Em Junho passado após custos com spread+slippage +comissões rendeu 3.22 pontos por cada contrato mini.
Não são muitos mas são de boa vontade.

cumprimentos