CALDEIRÃO DE BOLSA

É justo, temos perfis diferentes, eu não gosto de ser bag holder.

TheKeyboardDuck Escreveu:Viva, pegando então num exemplo de índice.
Compras o SP500 a 17/02/2020, subsequentemente nas próximas semanas o índice cai ~35% quase 1200 pontos. Continuavas longo o SP500?

Sim, e ainda por cima reforcaria

PAra o meu plano de reforma compro mensalmente o SP500 independente do preço...em março fui buscar 8 mensalidades e reforcei quando o SP500 caiu uma brutalidade

Tudo isto devido á particularidado do "survivor of the fittest" do indice do sp500

Viva, pegando então num exemplo de índice.
Compras o SP500 a 17/02/2020, subsequentemente nas próximas semanas o índice cai ~35% quase 1200 pontos. Continuavas longo o SP500?

Olá duck:)

O draw dow temos que o colocar em contexto, pois em índices o dd quase não tem significado, pois uma propriedade dos índices e sobretudo o sp500 e que só os mais fortes sobrevivem, ou seja chega a um ponto em que as ações mais fracas são substituídas pelas mais fortes.

Ao sabermos esta propriedade dos índices e sobretudo o sp500 sabemos que a tendência é proporcional e correlacionado a expansões e crescimentos económicos ou seja se escolhermos bem o país e neste caso os USA então sabemos que a tendência é ascendente ou seja as correções fortes até poderiam ser aproveitadas nos índices para comprar...

No caso de ações as coisas são diferentes por exemplo a Amazon

O crescimento da mesma depende dos resultados do clowding....mas até quando haverá crescimento no clowding?...não sabemos

Enquanto nos índices numa década o que sobe são tecnológicas noutra são os bancos, noutras as energéticas...ou seja temos sempre um leading que faz subir o índice...numa ação...e diferente...quando o seu crescimento acabar...acabou literalmente a acao e aí sim devemos olhar para o draw down como métrica


Por exemplo nesta crise em março fartei-me de comprar o sp500 (e tanbem outras ações) quando estava a cair fortemente pois sei que só os mais fortes ficam no índice e o índice está em constante mutação...

Esta mutação sim pode afetar as estratégias que indiquei,,,ou seja a propria mutação do índice que faz com que seja um bom investimento individualmente pode fazer com que estes padrões estatísticos possam ficar fora de uso...

Desde já parabéns pelo contudo e perseverança em fazer conteúdo deste tipo em português.

Mas permite-me discordar totalmente de todos os pontos que referiste.

Em ambas estratégias tem os drawdown de -30%, isto é surreal para qualquer carteira ou para alguém que tenha alguma noção do que está a fazer.
Mesmo sendo inferior ao benchmark, se estas a ter o esforço de gerir a carteira activamente, não me parece um resultado decente.

Tudo bem que apontas a longo prazo e investes a longo prazo, mas isto não é de todo uma estratégia que possas tomar com base em dados do presente.

O backtesting funciona bem mas é preciso ler os resultados com um grain of salt.

Dou-te o exemplo básico de teres comprado ações da amazon desde o inception e teres retido as ações até ao dia de hoje.
Navegares o circo que foi a bolha das .com e a crise de 2008. Ninguém consegue ter uma espinha tão forte para aguentar isso.

Hoje trago duas estrategias de optimização de portfolio que batem o sp500 em 100% e 2000% respectivamente

Tratase de uma estrategia de rotação de sectoriais, pois como sabemos varios sectores sao de certa forma ciclicos e isso permite optimizar o nosso portfolio

A primeira estrategia mais simples, consiste em comprar obrigações de curto prazo entre maio e outubro e o sp 500 entre outubro e abril

A segunda estrategia consiste em rodar mensalmente a nossa cartaira atraves de ETF

Espero que gostem´´

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