A formula que destruiu wall street - video
Enviado: 20/9/2016 11:09Hoje vamos falar de um tema interessante, trazido a tona por interveniente de um fórum que frequento (Diogo Ribeiro o qual agradeço encarecidamente por ter trazido este tema à tona).
Este tema é sem duvida interessante pois indica que o ser humano não aprende com os erros do passado e tenta de certa forma modelizar o que é impossível modelizar : o comportamento humano.
Na crise do subprime toda a gente falou sobre os activos tóxicos, nomeadamente nos CDO e CDS, explicaram como eram constituídos mas faltava um pormenor super interessante que pouca gente falou:
Como eram calculados essas tranches de obrigações?
Hoje o vídeo mostra quem inventou a modelização das tranches dos CDO e respectiva valoração de risco usando a formula matemática "inventada" pelo Sr.º David X. LI - Copula Gaussiana.
Neste vídeo alem de explicarmos o que são os CDO e CDS, iremos explicar o funcionamento da formula e mostrar os seus grandes erro de concepção:
Determinação do risco isolado de um activo indo a dados passados - o passado nem sempre se repete!
Determinação correlação entre os activos- a correlação/descorrelação é variavel e não finita!
Para quem sabe nos momentos da pânico as correlações dos activos ficam próximos da correlação máxima (1) o que faz que se uma tranche for a vida as restantes também vão!
Iremos mostrar além das formulas, folhas em excel onde voces podem descarregar onde calcular os vossos próprios "CDO" de activos e fazer algumas experiências interessantes
Este tema é sem duvida interessante pois indica que o ser humano não aprende com os erros do passado e tenta de certa forma modelizar o que é impossível modelizar : o comportamento humano.
Na crise do subprime toda a gente falou sobre os activos tóxicos, nomeadamente nos CDO e CDS, explicaram como eram constituídos mas faltava um pormenor super interessante que pouca gente falou:
Como eram calculados essas tranches de obrigações?
Hoje o vídeo mostra quem inventou a modelização das tranches dos CDO e respectiva valoração de risco usando a formula matemática "inventada" pelo Sr.º David X. LI - Copula Gaussiana.
Neste vídeo alem de explicarmos o que são os CDO e CDS, iremos explicar o funcionamento da formula e mostrar os seus grandes erro de concepção:
Determinação do risco isolado de um activo indo a dados passados - o passado nem sempre se repete!
Determinação correlação entre os activos- a correlação/descorrelação é variavel e não finita!
Para quem sabe nos momentos da pânico as correlações dos activos ficam próximos da correlação máxima (1) o que faz que se uma tranche for a vida as restantes também vão!
Iremos mostrar além das formulas, folhas em excel onde voces podem descarregar onde calcular os vossos próprios "CDO" de activos e fazer algumas experiências interessantes