Governo alega "incapacidade" da atual gestão da Santa Casa para exonerar mesa

[Cem pt]

Amigo Frugal,

Provavelmente deverá ser fácil adaptar a programação de Metastock a qualquer outra plataforma de trading.

No meu caso particular nunca experimentei esse tipo de adaptações porque me tenho dado bem desde sempre com o Metastock.

Independentemente do Tradingview ou do Prorealtime, igualmente sugerido pelo Marco António, permite-me que faça outra sugestão já a pensar num futuro em que provavelmente quase todos os sistemas de trading seguirão a via dum motor robotizado que não necessitará da intervenção humana.

Bastará para o efeito nesse caso selecionar o motor do robot que necessitas e pô-lo a trabalhar ao teu serviço, e ele aí está a comprar e vender ao segundo de forma automática nas quantidades que indicares previamente.

Obviamente que isso implica um custo mensal que não é barato, que eu saiba há plataformas que cobram nessa matéria entre algumas centenas até uns milhares de Euros por mês por cada robot ou sistema de trading a selecionar. Pessoalmente não avanço por esse caminho porque usando o Metastock executo o trading sem esse custo adicional escusado, desde que tenha disponibilidade para dedicar as tardes da semana útil ao trading.

Das plataformas de “algo trading” que atrás indiquei talvez a mais conhecida atualmente seja o “Metatrader 5” que das duas uma: ou pagas por um programa pré-existente e acreditas na publicidade das performances de rentabilidade e rácios Profit / Risk respetivos ou programas diretamente um sistema de trading para ti mesmo e aí pagas só o uso da plataforma e “data provider” que te fornecem os dados em tempo real.

Que seja do meu conhecimento a linguagem do Metatrader é relativamente simples de entender, para quem está mais familiarizado com essa prática, sendo designada por MQL5 que não é mais que uma linguagem C++ simplificada adaptada ao trading e de fácil entendimento.

BN

[MarcoAntonio]

O prorealtime permite introduzir código e definir indicadores. Tem uma linguagem própria mas a priori seria "portável" (sem garantias, teria de se ver o codigo em pormenor).

Não sei se o Cem pode adiantar mais (e não estou bem familiarizado com as capacidades do tradeview, embora conheça a plataforma) mas entretanto fica essa informação provisória.

[frugal]

Boa tarde Mr. CEM the man !

Para quem não tem Metastock tem alguma forma de colocar este código em alguma outra app online?

No "Trading View" por exemplo, é possível testar este sistema?

Bom fim de semana

[Cem pt]

A terminar a semana apareceram mais duas novas modificações posicionais na carteira "HI Experimental".

A primeira tem a ver com o aparecimento dum sinal de compra na AMD do tipo oscilatório do tipo A, fazendo com que a sua exposição às compras suba de 50% para 75% do seu máximo potencial:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Finalmente registou-se também no Nasdaq 100 uma inversão do respetivo sinal tendencial, fazendo com que a exposição da carteira ao índice norte-americano subisse de 0% para 100% entre o início e o final da sessão:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Face a sucessivas alterações posicionais a rentabilidade da carteira continua em modo de sofrimento, ou seja, ainda não conseguiu estancar as descidas, registando agora um valor dum retorno de -13,25%:

ROI - Carteira "HI Experimental"

[Cem pt]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

Amigo Frugal,

Agora é tudo automático, tens duas opções e é tudo automático: a mais barata é a EOD (end of day) que aparece todos os dias após o fecho dos mercados em Wall Street e a mais cara é a RT (real time) que é atualizada ao segundo nos mercados que escolheres previamente com a Metastock (mercados europeus, americanos ou asiáticos).

BN


-----


O final da sessão de hoje fica marcado por uma nova movimentação no índice Nasdaq 100.

De acordo com o sistema de trading a respetiva tendência continua negativa mas a posição final acaba de ser compensada pelo aparecimento de compras nos sub-sistemas oscilatórios do tipo A e tipo B, resultando numa posição acumulada neutra no índice:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[frugal]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

[Cem pt]

No caso da AMD temos uma nova alteração no indicador técnico da respetiva tendência, que acaba de passar de descendente para ascendente:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Mais uma modificação posicional na carteira: apesar de ter subido durante a sessão de hoje, a AMD acaba de receber um sinal de reversão de tendência, passando de ascendente para descendente:

Advanced Micro Devices - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Um evento algo raro aconteceu na sessão de hoje, a reversão da tendência de ascendente para descendente no Nasdaq 100, obviamente apenas na ótica deste sistema de trading:

Nadaq 100 / NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Normalmente as sessões que antecedem uma viragem de tendência são sempre penosas para qualquer carteira, e esta não foi exceção pelo que a rentabilidade do portfolio sofreu bastante no decorrer da presente semana dando origem à sua maior perda a registar agora um retorno de -10,75%:

Return on Investment - ROI da carteira "HI Experimental" simulada

[Cem pt]

Nova alteração de pesos relativos na carteira: no BCP o sistema de trading sobe o percentual de risco de +25% para +50% por fecho da posição curta na trade oscilatória do tipo B.

A posição global continua comprada devido à continuação da tendência dominante ascendente:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

A rentabilidade da carteira "HI Experimental" marca nova descida nos -4,38% no final da sua terceira semana de existência:

Carteira "HI Experimental" - Return on Investment

[macau5m]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Obrigado pela resposta e pela informação disponibilizada.

Cumprimentos

[Cem pt]

Nova atualização dum ativo da carteira, calhou a vez do EuroDollar ser o primeiro papel a registar uma passagem da tendência de ascendente para descendente, pelo que a venda consequente provocou um abaixamento do seu peso relativo na carteira de +50% para -50%:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Na sessão de hoje registou-se nova alteração na carteira: na AMD o sistema de trading reduziu a exposição às posições longas de 75% para 50% através do fecho da posição comprada na modalidade oscilatória do tipo B:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Terminada a segunda semana de existência do sistema de trading, a rentabilidade passou a negativa, marcando agora -2,26%:

Return on Investment - Carteira "HI Experimental"

[Kooc]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

Essa não percebi

[654235]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

[Cem pt]

Na sessão de hoje temos aqui nova alteração de risco no BCP, a implementar amanhã na abertura, cujas posições compradas na carteira são reduzidas de +75% para +25% na ótica do sistema de trading, pelo motivo do fecho da compra em swing do tipo A e abertura duma posição curta oscilatória do tipo B:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

O final da sessão de hoje provocou duas mexidas nos papéis da carteira:

1) No caso do NDX / Nasdaq 100 a exposição a posições compradas passou de +75% a +50%, por fecho da posição longa que se encontrava aberta na trade oscilatória do tipo B:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

2) Também o EuroDollar sofreu uma alteração na carteira, só que em sentido contrário, uma vez que as suas posições compradas passam de +25% a +50% devido ao fecho da posição curta na trade em swing do tipo B:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

após o período de arranque desta carteira "HI Experimental" composta pelo BCP, AMD, Nasdaq 100 e EuroDollar, com papéis escolhidos por votação maioritária pelos foristas do CdB, aqui fica o gráfico de rentabilidade, atualmente com 1.17%, ao final da primeira semana de atuação:

ROI - Return on Investment da carteira "HI Experimental"

[J.f.vieira]

Boa tarde, cem pt: obrigado pela sua disponibilidade...
Cumprimentos
J.f.vieira

[Cem pt]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Mota Engil - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

Google / Alphabet A - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

[macau5m]

As minhas sugeridas.

Nos SGPS SA (NOS)
Intel (INTC)
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Delta Air Lines Inc (DAL)

[Cem pt]

Montada que está a carteira de acordo com os valores anteriormente referidos, podemos considerar que o portfolio foi iniciado no arranque do dia seguinte à data do post aqui publicado ou seja, em 25 de março com as seguintes quantidades:

BCP: +1.5 x 16.000 / 2 = +12.000 ações
AMD: +0.5 x 32 /2 = +8 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5 x 2 / 2 = +1.5 contratos
EurUsd: +0.5 x 50.000 / 2 = +12.500 EurUsd

É importante referir que, após tomadas as respetivas posições, se estivermos em modo de mercado real, deveremos manter um stop preventivo de falência da carteira para cada uma destas posições a uma distância suficientemente folgada ou larga, apenas para prevenir as consequências dum crash terrível que se possa produzir por eventos anormais (ex: lançamento duma bomba atómica) que ocorram fora das horas normais de trading.

Para o efeito proponho que seja usado um stop separado em 6 vezes o valor do Average True Range de 34 períodos (novo valor de Fibonacci), a ser ajustado no final de cada sessão em relação aos respetivos valores de fecho, pelo que a probabilidade do stop ser atingido é muito baixa ou quase inexistente em situações normais de mercado.

Para automatizar e visualizar de imediato esses valores sugiro a introdução dum novo indicador, a que poderemos chamar de “HI Stops Preventivos”, com a seguinte programação:

trendhi:=
FmlVar("HI Experimental","TRENDHI") ;

stophi:=
If(
trendhi > 0 ,
C - atr(34)*6 ,
C + atr(34)*6 ) ;

stophi ;

Nos gráficos dos novos papéis acrescentei no quadro de cima do indicador principal “HI Experimental" mais duas linhas de instruções no programa para se poder visualizar melhor o posicionamento das trades em swing, do tipo A e tipo B, que podem ser identificadas pelas 2 novas linhas cheias em cores azul e preta, respetivamente:

swinghia ;
swinghib ;


-----


No final da data de hoje tivemos aqui uma primeira alteração de sinais no sistema de trading, refiro-me concretamente ao papel da AMD, cujo indicador “totalhi”, que pode ser visto como o indicador de barras existente na parte superior do gráfico, subiu de +0,5 para +1,5 pontos, o que na prática se traduz por uma nova compra de reforço na AMD, que subirá assim duma exposição de +8 para +24 ações compradas, com ordem ao mercado a ser executada amanhã na abertura do mercado.

A nova compra na Advanced Micro Devices deveu-se a dois motivos coincidentes no final da mesma sessão de hoje: fecho da posição vendida na trade oscilatória do tipo A e abertura duma nova posição oscilatória do tipo B.

BN

[Cem pt]

Para terminar iremos apagar do gráfico das cotações os indicadores “Auxiliar A HI” e “Auxiliar B HI”, centralizando a informação necessária das variáveis “swinghia” e “swinghib” no indicador técnico principal “HI Experimental” que definia anteriormente apenas a tendência dominante.

Neste indicador iremos definir uma nova variável que define a força dos sinais de compra e venda e as respetivas quantidades a deter em carteira, somando na variável “totalhi” a totalidade dos sinais de tendência e dos swings do tipo A e tipo B.

Significa isto que no limite, num sinal de compra forte, teríamos um somatório de compra tendencial + compra em swing do tipo A + compra em swing do tipo B, pelo que nesse caso esta variável retornaria o valor de “+2”:

Compra máxima = +1 +0,5 +0,5 = +2

Obviamente que, no polo oposto, uma venda máxima com todas as componentes de tendência e swing vendidas, o valor da variável “totalhi” retornaria “-2”, ou seja, -1 -0.5 -0.5 .

Resumindo e concluindo, a programação final do indicador principal “HI Experimental” terá o seguinte conteúdo:


workline:=
LinearReg(CLOSE,233,W,5) ;

trendhi:=
If(
workline >= Ref(workline,-1) ,
1 ,
-1 ) ;

swinghia:=
FmlVar("Auxiliar A HI","SWINGHIA") ;

swinghib:=
FmlVar("Auxiliar B HI","SWINGHIB") ;

totalhi:=
trendhi+swinghia+swinghib ;

totalhipos:=
If(
totalhi > 0 ,
totalhi ,
0 ) ;

totalhineg:=
If(
totalhi < 0 ,
totalhi,
0 ) ;

totalhipos ;
totalhineg ;


Fechados todos os indicadores do sistema de trading, resta afinar o Expert Advisor “HI Experimental” que tínhamos feito nascer no início deste tópico, acrescentando a seguinte informação:

- Nos separadores de “Highlights” teremos as barras de cotação a ficarem verdes ou vermelhas sempre que aparecerem novas ordens de compra ou venda, sejam elas tendenciais ou oscilatórias dos tipos A ou B. Para isso editámos o Highlight verde com a instrução:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") > Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

E foi introduzido no Highlight vermelho a instrução correspondente:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") < Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

- Finalmente foi utilizado o separador dos “Symbols” para introduzir sinais e texto no caso de se verificarem trades oscilatórias do tipo A e B.

-----

A preparação final do sistema de trading ficou assim completa, embora admita introduzir futuramente pequenas melhorias de visualização futuras de menor significado, pelo que podem apreciar o aspeto final a que chegámos no caso do BCP:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22

Reparem que na prática o que nos vai interessar para ajustar, numa eventual carteira virtual, são os valores do indicador de barras que aparece em cima, alternando entre as cores verde (comprado) e vermelha (vendido), cujos valores podem variar entre os limites de -2 a +2.

Conforme referi anteriormente a carteira virtual será composta pelos 4 papéis mais votados, que neste caso foram, com desempate por ordem de chegada, uma ação nacional, uma ação internacional, um índice internacional e um par cambial.

Atendendo às margens de segurança de trading do conjunto dos ativos em causa, o valor da carteira virtual terá de subir substancialmente acima dos 4.000 Euros que propus inicialmente, devendo arrancar com um capital inicial a rondar os 10.000 Euros.

Cada ativo da carteira, no caso limite dum sinal a valer +2, deverá estar inicialmente comprado nas seguintes quantidades, de preferência em CFDs para poder permitir assumir posições longas e curtas, consoante ditem os sinais do sistema de trading:

BCP: 16.000 ações
AMD: 32 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): 2 contratos
EurUsd: 50.000 Euros

Com toda a probabilidade poderei materializar este conjunto de ativos numa carteira real com as quantidades mencionadas em qualquer altura, seguindo os sinais aqui calculados, e independentemente disso poderemos sempre avaliar a performance deste sistema de trading a partir de agora, seja o portfolio real ou virtual.

Espero que tenham gostado do tópico até agora e se tenham divertido um pouco sobre como se pode desenvolver um sistema de trading em Análise Técnica com indicadores proprietários não comerciais.

Outra história diferente é avaliar no mercado real se o sistema vai ou não gerar uma boa maquia de dinheiro, mas isso será um conjunto de episódios para vermos mais tarde.

Atualmente os valores da variável “totalhi”, que mede a exposição recomendada de cada papel, apresentam os seguintes valores:

BCP: +1.5
AMD: +0.5
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5
EurUsd: +0.5


Obrigado pela vossa participação, sempre que possível aqui virei reportar eventuais alterações de posição em cada um dos papéis escolhidos, através do aparecimento de novos sinais.

Termino este post com o gráfico do sistema de trading que aqui desenvolvemos no caso do Nasdaq 100:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22