JohnyRobaz Escreveu:Caros Cem pt e bogos, e outros a quem o tema interesse,
Ando numa batalha de desenvolvimento da minha maquineta e deparo-me sempre com o problema das lateralizações, ou seja, os indicadores que desenvolvo devolvem sempre muito melhores resultados quando o preço está em tendência definida (mesmo que mude bruscamente) do que em períodos de longas lateralizações. Assim, pergunto-vos apenas a vossa breve opinião com base na vossa experiência nesta matéria: será possível desenvolver um indicador que responda bem nas duas situações de mercado? Ou opta-se por uma e deixa-se a gestão de carteira levar a uma redução das perdas na situação oposta à ideal para o indicador?
É que sinceramente parece-me que teoricamente o que na definição de um indicador de tendência o faz responder bem em fases tendenciais é exactamente o que o faz responder mal em lateralizações, o que torna difícil conjugar as duas situações num só indicador de ordens para compras e vendas.
Poderia ter-se dois indicadores, um para cada situação, e usar um ou outro com base em indicadores de força de tendência? O problema que vejo aqui é a subjectividade na definição de um valor desse indicador de força a partir do qual se considera o movimento tendencial ou lateral.
Eu bem sei que não há indicadores perfeitos, nem há anulação do risco com nenhum sistema, mas gostava de saber o que pensam sobre este problema e se o aceitam como problema inevitável ou se encontraram alguma forma de o minorar/eliminar.
Abraço!
Bom dia
Caro amigo jonhy..
Quem melhor que o amigo Cem, para dar o lamiré sobre os sistemas de trading.
Estive a ler já todo o tópico, e penso que ele esclarece do muito com que se tem deparado ao longo do caminho percorrido ao longo dos últimos anos, ou décadas, pois o Cem não anda aqui há dois dias e já com certeza passou por todas as fases do mercado, das agressivas e bem agressivas, até aquelas que nos moem devagar a conta...
Pela parte que me toca e concordando 100% com o ditado popular que o Cem aqui colocou, o qual se encaixa como uma luva no meu caso, penso que para ti e para aquilo que acima descreves, tenho um ditado também bom para ti Jonhy, pois estás a sentir aquilo que eu próprio senti também no passado, antes de encontrar a tal zona de conforto...."Sol na eira e chuva no nabal".
O grande problema de um trader em sistemas é de facto adequar uma forma de estar no mercado, aquilo que o mercado é na sua essência, ou seja, movimento do preço. E esse movimento assume movimentos de tendência, ou movimentos de oscilação. Para quem testa séries longas, como aconteceu no meu caso, o grande busílis da questão foi encontrar aquilo que me faz sentir "feliz", como participante no mercado.
O meu grande dilema, foi encontrar de facto o indicador que me desse uma resposta fiável e fidedigna, aquilo que eu estava disposto a fazer no mercado.
Tendencial, aquela forma estável, concreta e definida, que nos poderá dar um excelente resultado, quando muito bem identificada... Um sistema de forma "tranquila", um sincero e concreto amigo de buy & hold. E identificar quando sair e sua inversão?
Por vezes de difícil resposta esta questão, pois o bom é inimigo do óptimo e chegar à optimização da saída de forma a melhorar o resultado, não é de todo fácil.
Oscilatório, esse modo bem mais agressivo, muitas vezes assumindo formas lateralizantes e que são muito difíceis de negociar.
Mas qual dos dois escolher, ou qual dos dois se adequa mais a um perfil de investir?
Não consigo responder a esta questão. Aliás talvez pela falta de conhecimento profundo sobre estas matérias, tenha grande dificuldade em perceber determinados conceitos e mecanismos que compõem ambas as formas de se estar.
A minha humilde opinião, de um mero curioso dos mercados, é que, o meu caso pessoal, independentemente do sistema ser oscilatório ou tendencial, o que conta para que eu faça um determinado estilo de trading é a fixação da variável tempo na equação. Muitos poder-me-ão dizer, que isso é a verdade de la palisse, mas eu pergunto sempre....Mas quando se monta um sistema estarão de facto os seus criadores a olhar para a variável tempo com "olhos de ver"?
No meu caso, chamo-lhe uma espécie de Estocástico, uma especie de Macad, uma espécie de RSI, etc....
O importante aqui é chegar a um indicador pessoal, que nos faz sentir...CONFIANÇA. Não é fácil pois pelo caminho existem várias provações.... existem diversas dúvidas, resistências, resiliência, etc, etc...
O problema Jonhy, não é chegar ao indicador e ver o que ele é capaz de fazer. O problema está em dar o salto para o patamar seguinte, que já defini n-vezes no tópico do Chaos. O problema e mental, o problema é o salto da aceitação de um determinado erro e naturalmente o ser humano não procura entrar no erro, mas sim, querer que ele não exista. Impossível, logo a forma de dar o salto é aceitar conviver com ele.
Por isso referi em cima, ser impossível ter sol na eira e chuva no nabal.
E no dia em que tiveres aceitado que no teu sistema as DrawDowns fazem parte integrante do mesmo, que são normais aos olhos de uma longa e histórica sequência de dados, porque já as viste, já assististe estatística e matematicamente, estás preparado para a fase seguinte.......cumprir o indicador.
E cumprir o indicador é respeitar o indicador, sem derivas, sem estados de alma, sem intervenção pessoal.
Aí consegues chegar ao patamar final....a eliminação do medo do trade. A plenitude da tranquilidade de realizar o negócio, sejam os seus resultados finais bons ou maus.
Mas voltando à vaca fria.....tendencial ou oscilatório?
Creio que o Cem, dá várias respostas por este tópico fora. E dá também uns grandes lamirés, sobre outro tema importante...alavancagens.
Na minha forma de ver, a alavancagem é importante para a fase posterior ao saber aquilo que se pretende.
Eu testei o SPX, sem alavancagem rigorosamente nenhuma. Foquei-me em cada ponto do preço. 1 ponto = 1 dolar.
Ao longo do processo, tentei minorar e eliminar perdas, ajustando a variável tempo, ou melhor, as variáveis tempo, até chegar a um sinal, que me permitisse aceitar que as perdas são de facto inevitáveis acontecerem em determinadas fases. E sei eu definir em concreto o quando do aparecimento dessas fases?
O mercado é uma incerteza constante, traduzido pelo seu expoente máximo que é o preço. O sentimento faz mover o preço. Cada investidor é um caso a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Um trade nunca é igual a outro. E perceber estas circunstâncias é uma forma de nos podermos ambientar ao próprio mercado.
O mercado somos nós e as suas circunstâncias
Bem, mas não me quero alongar muito mais....
O teu problema Jonhy, como a maior parte dos trades é querer de facto encontrar o otimo. Amigo, não existe.
Até onde aceitar a perda é a forma natural de se estar no mercado.
O ganho será sempre indeterminado, tendo a consciência plena que a perda nos poderá facilmente levar a uma falência.
Como contrariar esse facto?
Fazer com que o sistema que montamos nos dê respostas À probabilidade de isso não acontecer.
Ter um capital inicial adequado À matéria, e caso se parta para a vertente alavancagem, ser a mesma condizente com o capital detido à partida e a cada momento ter que o ajustar a períodos de perda.
Repara que no meu caso, o capital está bem definido, tal como a alavancagem.
As perdas a assumir são totais, e os ganhos a obter são de todo incertos.
Se me perguntas se estou na disposição de sacrificar uma conta, respondo-te claramente....Não gosto muito da ideia, mas terei sempre que conviver com a sua possibilidade.
Se já aconteceu alguma vez em trade de sistemas? Nunca.
Se já me aconteceu na forma aleatória de estar? Sim. E doeu.
Mas Jonhny......tens matéria suficiente para avançar. Não te prendas a pormenores que não te deixam avançar.
O problema está como disse em encontrar o óptimo.
Não penses que lá por esta com o meu sistema montado, em modo rígido para 2016, não ando a tentar "melhorar" alguns pormenores. Não deixo é que isso me afete o trade que estabeleci. É irracional? Não consigo responder, porque não conheço o que virá no futuro. Tenho regras definidas e cumpro-as.
Para 2017 virá se calhar outro com ajustamentos. Mas vai ser melhor que o Chaos 2016, ou 2015 ?
A vida é para ser vivida e o amanhã é sempre outro dia.
Cumprimentos e boa sorte, é o que te posso desejar.
E apesar das nossas discordâncias em outras matérias da sociedade, fico sempre contente em saber, que existe sempre alguém que se interessa por este tipo de matérias.
Ao fim ao cabo, é no mercado que se experimentam as mais maravilhosas sensações de liberdade, para o bem e para o mal
Cumprimentos
Enviado: 16/11/2016 23:57
).
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