CALDEIRÃO DE BOLSA

danieljpires Escreveu:Ola Alquimista.

O grafico que apresentei é exactamente o SP500 relativamente ao Russel 2000(iwm) ...a Historia esta correcta

Abraço

danieljpires Escreveu:Ola alquimista:

O grafico que vou mostrar e a relação big caps/small caps pelo que se ve que o sell off das big caps foi gigantesco em relaçaõ as small caps ( amarelo a venda massiva de dia 24).

Tacticamente nao podes ser binario do tipo tudo ou nada, quando tens uma posição grande tens que incrementar com outras estrategias de forma a que nao sejas comido na slipagem que éum dos grandes perigos de qualquer fundo.

O que queria mostrar era a combinação das duas tecnicas em conjunto stop loss+venda a descoberto de futuros e opções

danieljpires Escreveu:COMO FAZER O RESET AO PORTOFOLIO E CONTROLAR A SLIPAGEM e EXPLICAÇÂO BLAC MONDAY
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Estava a ver o video de um analista tecnico que respeito muito e gosto de ver que é o Luis Correia Tavares e este indicou que a queda de segunda deveu-se sobretudo de posições de venda de futuro e de opções de venda e não propriamente de stop loss das acções e isso foi veridico pois basta ver a relação das big caps contra as small caps e verificamos que o sell of foi maior nas Big caps que nas small o que induz que os fundos que procuram este tipo de activos por causa da sua liquides estiveram muito activos...

Ora bem isso tem uma razão de ser:

Se sabes que tens uma açcao ou um portofolio e tens la milhoes de dollars e sabes ao desfazeres e venderes esse portofolio induz um sell off importante e tens uma slipagem importante que pode desfazer um draw down entao o que fazes é uma especie de hedge...ou seja vendes o teu portofolio e fazes venda a descoberto do mesmo ou seja activas o stop loss e controlas o dano...ou seja o que vimos na segunda foi um controlo de dano dos HEDGE FUNDS...

Outra Explicação fundamentada explicativa:

Pensemos o seguinte:

Es um fundo e ves que no teu pais ou continente nos últimos anos não houve oportunidade de comprar unicamente pois o mercado andava lateral ou em bear market e vias um mercado forte e alcista como o norte americano...que farias? Apostavas as tuas fichas no mercado norte americano....para fazeres isso terias que trocar os teus YENS ou EUROS ou Libras para Dollars e isso repercutia no mercado de forex pois para comprares acções terias que trocar de moeda, mas ias fazendo isso gradualmente e o impacto no mercado de Forex não ia ser mesuravel...

Agora pensa o seguinte: o Teu stop foi actuado em varias cotadas que tinhas o teu portofolio e ainda por cima fazes venda a descoberto...o que acontece é que no final das contas quando fechas as operações teras que trocar de moeda ou seja as acções que estavam em dollars sao vendidas o que faz com que fiques com os dollars e depois tens que trocar os dollars pela tua moeda local o que acontece? Ha uma venda massiva de dollars e a compra das moedas onde os fundos tem as suas contas bancarias ou seja verificamos um pico de volatilidade no Forex contra o Dollar muito incomum:

EUR/USD - variação 3.03% - a favor do Euro
USD/JPY- - variação 5.05% - a Favor do YEN
GBP/USD- - variação 1.2% - a Favor do GBP
USD/CHF- - variação 2.67% - a Favor do CHF

Concluindo: SEGUNDA FOI O BOTAO DE PANICO DOS FUNDOS

Que acontece com as Obrigações que são o produto de referencia quando as coisas estao mal?

A rentabilidade do Euro cai e a do TNOTE sobe...estranho!!!!

Em baixo a relaçao TNOTE/BUND - a amarelo a vela do dia 24!!!

ou seja vendes o teu portofolio e fazes venda a descoberto do mesmo ou seja activas o stop loss e controlas o dano

verificamos que o sell of foi maior nas Big caps que nas small