CALDEIRÃO DE BOLSA

Ocioso Escreveu:Eles andam por aí… (sistemas automáticos)

A pergunta é se amanha o movimento continua a aproveitar o momentum?

Eles andam por aí… (sistemas automáticos)

O Alquimista Escreveu:

Cem pt Escreveu:Amigo Green:

Não entendi essa dificuldade de aproveitar tendências no Petróleo, creio que tudo se resumirá a uma questão de afinação do sistema.

Indo buscar o método de negociação que uso, também ele tendencial, as 2 últimas trades foram até bastante positivas, repara:

- No gráfico semanal o último sinal foi disparado em 10/10/2014 e foi de venda, na altura em que o Petróleo cotava a 85.20, mantendo-se sempre com essa posição até hoje. Isto significa que a partir da data do sinal o sistema só autoriza tomar posições curtas ou “shortadas” quando as mesmas ocorrerem no gráfico diário.

- Passando ao gráfico diário pode-se detetar que as posições curtas foram assumidas em duas situações diferentes.

A primeira trade ocorreu entre 13 de outubro (primeiro dia que se seguiu a ao sinal de 10 de outubro no semanal) até 27/03/2015 com venda a 85.20 e compra a 51.01, ou seja, como cada contrato de mini-futuros representa o valor do barril em dólares multiplicado por 500, este negócio gerou um lucro de: (85.20 – 51.01) x 500 = +17095 dólares por cada contrato de futuros.

A segunda trade ainda está aberta, foi assumida uma posição curta em 6/07/2015 na abertura aos 56.42, pelo que até ao presente o lucro por contrato representa o valor de: (56.42 – 41.71) x 500 = +7355 dólares por contrato.

Já agora recordo que a corretora permite que se assuma o negócio de um contrato de Petróleo em mini-futuros através de um valor margem de apenas 2760 dólares.

Isto significa que com apenas 2760 dólares, no limite, poderias ter ganho em pouco mais de um ano 17095 + 7355 = 24450 dólares apenas nos mini-futuros do Petróleo e com um único contrato em risco. Pelo que se pode concluir que os ganhos com um sistema tendencial minimamente afinado são, ao contrário do que dizes, bastante satisfatórios.

Bons negócios.

Olá Cem

Corroboro a tua opinião segundo a qual os ganhos com um sistema tendencial minimamente afinado são bastante satisfatórios. Na verdade, um simples sistema de trading que use no gráfico semanal o cruzamento das mm 20 e 200 teria entrado curto no crude e na prata e ainda assim estaria. Se olharmos para um gráfico diário do crude, a conclusão seria a mesma, aqui com a vantagem de a entrada vendedora coincidir com a quebra de uma lta (mais uma coisa a favor do negócio). A apple num gráfico semanal é outro exemplo da bondade da técnica do cruzamento 20 x 200, mas neste caso para comprar. Compra essa que, curiosamente, ainda estaria na carteira.

Abraço

Mais alguns exemplos: eurusd (note-se que neste há um novo e recente sinal), natgas, ouro e bcp.

I had created some magical ratio formula, applied it to data, and found a huge statistical edge–or so I thought–with how often the levels were engaged. Now, I hope some of my readers are nodding their heads and smiling at my naiveté; I was about to have a life changing experience. I had a magic ratio system. It produced good stats on market data. I had random walk price data that I had generated. I had the idea to apply my magical ratio formula to a test on the random price data, and I was amazed: My magical ratio formula was so good that it also worked on random price data! This, certainly, is what Elliott was talking about with those ratios that are the foundations of the Universe. Not only was I going to make a lot of money, but I was probably looking at part of the blueprint of Creation, reading the mind of God… blah, blah, blah. It was a heady time, and I remember going to bed thinking that I had pretty much solved all the problems at once. Well, I had my epiphany later that night when I realized that seeing the same results on random data as real market data meant that my tool was not finding a pattern in the market. I had, in fact, accomplished the exact opposite of what I thought a had proven. What I had just stumbled into was the concept of significance testing–looking at a statistical test against a random baseline. It’s pretty common to see technical patterns in books or on blogs with a comment like “It could be chance, or…” The authors, unintentionally, are making an important point: we are so easily deceived by patterns; humans have exceedingly poor intuition about randomness. Yes, any chart example, no matter how perfect, could be random–we should require a lot of convincing evidence to think something is not random. So, armed with this knowledge, I had some work to do and I had to start by educating myself in the discipline of inferential statistics. I started re-reading much of the TA literature, and now I was getting concerned. On my first pass through, I wanted to believe, but now I was reading critically and I saw something very different.
http://adamhgrimes.com/blog/dark-side-t ... -analysis/

Cem pt Escreveu:Amigo Green:

Não entendi essa dificuldade de aproveitar tendências no Petróleo, creio que tudo se resumirá a uma questão de afinação do sistema.

Indo buscar o método de negociação que uso, também ele tendencial, as 2 últimas trades foram até bastante positivas, repara:

- No gráfico semanal o último sinal foi disparado em 10/10/2014 e foi de venda, na altura em que o Petróleo cotava a 85.20, mantendo-se sempre com essa posição até hoje. Isto significa que a partir da data do sinal o sistema só autoriza tomar posições curtas ou “shortadas” quando as mesmas ocorrerem no gráfico diário.

- Passando ao gráfico diário pode-se detetar que as posições curtas foram assumidas em duas situações diferentes.

A primeira trade ocorreu entre 13 de outubro (primeiro dia que se seguiu a ao sinal de 10 de outubro no semanal) até 27/03/2015 com venda a 85.20 e compra a 51.01, ou seja, como cada contrato de mini-futuros representa o valor do barril em dólares multiplicado por 500, este negócio gerou um lucro de: (85.20 – 51.01) x 500 = +17095 dólares por cada contrato de futuros.

A segunda trade ainda está aberta, foi assumida uma posição curta em 6/07/2015 na abertura aos 56.42, pelo que até ao presente o lucro por contrato representa o valor de: (56.42 – 41.71) x 500 = +7355 dólares por contrato.

Já agora recordo que a corretora permite que se assuma o negócio de um contrato de Petróleo em mini-futuros através de um valor margem de apenas 2760 dólares.

Isto significa que com apenas 2760 dólares, no limite, poderias ter ganho em pouco mais de um ano 17095 + 7355 = 24450 dólares apenas nos mini-futuros do Petróleo e com um único contrato em risco. Pelo que se pode concluir que os ganhos com um sistema tendencial minimamente afinado são, ao contrário do que dizes, bastante satisfatórios.

Bons negócios.

Olá Cem

Corroboro a tua opinião segundo a qual os ganhos com um sistema tendencial minimamente afinado são bastante satisfatórios. Na verdade, um simples sistema de trading que use no gráfico semanal o cruzamento das mm 20 e 200 teria entrado curto no crude e na prata e ainda assim estaria. Se olharmos para um gráfico diário do crude, a conclusão seria a mesma, aqui com a vantagem de a entrada vendedora coincidir com a quebra de uma lta (mais uma coisa a favor do negócio). A apple num gráfico semanal é outro exemplo da bondade da técnica do cruzamento 20 x 200, mas neste caso para comprar. Compra essa que, curiosamente, ainda estaria na carteira.

Abraço

nunca dei pela actividade do HTF

Tal como pensara, a grande fatia do bolo dos lucros, até agora, com o sistema do Cem vem de um trade aberto no ano passado, quando o mercado estava fortemente tendencial. Parabéns Cem pelo sistema e obrigado pela partilha.

Deixo uma questão para "matutarem" nesta tarde de domingo:
Facilmente se concordará que o volume movimentado no mercado por sistemas automáticos actualmente é bem superior ao de há 10 anos atrás e que nos 10 anos seguintes será ainda maior ("Rise of the Machines"). Ou seja, o comportamento do mercado tenderá a ser cada vez mais influenciado por modelos e apenas os algoritmos rentáveis sobrevirão. Os modelos do futuro serão testados no "rasto" deixado pelos do passado, logo, o código dos primeiros será algo semelhante ao dos segundos, ou não passarão nos testes. Com o incremento da influência dos sistemas automáticos no mercado e com cada vez mais modelos semelhantes, o que acontecerá aos resultados obtidos com esses modelos no futuro?

EuroSexy Escreveu:Estou convicto que o modelo de Mandelbrot pode abrir portas a novas investigações no ramo da compreensão do mercado por forma a chegar-se próximo da perfeição.

Para mim a perfeição seria, em activos muito líquidos poder uma forma de negociação que permitisse uma rendibilidade anual de 40 a 50% ao ano. Essa seria a perfeição como média.

Se Warren Buffett diz que a primeira regra fundamental é não perder dinheiro no mercado. Então toda esta panóplia de teorias de risco baseadas em gráficos nos permite perder dinheiro ao ser stopados. Mesmo a maneira de actuar do Cem sem Stops, tem que haver sempre um ponto onde ele feche a posição a perder. Um limite máximo de risco.

Qualquer pessoa do mundo que tente negociar só petróleo com um modelo tendencial perde. E perde pelo simples facto de que apenas 1/4 dos movimentos são tendenciais Todo resto os movimentos no petróleo são erráticos, confusos, oscilatórios, baralhados, enganadores e mentirosos. Não há qualquer tipo de gestão de risco que lhes valha!


Estou a trabalhar ardentemente para mudar toda esta visão de olharmos para o mercado.

Amigo Green:

Não entendi essa dificuldade de aproveitar tendências no Petróleo, creio que tudo se resumirá a uma questão de afinação do sistema.

Indo buscar o método de negociação que uso, também ele tendencial, as 2 últimas trades foram até bastante positivas, repara:

- No gráfico semanal o último sinal foi disparado em 10/10/2014 e foi de venda, na altura em que o Petróleo cotava a 85.20, mantendo-se sempre com essa posição até hoje. Isto significa que a partir da data do sinal o sistema só autoriza tomar posições curtas ou “shortadas” quando as mesmas ocorrerem no gráfico diário.

- Passando ao gráfico diário pode-se detetar que as posições curtas foram assumidas em duas situações diferentes.

A primeira trade ocorreu entre 13 de outubro (primeiro dia que se seguiu a ao sinal de 10 de outubro no semanal) até 27/03/2015 com venda a 85.20 e compra a 51.01, ou seja, como cada contrato de mini-futuros representa o valor do barril em dólares multiplicado por 500, este negócio gerou um lucro de: (85.20 – 51.01) x 500 = +17095 dólares por cada contrato de futuros.

A segunda trade ainda está aberta, foi assumida uma posição curta em 6/07/2015 na abertura aos 56.42, pelo que até ao presente o lucro por contrato representa o valor de: (56.42 – 41.71) x 500 = +7355 dólares por contrato.

Já agora recordo que a corretora permite que se assuma o negócio de um contrato de Petróleo em mini-futuros através de um valor margem de apenas 2760 dólares.

Isto significa que com apenas 2760 dólares, no limite, poderias ter ganho em pouco mais de um ano 17095 + 7355 = 24450 dólares apenas nos mini-futuros do Petróleo e com um único contrato em risco. Pelo que se pode concluir que os ganhos com um sistema tendencial minimamente afinado são, ao contrário do que dizes, bastante satisfatórios.

Bons negócios.

luis_tavares Escreveu:Vou dar a opinião de quem apenas usa sistemas automáticos de trading. Alquem que nem olha para a abertura ou fecho e só sabe que algo aconteceu porque o telemóvel vibra.

Houve um momento em que percebi que havia sistemas automáticos de transacções, e achei logo que era o que eu queria. Porquê? Porque já tinha passado por diversas fases no trading "á mão", já tinha lido tudo o que podia ter lido, mas o factor psicológico continuava a ser determinante. Ou seja, não era tão auto-desciplinado como deveria ser, e as emoções acabavam por ter forte impacto nos resultados.

Eu não sou informático, mas com a ajuda de dois consegui colocar um expert a funcionar. Não era perfeito mas era um começo. Tinha trailing stops e stop-losses e entradas básicas, daquelas que vêm em qualquer livro de análise técnica. Não tinha saidas sofisticadas. Acabava por sair sempre pelo SL. Umas vezes vezes a ganhar outras a perder, mas com os ganhos a serem superiores ás perdas.

Isto testando num histórico de 2 anos, Quando alarguei os testes para o 3º ano tive o primeiro choque. Num mês de transacção perdia tudo! Aqui começou a luta diária, sempre que algo corria mal eu tentava anular aquela situação para que não se repetisse, ao mesmo tempo que criava novas entradas. Consegui anular as perdas no 3º ano.

Depois li algures que o sistema para ser robusto tem que ser testado em 5 anos. Voltei a testar tudo. Mais um choque! No 2ª ano voltava a perder tudo num mês. Voltei ao código, desta vez prestando muita atenção ás saídas. Consegui reverter a situação mas não completamente, nesse ano ainda tenho uma perda total de 10%. Mas como ganho nos restantes 4 anos, não me preocupa essa perda. Sempre que a tentei melhorar acabava por reduzir os lucros nos outros anos.

Todas estas entradas e saídas acabam por ser a minha estratégia, testada sobre histórico durante meses até a considerar robusta para estar em produção, sem que tenha que sequer olhar para ela.

Testem as vossas ideias em histórico. Vão ver que uma boa entrada num ano dá prejuizo noutro. É a soma de todas as diversos tipos de entradas que vai tornar o vosso expert robusto. Não olhem para ele, não caiam na tentação de fecharem as posições manualmente.

Olhem para o gráfico. Vão perceber onde deveria ter havido uma entrada e uma saida, olhem para todos os indicadores possiveis e depois codifiquem isso. O processo é continuo, vão sempre existir situações que não deviam ter acontecido e vão ter que analisar de novo e fazer código de novo, e vai ficar mais robusto, e vocês mais descansados.

o metaStock tem uma funcionalidade excelente (não, não tenho comissão): é a capacidade de testar um sistema completo, com código para comprar e para vender, incluindo ou não comissões de compra e venda, com o histórico que quiseres: 100 sessões, 10 meses ou anos, 10000 sessões, etc; depois produz um relatório detalhado, com todos os movimentos simulados, e uma comparação com o desempenho de uma situação de buy & hold para o período estipulado

uma outra possibilidade que o meta oferece, mas esta é muito traiçoeira, é a de se poderem optimizar/parametrizar os vários indicadores em jogo (penso que lhe chamam curve fitting)

EuroSexy Escreveu:Estou convicto que o modelo de Mandelbrot pode abrir portas a novas investigações no ramo da compreensão do mercado por forma a chegar-se próximo da perfeição.

Para mim a perfeição seria, em activos muito líquidos poder uma forma de negociação que permitisse uma rendibilidade anual de 40 a 50% ao ano. Essa seria a perfeição como média.

Se Warren Buffett diz que a primeira regra fundamental é não perder dinheiro no mercado. Então toda esta panóplia de teorias de risco baseadas em gráficos nos permite perder dinheiro ao ser stopados. Mesmo a maneira de actuar do Cem sem Stops, tem que haver sempre um ponto onde ele feche a posição a perder. Um limite máximo de risco.

Qualquer pessoa do mundo que tente negociar só petróleo com um modelo tendencial perde. E perde pelo simples facto de que apenas 1/4 dos movimentos são tendenciais Todo resto os movimentos no petróleo são erráticos, confusos, oscilatórios, baralhados, enganadores e mentirosos. Não há qualquer tipo de gestão de risco que lhes valha!


Estou a trabalhar ardentemente para mudar toda esta visão de olharmos para o mercado.

Ardentemente tipo "Cavaleiro Ardente", certo.... ...

Força valente!!!

Estou convicto que o modelo de Mandelbrot pode abrir portas a novas investigações no ramo da compreensão do mercado por forma a chegar-se próximo da perfeição.

Para mim a perfeição seria, em activos muito líquidos poder uma forma de negociação que permitisse uma rendibilidade anual de 40 a 50% ao ano. Essa seria a perfeição como média.

Se Warren Buffett diz que a primeira regra fundamental é não perder dinheiro no mercado. Então toda esta panóplia de teorias de risco baseadas em gráficos nos permite perder dinheiro ao ser stopados. Mesmo a maneira de actuar do Cem sem Stops, tem que haver sempre um ponto onde ele feche a posição a perder. Um limite máximo de risco.

Qualquer pessoa do mundo que tente negociar só petróleo com um modelo tendencial perde. E perde pelo simples facto de que apenas 1/4 dos movimentos são tendenciais Todo resto os movimentos no petróleo são erráticos, confusos, oscilatórios, baralhados, enganadores e mentirosos. Não há qualquer tipo de gestão de risco que lhes valha!


Estou a trabalhar ardentemente para mudar toda esta visão de olharmos para o mercado.

Estou convicto que o modelo de Mandelbrot pode abrir portas a novas investigações no ramo da compreensão do mercado por forma a chegar-se próximo da perfeição.

Para mim a perfeição seria, em activos muito liquidos poder uma forma de negociação que permitisse uma rendibilidade anual de 40 a 50% ao ano. Essa seria a perfeição como média.

Bogos,

Se não tiver prejuizos não tiro conclusões. São os prejuizo que te fazem olhar para o expert. Neste momento vou na 12º versão. E só cheguei aqui porque perdi com a 11ª, e com a 10ª e assim sucessivamnete, sempre que perdia aprendia. As perdas fazem parte. Desconfio muito de quem ganha sempre.

Vou dar um exemplo concreto da vantagem de testar as estratégias sobre histórico. Em Junho um amigo meu comentou comigo os ganhos que estava a ter em bolsa com um determinado tipo de entrada. OS ganhos eram bons e eu achei que já deveria ter testado aquilo alguma vez, ou então estava-me a falhar algo. Testei 2015 todo com aquela entrada. Pois aquela semana tinha sido a melhor semana para aquele tipo de entrada. Se olhasse para o ano todo era uma péssima entrada. Comentei isto com o meu amigo. Passado duas ou três semanas comentou comigo as perdas que estava a ter...

Boas,

Caro Cem mais um excelente post, pena só mesmo que não passes por cá mais vezes.

Abraço
Indian Joe

Cem pt Escreveu:
Não se esqueçam nunca que “the trend is your friend”, embora saiba também que no caso do amigo Bogos o “swing” é o coiso e tal ,continua a ser uma verdade insofismável que vale a pena ser aproveitada nos mercados, independentemente dos “sustos” que se apanham pelo caminho e, infelizmente, na maioria das vezes com falsos ricochetes e com fechos muito prematuros da tendência que ainda tem muito a percorrer.

Só que temos a mania que sabemos mais que o mercado, são cautelas a mais e isso é realmente uma chatice que faz com que a maioria nunca passe da cepa torta por acharmos que determinado movimento já deu o que tinha a dar! Nessas alturas possuir um bom sistema de trading é uma ferramenta fundamental retirada da estatística matemática comprovada, o artigo da introdução a este post demonstra-o à evidência.

Um abraço a todos sem exceção e continuação de excelentes negócios.

Caro amigo Cem

É sempre com agrado que vejo os teus comentários e também o dos outros participantes.
Mas há muito que não vinhas a estas bandas, pelo que me agrada o facto de ver-te participar neste sempre tema...quente.

O "trend is your friend", um manancial de potencialidades, mas cujo resultado não lhe consegui vislumbrar forma de me adaptar a ele.
Talvez por questões inevitáveis de time frame e de psicologia temporal ao longo dos anos. Não é fácil moldar a forma, quando estamos habituados a time-frames diferentes. E neste sistema da "traquineta", como muitos lhe chamam estão inseridos vários períodos temporais, que geram os sinais. Mas de facto é daqueles sistemas que precisa de estar a miúdo no mercado. Não sei se será isso a grande desvantagem. É com certeza no aguentar das grandes DD's.

Mas isto para dizer, que eu estou muito de acordo com aquilo que abordas, e com aqui o comentário também do Luis.
Eu fui longe nos testes para chegar até aqui. Mais de 16 anos de cotações, de refinações, de evoluções, de reviravoltas de passoa atrás, etc.
Cheguei aquilo que me mantem confortável (a parte psicológica, fundamental, essencial), em suma, a chave que nos permite a liberdade mental no trade.

Sim, a "traquineta" vive do swing (salvo seja) , a "traquineta" é um sistema de modo contrarien, a "traquineta" é a minha forma de estar no mercado. Dar-me-á a mim a razão que procuro? No final deste ano avaliarei. Continuarei com certeza a fazer aquilo que me conforta e dá pazer. E mesmo que venha a dar prejuízo, não darei o tempo por perdido. Afinal temos sempre que começar de alguma forma e nunca me arrependo de o ter feito.

Procuro o lucro, não há dúvida, mas procuro acima de tudo estabilizar a parte psicológica de forma a poder fazer trade de liberdade mental.

Luis_tavares, parabéns pelo modo como sentes o trade. Pode não ser o melhor para mim, ou para outros, mas é o teu trade, a tua forma, a tua liberdade, o teu sucesso, ou o teu insucesso.

Não podemos impor nada a ninguém nem é isso que se pretende com este tópico.
Da minha parte pretendo meramente dizer que há também mais uma de entre milhares de formas de estar no mercado.
E não tenho pretensão, nem presunção de dizer que é a melhor. É no entanto a minha forma.

Cem, uma vez mais o que posso dizer.....aparece mais vezes.

Cumprimentos

Também gostei do 'discricionário'. Entendo, entendo..., e sim fico muito bem quer continue a ter pachorra para escrever aqui ou não. Passa bem.

Raposo Tavares Escreveu:rsacramento, prezo, acima de tudo, a honestidade intelectual e desprezo a vacuidade e o proselitismo. Qualquer que seja a sua essencia e o seu propósito. Isto para dizer que a expressão necessidade imperiosa é muito forte.
É este tipo de afirmações que leva estas discussões a becos sem saída. Da mesma forma que muitos têm prejuízo por não fazerem stops losses, muitos têm prejuízos usando sistemas automáticos. E vice versa.
Para ser franco devo dizer que era isto que temia nesta discussão: o dogmatismo e o 'modismo'.
Reafirmo: não uso stop losses e tenho saldo positivo; e salvaguardo: não, não vou mostrar as minhas contas bancárias. Há um limite para as discussões...


P.S.: De qualquer forma, já me apercebi que conheces os investimentos da maior parte dos foristas (é raro que te abras em relação aos teus) e deves saber que não estou a enganar ninguém quando falo como acabei de falar.

a tua intervenção deixou-me varado: enfiaste uma carapuça que não era para ti

se insisto na necessidade de se ter um sistema, a intenção é pedagógica, como é óbvio, e partilhada felizmente por alguns

acerca do discricionário versus mecânico, fica a saber que me estou nas tintas se um é melhor do que o outro: o que interessa é que nos sintamos confortáveis com aquele que utilizamos

quanto às contas bancárias, evidentemente que o que dizes é insensato: o que se passa e que já cá ando há alguns anos e tenho-os visto aparecer e depois desaparecer, se é que me entendes

fica bem

rsacramento, prezo, acima de tudo, a honestidade intelectual e desprezo a vacuidade e o proselitismo. Qualquer que seja a sua essencia e o seu propósito. Isto para dizer que a expressão necessidade imperiosa é muito forte.
É este tipo de afirmações que leva estas discussões a becos sem saída. Da mesma forma que muitos têm prejuízo por não fazerem stops losses, muitos têm prejuízos usando sistemas automáticos. E vice versa.
Para ser franco devo dizer que era isto que temia nesta discussão: o dogmatismo e o 'modismo'.
Reafirmo: não uso stop losses e tenho saldo positivo; e salvaguardo: não, não vou mostrar as minhas contas bancárias. Há um limite para as discussões...


P.S.: De qualquer forma, já me apercebi que conheces os investimentos da maior parte dos foristas (é raro que te abras em relação aos teus) e deves saber que não estou a enganar ninguém quando falo como acabei de falar.

Vou dar a opinião de quem apenas usa sistemas automáticos de trading. Alquem que nem olha para a abertura ou fecho e só sabe que algo aconteceu porque o telemóvel vibra.

Houve um momento em que percebi que havia sistemas automáticos de transacções, e achei logo que era o que eu queria. Porquê? Porque já tinha passado por diversas fases no trading "á mão", já tinha lido tudo o que podia ter lido, mas o factor psicológico continuava a ser determinante. Ou seja, não era tão auto-desciplinado como deveria ser, e as emoções acabavam por ter forte impacto nos resultados.

Eu não sou informático, mas com a ajuda de dois consegui colocar um expert a funcionar. Não era perfeito mas era um começo. Tinha trailing stops e stop-losses e entradas básicas, daquelas que vêm em qualquer livro de análise técnica. Não tinha saidas sofisticadas. Acabava por sair sempre pelo SL. Umas vezes vezes a ganhar outras a perder, mas com os ganhos a serem superiores ás perdas.

Isto testando num histórico de 2 anos, Quando alarguei os testes para o 3º ano tive o primeiro choque. Num mês de transacção perdia tudo! Aqui começou a luta diária, sempre que algo corria mal eu tentava anular aquela situação para que não se repetisse, ao mesmo tempo que criava novas entradas. Consegui anular as perdas no 3º ano.

Depois li algures que o sistema para ser robusto tem que ser testado em 5 anos. Voltei a testar tudo. Mais um choque! No 2ª ano voltava a perder tudo num mês. Voltei ao código, desta vez prestando muita atenção ás saídas. Consegui reverter a situação mas não completamente, nesse ano ainda tenho uma perda total de 10%. Mas como ganho nos restantes 4 anos, não me preocupa essa perda. Sempre que a tentei melhorar acabava por reduzir os lucros nos outros anos.

Todas estas entradas e saídas acabam por ser a minha estratégia, testada sobre histórico durante meses até a considerar robusta para estar em produção, sem que tenha que sequer olhar para ela.

Testem as vossas ideias em histórico. Vão ver que uma boa entrada num ano dá prejuizo noutro. É a soma de todas as diversos tipos de entradas que vai tornar o vosso expert robusto. Não olhem para ele, não caiam na tentação de fecharem as posições manualmente.

Olhem para o gráfico. Vão perceber onde deveria ter havido uma entrada e uma saida, olhem para todos os indicadores possiveis e depois codifiquem isso. O processo é continuo, vão sempre existir situações que não deviam ter acontecido e vão ter que analisar de novo e fazer código de novo, e vai ficar mais robusto, e vocês mais descansados.

Cem pt Escreveu:possuir um bom sistema de trading é uma ferramenta fundamental

como diz o M Douglas, é a nossa edge, e sem ela não vamos a parte alguma

não posso concordar mais contigo, semStops: muitos dos que por aqui aparecem creio que se perdem na retracção do fibo, no sobrevendido do oscilador, no cruzamento de determinadas MMs, e, ao fim do dia, acumulam mais umas quantas perdas, e digo isto sem desprimor para ninguém, apenas quero vincar a necessidade imperiosa de se ter um sistema, qualquer, mas um sistema digno desse nome e no qual confiemos

Um debate bem interessante, há muito tempo que não passava por aqui mas este tema chamou-me a atenção, parabéns a todos pela troca de ideias que todos gostaríamos de deslindar numa conclusão sobre “qual a forma correta de negociar nos mercados”.

Cada um terá a sua abordagem própria, mediante o estilo e a disponibilidade de tempo sobre qual a forma mais adequada de nos adaptarmos ao tipo de negociação que mais se enquadra no método de trading de cada um de nós.

Dizia aí um colega que tinha um método com várias ações em “time-frames” semanais e diárias às quais alocava uma determinada percentagem do seu capital e que no final aquilo era uma chatice porque só dava cerca de 5% ao ano!

Independentemente de estarmos a falar de sistemas tendenciais ou oscilatórios não andaremos muito longe da verdade se dissermos que de facto, a muito longo prazo, será quase uma descoberta do outro mundo se um determinado ativo ao fim de 20 anos retornar uma rentabilidade superior a 10% sempre a usar um método de negociação automatizado!

Pergunta óbvia: então porque andamos a perder o nosso tempo se isso não nos conduz ao olimpo das rentabilidades estratosféricas na ordem sistemática dos 2 dígitos percentuais permanentes?!

A resposta é muito simples e entra no padrão do chamado “money management” onde apenas sistemas de trading com resultados de provas dadas podem ser aplicados nesse campo.

Curiosamente os métodos tendenciais são a resposta generalizada nos mercados essencialmente alavancados, é um facto. Contêm contudo uma curiosidade que faz com que muitos desistam ás primeiras contrariedades: o número de negócios positivos é inferior ao de trades negativas! É claro, esse contratempo é claramente compensado com a constatação de que o valor dum lucro médio é bem superior ao de um prejuízo médio, mas infelizmente apenas pouca gente tem consciência dessa conclusão que é a chave simples deste negócio, daí haver muitos “descrentes” que desistem às primeiras contrariedades.

No meu caso ultrapassei esses condicionalismos aplicando um risco convictamente maior de exposição a “drawdowns” utilizando alavancagens inversamente proporcionais à volatilidade histórica de cada matéria-prima componente da carteira nos mercados de futuros das “commodities” e Forex em sistemas do tipo “trend following” e sem uso de stops.

Trata-se de um somatório de pequenos riscos acumulados que se vão assumindo, num método baseado exclusivamente nas performances históricas do sistema de negociação. Ou seja, cada trade ou cada negócio, que lida com uma pequena percentagem do capital disponível, não é mais que um investimento individual no meio de dezenas de outros investimentos.

Tudo se passa como se estivéssemos num campo de muitas minas onde sabemos existir diamantes: a maioria das novas pequenas minas abertas são custos sem retornos onde o dinheiro se perde, mas há uma minoria onde se encontram umas belas pepitas em que basta uma ou duas boas tendências para pagar por 9 ou 10 das que se perderam lá para trás.

É aí que se fazem grandes quantidades de dinheiro, evidentemente haverá outras vias mas eu optei por esta que para mim faz todo o sentido.

Quem quiser chegar mais ou menos rapidamente a milionário esse será um dos caminhos possíveis, mas é aí também que se apanham stresses (sustos!) monumentais quando os movimentos se viram contra nós, daí que neste campo das grandes alavancagens ainda não tenha entrado no “nirvana” da “zone” que muitos traders conseguem encaixar bem.

No entanto correr riscos faz parte deste negócio, sabemos pelos testes e pela experiência de anos e anos de negociação que “big risks” significam a longo prazo “big profits” se formos disciplinados e usarmos um sistema do tipo robot: buy, sell, sell, sell, buy, sell,…comunicar as ordens à corretora e no final de cada ano o “reward” é o único sinal que nos indica que vale a pena correr riscos e passar por alguns calafrios.

É assim, há que embarcar na montanha russa dos riscos para chegar ao destino mesmo que não gostemos da experiência e de pensar que a meio do ano chegámos a perder mais de 30% ou 40% do capital que chegámos a ter num pico! Maior a alavancagem, maior o risco e maior o susto ou a capacidade de encaixe, mas também mais rapidamente chegamos ao destino que escolhemos pelo caminho mais perigoso! Se querem ir pela autoestrada num caminho suave e sem grandes riscos no área da compra e venda de ações, enfim, dá para ganhar uns cobres mas jamais chegaremos aos grandes lucros a que todos no fundo aspiramos obter, essa é a realidade.

Evidentemente que há um ponto em cada um de nós que pode ter leituras pessoais diferentes.

A partir de certa altura os lucros acumulados dão-nos já algum conforto para pensar que podemos retirar dali daquela carteira uma quantia que aos poucos e poucos não será para exponenciar unicamente nos mercados.

Aí estaremos na nossa zona de conforto do “hobby and dream trading for a living” em que cada vez mais o dinheiro ganho em quantidades cada vez maiores devido à capitalização deixa de ser o objetivo final e passa por ser apenas o caminho para outras metas de satisfação pessoal.

Por exemplo, fazer planos para a partir duma hipotética meta de 1 milhão de euros começar a retirar 10% dos lucros anuais para destinar a uma fundação particular dedicada a organizações humanitárias e de ajuda a quem não tem possibilidades, ou retirar 2% dos lucros para comprar uma bomba (automóvel, evidentemente!) ou uma vivenda de luxo a partir dos 10 milhões, etc, etc, para aí a memória não terá falta de imaginação.

Obviamente que em patamares de alcance de retornos anuais acima do meio milhão de Euros começa a fazer sentido pensar que o valor do dinheiro se vai esbatendo, não só porque a necessidade do capital médio ganho vai para além das necessidades do dia-a-dia como porque sentimos que temos na mão uma arma poderosa em que ganhar dinheiro é uma certeza a longo prazo, exponenciada de forma crescente pela capitalização gerada pelas alavancagens otimizadas do “money management”.

Nessa ótica as barbaridades de capital geridas pelo fundo do David Harding justificam plenamente o parágrafo que o amigo Sacramento escolheu para apresentar o referido artigo, nada a rebater.

Não se esqueçam nunca que “the trend is your friend”, embora saiba também que no caso do amigo Bogos o “swing” é o coiso e tal ,continua a ser uma verdade insofismável que vale a pena ser aproveitada nos mercados, independentemente dos “sustos” que se apanham pelo caminho e, infelizmente, na maioria das vezes com falsos ricochetes e com fechos muito prematuros da tendência que ainda tem muito a percorrer.

Só que temos a mania que sabemos mais que o mercado, são cautelas a mais e isso é realmente uma chatice que faz com que a maioria nunca passe da cepa torta por acharmos que determinado movimento já deu o que tinha a dar! Nessas alturas possuir um bom sistema de trading é uma ferramenta fundamental retirada da estatística matemática comprovada, o artigo da introdução a este post demonstra-o à evidência.

Um abraço a todos sem exceção e continuação de excelentes negócios.

rbrandaopereira Escreveu:Existe outra pessoa que utiliza esse nickname, num outro fórum, relacionado com detalhe automóvel. Queria saber se seria a mesma pessoa. Mas não.
Cumprimentos

Confirmo que não sou.
Cumprimentos

Limonov Escreveu:

Já o fiz e faço, estava mais rico e com menos azia. Dai a minha tentativa de melhorar.

Abraço,

Limonov

Identificaste o problema e encontraste a solução sem recorrer a qualquer robot ou expert adviser.

Vincit qui se vincit.

Abraço

Existe outra pessoa que utiliza esse nickname, num outro fórum, relacionado com detalhe automóvel. Queria saber se seria a mesma pessoa. Mas não.
Cumprimentos