Amigo Jorge,
Obrigado pela mensagem e feedback.
Pessoalmente concordo em absoluto que seguir a tendência é a chave genérica para se ganhar dinheiro nos mercados.
Na tentativa de otimizar o retorno duma carteira obviamente há que usar um método com que nos sintamos à vontade e, de preferência no caso desse sistema operativo retornar uma relação claramente positiva entre lucros e prejuízos após muitas dezenas de trades, usando alguma alavancagem para multiplicar os lucros.
Obviamente que quanto maior for a alavancagem utilizada também a exposição ao risco, medida pelo drawdown potencial que venha a ocorrer, aumentará em conformidade.
É aqui nesta tentativa de amortecer ou baixar os drawdowns que aparecem as trades com indicadores de divergências e também, neste caso em particular, os referidos indicadores de reversão para a média.
Ou seja, a reversão para a média não é nem pode ser considerada como o âmago principal dos negócios a efetuar numa carteira mas apenas um complemento de negócios adicionais que se destinam a antecipar algum fecho antecipado na exposição duma carteira essencialmente tendencial demasiado alavancada e esticada nos seus lucros que vêm naturalmente de trás no direcionamento da tendência, a qual por experiência própria sabemos que, para passar de comprada a neutra ou vendida, o sinal de venda só aparece depois duma correção algo demorada após um movimento de extensão elevada.
Uma reversão para a média obriga a pelo menos ter de atuar com bastante rapidez, o que diminui a quantidade de contratos ou ações que seguiam previamente a tendência, antecipar uma parte dos lucros em mais-valias é uma das vantagens em poder usar este tipo de método complementar.
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Quanto à programação, no meu caso tenho sempre usado a plataforma do Metastock em tempo real para programar todos os indicadores técnicos, quaisquer que eles sejam.
Em paralelo temos de operar uma plataforma de trading para transmitir as ordens de compra e venda em tempo real, eventualmente com alguns segundos de atraso, relativas às ordens diretas que sejam ativadas pelos alertas do Metastock, executando portanto trading manual à vista baseado no disparo das respetivas ordens.
Como a escala mais baixa que uso é a de 15 minutos, o pequeno atraso de 2 ou 3 segundos não afeta os resultados da carteira global.
Outra questão candente que se põe nos dias de hoje poderia ser: porque motivo não prescindir do trading manual, emigrando para o trading automatizado através das novas plataformas, existentes cada vez em maior número, que usam bots ou robots baseados em indicadores diversificados no trading real?
Bem, em primeiro lugar porque não confio em robots onde não me deixam ver como e de que forma esses indicadores estão programados, não podemos confiar apenas na propaganda comercial. Por aquilo que tenho observado e pela reação de muitos traders que usam ou usaram esses bots, só uma minoria deles, entre 5% a 15%, conseguem retornar alguns lucros. O problema ainda se agrava mais se pensarmos que a utilização de cada “bot” individual custa em média entre algumas centenas a poucos milhares de Euros mensais, independentemente dos resultados que possam gerar! Se usasse um robot para tendência e outro para reversão para a média, nesse caso teria de pagar por 2 robots. Ora, como eu uso no meu trading um conjunto de pelo menos 6 estratégias diferentes (tendência de médio/longo prazo, tendência de baixo/médio prazo, tendência do tipo stop and reverse, indicadores de convergência e divergência, indicadores de oscilação e indicadores de reversão para a média –
ver exemplo abaixo dum layout do S&P 500 com escalas de 2H, 1H, 30M e 15M) o custo iria sair uma bela conta calada só para poder utilizar este pacote de robots, caso existissem de acordo com os parâmetros que entendo serem os mais adequados.
- SPY - Sistema de trading "Pantera" / Layout de 2H, 1H, 30M e 15M
Em segundo lugar sempre me habituei a programar eu próprio os meus indicadores técnicos e são esses os únicos em que confio na negociação dos mercados em geral. Já fui informado que se eu quisesse adaptar os meus indicadores do Metastock para o trading automatizado, em plataformas de trading de uso robotizado, o processo de adaptação seria muito simples, acrescentando apenas uns pequenos twicks básicos de alguma parametrização. O problema é que estaria a “oferecer” à borla aos detentores dessa plataforma o segredo da programação de indicadores técnicos que levaram, em alguns casos, anos a ser adaptados e desenvolvidos até se tornarem verdadeiras máquinas de elevado retorno a médio e longo prazo.
Esses indicadores avaliados em conjunto e numa perspetiva conservadora duma boa relação entre rentabilidade e risco, valerão com toda a probabilidade nos dias de hoje, na minha modesta opinião e mesmo com o advento da AI, seguramente uns valentes milhares de Euros porque são comprovadamente eficientes e bastante mais rentáveis, testados em backtests e com a prova dos nove confirmada no trading real, em relação ao que tenho visto em comentários e resultados obtidos pelos bots comerciais mais propalados por essas plataformas robotizadas.
Daí não pretender aquilo que na gíria dizemos “entregar o ouro ao bandido”, preferindo continuar portanto com a contrapartida do trading manual, que dá obviamente mais trabalho e obriga a mais tempo de dedicação na atividade de day trader profissional. O que é sem dúvida uma escolha mais stressante e obriga a prescindir duma vida de maior liberdade para outras atividades provavelmente mais lúdicas.
No entanto o trading à vista manual, refiro-me ao baseado em sistemas de trading com ordens disciplinadas que não admitem dúvidas discricionárias, não deixa de ser fascinante e altamente lucrativo para quem segue sistemas de trading confiáveis e mecanizados e, essencialmente, acompanhados por métodos de money management com alavancagens variáveis otimizadas que permitem uma boa ou razoável exponenciação dum capital crescente numa carteira de trading à medida que o tempo vai passando.
Abraço e bons negócios.