Construir um sistema de trading baseado em HI
Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Uma vez definidas as trades em swing do tipo A, que no fundo comparam relações de distanciamento entre as regressões lineares de 233 e 13 períodos, podemos igualmente definir uma nova modalidade de trades em swing, que vamos designar por tipo B, bastante idênticas ao que estabelecemos nas trades do tipo A, só que desta vez as relações de distanciamento serão centradas entre as regressões lineares de 55 (novo número de Fibonacci) e 13 barras.
Dessa forma iremos definir um novo indicador, o terceiro deste sistema de trading, que será apelidado de “Auxiliar B HI” e, que à semelhança do anterior indicador, definem igualmente novas linhas auxiliares para estabelecer as regras centralizadas das trades em swing do tipo B, conforme mostram as definições programáticas mostradas no gráfico abaixo:
As regras de compra e venda das trades em swing do tipo B são bastante semelhantes às que foram enunciadas mais atrás nas trades do tipo A, pelo que me eximo de estar aqui a repetir uma explicação similar, a maior diferença é que em vez de termos uma referência à regressão linear de 233 dias teremos agora a regressão de 55 períodos.
As compras e vendas dos negócios estocásticos do tipo B são igualmente medidas pelos valores programáticos representativos de +0.5 para compras, -0.5 para vendas e 0 para posições neutrais do swing.
Outra diferença relativa nestas trades do tipo B é o facto de desaparecerem as 2 linhas de fecho de compras e vendas que existiam anteriormente nas trades do tipo A, sendo substituídas pela própria linha cinzenta grossa que representa a regressão linear de médio prazo de 55 barras, designada no programa por “newline”.
A fase final de construção do sistema de trading será desenvolvida na etapa seguinte.
BN
(Continua)
Dessa forma iremos definir um novo indicador, o terceiro deste sistema de trading, que será apelidado de “Auxiliar B HI” e, que à semelhança do anterior indicador, definem igualmente novas linhas auxiliares para estabelecer as regras centralizadas das trades em swing do tipo B, conforme mostram as definições programáticas mostradas no gráfico abaixo:
- BCP - HI Experimental / G
As regras de compra e venda das trades em swing do tipo B são bastante semelhantes às que foram enunciadas mais atrás nas trades do tipo A, pelo que me eximo de estar aqui a repetir uma explicação similar, a maior diferença é que em vez de termos uma referência à regressão linear de 233 dias teremos agora a regressão de 55 períodos.
As compras e vendas dos negócios estocásticos do tipo B são igualmente medidas pelos valores programáticos representativos de +0.5 para compras, -0.5 para vendas e 0 para posições neutrais do swing.
Outra diferença relativa nestas trades do tipo B é o facto de desaparecerem as 2 linhas de fecho de compras e vendas que existiam anteriormente nas trades do tipo A, sendo substituídas pela própria linha cinzenta grossa que representa a regressão linear de médio prazo de 55 barras, designada no programa por “newline”.
A fase final de construção do sistema de trading será desenvolvida na etapa seguinte.
BN
(Continua)
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
A fase seguinte destina-se a acrescentar uma nova variável dentro do indicador “Auxiliar A HI”, trata-se duma nova regressão linear dos fechos de cotação com um número de períodos muito reduzido, mais exatamente 13 dias “pesados” e com um amaciador de 2 sessões.
Curiosamente o valor 13 é outro número de Fibonacci bastante utilizado para indicadores de rápida atuação.
Abaixo encontram-se as novas linhas de programação que definem a nova regressão linear de rápido ajuste às cotações e a instrução para imprimir na tela das cotações a referida regressão linear, identificada no gráfico por uma cor azulada ténue em traço muito grosso, a que chamámos de linha rápida ou “fastline”:
fastline:=
LinearReg(C,13,W,2) ;
fastline ;
A fase seguinte é a que define as regras de compra, venda e fecho de posições das trades em regime de swing.
Trata-se da variável mais complicada a introduzir dentro do programa do indicador “Auxiliar A HI”, chamada “swinghia”, e que possui exatamente 50 linhas de instrução de programação com 6 níveis distintos de “IF” encadeados.
Para evitar que entidades exteriores possam copiar e usar essa variável para fins comerciais, é fácil reconhecer que andam por aqui a vasculhar em fase de varrimento contínuo os “bots” mais conhecidos das grandes plataformas de captação de informação destinada a ser usada nas enormíssimas bases de dados da AI, vou usar a minha prorrogativa de direitos de autor para não publicar aqui no tópico as respetivas linhas de programação.
No entanto, uma vez que prometi que explicaria com todo o detalhe como funcionam os indicadores do sistema de trading, vou-vos deixar abaixo as regras esmiuçadas dos sinais de compra do novo indicador de swing trading “swinghia”, que significa Swing HI Tipo A, que retorna os valores de +0.5 em caso de compra, -0.5 em caso de venda e 0 em caso de neutralidade.
Foquemos então o ponto de partida com a nova introdução da citada regressão linear de 13 dias, a partir do qual as regras do swing trading do tipo A serão definidas:
Vamos então às regras propostas programadas, contendo não só as definições de compras e vendas, numa explicação em cadeia do género matrioska, como as situações defensivas de disparo de stops preventivos de valor “0” no caso de determinada trade aberta em regime de swing não estar a correr de forma favorável:
- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a subir em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a descer em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver abaixo da linha verde de compras, disparar “+0.5” correspondente a uma compra em swing do tipo A.
- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a descer em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a subir em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver acima da linha vermelha de vendas, disparar “-0.5” correspondente a uma venda em swing do tipo A.
- Se estivermos com uma posição previamente comprada em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a descer em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a descer em relação a ontem e se o valor da descida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da descida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma venda de fecho da posição previamente comprada.
- Se estivermos com uma posição previamente vendida em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a subir em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a subir em relação a ontem e se o valor da subida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da subida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma compra de fecho da posição previamente vendida.
- Se estivermos previamente comprados em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje descer em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver acima do valor de ontem da linha verde tracejada que representa a linha de fecho de compras, disparar o valor “0” para, através duma venda, fecharmos a posição anteriormente comprada em swing.
- Se estivermos previamente vendidos em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje subir em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver abaixo do valor de ontem da linha vermelha tracejada que representa a linha de fecho de vendas, disparar o valor “0” para, através duma compra, fecharmos a posição anteriormente vendida em swing.
BN
(Continua)
Curiosamente o valor 13 é outro número de Fibonacci bastante utilizado para indicadores de rápida atuação.
Abaixo encontram-se as novas linhas de programação que definem a nova regressão linear de rápido ajuste às cotações e a instrução para imprimir na tela das cotações a referida regressão linear, identificada no gráfico por uma cor azulada ténue em traço muito grosso, a que chamámos de linha rápida ou “fastline”:
fastline:=
LinearReg(C,13,W,2) ;
fastline ;
A fase seguinte é a que define as regras de compra, venda e fecho de posições das trades em regime de swing.
Trata-se da variável mais complicada a introduzir dentro do programa do indicador “Auxiliar A HI”, chamada “swinghia”, e que possui exatamente 50 linhas de instrução de programação com 6 níveis distintos de “IF” encadeados.
Para evitar que entidades exteriores possam copiar e usar essa variável para fins comerciais, é fácil reconhecer que andam por aqui a vasculhar em fase de varrimento contínuo os “bots” mais conhecidos das grandes plataformas de captação de informação destinada a ser usada nas enormíssimas bases de dados da AI, vou usar a minha prorrogativa de direitos de autor para não publicar aqui no tópico as respetivas linhas de programação.
No entanto, uma vez que prometi que explicaria com todo o detalhe como funcionam os indicadores do sistema de trading, vou-vos deixar abaixo as regras esmiuçadas dos sinais de compra do novo indicador de swing trading “swinghia”, que significa Swing HI Tipo A, que retorna os valores de +0.5 em caso de compra, -0.5 em caso de venda e 0 em caso de neutralidade.
Foquemos então o ponto de partida com a nova introdução da citada regressão linear de 13 dias, a partir do qual as regras do swing trading do tipo A serão definidas:
- BCP - HI Experimental / F
Vamos então às regras propostas programadas, contendo não só as definições de compras e vendas, numa explicação em cadeia do género matrioska, como as situações defensivas de disparo de stops preventivos de valor “0” no caso de determinada trade aberta em regime de swing não estar a correr de forma favorável:
- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a subir em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a descer em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver abaixo da linha verde de compras, disparar “+0.5” correspondente a uma compra em swing do tipo A.
- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a descer em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a subir em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver acima da linha vermelha de vendas, disparar “-0.5” correspondente a uma venda em swing do tipo A.
- Se estivermos com uma posição previamente comprada em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a descer em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a descer em relação a ontem e se o valor da descida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da descida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma venda de fecho da posição previamente comprada.
- Se estivermos com uma posição previamente vendida em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a subir em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a subir em relação a ontem e se o valor da subida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da subida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma compra de fecho da posição previamente vendida.
- Se estivermos previamente comprados em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje descer em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver acima do valor de ontem da linha verde tracejada que representa a linha de fecho de compras, disparar o valor “0” para, através duma venda, fecharmos a posição anteriormente comprada em swing.
- Se estivermos previamente vendidos em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje subir em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver abaixo do valor de ontem da linha vermelha tracejada que representa a linha de fecho de vendas, disparar o valor “0” para, através duma compra, fecharmos a posição anteriormente vendida em swing.
BN
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Passemos então à fase dos indicadores estocásticos.
Pegando de novo no gráfico do BCP, vamos manter na zona das cotações a linha azul bold que representa a regressão linear de 233 sessões e cujo sentido, ascendente ou descendente, representa a tendência dominante.
Irão reparar que as cotações se desenrolam acima e abaixo dessa linha e é essa dispersão ou variação das cotações em torno da regressão linear que nos pode dar boas pistas em relação a possíveis trades auxiliares em swing oscilatório.
Fixem estes dois princípios genéricos básicos: quanto mais afastadas para baixo da linha azul se desenrolarem as cotações, maiores as chances de podermos estar perante um bom cenário de compras em swing trading; e vice-versa, quanto mais afastadas para cima da regressão linear azul estiverem as cotações, estaremos com toda a probabilidade perante um bom cenário de vendas oscilatórias.
Tendo em conta o que atrás foi dito, podemos começar a materializar o nosso plano através de variáveis a criar no âmbito dum programa compatível com os princípios enunciados.
Assim, vamos definir em primeiro lugar uma primeira variável, a que vamos chamar desvio médio ou “averagedeviation” em inglês, que irá medir a média das últimas 233 sessões da dispersão, ou desvio, entre o fecho de cada sessão e a regressão linear de 233 barras representada pela linha azul. Não interessa se as cotações de fecho estão acima ou abaixo da regressão linear, o que vamos reter é apenas o valor médio absoluto da diferença entre o fecho de cada sessão e o valor correspondente na linha azul, a colocar num novo indicador técnico a que iremos chamar “Auxiliar A HI”:
workline:=
LinearReg(C,233,W,5) ;
averagedeviation:=
Mov(Abs(C-workline),233,S) ;
Temos então a nossa linha de trabalho ou “workline” definida como sendo a linha azul da regressão linear de 233 dias com um fator “pesado”, em que as barras mais recentes possuem maior peso ou valor que as antigas, e possuindo um fator “softning” de 5 barras.
Em seguida foi calculado o desvio médio que mencionámos mais atrás.
No mesmo indicador vamos acrescentar agora 4 linhas novas auxiliares.
A primeira delas, que pode ser identificada no gráfico de baixo através duma linha de cor vermelha, vamos chamá-la de linha de venda ou “linesell”, que não é mais que uma linha que se desenvolve sempre acima da regressão linear azul de 233 barras e afastada desta por uma diferença de 1.382 x desvio médio ou “averagedeviation” calculado anteriormente:
linesell:=
workline+1.382*averagedeviation ;
A segunda linha a definir pode ser vista no gráfico abaixo através da cor verde, representa a linha de compra ou “linebuy”, que corre abaixo da linha azul à mesma distância simétrica da linha vermelha que atrás definimos, pelo que:
linebuy:=
workline-1.382*averagedeviation ;
Finalmente podemos também definir duas outras suplementares linhas intermédias, cuja importância explicarei mais adiante e que serão auxiliares preciosas na altura em que quisermos estivermos comprados ou vendidos em termos oscilatórios e quisermos fechar as respetivas posições, numa altura em que as cotações regressarem a uma zona próxima da zona central da regressão linear azul de 233 sessões.
A primeira dessas 2 linhas referidas será chamada de linha para fecho de vendas ou “lineclosesell” que pode ser identificada no gráfico abaixo pela linha vermelha tracejada que se encontra entre as linhas vermelha e azul a cheio, sendo o valor desta nova variável dado por:
lineclosesell:=
workline+0.382*averagedeviation ;
Finalmente resta a linha verde tracejada, observada no gráfico abaixo, a que vamos chamar de linha para fecho de compras ou “lineclosebuy”, sendo calculada esta variável por:
lineclosebuy:=
workline-0.382*averagedeviation ;
De notar que estes números de 0.382 e 1.382 são bem conhecidos na matemática, e essencialmente no trading, por serem associados a níveis bem conhecidos das retrações de Fibonacci.
Finalmente, nesta fase preliminar em que estivemos a calcular bandas de referência destinadas a encontrar as zonas oscilatórias preferenciais, que vamos necessitar para estabelecer as regras de compras e vendas em swing, vamos obrigar o programa do indicador “Auxiliar A HI” a imprimir no gráfico das cotações as 5 linhas que referimos anteriormente:
linesell ;
lineclosesell ;
workline ;
lineclosebuy ;
linebuy ;
Puxamos o novo indicador para o gráfico do BCP e, em função do que foi dito até ao presente, o mesmo apresenta agora o seguinte aspeto:
Pegando de novo no gráfico do BCP, vamos manter na zona das cotações a linha azul bold que representa a regressão linear de 233 sessões e cujo sentido, ascendente ou descendente, representa a tendência dominante.
Irão reparar que as cotações se desenrolam acima e abaixo dessa linha e é essa dispersão ou variação das cotações em torno da regressão linear que nos pode dar boas pistas em relação a possíveis trades auxiliares em swing oscilatório.
Fixem estes dois princípios genéricos básicos: quanto mais afastadas para baixo da linha azul se desenrolarem as cotações, maiores as chances de podermos estar perante um bom cenário de compras em swing trading; e vice-versa, quanto mais afastadas para cima da regressão linear azul estiverem as cotações, estaremos com toda a probabilidade perante um bom cenário de vendas oscilatórias.
Tendo em conta o que atrás foi dito, podemos começar a materializar o nosso plano através de variáveis a criar no âmbito dum programa compatível com os princípios enunciados.
Assim, vamos definir em primeiro lugar uma primeira variável, a que vamos chamar desvio médio ou “averagedeviation” em inglês, que irá medir a média das últimas 233 sessões da dispersão, ou desvio, entre o fecho de cada sessão e a regressão linear de 233 barras representada pela linha azul. Não interessa se as cotações de fecho estão acima ou abaixo da regressão linear, o que vamos reter é apenas o valor médio absoluto da diferença entre o fecho de cada sessão e o valor correspondente na linha azul, a colocar num novo indicador técnico a que iremos chamar “Auxiliar A HI”:
workline:=
LinearReg(C,233,W,5) ;
averagedeviation:=
Mov(Abs(C-workline),233,S) ;
Temos então a nossa linha de trabalho ou “workline” definida como sendo a linha azul da regressão linear de 233 dias com um fator “pesado”, em que as barras mais recentes possuem maior peso ou valor que as antigas, e possuindo um fator “softning” de 5 barras.
Em seguida foi calculado o desvio médio que mencionámos mais atrás.
No mesmo indicador vamos acrescentar agora 4 linhas novas auxiliares.
A primeira delas, que pode ser identificada no gráfico de baixo através duma linha de cor vermelha, vamos chamá-la de linha de venda ou “linesell”, que não é mais que uma linha que se desenvolve sempre acima da regressão linear azul de 233 barras e afastada desta por uma diferença de 1.382 x desvio médio ou “averagedeviation” calculado anteriormente:
linesell:=
workline+1.382*averagedeviation ;
A segunda linha a definir pode ser vista no gráfico abaixo através da cor verde, representa a linha de compra ou “linebuy”, que corre abaixo da linha azul à mesma distância simétrica da linha vermelha que atrás definimos, pelo que:
linebuy:=
workline-1.382*averagedeviation ;
Finalmente podemos também definir duas outras suplementares linhas intermédias, cuja importância explicarei mais adiante e que serão auxiliares preciosas na altura em que quisermos estivermos comprados ou vendidos em termos oscilatórios e quisermos fechar as respetivas posições, numa altura em que as cotações regressarem a uma zona próxima da zona central da regressão linear azul de 233 sessões.
A primeira dessas 2 linhas referidas será chamada de linha para fecho de vendas ou “lineclosesell” que pode ser identificada no gráfico abaixo pela linha vermelha tracejada que se encontra entre as linhas vermelha e azul a cheio, sendo o valor desta nova variável dado por:
lineclosesell:=
workline+0.382*averagedeviation ;
Finalmente resta a linha verde tracejada, observada no gráfico abaixo, a que vamos chamar de linha para fecho de compras ou “lineclosebuy”, sendo calculada esta variável por:
lineclosebuy:=
workline-0.382*averagedeviation ;
De notar que estes números de 0.382 e 1.382 são bem conhecidos na matemática, e essencialmente no trading, por serem associados a níveis bem conhecidos das retrações de Fibonacci.
Finalmente, nesta fase preliminar em que estivemos a calcular bandas de referência destinadas a encontrar as zonas oscilatórias preferenciais, que vamos necessitar para estabelecer as regras de compras e vendas em swing, vamos obrigar o programa do indicador “Auxiliar A HI” a imprimir no gráfico das cotações as 5 linhas que referimos anteriormente:
linesell ;
lineclosesell ;
workline ;
lineclosebuy ;
linebuy ;
Puxamos o novo indicador para o gráfico do BCP e, em função do que foi dito até ao presente, o mesmo apresenta agora o seguinte aspeto:
- BCP - HI Experimental / E
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Estou a tomar nota das vossas sugestões para os papéis que venham a escolher. Logo que terminar a fase do desenvolvimento total do sistema de trading, composto pelos vários indicadores técnicos que aqui irei referir, terminará a votação.
A parte mais fácil, que representa a definição do indicador de tendência, está feita.
Só que agora teremos pela frente um desafio maior e um pouco mais complicado porque queremos acrescentar ao sistema de trading um novo indicador com uma componente de swing oscilatório para introduzir sinais de compra e venda em ciclos mais rápidos ou apertados.
Essa sequência explicativa ficará para a fase seguinte, seguramente levará mais tempo para explanar a ideia subjacente mas espero que gostem do novo indicador que vai nascer deste tópico, podem ter a certeza que resulta apenas do desenvolvimento de conceitos estocásticos originais e que nada têm a ver com nenhum dos indicadores comerciais espalhados e divulgados pela net.
BN
A parte mais fácil, que representa a definição do indicador de tendência, está feita.
Só que agora teremos pela frente um desafio maior e um pouco mais complicado porque queremos acrescentar ao sistema de trading um novo indicador com uma componente de swing oscilatório para introduzir sinais de compra e venda em ciclos mais rápidos ou apertados.
Essa sequência explicativa ficará para a fase seguinte, seguramente levará mais tempo para explanar a ideia subjacente mas espero que gostem do novo indicador que vai nascer deste tópico, podem ter a certeza que resulta apenas do desenvolvimento de conceitos estocásticos originais e que nada têm a ver com nenhum dos indicadores comerciais espalhados e divulgados pela net.
BN
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Re: Conbostruir um sistema de trading baseado em HI
Boa tarde, por mim poderia ser Mota Engil...obrigado
J.f.vieira
J.f.vieira
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Carregamos em “OK” no Indicator Builder e temos guardada a primeira versão simplificada do indicador “HI Experimental”, que podemos colocar na parte de cima do gráfico do BCP, conforme podem observar abaixo.
Para enfatizar melhor as barras onde a tendência muda de sinal podemos também selecionar o “Expert Advisor” do Metastock, chamar um novo Expert de “HI Experimental” e, na zona de definição das “Trends” acrescentar nas sub-zonas “bullish” e “bearish” do Expert Editor os comandos inscritos no gráfico abaixo:
Depois só resta carregar no Expert Editor em sequência: “OK”, “Attach” e “Close” e está tudo pronto para aparecer o novo gráfico com o seguinte aspeto:
Para enfatizar melhor as barras onde a tendência muda de sinal podemos também selecionar o “Expert Advisor” do Metastock, chamar um novo Expert de “HI Experimental” e, na zona de definição das “Trends” acrescentar nas sub-zonas “bullish” e “bearish” do Expert Editor os comandos inscritos no gráfico abaixo:
- BCP - HI Experimental / C
Depois só resta carregar no Expert Editor em sequência: “OK”, “Attach” e “Close” e está tudo pronto para aparecer o novo gráfico com o seguinte aspeto:
- BCP - HI Experimental / D
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Para explicitar melhor a regra de estarmos comprados ou vendidos teremos de dar essa instrução a um indicador novo, por isso vamos definir nas linhas de programação do “Indicator Builder” do Metastock a introdução desse novo indicador através do comando “New” e chamá-lo por exemplo de indicador técnico “HI Experimental” ou, se sugerirem outro nome mais inventivo ou chamativo, mandem aí outro palpite!
A primeira linha de comandos a introduzir no quadro da programação do indicador deverá conter então os comandos com a regressão linear para a definição da tendência, colocando por exemplo o número +1 quando a inclinação da regressão estiver positiva ou flat, e o número -1 quando a inclinação da linha de regressão linear estiver virada para baixo.
O quadro seguinte mostra nas linhas de programação o seguinte: nas 2 linhas de cima é definida a variável “workline” que representa a regressão linear “pesada” de 233 períodos e com um “amaciador” de 5 sessões para evitar variações abruptas ou erróneas da inclinação da linha, e logo abaixo definimos a variável “trendhi” que representa a tendência dominante, com as regras que definimos, devendo retornar o valor “+1” ou “-1” consoante a referida tendência seja ascendente ou descendente. Finalmente a última instrução do indicador serve para o programa mostrar o valor da variável “trendhi”, para sabermos se a tendência dominante está positiva ou negativa.
A primeira linha de comandos a introduzir no quadro da programação do indicador deverá conter então os comandos com a regressão linear para a definição da tendência, colocando por exemplo o número +1 quando a inclinação da regressão estiver positiva ou flat, e o número -1 quando a inclinação da linha de regressão linear estiver virada para baixo.
O quadro seguinte mostra nas linhas de programação o seguinte: nas 2 linhas de cima é definida a variável “workline” que representa a regressão linear “pesada” de 233 períodos e com um “amaciador” de 5 sessões para evitar variações abruptas ou erróneas da inclinação da linha, e logo abaixo definimos a variável “trendhi” que representa a tendência dominante, com as regras que definimos, devendo retornar o valor “+1” ou “-1” consoante a referida tendência seja ascendente ou descendente. Finalmente a última instrução do indicador serve para o programa mostrar o valor da variável “trendhi”, para sabermos se a tendência dominante está positiva ou negativa.
- BCP - HI Experimental / B
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Para sistema de trading desta carteira virtual vamos começar então por propor o conceito daquilo que pode ser a génese dum bom indicador técnico.
Conforme disse anteriormente o referido indicador é baseado na minha experiência anterior sobre aceitar o que funciona e rejeitar o que sabemos não funcionar bem nos mercados.
Para isso vamos considerar em primeiro lugar a introdução do princípio mais básico do trading: seguir a tendência dominante.
Há muitas formas de desenvolver um indicador de tendência, podemos ir buscar médias móveis ou ir a outros tipos de indicadores seguramente mais rápidos na resposta, como sejam os baseados em volatilidade ou em vetores direcionais mais confiáveis, pelo que no nosso caso irei optar para o efeito num indicador baseado em regressões lineares.
No caso das tendências sou um adepto fervoroso de procurar um indicador estável que mude poucas vezes de posição, daí a minha preferência por um indicador técnico que seja bastante estável, o que implica a escolha dum número de barras relativamente grande.
Como sou um particular adepto dos números de Fibonacci, proponho baseado em boas experiências do passado, usar uma regressão linear com um número a rondar as 200 sessões, sendo o número mais próximo deste valor o 233, um número “mágico” que iremos adotar na construção da regressão linear que irá definir a tendência do indicador num mercado que poderemos considerar normalizado.
Evidentemente que este indicador de tendência poderia ser bastante mais otimizado se atendêssemos à volatilidade intrínseca do mercado.
Por exemplo, se a volatilidade definida pela diferença média entre máximos e mínimos diários subisse para patamares mais elevados o ideal seria considerar nesse caso a adoção duma regressão linear com um número de barras inferior a 233 para permitir uma resposta mais rápida aos potenciais sinais de compra e venda.
No entanto, para efeitos da programação deste indicador, que se pretende ser mais do tipo didático do que usarmos um “complicómetro” mais sofisticado que só poucos poderiam entender e que tornaria a construção do indicador bastante mais ininteligível, resolvi ficar-me por esta definição de tendência mais simplificada: a tendência será sempre medida pelo sentido da linha de regressão linear de 233 dias. Se estiver virada para cima estaremos perante uma tendência ascendente, onde deveremos estar comprados, e se a regressão linear de 233 períodos estiver virada para baixo deveremos estar vendidos ou fora do mercado a aguardar.
Contudo, devido ao grande número de barras em causa, é mais credível considerar uma regressão linear que possa originar a resposta mais rápida possível para uma inversão de tendência, para isso iremos considerar uma regressão linear com barras “pesadas” em que as últimas ou mais recentes que ocorrem possuem mais importância que as barras anteriores ou mais antigas, em vez de usar mos barras “simples” em que todas elas têm a mesma importância relativa.
Vamos então abaixo chamar um gráfico do BCP, que é a ação que atualmente lidera a votação, e que com toda a certeza será uma das mais votadas, e vamos aí colocar em cor azul a linha da regressão linear de 233 períodos “pesados” ou “weighted”, para verem o aspeto do indicador.
Conforme disse anteriormente o referido indicador é baseado na minha experiência anterior sobre aceitar o que funciona e rejeitar o que sabemos não funcionar bem nos mercados.
Para isso vamos considerar em primeiro lugar a introdução do princípio mais básico do trading: seguir a tendência dominante.
Há muitas formas de desenvolver um indicador de tendência, podemos ir buscar médias móveis ou ir a outros tipos de indicadores seguramente mais rápidos na resposta, como sejam os baseados em volatilidade ou em vetores direcionais mais confiáveis, pelo que no nosso caso irei optar para o efeito num indicador baseado em regressões lineares.
No caso das tendências sou um adepto fervoroso de procurar um indicador estável que mude poucas vezes de posição, daí a minha preferência por um indicador técnico que seja bastante estável, o que implica a escolha dum número de barras relativamente grande.
Como sou um particular adepto dos números de Fibonacci, proponho baseado em boas experiências do passado, usar uma regressão linear com um número a rondar as 200 sessões, sendo o número mais próximo deste valor o 233, um número “mágico” que iremos adotar na construção da regressão linear que irá definir a tendência do indicador num mercado que poderemos considerar normalizado.
Evidentemente que este indicador de tendência poderia ser bastante mais otimizado se atendêssemos à volatilidade intrínseca do mercado.
Por exemplo, se a volatilidade definida pela diferença média entre máximos e mínimos diários subisse para patamares mais elevados o ideal seria considerar nesse caso a adoção duma regressão linear com um número de barras inferior a 233 para permitir uma resposta mais rápida aos potenciais sinais de compra e venda.
No entanto, para efeitos da programação deste indicador, que se pretende ser mais do tipo didático do que usarmos um “complicómetro” mais sofisticado que só poucos poderiam entender e que tornaria a construção do indicador bastante mais ininteligível, resolvi ficar-me por esta definição de tendência mais simplificada: a tendência será sempre medida pelo sentido da linha de regressão linear de 233 dias. Se estiver virada para cima estaremos perante uma tendência ascendente, onde deveremos estar comprados, e se a regressão linear de 233 períodos estiver virada para baixo deveremos estar vendidos ou fora do mercado a aguardar.
Contudo, devido ao grande número de barras em causa, é mais credível considerar uma regressão linear que possa originar a resposta mais rápida possível para uma inversão de tendência, para isso iremos considerar uma regressão linear com barras “pesadas” em que as últimas ou mais recentes que ocorrem possuem mais importância que as barras anteriores ou mais antigas, em vez de usar mos barras “simples” em que todas elas têm a mesma importância relativa.
Vamos então abaixo chamar um gráfico do BCP, que é a ação que atualmente lidera a votação, e que com toda a certeza será uma das mais votadas, e vamos aí colocar em cor azul a linha da regressão linear de 233 períodos “pesados” ou “weighted”, para verem o aspeto do indicador.
- BCP - HI Experimental / A
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Grande ideia. 
Deixo a minha sugestão (2 sobre 1), pela volatilidade e só com ordens ao melhor:
https://pt.investing.com/etfs/boost-sil ... rage-daily
https://pt.investing.com/etfs/boost-sil ... hort-daily
2 alternativas, voláteis (2 a 10% dia) e com volume:
https://pt.investing.com/equities/atos-origin
https://pt.investing.com/equities/grifols?cid=32260
E por último esta, que me parece estar a iniciar um movimento altista no médio prazo, o que poderá dar um bom diferencial.
https://pt.investing.com/equities/agfa-gevaert
Deixo a minha sugestão (2 sobre 1), pela volatilidade e só com ordens ao melhor:
https://pt.investing.com/etfs/boost-sil ... rage-daily
https://pt.investing.com/etfs/boost-sil ... hort-daily
2 alternativas, voláteis (2 a 10% dia) e com volume:
https://pt.investing.com/equities/atos-origin
https://pt.investing.com/equities/grifols?cid=32260
E por último esta, que me parece estar a iniciar um movimento altista no médio prazo, o que poderá dar um bom diferencial.
https://pt.investing.com/equities/agfa-gevaert
"Se alguém se jogasse para o fundo de um poço, também te jogavas?" - Os meus pais
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Viva,
Vamos lá ajudar à boa ideia do amigo Cem!!
Com base em gráfico diário!? huumm....
Ok, ativos que me parecem interessantes...
USD/JPY (creio que é óbvio, capaz de fortes tendências)
Nasdaq (idem, aspas)
AMD (há algo neste título...)
E a "nacional" que tenha maior volume médio diário de negócios em €€€ - vocês é que sabem qual é
Abraço
dj
Vamos lá ajudar à boa ideia do amigo Cem!!
Com base em gráfico diário!? huumm....
Ok, ativos que me parecem interessantes...
USD/JPY (creio que é óbvio, capaz de fortes tendências)
Nasdaq (idem, aspas)
AMD (há algo neste título...)
E a "nacional" que tenha maior volume médio diário de negócios em €€€ - vocês é que sabem qual é
Abraço
dj
Cuidado com o que desejas pois todo o Universo pode se conjugar para a sua realização.
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
caganixo7 Escreveu:Não pode ser BTC?
Ok, vou abrir uma exceção na questão das criptos, se houver votação suficiente posso incluir a BTCUSD na lista das votadas no final.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Não pode ser BTC?
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Obrigado, grande ideia.
Penso que este tópico será ainda mais interessante se os ativos forem aqueles mais populares no caldeirão e em diferentes situações. Assim sugiro:
Uma empresa em bull market de médio prazo (BCP)
Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)
Um indice - Nasdaq
Um par cambial (EUR/USD)
Penso que este tópico será ainda mais interessante se os ativos forem aqueles mais populares no caldeirão e em diferentes situações. Assim sugiro:
Uma empresa em bull market de médio prazo (BCP)
Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)
Um indice - Nasdaq
Um par cambial (EUR/USD)
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
A minha sugestão
AMD
AMD
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Tópico muito interessante e para seguir obrigatoriamente.
Gostaria de ver abordados as estratégias / regras base para a construção de indicadores e de forma a possibilitar afinaçao/evolução com a integração de novas instruções no futuro.
Aqui vão as minhas sugestões:
BCP
Eur/Dollar
Petroleo
Alphabet
Gostaria de ver abordados as estratégias / regras base para a construção de indicadores e de forma a possibilitar afinaçao/evolução com a integração de novas instruções no futuro.
Aqui vão as minhas sugestões:
BCP
Eur/Dollar
Petroleo
Alphabet
Markets are never wrong, opinions often are.
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Nvidia - o titulo da moda.
Apple - tem pouca volatilidade mas já teve melhores dias.
Atossa-biopharma volátil que está agora em bull market.
Mota Engil - uma nacional.
Relativo a AIs penso ser interessante para fazer trading como um humano (
não baseada em indicadores que isso é "fácil" de programar). Detectar LTs, padrões, tendência e fazer trading com um estilo humano (agressivo, cauteloso, entre outros) mas sem sofrer dos males da ganancia e do medo.
Apple - tem pouca volatilidade mas já teve melhores dias.
Atossa-biopharma volátil que está agora em bull market.
Mota Engil - uma nacional.
Relativo a AIs penso ser interessante para fazer trading como um humano (
não baseada em indicadores que isso é "fácil" de programar). Detectar LTs, padrões, tendência e fazer trading com um estilo humano (agressivo, cauteloso, entre outros) mas sem sofrer dos males da ganancia e do medo.“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.”
― Leon C. Megginson
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Re: Construir um sistema de trading baseado em HI
Um pequeno aparte, sabendo bem que não é o foco do teu post para referir que a AI não se tem mostrado muito boa com os mercados financeiros. Nada que se compare aos resultados, diria mesmo extraordinários, que se tem obtido noutras áreas. Há várias razões para isso, incluindo o formato dos dados (pois é difícil construir um dataset útil para uma rede neuronal devido à forma como os mercados operam, logo para começar).
Isto para dizer que é uma área em que a AI também vai entrando (já há investigação há décadas) mas, que se saiba, ainda não consegue suplantar magnificamente um humano. E possivelmente não vai conseguir fazê-lo tão cedo.
Quanto ao desafio, fico curioso...
Isto para dizer que é uma área em que a AI também vai entrando (já há investigação há décadas) mas, que se saiba, ainda não consegue suplantar magnificamente um humano. E possivelmente não vai conseguir fazê-lo tão cedo.
Quanto ao desafio, fico curioso...
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Construir um sistema de trading baseado em HI
Neste novo mundo agora dominado pelas ideias da AI, ou inteligência artificial, proponho um contraponto para lançar um programa baseado em HI, ou inteligência humana, que contenha alguma lógica para ser aplicado na negociação dos mercados financeiros.
Para isso e para começar gostaria de vos lançar um desafio.
Numa votação maioritária vamos escolher, ao vosso critério, 3 ou 4 ativos financeiros para negociar nos mercados ao nível do gráfico diário.
Podem ser ações nacionais, internacionais, índices de ações, pares cambiais, o que acharem interessante, preferencialmente ativos voláteis com boas diferenças entre máximos e mínimos, desde que não sejam criptomoedas porque não acredito muito no futuro desse setor.
Sugiram de vossa justiça e, dos 3 ou 4 mais votados pelo pessoal, faremos aqui uma carteira experimental virtual mais ou menos lúdica, a partir dum valor teórico inicial de por exemplo 4.000 Euros, para ver o que poderemos obter no futuro a longo prazo.
Para sistema de trading, com regras precisas de compras e vendas, irei aqui propor-vos um método de trading programado em Metastock, uma linguagem das plataformas mais divulgadas de Análise Técnica no mundo inteiro.
Para o efeito irei aqui deixar-vos todos os passos de instrução do referido indicador técnico, que, independentemente de backtests que possam confirmar se estaremos perante um bom sistema de trading, espero seja performante baseado na minha experiência anterior de muitos anos de trader a negociar com este tipo de indicadores, para que vocês entendam como é possível extrair dinheiro dos mercados a longo prazo aproveitando as boas oportunidades que possam surgir.
Obviamente que ninguém precisa entender os meandros dos passos de instrução da referida programação, que deixarei apenas para efeitos de curiosidade como se constrói um indicador técnico mais sofisticado que os comerciais a que nos habituámos de lidar nas diferentes plataformas de trading (ex: RSI, MACD, Estocásticos, etc) porque o objetivo é publicar aqui apenas os sinais de compra e venda respetivos e verificarem o que daí poderemos extrair nessa eventual carteira virtual.
Aguardo então os ativos financeiros da vossa preferência.
BN
Para isso e para começar gostaria de vos lançar um desafio.
Numa votação maioritária vamos escolher, ao vosso critério, 3 ou 4 ativos financeiros para negociar nos mercados ao nível do gráfico diário.
Podem ser ações nacionais, internacionais, índices de ações, pares cambiais, o que acharem interessante, preferencialmente ativos voláteis com boas diferenças entre máximos e mínimos, desde que não sejam criptomoedas porque não acredito muito no futuro desse setor.
Sugiram de vossa justiça e, dos 3 ou 4 mais votados pelo pessoal, faremos aqui uma carteira experimental virtual mais ou menos lúdica, a partir dum valor teórico inicial de por exemplo 4.000 Euros, para ver o que poderemos obter no futuro a longo prazo.
Para sistema de trading, com regras precisas de compras e vendas, irei aqui propor-vos um método de trading programado em Metastock, uma linguagem das plataformas mais divulgadas de Análise Técnica no mundo inteiro.
Para o efeito irei aqui deixar-vos todos os passos de instrução do referido indicador técnico, que, independentemente de backtests que possam confirmar se estaremos perante um bom sistema de trading, espero seja performante baseado na minha experiência anterior de muitos anos de trader a negociar com este tipo de indicadores, para que vocês entendam como é possível extrair dinheiro dos mercados a longo prazo aproveitando as boas oportunidades que possam surgir.
Obviamente que ninguém precisa entender os meandros dos passos de instrução da referida programação, que deixarei apenas para efeitos de curiosidade como se constrói um indicador técnico mais sofisticado que os comerciais a que nos habituámos de lidar nas diferentes plataformas de trading (ex: RSI, MACD, Estocásticos, etc) porque o objetivo é publicar aqui apenas os sinais de compra e venda respetivos e verificarem o que daí poderemos extrair nessa eventual carteira virtual.
Aguardo então os ativos financeiros da vossa preferência.
BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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