Update de sistema de trading.
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Re: Update de sistema de trading.
£izard Escreveu:Isso não é exactamente assim, um sistema de trading de médio longo prazo dura toda uma vida, visto que tem na sua génese um elemento bastante robusto - a tendência dominante de longo prazo.
Como é que de uma forma objectiva (indicador, expert, etc) consegue obter a tendência de longo prazo?
000000000 Escreveu:Um sistema que se adapta à situação do mercado não tem grande mistério, não precisa de ser inteligente. O sistema do Cem faz isso, e muitos outros o fazem. É possível adaptar-se à fase tendencial/lateral, alta/baixa volatilidade, alto/baixo ruido, etc..
O sistema do Cem, também utiliza base histórica. Quando os dados forem diferentes dos dos ciclos compreendidos na "time frame" utilizada, penso que temos o mesmo problema!
Os meus parabéns ao Cem pelo seu excelente trabalho. Eu, se houver tempo, penso estudá-lo e simplificar o output dos sinais. Assim, como está, fica um bocadinho confuso. Quero dizer, para ficar como o gráfico que postei em cima.
Bons Negócios!
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Só agora voltei ao forum. À questão inicial foram dadas respostas vagas.
Entre a bibliografia que utilizo, transcrevo um capitulo (em inglês), sobre este tema.
Controlling Exit Risk In Your Trading
“Swing trader, this is your broker calling. It appears your account has a drawdown to $39.200 and you now have a margin call to cover the position that you have open. Will you be wiring money to us today?”
Clearly this is a phone call that no trader or investor ever wants to receive.
Unfortunately, many traders “blow up” their accounts by not properly managing their businesses.
In reality, trader blow-ups for two reasons:
1. Position Size is too large; and/or
2. Trader does not know when to quit trading a system (if they have one).
From what has already been discussed, our position size should be straight forward to chose based on our objectives, So now the remaining issue is to know when to quit trading a system. If a system consists solely of you deciding when to take trades, this means when you should stop trading.
When To Stop After Beginning
Using appropriate software, it is easy to decide when something should not have happened. We suggest setting your risk so that it is very unlikely to get a 10% loss of original capital. Based on the data that you provided, this position size is 0.60% of your portfolio. If your equity drops by 10%, then this is a strong indication that your trading system is not performing similar to the test data that you provided. We suggest that you stop trading at that point.
If you use a different position size than this, we suggest that you scale your stopping drawdown accordingly. So, for example, if you double your risk to 1.20%, then you should stop trading when your account is down 20%.
When To Stop Trading After Being Successful
One of the universal truths about trading is that no system works forever and successful traders learn how to adapt to changing market conditions. So once you are successful with your system and then its performance starts to degrade, how do you know when to quit trading it?
Fortunately, a good system usually won’t turn into major losing system overnight. Usually there is a graceful degradation where they simply start losing as much money as they win and thus just breakeven for the trader. Using the information provided in next Table is the best method that we know of to determine when a trading system should be aborted.
Trade Number Cumulative R Multiple
10 -5.6R
25 -6.6R
50 -5.0R
75 -1.9R
100 1.5R
125 6.2R
150 11.5R
175 16.2R
200 20.5R
95% Performance Levels For Your System In R Multiples
O R penso que se refer á Expectancy. Se alguém domina este último ponto, agradeço uma explicação.
Cumpts.
Entre a bibliografia que utilizo, transcrevo um capitulo (em inglês), sobre este tema.
Controlling Exit Risk In Your Trading
“Swing trader, this is your broker calling. It appears your account has a drawdown to $39.200 and you now have a margin call to cover the position that you have open. Will you be wiring money to us today?”
Clearly this is a phone call that no trader or investor ever wants to receive.
Unfortunately, many traders “blow up” their accounts by not properly managing their businesses.
In reality, trader blow-ups for two reasons:
1. Position Size is too large; and/or
2. Trader does not know when to quit trading a system (if they have one).
From what has already been discussed, our position size should be straight forward to chose based on our objectives, So now the remaining issue is to know when to quit trading a system. If a system consists solely of you deciding when to take trades, this means when you should stop trading.
When To Stop After Beginning
Using appropriate software, it is easy to decide when something should not have happened. We suggest setting your risk so that it is very unlikely to get a 10% loss of original capital. Based on the data that you provided, this position size is 0.60% of your portfolio. If your equity drops by 10%, then this is a strong indication that your trading system is not performing similar to the test data that you provided. We suggest that you stop trading at that point.
If you use a different position size than this, we suggest that you scale your stopping drawdown accordingly. So, for example, if you double your risk to 1.20%, then you should stop trading when your account is down 20%.
When To Stop Trading After Being Successful
One of the universal truths about trading is that no system works forever and successful traders learn how to adapt to changing market conditions. So once you are successful with your system and then its performance starts to degrade, how do you know when to quit trading it?
Fortunately, a good system usually won’t turn into major losing system overnight. Usually there is a graceful degradation where they simply start losing as much money as they win and thus just breakeven for the trader. Using the information provided in next Table is the best method that we know of to determine when a trading system should be aborted.
Trade Number Cumulative R Multiple
10 -5.6R
25 -6.6R
50 -5.0R
75 -1.9R
100 1.5R
125 6.2R
150 11.5R
175 16.2R
200 20.5R
95% Performance Levels For Your System In R Multiples
O R penso que se refer á Expectancy. Se alguém domina este último ponto, agradeço uma explicação.
Cumpts.
Bons Negócios!
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£izard,
Não passo cartão a individuos que se dedicam a fazer sites para colocar lá as altas rentabilidades dos seus sistemas e atravez dessas balelas vender os seus segredos a preços de ocasião. Já visitei alguns que argumentavam o seguinte:
acha barato? um sistema tao rentável a preços destes? como pode ser? Resposta; Preferimos ter 5000 clientes a 100€ do que 50 a 1000€.
Dos sistemas que apresentaste, conheço 2, o dos turtles e o PGO. Já testei os dois e com melhoramentos. Não gostei do comportamento geral. O dos turtles então dá performances muito fracas, isso tem sido discutido em vários foruns da net e a opinião geral tem sido a de que os mercados mudaram, etc....
O PGO é um sistema que já testei no mercado de acçoes portugues e não gostei dos resultados. Se isso são sistemas robustos entao prefiro os meus, um dos quais tenho publicado aqui o seu comportamento com acoes PT.
Com os sistemas do cem apenas os coloquei a funcionar no metastock, sem fazer qualquer optimização. Uma seca!!! pois não percebo como se usa o metastock para testes de siostemas. Uma ferramenta completamente inadequada.
Gostaria muito que alguma alma caridosa escrevesse os sicripts pra WLD par que se vpossam testar os sistemas do cem.
Um abraço
JN
Não passo cartão a individuos que se dedicam a fazer sites para colocar lá as altas rentabilidades dos seus sistemas e atravez dessas balelas vender os seus segredos a preços de ocasião. Já visitei alguns que argumentavam o seguinte:
acha barato? um sistema tao rentável a preços destes? como pode ser? Resposta; Preferimos ter 5000 clientes a 100€ do que 50 a 1000€.
Dos sistemas que apresentaste, conheço 2, o dos turtles e o PGO. Já testei os dois e com melhoramentos. Não gostei do comportamento geral. O dos turtles então dá performances muito fracas, isso tem sido discutido em vários foruns da net e a opinião geral tem sido a de que os mercados mudaram, etc....
O PGO é um sistema que já testei no mercado de acçoes portugues e não gostei dos resultados. Se isso são sistemas robustos entao prefiro os meus, um dos quais tenho publicado aqui o seu comportamento com acoes PT.
Com os sistemas do cem apenas os coloquei a funcionar no metastock, sem fazer qualquer optimização. Uma seca!!! pois não percebo como se usa o metastock para testes de siostemas. Uma ferramenta completamente inadequada.
Gostaria muito que alguma alma caridosa escrevesse os sicripts pra WLD par que se vpossam testar os sistemas do cem.
Um abraço
JN
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Visitante
Anonymous Escreveu:O problema destes chamados "sistemas robustos" que sao apregoados em centenas de sites e o facto de nao termos as formulas de modo a podermos fazer nos os backtests. Claro que percebo pq e que nao nos dao as formulas, mas como e que tu distingues os vendedores de um bom sistema dos vendedores da banha da cobra?
E ja agora, que sites conheces que possui sistemas interessantes (robustos) e que nos disponibiliza informacao suficinte para podermos fazer alguns back tests?
Um abraco
Nunofaustino
Caro Nuno Faustino, O sistema que falo é o Aberration, está no mercado desde 1993, e as regras básicas são bastantes conhecidas.
Grátis:
O sistema dos Turtes;
O PGO do Mark J
Os 3 sistemas dados pelo Cem neste forum.
O difícil é ter a disciplina para os usar.
Todos estes sistemas no médio/longo prazo são rentáveis e robustos.
"Don't try to buy at the bottom and sell at the top. It can't be done except by liars." - Bernard Baruch
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O problema destes chamados "sistemas robustos" que sao apregoados em centenas de sites e o facto de nao termos as formulas de modo a podermos fazer nos os backtests. Claro que percebo pq e que nao nos dao as formulas, mas como e que tu distingues os vendedores de um bom sistema dos vendedores da banha da cobra?
E ja agora, que sites conheces que possui sistemas interessantes (robustos) e que nos disponibiliza informacao suficinte para podermos fazer alguns back tests?
Um abraco
Nunofaustino
E ja agora, que sites conheces que possui sistemas interessantes (robustos) e que nos disponibiliza informacao suficinte para podermos fazer alguns back tests?
Um abraco
Nunofaustino
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Visitante
Anonymous Escreveu:Tenho testado centenas de sistemas, falado com os seus enginheiros e até agora ainda ninguem me apresentou um sistema robusto.
Jn
Não tens procurado bem, robusto tens este, e existem muitos mais, inclusive alguns grátis.
http://www.trade-system.com/
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JN,
Eu nunca disse que era fácil, não é, dá muito trabalho, mas é possível.
Quase todos passam por essa ilusão de dinheiro fácil, vindo depois o choque da realidade.
Mas é possível fazer coisas muito interessantes no campo da negociação mecânica.
Quanto ao ninguém divulgar sistemas bons, ora pois, o extranho era divulgarem os sistemas que dão lucro. De qualquer forma, o Cem disse o suficiente ao longo do tempo para quem quiser e souber, se inspirar e fazer um sistema semelhante.
E eu próprio, embora noutra escala, não me quero de todo comparar, já aqui construi um sistema lucrativo, com a ajuda de outras pessoas.
Actualmente, o Cem está a testar o seu novo sistema em quase tempo real, e apesar de não divulgar as regras e bem, mostra o suficiente para se perceber a essencia do sistema, e quem tiver interesse que se ponha a trabalhar!
Quanto ao sistema ser realmente lucrativo, não há como forjar os resultados de um teste daqueles, nem creio que a pessoa em causa se prestasse a isso. Como tal... toca a trabalhar
Claro que convém não esquecer que o Cem está entre os melhores do mundo, e fazer tão bom como ele será sempre difícil.
Só mais uma coisa, um sistema pode ser aparentemente muito complicado, muito complexo, usar muitos indicadores, aparentar ser uma confusão. E no entanto ser muito simples na essência e robusto! Tudo depende de como está organizado. Se existirem 10 indicadores para analizar o grau de tendência do mercado, e no final dar um único resultado simples, numa escala de 0 a 100 ou -100 a 100, então, toda essa complexidade se torna simples, pelo menos para quem idealizou o sistema.
um abraço.
Eu nunca disse que era fácil, não é, dá muito trabalho, mas é possível.
Quase todos passam por essa ilusão de dinheiro fácil, vindo depois o choque da realidade.
Mas é possível fazer coisas muito interessantes no campo da negociação mecânica.
Quanto ao ninguém divulgar sistemas bons, ora pois, o extranho era divulgarem os sistemas que dão lucro. De qualquer forma, o Cem disse o suficiente ao longo do tempo para quem quiser e souber, se inspirar e fazer um sistema semelhante.
E eu próprio, embora noutra escala, não me quero de todo comparar, já aqui construi um sistema lucrativo, com a ajuda de outras pessoas.
Actualmente, o Cem está a testar o seu novo sistema em quase tempo real, e apesar de não divulgar as regras e bem, mostra o suficiente para se perceber a essencia do sistema, e quem tiver interesse que se ponha a trabalhar!
Quanto ao sistema ser realmente lucrativo, não há como forjar os resultados de um teste daqueles, nem creio que a pessoa em causa se prestasse a isso. Como tal... toca a trabalhar
Claro que convém não esquecer que o Cem está entre os melhores do mundo, e fazer tão bom como ele será sempre difícil.
Só mais uma coisa, um sistema pode ser aparentemente muito complicado, muito complexo, usar muitos indicadores, aparentar ser uma confusão. E no entanto ser muito simples na essência e robusto! Tudo depende de como está organizado. Se existirem 10 indicadores para analizar o grau de tendência do mercado, e no final dar um único resultado simples, numa escala de 0 a 100 ou -100 a 100, então, toda essa complexidade se torna simples, pelo menos para quem idealizou o sistema.
um abraço.
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000000
Meu caro 000000
Medir volatilidade, ruido, temperatura, tendencias e não tendencias, ha indicadores para tudo. Os indicadores valem o que valem, não se pode pedir a um indicador que nos diga o que vai acontecer amanhã, a coisa apenas finciona em termos de probabilidades e a partir daí tudo fica muito fragil.
Sei de muita boa gente que está no ramo dos sistemas.
O cem deu-nos umas formulas dum sistema complicadissimo que se tornava impossivel de testar. Outros dizem ter o sistema e vão debitando compras e vendas sem que percebamos como são geradas. O SEGREDO é a alma do negócio.
Resultados? testes? onde é que eles estão?
Até ver, apenas acredito numa forma de ganhar dinheiro na bolsa, sendo com sistema mecanico ou discricionário a unica via é seguir as tendencias de longo prazo.
É isso que fazem os que geram fortunas na bolsa e se manteem com rentabilidades acima do mercado durante anos e anos.
As outras formas, utilizando complicados sistemas com inumeros indicadores e muita imaginação, apenas têm dado para ganhar dinheiro com a venda de livros, cursos, etc.
Sabes que mais? quando vim para a bolsa vinha cheio de ilusões, tudo parecia simples, olhava para os graficos e pensava, se comprasse aqui e vendesse aqui tinha ganho x e por aí fora. Nesse tempo o metastock tinha de ser importado dos states. Não haviam foruns, um sitema 286 com 2 mega de ram e um disco de 40 megas éra um topo de gama e nós pensavamos que com os graficos, marcando os suportes e resistencias, mais o MACD e o RSI eramos imbativeis. Hoje em dia as ilusões estão muito inflacionadas, compram-se sistemas por milhares de contos e ... fico por aqui!
Mas continuo sempre aberto a opinioes contrárias, desde que fundamentadas e testadas.
Medir volatilidade, ruido, temperatura, tendencias e não tendencias, ha indicadores para tudo. Os indicadores valem o que valem, não se pode pedir a um indicador que nos diga o que vai acontecer amanhã, a coisa apenas finciona em termos de probabilidades e a partir daí tudo fica muito fragil.
Sei de muita boa gente que está no ramo dos sistemas.
O cem deu-nos umas formulas dum sistema complicadissimo que se tornava impossivel de testar. Outros dizem ter o sistema e vão debitando compras e vendas sem que percebamos como são geradas. O SEGREDO é a alma do negócio.
Resultados? testes? onde é que eles estão?
Até ver, apenas acredito numa forma de ganhar dinheiro na bolsa, sendo com sistema mecanico ou discricionário a unica via é seguir as tendencias de longo prazo.
É isso que fazem os que geram fortunas na bolsa e se manteem com rentabilidades acima do mercado durante anos e anos.
As outras formas, utilizando complicados sistemas com inumeros indicadores e muita imaginação, apenas têm dado para ganhar dinheiro com a venda de livros, cursos, etc.
Sabes que mais? quando vim para a bolsa vinha cheio de ilusões, tudo parecia simples, olhava para os graficos e pensava, se comprasse aqui e vendesse aqui tinha ganho x e por aí fora. Nesse tempo o metastock tinha de ser importado dos states. Não haviam foruns, um sitema 286 com 2 mega de ram e um disco de 40 megas éra um topo de gama e nós pensavamos que com os graficos, marcando os suportes e resistencias, mais o MACD e o RSI eramos imbativeis. Hoje em dia as ilusões estão muito inflacionadas, compram-se sistemas por milhares de contos e ... fico por aqui!
Mas continuo sempre aberto a opinioes contrárias, desde que fundamentadas e testadas.
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Visitante
JN
JN,
Um sistema que se adapta à situação do mercado não tem grande mistério, não precisa de ser inteligente. O sistema do Cem faz isso, e muitos outros o fazem. É possível adaptar-se à fase tendencial/lateral, alta/baixa volatilidade, alto/baixo ruido, etc.
Basta o sistema ter uma componente que detecta qual a situação do mercado, e depois aplica as regras que melhores resultados têm nessas condições.
Isto não é nada utópico, dá é trabalho!
Um sistema que se adapta à situação do mercado não tem grande mistério, não precisa de ser inteligente. O sistema do Cem faz isso, e muitos outros o fazem. É possível adaptar-se à fase tendencial/lateral, alta/baixa volatilidade, alto/baixo ruido, etc.
Basta o sistema ter uma componente que detecta qual a situação do mercado, e depois aplica as regras que melhores resultados têm nessas condições.
Isto não é nada utópico, dá é trabalho!
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000000000
"Ou então, que detecta o tipo de mercado e se adapta".
Isso já se pode chamar um sistema inteligente de trading?? nunca ouvi falar...??
Parece que se quer ter tudo, e isso para mim é utópico. Construir um sistema que se comporte bem ao longo de 10 ou mais anos é realmente obra. A não ser que se trate de um sistema que apenas siga as tendencias de looongo prazo.
Há pelo menos duas regras que considero de ouro no teste a um sistema, são elas:
- Nunca acrditar em resultados de um teste que não incluam pelo menos trinta trades.
(Aqui se se tratar de um sistema para longos prazos serão precisos várias decadas de histórico)
- Nunca começar a afinar um sistema sem lhe ocultar um espaço de tempo de tempo consideravel. (aqui surge também o problema da quantidade de dados que temos para testes)
Na minha experiencia com sistemas ainda não consegui ter a tão famosa e apregoada rubustez, ou seja um sistema que seja rentavel em curtos e longos time frames, que se ja rentavel para um cabaz de vários activos que pertençam a vários sectores e de preferencia a vários mercados.
Agora vem mais esta de o sistema se auto regular para as tranformações dos mercados? devo de estar a anos luz de conseguir ter um sistema robusto.
Tenho testado centenas de sistemas, falado com os seus enginheiros e até agora ainda ninguem me apresentou um sistema robusto.
Normalmente vêm com a seguinte resposta; os sistemas que são postos a circular no público são os que deixaram de ser robustos e degradaram a sua performance.
Parece-me mais uma desculpa...
Jn
Isso já se pode chamar um sistema inteligente de trading?? nunca ouvi falar...??
Parece que se quer ter tudo, e isso para mim é utópico. Construir um sistema que se comporte bem ao longo de 10 ou mais anos é realmente obra. A não ser que se trate de um sistema que apenas siga as tendencias de looongo prazo.
Há pelo menos duas regras que considero de ouro no teste a um sistema, são elas:
- Nunca acrditar em resultados de um teste que não incluam pelo menos trinta trades.
(Aqui se se tratar de um sistema para longos prazos serão precisos várias decadas de histórico)
- Nunca começar a afinar um sistema sem lhe ocultar um espaço de tempo de tempo consideravel. (aqui surge também o problema da quantidade de dados que temos para testes)
Na minha experiencia com sistemas ainda não consegui ter a tão famosa e apregoada rubustez, ou seja um sistema que seja rentavel em curtos e longos time frames, que se ja rentavel para um cabaz de vários activos que pertençam a vários sectores e de preferencia a vários mercados.
Agora vem mais esta de o sistema se auto regular para as tranformações dos mercados? devo de estar a anos luz de conseguir ter um sistema robusto.
Tenho testado centenas de sistemas, falado com os seus enginheiros e até agora ainda ninguem me apresentou um sistema robusto.
Normalmente vêm com a seguinte resposta; os sistemas que são postos a circular no público são os que deixaram de ser robustos e degradaram a sua performance.
Parece-me mais uma desculpa...
Jn
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Re: Update de sistema de trading.
Népias Escreveu:A grande dúvida é que mesmo um sistema de trading vencedor não dura toda a vida! Quando o devemos alterar?
Isso não é exactamente assim, um sistema de trading de médio longo prazo dura toda uma vida, visto que tem na sua génese um elemento bastante robusto - a tendência dominante de longo prazo .
Agora um sistema de trading de curto prazo, que explora ineficiências breves no mercado, é muito natural que deixe de funcionar passado algum tempo.
Quando é que se altera? quando os resultados se começarem a desviar dos valores conseguidos nos testes históricos.
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Um 'bom' sistema é quanto a mim, um sistema robusto, e como tal, com bons resultados independentemente das condições de mercado. Ou então, que detecta o tipo de mercado e se adapta.
Um sistema que às tantas deixa de ser rentável ou que precisa de constantes upgrades, é quanto a mim um 'mau' sistema.
Um sistema que às tantas deixa de ser rentável ou que precisa de constantes upgrades, é quanto a mim um 'mau' sistema.
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0000000000000000000000000
A degradação da rentabilidade permite alterar o sistema mas "à posteriori".
A situação é que o sistema está a ter um bom desempenho na relação trades ganhadoras/perdedoras acumuladas ou na rentabilidade anualizada, etc, mas eu quero estar atento à alteração das características do mercado, detectar essas mudanças(quando ocorrerem!)para alterar o sistema e assim evitar a perda de rentabilidade de que fala, sem ser depois de constatar tal facto.
A situação é que o sistema está a ter um bom desempenho na relação trades ganhadoras/perdedoras acumuladas ou na rentabilidade anualizada, etc, mas eu quero estar atento à alteração das características do mercado, detectar essas mudanças(quando ocorrerem!)para alterar o sistema e assim evitar a perda de rentabilidade de que fala, sem ser depois de constatar tal facto.
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Visitante
Update de sistema de trading.
A data inicial dos dados é 2/12/1998 o que origina aquele output no indicador. Se forem utilizadas outras datas o resultado é diferente, mas continua a identificar três ciclos no movimento de preços.
Eu estou a utilizar a informação do manual do metastock: utilizando os resultados deste indicador para parametrizar outros indicadores (na razão de 50% para médias móveis, RSI, etc).
A grande dúvida é que mesmo um sistema de trading vencedor não dura toda a vida! Quando o devemos alterar?
É um problema de quando e não como!
Eu estou a utilizar a informação do manual do metastock: utilizando os resultados deste indicador para parametrizar outros indicadores (na razão de 50% para médias móveis, RSI, etc).
A grande dúvida é que mesmo um sistema de trading vencedor não dura toda a vida! Quando o devemos alterar?
É um problema de quando e não como!
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Update de sistema de trading.
Depois de criado um sistema de trading, quando se deve fazer o seu update?
Eu utilizo o indicador Fourier Transform do Metastock para extrair os 3 ciclos dominantes no movimento dos preços e enquanto os dois últimos ciclos se mantiverem eu mantenho o sistema de trading.
No exemplo da ATI (Nasdaq) os três ciclos são: 455 dias, 164 dias e 216 dias.
Questão: Porque não considerar os dois ciclos dominantes (455 e 216) como referência para não mudar de sistema?
Alguém utiliza outra técnica?
Eu utilizo o indicador Fourier Transform do Metastock para extrair os 3 ciclos dominantes no movimento dos preços e enquanto os dois últimos ciclos se mantiverem eu mantenho o sistema de trading.
No exemplo da ATI (Nasdaq) os três ciclos são: 455 dias, 164 dias e 216 dias.
Questão: Porque não considerar os dois ciclos dominantes (455 e 216) como referência para não mudar de sistema?
Alguém utiliza outra técnica?
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- ATI.gif (37.51 KiB) Visualizado 1112 vezes
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