CALDEIRÃO DE BOLSA

So o vou colocar amanha a noite ou sabado

esse segundo vídeo sai ou não?

é preciso uma cunha ? eheheheh

Como vou explicar o meu ponto de vista (não expliquei bem )

Ao analisares estatisticamente o passado dos resultados na pratica se fotografares cada curva de estatística (numa primeira base irá dar uma curva gaussiana) mas ao juntares Trade após Trade a curva ficará mais como levy( ou cauda longa) mas muitas vezes fica disforme como se foss uma mistura gaussiana (na pratica e como estivesses a ver duas bossas de um dromedário) ou seja quando se analisa tácticas direcionais e adirecionais ( vamos excluir tácticas de arbitragem que essas comportam se mais como gaussianas) na pratica não estás a ver a probabilidade de acerto das operações mas estás a ver a qualidade que tens de analisar e escolher corretente as operações.
Ou seja na pratica as estatísticas que estas a ver não é do jogo mas do jogador.

Porque estas estatísticas são diferentes de um casino, porque os jogos casino tem interações e elementos finitos e no mercado as interações são infinitas e os elementos são infinitos.

Mas a parte boa é que consegues construir com base nas tuas estatísticas sistemas de gestão que te impedem de cometer erros grassos ou graves.

Nos próximos vídeos iria falar de long Shorts em sistemas cointegrados (onde aqui pode-se utilizar as probabilidades) e depois long Shorts de volatilidade (mas este tema é tão longo e complexo que é preciso explicar como se constrói sintéticos de ativos

danieljpires Escreveu:Mas so podes utilizar a lei dos grandes números se tiveres uma esperança positiva em cada operação é isso é quase impossível de calcular.
O que eu utilizo é uma gestão de posições e capital férrea ou seja para mim o mais importante não é ganhar mas sim não perder muito pois se consigo manter m vivo e conseguir gerir bem as posições então a longo prazo tenho uma curva positiva
Na pratica digo para mim o mercado é aleatório vou tentar apostar numa direcção que me parece correcta e depois gerir a posição para nunca ter um drawdown que me tire para sempre do mercado


Também tenho uma gestão férrea para quando tenho múltiplas operações em aberto pois como digo eu não sei o futuro é mais vale ser comedido que levar um grande estouro

Mas so podes utilizar a lei dos grandes números se tiveres uma esperança positiva em cada operação é isso é quase impossível de calcular.

Nop

Em matemática posso ter até mais trades negativos, desde que o valor dos positivos cubra o valor dos negativos.
Eu para obter isso trabalho com a teoria das probabilidades como já referi e dentro dela com a expectância das variáveis aleatórias dos preços https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado .
Mas , não estou aqui para argumentar o meu método de trading, mas sim para aproveitar esta oportunidade que estás a dar de conhecer o teu e provavelmente de aprender algo contigo de modo a melhorar o meu sistema

Venha de lá o 2º video que espero ser de tão alta qualidade como o 1º Mais uma vez Parabéns bem merecidos

Mas so podes utilizar a lei dos grandes números se tiveres uma esperança positiva em cada operação é isso é quase impossível de calcular.
O que eu utilizo é uma gestão de posições e capital férrea ou seja para mim o mais importante não é ganhar mas sim não perder muito pois se consigo manter m vivo e conseguir gerir bem as posições então a longo prazo tenho uma curva positiva
Na pratica digo para mim o mercado é aleatório vou tentar apostar numa direcção que me parece correcta e depois gerir a posição para nunca ter um drawdown que me tire para sempre do mercado


Também tenho uma gestão férrea para quando tenho múltiplas operações em aberto pois como digo eu não sei o futuro é mais vale ser comedido que levar um grande estouro

danieljpires Escreveu:Um dos grandes problemas deste metodo é que as entradas e saidas sao manuais ou seja a relação nunca ira ser perfeita e a saida tb não Por isso não podemos duvidar em desistir da operação quando atinge o nosso "stop monetario/tecnico"

O que eu fiz para "resolver" o problema do hedge foi determinar um stop monetario/tecnico, ou seja se a operação vier contra mim entao saio da posição.
Por isso defino a zona onde eu saio e calculo o tamanho de posição e assim se perder perco o montante que indiquei inicialmente.
Esse stop monetario/tecnico normalmente coloco numa zona de "resistencia" (embora o nome apropriado nao seja resistencia mas zona onde houve a divergência entre os títulos)


Outro problema encontrar uma relação LS em condições por isso digo que é mais confiavel quando se usa algo de fundamental para pelo menos nos sentirmos mais confortaveis com a operação


A grande vantagem deste metodo é que é descorrelacionado com operações direcionais ou seja o mercado pode subir ou descer e este tipo de operações não é muito afectado pelas volatilidades sistémicas de mercado

O que eu fiz para "resolver" o problema do hedge foi determinar um stop monetario/tecnico, ou seja se a operação vier contra mim entao saio da posição.

Eu não uso stops e abordei essa situação de outra maneira matemática, com a Teoria das Probabilidades https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_probabilidades de modo a garantir-me um retorno positivo que aumenta com o aumento do numero de trades. É a mesma Teoria que os casinos têm, em que quanto mais apostas existirem por parte dos apostadores, mais o casino ganha.

A grande vantagem deste metodo é que é descorrelacionado com operações direcionais ou seja o mercado pode subir ou descer e este tipo de operações não é muito afectado pelas volatilidades sistémicas de mercado

exacto

Parece-me que 99,9% dos traders tentam ter uma bola de cristal e adivinhar o que o preço vai fazer a seguir . Também fui um deles e desisti e vi que o meu caminho seria ter uma abordagem diferente da de adivinho perante o mercado.
E esta vertente de adivinhação está tão arreigada, que os bancos se aproveitaram e vendem milhares de produtos deste tipo. Se nenhum dos produtos do cabaz não estiver abaixo de paga X %, se estiver acima paga Y% etc etc. e a malta compra e fica de dedos cruzados, vai a Fátima meter uma velinha, a ver se na tal data acertaram no euromilhões do produto e ele sempre paga alguma coisita ou leva um corte no capital.

É difícil ganhar nos mercados , mas fácil ganhar dinheiro às pessoas, acenando com promessas, seja vendendo produtos, sistemas, sinais, opiniões ou pelos pseudo-iluminados livros.
Talvez ainda me venha a dedicar a vender bolas de cristal se a luz se apagar é vender ahahahah é um método tão bom como os milhares que por aí proliferam ahahahah

Um dos grandes problemas deste metodo é que as entradas e saidas sao manuais ou seja a relação nunca ira ser perfeita e a saida tb não Por isso não podemos duvidar em desistir da operação quando atinge o nosso "stop monetario/tecnico"

O que eu fiz para "resolver" o problema do hedge foi determinar um stop monetario/tecnico, ou seja se a operação vier contra mim entao saio da posição.
Por isso defino a zona onde eu saio e calculo o tamanho de posição e assim se perder perco o montante que indiquei inicialmente.
Esse stop monetario/tecnico normalmente coloco numa zona de "resistencia" (embora o nome apropriado nao seja resistencia mas zona onde houve a divergência entre os títulos)


Outro problema encontrar uma relação LS em condições por isso digo que é mais confiavel quando se usa algo de fundamental para pelo menos nos sentirmos mais confortaveis com a operação


A grande vantagem deste metodo é que é descorrelacionado com operações direcionais ou seja o mercado pode subir ou descer e este tipo de operações não é muito afectado pelas volatilidades sistémicas de mercado

É o sistema de trading que utilizo, depois de andar anos a tentar "adivinhar" o futuro que o preço iria fazer. É uma maneira diferente de encarar o mercado, mas também não é assim tão fácil como o Daniel J Pires faz parecer e há risco de perda de capital, pois não são hedges perfeitos.

De qualquer modo, os meus parabéns ao Daniel J Pires, o vídeo está muito bom e fico ansioso pelo 2º vídeo

Hoje vamos falar de tacticas "Market Neutral", mais precisamente de tácticas Long-Short

Este tipo de tacticas permite proteger as nossas carteiras de eventos sistémicos, ou seja não sao muito influenciados por correcções de mercados pois o que estamos a analisar é a "força" ou "qualidade" de um titulo frente a outro.

Iremos ensinar nesta primeira parte como se analisam e escolhem títulos que tenham as seguintes características tecnicas:


Titulos do mesmo sector
Titulos correlacionados
Titulos não cointegrados

Iremos explicar o porque neste tipo de escolhas o risco ganho terá que ser determinado aritmeticamente e não de uma forma probabilistica.


Iremos montar uma posição teorica para mostrar como se calcula o capital necessario na operação de forma a quando desistirmos da operação (neste tipo de operações as entradas e saidas são manuais) não perdermos mais que o estipulado pelo nosso sistema de risco.

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