Re: Estrategias Long-Short Parte IV- Arbitragens - Video
Enviado: 15/11/2016 23:41Ola vagaroso 
Depende vagariso, para poderes entrar na operação necessitaras de muita alavancagem como indiquei no video (pois na pratica estamos a falar do mesmo activo logo a correlação teria que ser 1)
A correlação é um indicador de entrada e saída pois matematicamente a correlação historica é 1 pois estamos a falar do "mesmo" activo.
A correlação serve para sabermos quando um dos activos se afastou demasiado, e quando reverte para a correlação longa que devemos entrar na operação e sairemos quando a correlação curta chegar a correlação longa.
Uma das coisas que indiquei é que este tipo de arbitragens não necessita operar todos os dias mas nas alturas em que a "relação" se tiver distanciado muito.
NOTA : relação é diferente de spread, pois relação de A e B = a/b e spread de A e B = A-B
Na pratica esta operação teremos que ter em conta 3 fatores:
A distancia da relação (Activo "A" a dividir pelo activo "B") - isto é o que dá dinheiro - ou seja quando se distanciar muito e for monetariamente exploravel (pois muitas vezes so o custo da corretagem e slipagem impede que este tipo de operações seja rentavel)
Distancia da correlação curta - isto é que faz iniciar e finalizar a operação.
Não sei se consegui explicar Vagaroso, caso tenhas alguma duvida apita que eu explico
-----------------------------
Outra coisa interessante que frisei é que este tipo de operações de arbitragem estao a fugir para o Forex onde podemos construir sinteticos de moedas e devido a saida de noticias temos mais desfasamento de relações e devido a liquidez deste mercado é mais executavel e rentavel.
NO entanto muito do software que ha no mercado usam spreads e nao relações o que matematicamente esta errado.
Descarrega os primeiros capitulos do livro que explico mais ou menos (de uma forma nao muito extenção) como se processa os sinteticos no forex
Depende vagariso, para poderes entrar na operação necessitaras de muita alavancagem como indiquei no video (pois na pratica estamos a falar do mesmo activo logo a correlação teria que ser 1)
A correlação é um indicador de entrada e saída pois matematicamente a correlação historica é 1 pois estamos a falar do "mesmo" activo.
A correlação serve para sabermos quando um dos activos se afastou demasiado, e quando reverte para a correlação longa que devemos entrar na operação e sairemos quando a correlação curta chegar a correlação longa.
Uma das coisas que indiquei é que este tipo de arbitragens não necessita operar todos os dias mas nas alturas em que a "relação" se tiver distanciado muito.
NOTA : relação é diferente de spread, pois relação de A e B = a/b e spread de A e B = A-B
Na pratica esta operação teremos que ter em conta 3 fatores:
A distancia da relação (Activo "A" a dividir pelo activo "B") - isto é o que dá dinheiro - ou seja quando se distanciar muito e for monetariamente exploravel (pois muitas vezes so o custo da corretagem e slipagem impede que este tipo de operações seja rentavel)
Distancia da correlação curta - isto é que faz iniciar e finalizar a operação.
Não sei se consegui explicar Vagaroso, caso tenhas alguma duvida apita que eu explico
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Outra coisa interessante que frisei é que este tipo de operações de arbitragem estao a fugir para o Forex onde podemos construir sinteticos de moedas e devido a saida de noticias temos mais desfasamento de relações e devido a liquidez deste mercado é mais executavel e rentavel.
NO entanto muito do software que ha no mercado usam spreads e nao relações o que matematicamente esta errado.
Descarrega os primeiros capitulos do livro que explico mais ou menos (de uma forma nao muito extenção) como se processa os sinteticos no forex