CALDEIRÃO DE BOLSA

ljbk Escreveu: eu faço o ajuste dos dividendos

assim de facto não tens esses solavancos

ljbk Escreveu:não utilizo reforços nos sistemas mecanicos: entro e saio.

não me recordo de ter falado em reforços, mas tudo bem

obrigado pelas ideias

Caro rsacramento,

Não sei se vou ajudar muito mas eu faço o ajuste dos dividendos.
É claramente o melhor para os sistemas que testo.
Assim sendo, se usasse stops (não uso), ajustava-os da mesma forma.
Exemplo: LVMH esta semana distribuiu 2.60 e fechou a 206.60 no dia anterior.
Todos os preços levam com um factor (206.60 - 2.60) / 206.60 = 204/206.60.
Os volumes levam com o factor inverso.

Se não fosse esse ajuste, a LTA indicada no grafico de velas anexo teria sido "quebrada" pela distribuição do dividendo.

Quanto à primeira pergunta, para já, não utilizo reforços nos sistemas mecanicos: entro e saio.
Até agora, não encontrei vantagens em ir por aí.
Quanto à distribuição de capital por trades, é possivel fazer estatiscas de numero máximo de trades simultaneos para dividir o capital existente. Quando já não há mais nenhuma parcela disponivel, não fecho um trade em curso e não entro num novo.

BN,
ljbk.

para quem usa trallingStops programáticos, como fazem quando se aproximam (previsíveis) mexidas violentas devidas a distribuição de dividendos?

o sistema sabe ajustar ao valor do div?

fecham a posição (caso seja caso disso) como se tivesse sido um movimento natural?

rg7803 Escreveu:no mercado americano shortas directo

esses até nem têm CFDs, por causa das opções

mas actualmente só negoceio na euronext

Dinamicadomercado Escreveu:

rg7803 Escreveu:

Dinamicadomercado Escreveu:rsacramento,

Dependendo da tua abertura, uma possibilidade seria investir através de CFD´s ( mas seria necessário aprofundar bem as vantagens e desvantagens face ao perfil ).

Um abraço,
Ricardo

CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

rg7803,

Não trabalho nem promovo nenhuma correctora.
Apenas apresentei uma outra opção face ás outras aqui apresentadas por outros colegas, que pelos vistos já é valida/ e utilizada pelo colega Sacramento.
( patos eu gosto mais de leitão )
Desejo-te uma boa Páscoa.

Um abraço,
Ricardo

boa páscoa para ti também, Daniel

rsacramento Escreveu:

rg7803 Escreveu:CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

se quiseres shortar não há outro remédio, rg

há, depende do mercado onde actuas; no mercado americano shortas directo

danieljpires Escreveu:Acho que estou a perceber a necessidade de alavancagem do jonny.
Na pratica usas a alavancagem para optimizares os recursos certo? Ou seja manténs o risco global da posição mas só usas uma parte do capital necessário para assim quando estiveres positivo poderes entrarem mais posições pois tens capital disponível graças a alavancagem

Mas para gerires o risco associado a alavancagem não podes fazer intraday (outra forma das pessoas perderem tudo)

Bem... aí se só operares ações só com CFD pois futuros e opções não são uma opção real(há poucos títulos válidos) para as costadas europeias

Sim, é claramente numa óptica de optimização de recursos. Claro que arrisco mais, mas é a minha forma de me meter neste jogo, e sim, não faço trading intra-day. Mas também compro acções mesmo, quando pretendo algo mais conservador e mais para o longo prazo.

Opções não me meto nisso e futuros, a maioria uso CFD's sobre eles.

para mim pode ser um preginho do lombo que ando de dieta

rg7803 Escreveu:

Dinamicadomercado Escreveu:rsacramento,

Dependendo da tua abertura, uma possibilidade seria investir através de CFD´s ( mas seria necessário aprofundar bem as vantagens e desvantagens face ao perfil ).

Um abraço,
Ricardo

CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

rg7803,

Não trabalho nem promovo nenhuma correctora.
Apenas apresentei uma outra opção face ás outras aqui apresentadas por outros colegas, que pelos vistos já é valida/ e utilizada pelo colega Sacramento.
( patos eu gosto mais de leitão )
Desejo-te uma boa Páscoa.

Um abraço,
Ricardo

já agora deixo um exemplo de um short mais prolongado do que é habitual

os sinais são do sistema mecânico

rg7803 Escreveu:CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

se quiseres shortar não há outro remédio, rg

Acho que estou a perceber a necessidade de alavancagem do jonny.
Na pratica usas a alavancagem para optimizares os recursos certo? Ou seja manténs o risco global da posição mas só usas uma parte do capital necessário para assim quando estiveres positivo poderes entrarem mais posições pois tens capital disponível graças a alavancagem

Mas para gerires o risco associado a alavancagem não podes fazer intraday (outra forma das pessoas perderem tudo)

Bem... aí se só operares ações só com CFD pois futuros e opções não são uma opção real(há poucos títulos válidos) para as costadas europeias

rg7803 Escreveu:

Dinamicadomercado Escreveu:rsacramento,

Dependendo da tua abertura, uma possibilidade seria investir através de CFD´s ( mas seria necessário aprofundar bem as vantagens e desvantagens face ao perfil ).

Um abraço,
Ricardo

CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

Há mais alguma forma de entrar numa acção alavancado?

Dinamicadomercado Escreveu:rsacramento,

Dependendo da tua abertura, uma possibilidade seria investir através de CFD´s ( mas seria necessário aprofundar bem as vantagens e desvantagens face ao perfil ).

Um abraço,
Ricardo

CFD´s...!?
Trabalhas ou promoves uma corretora? Isso é para patos, desculpa a franqueza.
Quem usa sistema mec, para períodos relativamente longos, como me parece ser caso do Sacramento, essa opção é completamente descabida. Pagar juros sobre posição, spreads idiotas, sujeitar-se a que o market maker seja a propria corretora.....quem se mete nisso tem pena branca e luzidia, gosta de água e faz quaqua...

rsacramento Escreveu:o sistema vai recebendo sinais (faz de conta) de compra, até que às tantas já não existe assim tanto capital disponível para acorrer a todas as solicitações (pelo menos comigo é assim)

Como é que vocês fazem nestes casos?

entram até esgotar a cave e depois não negoceiam mais até venderem alguma acção e disporem novamente de capital?
seleccionam as entradas a cheirómetro'?
vão à bruxa?
que critério(s) usam?

NB no meu caso, como o sistema fica dentro vários meses, o capital pode ficar efectivamente empatado durante longos períodos...

Boa tarde
Caro amigo Rsacramento

As dúvidas assolam a nossa forma de estar no trading, ao longo dos tempos que vamos dedicando ao mercado.

No meu caso, olho para o mercado preocupando-me, claro está com o preço.
Não preciso de dispersão para negociar o mesmo. Não preciso dela, primeiro porque não tenho demasiada "gasolina" para lá colocar e depois ao longo dos anos, encontrei a minha zona de conforto, chamada SPX.

O que me preocupou de facto, foi tentar encontrar no movimento do preço, um espaço onde o meu capital possa crescer, assumindo sempre que corro o risco de o perder.
Para mim saber aguentar as Drawdowns por vezes prolongadas, e saber que o mercado é soberano através das diversas formas de movimento que assume, dá tranquilidade para gerir despreocupadamente o capital alocado.

E como se aloca o capital, sem que ele se estique em demasia, que nos cause o dilema?
Pura e simplesmente a resposta está em cada trader individualmente.

Muitos de nós não sabe onde está o seu perfil, até onde vai o seu risco, até onde está a sua fronteira entre a alegria do sucesso e o desespero da derrota!!!

Na tua questão, tendo entrado em posição (curta ou longa, é indiferente), estás dentro em tendência e gerando resultado positivo. Olhas para o lado e "voilá" uma oportunidade de entrar, faltando já o capital para tal.
Não te digo nada de novo...... ou libertas na posição ganhadora, ou vais ao fundo do baú meter mais no mercado, ou pedes emprestado, etc....

No meu caso não é a "goludice" da existência de oportunidade que me motiva. Não porque não fique também em frenesim (porque também sou humano), mas porque sei perfeitamente qual o meu espaço no mercado em termos de alocação de capital.

No teu trade, estás preocupado onde entrar, estás atento onde sair, e estás de olho em libertar para novas entradas.
Isso é perfeitamente normal para quem está de olho em vários títulos. A gestão de carteira é isso mesmo, uma panóplia de variáveis que nos fazem pensar na melhor das estratégias para obtenção de sucesso.

No meu caso, isso é completamente secundário. Quando somente se come arroz por opção, não há espaço para que outros sabores nos tentem. E tentam muitas vezes porque simplesmente estão facilmente à mão de semear.
Mas o arroz é uma espécie de casamento fiel e eterno nesta forma de estar no mercado. Com ele me enjoo, com ele me satisfaço. O clima (o eterno preço), ditará se me dará melhor ou pior safra.

Caro Rsacramento.
Há muito que atingiste o auge do trade, isso para mi é mais que conclusivo.
Tu és daqueles elementos que conhece em as ferramentas para trabalhar no mercado.
Tenho a certeza que o capital é todo ele bem tratado por ti, e racionalmente aplicado.
Acredito mesmo que saibas o que é a disciplina no mercado.

O que referes em libertar de capital para aplicar em parte melhor identificada, é somente mais um desafio no perfil que cada um deve escolher para si próprio.
Mas lembra-te sempre das regras por ti estabelecidas nessas tuas estratégias. A disciplina sempre foi a melhor forma de negociar em mercado.

A adrenalina em mercado tem na sua essência somente um caminho......a perda.

Cumprimentos

danieljpires Escreveu:Ola Sacramento excelente questão:

Tomando a premissa que não sabemos o futuro( não sabemos como se vao movimentar os titulos), e que devemos limitar o risco limitando a quantidade de exposição máxima (risco em aberto), entao quando chegarmos ao limite paramos ate que:

1 - Saímos de alguma posição e libertas o risco
2 - Os títulos em aberto sobem (se estas comprado) e assim podes subir os stops e assim poderes abrir novas posições

3 - defines capital de reserva para usares em situações em que pensas que é uma aposta quase "sem risco"

de facto uso um tecto

quanto aos CFDs, já os utilizo

Ola Sacramento excelente questão:

Tomando a premissa que não sabemos o futuro( não sabemos como se vao movimentar os titulos), e que devemos limitar o risco limitando a quantidade de exposição máxima (risco em aberto), entao quando chegarmos ao limite paramos ate que:

1 - Saímos de alguma posição e libertas o risco
2 - Os títulos em aberto sobem (se estas comprado) e assim podes subir os stops e assim poderes abrir novas posições

3 - defines capital de reserva para usares em situações em que pensas que é uma aposta quase "sem risco"

rsacramento,

Dependendo da tua abertura, uma possibilidade seria investir através de CFD´s ( mas seria necessário aprofundar bem as vantagens e desvantagens face ao perfil ).

Um abraço,
Ricardo

Thoth Escreveu:

rsacramento Escreveu:o meu sistema é de inspiração trend following, pelo que qualquer estimativa é muito incerta

Percebo perfeitamente o dilema ...
E fechar parcialmente uma ou várias posições para financiarem a(s) nova(s) ?

Cumprimentos e bons negócios

efectivamente tenho uma regra (inspirada do M Douglas) que me permite desfazer-me de parte de uma posição quando as coisas começam por correr mal, mas só isso

JohnyRobaz Escreveu:rsacramento, apenas vejo duas alternativas: Ou limitas o número de cotadas nas quais participas, e quando está o capital todo ocupado não há mais entradas até o sistema mandar fechar (quando há dois sinais de duas cotadas simultâneos e só há espaço para uma, deves ter uma quantificação da força do sinal de entrada, e iria por aí. O então, à partida limitas o número de acções que compras de cada cotada de forma a teres sempre disponível capital para o caso excepcional de todas as cotadas que avalias te darem sinal de entrada. Ou então alguma espécie de mistura das duas opções... Não sei..

bom, de facto é por isso que criei este tópico - gostava de ir ouvindo várias vozes

a tua gestão faz-me lembrar a do bogos; o semStops também tem um portefólio limitado

aliás, o meu também nâo é aberto, mas pode dar-se o caso de começarem a disparar sinais de compra e, como se trata de um sistema seguidor de tendência, nunca sabemos quando vem aí a tal

rsacramento, apenas vejo duas alternativas: Ou limitas o número de cotadas nas quais participas, e quando está o capital todo ocupado não há mais entradas até o sistema mandar fechar (quando há dois sinais de duas cotadas simultâneos e só há espaço para uma, deves ter uma quantificação da força do sinal de entrada, e iria por aí. O então, à partida limitas o número de acções que compras de cada cotada de forma a teres sempre disponível capital para o caso excepcional de todas as cotadas que avalias te darem sinal de entrada. Ou então alguma espécie de mistura das duas opções... Não sei..

rsacramento Escreveu:o meu sistema é de inspiração trend following, pelo que qualquer estimativa é muito incerta

Percebo perfeitamente o dilema ...
E fechar parcialmente uma ou várias posições para financiarem a(s) nova(s) ?

Cumprimentos e bons negócios

JohnyRobaz Escreveu:No meu caso específico, estou a usar um sistema mecânico com 3 produtos. Cada um desses três, posso negociar 1, 2 ou 3 lotes. Ou seja, à partida, 3 lotes no máximo. E no início do sistema, o capital disponível, com alavancagens ao barulho, é suficiente para englobar o total de 9 lotes. Como estratégia de Money Management, caso o capital vá sendo perdido, o número de lotes abertos diminui. Por exemplo, se tenho um trade negativo no produto A, o próximo trade estará limitado apenas a 2 lotes, e se esse for negativo de novo, o seguinte fica limitado a 1 lote. Cada sinal de abertura de posição dada pelo sistema significa a abertura de apenas 1 lote. De forma menos brusca, caso o capital vá aumentando, o número máximo de lotes admitidos pode aumentar para 4, e assim consecutivamente. No entanto, para além de menos brusco, dependerá não apenas do comportamento do produto em si, mas de toda a carteira com os 3 produtos.

Cumpts.

no teu caso, graças a um portefólio mais reduzido consegues gerir as coisa cabalmente

voltando um pouco atrás à intervenção do thoth, é difícil dizer quais as cenas dos próximos capítulos após o sinal de entrada dado pelo sistema - ora vejam lá: é que tanto pode vir a ser na vertical como na horizontal...

Thoth Escreveu:Penso que o ideal será avaliar o potencial de valorização das novas posições e comparar com as posições abertas.
Se a oportunidade das novas forem melhores então fechar a(s) aberta(s)

o meu sistema é de inspiração trend following, pelo que qualquer estimativa é muito incerta

a altri não sai do mesmo sítio há semanas (o que aliás não impede que possa explodir de um momento para o outro)

para mim, num trade discricionário eu diria: fecha-se a altri, que me está a empatar o dinheiro, e deixa-me cá abrir uma posição na cotada XXX

num sistema mecânico quem manda fechar é o sistema, já que sou 100% disciplinado - e essa é uma pecha

No meu caso específico, estou a usar um sistema mecânico com 3 produtos. Cada um desses três, posso negociar 1, 2 ou 3 lotes. Ou seja, à partida, 3 lotes no máximo. E no início do sistema, o capital disponível, com alavancagens ao barulho, é suficiente para englobar o total de 9 lotes. Como estratégia de Money Management, caso o capital vá sendo perdido, o número de lotes abertos diminui. Por exemplo, se tenho um trade negativo no produto A, o próximo trade estará limitado apenas a 2 lotes, e se esse for negativo de novo, o seguinte fica limitado a 1 lote. Cada sinal de abertura de posição dada pelo sistema significa a abertura de apenas 1 lote. De forma menos brusca, caso o capital vá aumentando, o número máximo de lotes admitidos pode aumentar para 4, e assim consecutivamente. No entanto, para além de menos brusco, dependerá não apenas do comportamento do produto em si, mas de toda a carteira com os 3 produtos.

Cumpts.

Ser sistema mecânico ou manual pouco importa para a questão que é pertinente.
Já muitos devem ter passado pela situação de não ter dinheiro disponível para novas posições.

Das poucas vezes que me aconteceu já optei por soluções diferentes.

1 - não fiz nada e não abri posições novas;
2 - fechei posições que não saíam da cepa torta. Posições que ao fim de um determinado tempo variaram pouco;

Penso que o ideal será avaliar o potencial de valorização das novas posições e comparar com as posições abertas.
Se a oportunidade das novas forem melhores então fechar a(s) aberta(s).

Cumprimentos e bons negócios