Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[englishman]

Ou seja, escolhendo períodos de 10 dias, por exemplo, vai dar-me associações em termos de mais curto prazo do que os 25 dias... tem lógica!
Amanhã vou postar aqui o PSI20, no fecho, com as correlações entre ele e o BCP, BRISA, PT e PTM e talvez a EDP... mas penso que a BRISA e a EDP não estão tão fortemente associadas como as 3 que eu correlacionei... vê-se a "olho nú"!

Boa noite e obrigado.EMan

[MarcoAntonio]

Dito de outra forma, enquanto o PSI ia subindo e a PT ia lateralizando a correlação ía baixando em direcção ao zero (nenhuma correlação) que sería o resultado práctico se a lateralização se mantivesse por mais tempo (como só durou cerca de duas a três semanas - cerca de 15 sessões - só baixou até ali e depois retomou correlações mais forte).

[MarcoAntonio]

Exacto, os valores são apenas moderados (indicando uma correlação fraca e não propriamente negativa).

Quanto à segunda questão, ambos influenciam:

Se o gráfico é diario, semanal ou mensal influencia indirectamente;

O periodo definido no indicador influencia directamente.

Ao escolher 25 (o valor por defeito) está a determinar a correlação entre retornos para períodos de 25 dias.

A correlação varía conforme o período que estabelece para termo de comparação.

Por exemplo, para um período de 25 dias (curto/médio-prazo) aquela lateralização na PTC vai ter um peso forte (apesar de vermos que em prazos mais curtos a PTC seguiu o PSI - ver os picos, etc - se tomarmos os retornos a 25 dias enquanto o PSI20 subia a PTC andava de lado).

Repare, este período funciona como um filtro: se por exemplo escolher um período de 10 dias é indiferente se em 9 dias a PTC fez exactamente o mesmo que o PSI20 mas no outro mexeu-se tanto que anulou todo o efeito dos outros 9.

Ao estabelecer um periodo de 10 dias ele vai comparar «pacotes» de 10 dias (os retornos a 10 dias), filtrando assim semelhanças de mais curto-prazo.

[englishman]

A falta de dados tinha a ver mesmo com a escala que não estava lá!!!


Abraço.
EMan

[englishman]

Cá vai:

[MarcoAntonio]

Chamo a atenção para estes dois aspectos pois naquele período a PT está lateral e a correlação é nitidamente fraca (portanto o gráfico das correlações parece-me perfeitamente compreensível)...

[MarcoAntonio]

Quais são os valores no período que apontas (é que o gráfico das correlações não tem escala e não se sabe se é mesmo negativa, aproximadamente zero ou outra coisa qualquer).

Além disso, é importante saber que retornos é que estão a ser comparados (diários?).

[englishman]

No meu entender, quando eu digo que os valores não são compreensíveis, quero dizer que não entendo a correlação negativa entre o PSI20 e a PT naquele período. Mas analisando mais ao pormenor, parece que nessa altura o Psi20 desce e a PT nem tanto.

Recordo que o Coeficiente de Correlação anda entre valores de +1 e -1. Um Coeficiente de +1 significa uma correlação positiva perfeita e um Coeficiente de -1...

Correlação positiva, quer dizer que o que está a ser associado vai no mesmo sentido (Ex: PSI20 sobe, PT sobe).
Correlação negativa, quer dizer que o que está a ser associado vai em sentido contrário (Ex: PSI20 sobe, PT desce).

Um Abraço.
EnglishMan

[englishman]

Apresento a actualização do final do dia e um gráfico onde se podem ver as correlações entre o PSI20 e BCP, PT e PTM.
Em relação aos valores que não acho compreensíveis, gostaria de obter algumas explicações, pois as correações são negativas o que não é viável, quando comparadas com as subidas e descidas das acções relativamente ao PSI20.

Bons negócios.
EnglishMan