CALDEIRÃO DE BOLSA

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Esquece. Vou dar por terminada a minha discussão neste tópico porque daytrading não é de todo a maneira de negociar com que me sinto melhor. E continuo a defender que daytrade não tem a mesma probabilidade de acerto do que position trade.

LeeHooker Escreveu:So tens 2 a 3 ticks por trade? Estas a negociar com alavancagem? e qual a plataforma? e o que negoceias?
Pelo que estive a ver grande parte das plataformas comem-te pelo menos logo 3 ticks a partida...

Penso que respondi em cima

richardj Escreveu:arnie como é que um daytrader/scalper combate HFT? Como evitas entrar num bait ? Tentas evitar acções onde vês "actividade" de HFT? Da ideia que tenho, sobretudo no mercado americano, já existe bastante HFT.

Spoofing sempre existiu nos mercados.
O que os HFT's vieram trazer foi um exacerbar desse mesmo spoofing.
Eu negoceio futuros, não acções. Apesar de os HFT's terem forte presença nos futuros, certos negocios são mais faceis de praticar nas acções.
Se quiseres negociar futuros apenas existe uma exchange, vamos usar o exemplo dos States e a CME. Se quiseres negociar ES ou Corn ou Euro a tua ordem vai directamente para a CME. Nas acções, se não estou em erro tens 12 diferentes exchanges para onde a tua ordem pode ser direccionada. Há todo o tipo de jogadas no mercado de acções que se aproveitam das ineficiências de ter 12 exchanges diferentes para negociar a mesma acção.

Quando olhas para um DOM e vês os 10 niveis de preços do ES por exemplo, sabes de antemão que todas as ordens (volume) para além do inside market, ou seja, as 9 ordens (volume) acima do actual offer e abaixo do actual bid não são verdadeiros, a grande maioria é spoofs.
Imagina o mercado a negociar entre os 1253.25 bid e 1253.50 offer. Tens 1500 ctrs a 1253.75 e 2300 ctrs a 1253.00. Até que o preço comece a negociar nesses valores obviamente não sabes se aquele volume é real ou não mas o mais provavel é não ser. Talvez dos 1500 ctrs 1000 são reais e dos 2300 ctrs 1500 sejam reais.
Assim que o preço começa a negociar nesses valores automaticamente vez o que é real e o que não é. Tinhas 1500 ctrs a 1253.75, quando o preço começa a negociar nos 1253.75 e por exemplo 100ctrs são negociados e o offer mantem-se nos 1500 então sabes que o volume é real e que alguem fez refresh da ordem pois apesar de 100 terem negociado, 1500 iniciais continuam lá.

Tens que conseguir ler o que é real do que não é.
O que os HFT's fazem é o que sempre se fez no pit, só que em vez de ter humanos aos gritos, tens maquinas a debitarem ordens em milisegundos, a tirar 1 tick ali, 1 tick aqui, e a gerarem milhões de dolares ao final do mês.
Porque razão achas que no topo da lista de empregos em Wall Street neste momento estão os programadores informaticos?
Os HFT's estão a negociar cada ineficiencia que é gerada entre o bid e o offer. O nosso objectivo é negociar essas mesmas ineficiencias (desequilíbrios será provavelmente o termo mais indicado) mas num time frame maior, ou seja, não em milisegundos (pois não temos capacidade para tal) mas entre 1 a 5 minutos por exemplo.

Se o mercado está a ser dificil de ler, se tu estás off, então o melhor é não negociares.
Cada tick perdido devido a um trade idiota(aquele trade onde não tinhas nenhum tipo de leitura e por algum motivo decidiste negociar), é um tick que vais ter que recuperar mais tarde.
Dependendo do mercado que negoceis, 1 tick perdido por contracto pode ser uma pequena fortuna no final do mês. As bonds (30 year) cada tick vale $31.50. Se negociares 10 ctrs cada tick vale $315. Se por dia fizeres um trade idiota vezes 20 dias são $6300 por mês, ou seja num mês deixaste de ganhar $6300 devido a trades idiotas.

Daytrade não é um hobbie. O controlo sobre o risco é essencial. Deixar uma posição passar de -2 ticks para -4 ticks, para -6 ticks, para -8 ticks, na esperança que os preços vão inverter é suicidio. Não há conta de resista.
Como alguém disse, scalping é optimo para se perder dolars e ganhar centimos.

CONTROLAR O RISCO ACIMA DE TUDO!
Se o mercado está estranho, não está a negociar como normalmente negoceia... ficamos de fora, tentando perceber o que está a acontecer, tentando obter uma leitura que nos diga algo.

PS: confesso que no inicio tive imenso problemas com os HFT's e o que eles estavam a fazer aos mercados e apesar de acreditar que em muitos aspectos eles desvirtuam o mercado, neste momento já não me preocupo tanto. Como tudo na vida, com o tempo vamo-nos adaptando à "nova ordem".

arnie Escreveu:
Como já disse, o meu risco por trade é entre 2 a 3 ticks. Quando espero pelos preços, espero que venham até à area que estou a seguir, muitas vezes entro sem nunca ver o trade ir 1 ticks contra mim. Outras vezes armo-me em chico esperto, tento antecipar algo e acontece o inverso, o trade nunca vais 1 tick a meu favor.
O meu risco é minimo. A unica coisa que tenho que fazer é esperar e isso, é a morte da grande maioria dos daytraders. Estar horas à frente de um ecra sem fazer nada para muito boa gente é de cortar os pulsos. Para isso há naturalmente uma solução para quem vive na zona de Lisboa, o casino quer to Estoril, quer o do Parque das Nações


Fica uma dica para quem estiver a ler isto, se ao lerem isto sentirem as pulsações aumentarem o meu conselho é não fazerem daytrade. Nada do que eu escrevi aqui é digno de um aumento de pulsações.

So tens 2 a 3 ticks por trade? Estas a negociar com alavancagem? e qual a plataforma? e o que negoceias?
Pelo que estive a ver grande parte das plataformas comem-te pelo menos logo 3 ticks a partida...

arnie como é que um daytrader/scalper combate HFT? Como evitas entrar num bait ? Tentas evitar acções onde vês "actividade" de HFT? Da ideia que tenho, sobretudo no mercado americano, já existe bastante HFT.

EuroSexy Escreveu:Arnie, eu defendo que as probabilidades não são idênticas nos dois casos daytrade/position trade, com resultados diferentes!

Existem pessoas que pensam que quanto maior o tempo que estás "in" num trade mais riscos corres por estar dentro do mercado. "no out". Mas isso não é verdade.
É verdade isso sim, o risco aumenta quanto maior o nº de activos em carteira simultâneamente. Eu gosto de carteira concentrada não mais de 4 activos.

A meu ver o risco não pode ser medido também pelo tempo em que se está dentro de um trade.
Acho que os daytraders correm mais riscos por não conseguirem ser flexíveis a negociar. E essa visão ou leitura de que falas, em que se o mercado não der um sinal de negociar para os daytraders, fica-se de fora, posso defender que a maioria dos daytraders não sabem controlar-se a esse ponto. O mercado ideal para se fazer day trading é o forex major, ou commodities liquidas como crude, e vês pelas estatísticas quem consegue sair ganhador consistente a longo prazo. Nesses mercados 5% ganhadores.

Agora porquê é inconcebível para ti teres um stop a 20% do primeiro ponto de entrada? Correndo um risco de 3% da equity, aí tens um maior grau de visibilidade sobre o comportamento do activo. Se te deres bem as probabilidades funcionam a teu favor logo que o mercado te der um momento positivo. É que na minha opinião não só, tem que se dar um espaço ao mercado, bem como a nós mesmos.
As empresas têm um valor que varia em muito menor grau do que o preço. Como o preço oscila em maior grau, tem que se ser flexivel quanto à visão do que o mercado pode fazer. Tem que se dar espaço. Tem que ser paciente e confiante, mas ao mesmo tempo prudente.

Outro fenómeno é que, o trader não tem que estar dependente do tempo. Não pode haver pressão do tempo sobre a necessidade de fazer trade e ganhar. Isso não acontece com os sclapings, daytrade, swing trade. Apenas isso é possível em position trade. Sobretudo para quem negoceia forex em que o tempo corrói o capital com os swap, ou em contratos de commodities com prazos de maturidades como barreira. Essa é chave fundamental a ter em conta e que as pessoas não reflectem sobre o assunto.

Daytrade/scalping não é position, logo, as regras de um não se aplicam ao outro.
Tempo é essencial. Se o mercado está fechado num range de... 4 ticks há mais de 30 min que raio fazes tu em tentar negociar aquilo? Se durante 30 min aquilo não saiu do marasmo então não serás tu com o teus N ctrs que vais fazer o preço sair do range. A unica coisa que podes fazer é esperar que os preços saem dali e so depois ver o que fazer.
Se entraste num trade e 5min depois os preços continuam no mesmo sitio o que raio estás tu a fazer lá dentro? Sim, no minuto seguinte os preços podem reagir e seguir a tua direcção mas também podem inverter contra ti. Get out! Não há nada para fazeres ali.
Se vês um bom ponto de entrada mas o teu stop tem que ser colocado a 5 ticks e o target que vês é apenas de 4 ticks, esquece. Espera pelo proximo trade.
Entras num trade, tudo está a teu favor, os preços estão a ser suportados, estás com 4 ticks a teu favor, o teu target está a 2 ticks mais acima, Começas a ver os offer a fazerem refresh e os bids a serem cancelados, pegas nos teus 4 ticks e sais fora. Não vais arriscar perder os teus 4 ticks apenas para ganhar mais 2 ticks. Sim, os preços podiam tickar 1 tick para baixo e ir ao teu target mas tu que reagir à leitura do momento. Se estás a negociar o ES e vês o YM e o NQ a fazer um pullback até ao nivel em que o ES estava quando abriste posição, há fortes probabilidades de o ES também ele fazer esse pullback. Se estás com um ganho de 4 ticks, tu apanhas esses 4 ticks e logo vês como os mercados reagem a esse movimento.

O que não falta no daytrade é flexibilidade na gestão do trade.
Tu entras num trade, os preços negoceiam entre os -1 tick e os +2 ticks. Reparas que quando os preços vem a -1 o bid é facilmente negociado mas quando o preço vai a +1 e a +2 o offer está constantemente em refresh, vês um iceberg de 3000 contractos e mesmo assim o offer mantém-se lá, começas a ver os outros mercados a iniciarem um pullback, tu sais do trade. Se 3000 ctrs não conseguiram eliminar o offer algo de errado se passa. Claro que 1 minuto depois o preço pode lá voltar e desta vez o offer desaparece e os preços saltam 2 ticks e tu estás do lado de fora a ver mas naquele momento a tua leitura da situação indicou que seria dificil os preços quebrarem em alta. Era impossivel para ti antecipar que 1 minuto depois os preços saltam 2 ticks acima do preço. Tudo bem, proximo trade.

O pessoal fala de daytrade e automaticamente pensa que vai estar à frente de um monitor e vais fazer dezenas de trades por dia, vai comprar, vai vender... nada poderia estar mais longe da verdade.
Há dias que se pode estar à frente to PC durante 3 horas e nem um unico trade é feito pois o mercado está morto ou então estás off e não consegues ler nada ou o mercado até está a negociar bem mas o volume está tão erratico que não tens leitura nenhuma.
Por exemplo, as treasuries, 5 year(ZF), 10 year(ZN), e 30 year(ZB). Se o ZF está a subir, o ZN flat e o ZB a cair pode ser super complicado negociar pois a arbitragem entre eles reina. Mas se os 3 estiverem em unissono, quando 1 sobe os outros 2 acompanham e vice versa então torna-se mais simples a leitura e a negociação.

Daytrade não é facil mas é simples.

O "dar espaço ao mercado" no daytrade não se mede pelo tempo (quer dizer, pode tambem ser medido pelo tempo) nem se mede pelo preço mas sim pelo volume negociado por preço.
Estás longo a 15, tens acima de ti um offer com 4000 ctrs a 16. Se aqueles 4000 ctrs não forem retirados dali, nem que tu te esfoles e grites, o preço não irá negociar nos 17. Se nenhum trader aparecer e comprar aqueles 4000 ctrs a tua posição longa não vai ver um unico tick de profit. Tu estás a dar espaço/tempo ao mercado para que este encontre comprador para aqueles 4000 ctrs se ninguém aparecer e começas a ver os traders a negociar o bid tu saltas fora. Deste o espaço suficiente e ninguém apareceu.

Como já disse, o meu risco por trade é entre 2 a 3 ticks. Quando espero pelos preços, espero que venham até à area que estou a seguir, muitas vezes entro sem nunca ver o trade ir 1 ticks contra mim. Outras vezes armo-me em chico esperto, tento antecipar algo e acontece o inverso, o trade nunca vais 1 tick a meu favor.
O meu risco é minimo. A unica coisa que tenho que fazer é esperar e isso, é a morte da grande maioria dos daytraders. Estar horas à frente de um ecra sem fazer nada para muito boa gente é de cortar os pulsos. Para isso há naturalmente uma solução para quem vive na zona de Lisboa, o casino quer to Estoril, quer o do Parque das Nações


Fica uma dica para quem estiver a ler isto, se ao lerem isto sentirem as pulsações aumentarem o meu conselho é não fazerem daytrade. Nada do que eu escrevi aqui é digno de um aumento de pulsações.

X, a discussão noutro tópico (que vou agora reabrir) não é sobre daytrade e longo prazo, mas sim sobre gestão activa e passiva. E o problema não é a discussão, mas sim a forma como o fazem. Uma boa discussão é óptima. Uma disscusão sem nível é péssima. Por aqui, por agora, a discussão é sã.

Abraço,
Ulisses

Mas é obvio que quando se começa a discutir daytrade/position a "discussão" acaba sempre em se estar a discutir o sexo dos anjos. Isto é o mesmo que discutir futebol.

Não há position trader neste mundo que entenda o daytrade e como não o entende, por norma rejeita-o.
Tudo bem, realmente se todos negociassemos da mesma maneira o mercado simplesmente não se mexia, ficava sempre no mesmo sitio. Felizmente não é o caso.

Como foi trancado esta discussão noutro tópico, vem para aqui continuar, não tarda o Ulisses tranca este também.

Arnie, eu defendo que as probabilidades não são idênticas nos dois casos daytrade/position trade, com resultados diferentes!

Existem pessoas que pensam que quanto maior o tempo que estás "in" num trade mais riscos corres por estar dentro do mercado. "no out". Mas isso não é verdade.
É verdade isso sim, o risco aumenta quanto maior o nº de activos em carteira simultâneamente. Eu gosto de carteira concentrada não mais de 4 activos.

A meu ver o risco não pode ser medido também pelo tempo em que se está dentro de um trade.
Acho que os daytraders correm mais riscos por não conseguirem ser flexíveis a negociar. E essa visão ou leitura de que falas, em que se o mercado não der um sinal de negociar para os daytraders, fica-se de fora, posso defender que a maioria dos daytraders não sabem controlar-se a esse ponto. O mercado ideal para se fazer day trading é o forex major, ou commodities liquidas como crude, e vês pelas estatísticas quem consegue sair ganhador consistente a longo prazo. Nesses mercados 5% ganhadores.

Agora porquê é inconcebível para ti teres um stop a 20% do primeiro ponto de entrada? Correndo um risco de 3% da equity, aí tens um maior grau de visibilidade sobre o comportamento do activo. Se te deres bem as probabilidades funcionam a teu favor logo que o mercado te der um momento positivo. É que na minha opinião não só, tem que se dar um espaço ao mercado, bem como a nós mesmos.
As empresas têm um valor que varia em muito menor grau do que o preço. Como o preço oscila em maior grau, tem que se ser flexivel quanto à visão do que o mercado pode fazer. Tem que se dar espaço. Tem que ser paciente e confiante, mas ao mesmo tempo prudente.

Outro fenómeno é que, o trader não tem que estar dependente do tempo. Não pode haver pressão do tempo sobre a necessidade de fazer trade e ganhar. Isso não acontece com os sclapings, daytrade, swing trade. Apenas isso é possível em position trade. Sobretudo para quem negoceia forex em que o tempo corrói o capital com os swap, ou em contratos de commodities com prazos de maturidades como barreira. Essa é chave fundamental a ter em conta e que as pessoas não reflectem sobre o assunto.

Estão a desvirtuar o assunto, a discutir o sexo dos anjos, se todos fossem guarda redes ninguém marcava golos.
Se houver um chat mesmo que não seja para day trade, ou criares um avisa, nem que seja por curiosidade irei visitar.

por muito que dourem a coisa o trading de curto prazo tem valor esperado negativo, é uns contra os outros ( teoricamente 50/50) mas ainda há as comissões, investir no longo prazo em boas empresas é claramente um jogo positivo, mesmo se deduzidas as comissões é tão simples quanto isto porque as empresas criam mais lucros e mais cash flow, isto não invalida que haja gente muito boa no daytrading, no entanto em média garantidamente o resultado é perda de dinheiro pelo explicado anteriormente
eu pessoalmente ter uma posição 2 segundos ou 9 minutos isso não é nada, mas lá está uns especulam e outros investem, e por um lado ainda bem que assim é, pois é disso mesmo que saiem acções boas a preços de desconto por vezes

EuroSexy Escreveu:Caro arnie,

Eu sei que tens provavelmente mais anos de bolsa do que eu, tens lido mais portanto e por ventura assistido a mais pontos de vista. No entanto há uma grande diferença e não me digas que os resultados são idênticos o daytrading de qualquer outra forma de fazer negócio.

O Daytrading não podes ir com a tendência. É um autêntico 50/50 e mesmo com uma boa gestão de risco, existe uma maior probabilidade de ter trades negativos do que positivos é uma carta fechada. Existem sempre dias amargos. E, nos dias positivos o lucro também é limitado. Aqui temos o problema de tentar acumular lucros aos poucos, só à medida que os dias são positivos e quando a coisa dá para o torto o psicológico começa a apertar. Existe mais stress e necessidade de auto-controlo.

Enquanto que em position trade tu tens uma chance maior na medida em que defines um risco e os lucros podem ser maiores à proporção. Ir até aonde a tendência te levar.
Quando em trades negativos eles não são assim tão frequentes como em daytrading.
Deixa-me só dizer-te que para mim é essencial entrarmos num trade e deixar o mercado respirar não tendo um stop apertado.
Gosto de stops de 20% e de reforços de posições negativas, assim tenho uma maior e melhor perspectiva daquilo que o mercado oferece a cada momento. Ali não há qualquer tipo de stress nem pressão.

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Um trade em position trade que demore um ano do momento de entrada até ao último momento de saída, com lucro total de 20%
Nesse espaço podem ter ocorrido centenas de daytrades sobre o mesmo activo em questão e certamente uns foram positivos, outros negativos. E eu duvido que essa pessoa em daytrade tenha conseguido mais de 2/3 dos 20% que o position trade conseguiu. Primeiro os custos de corretagem por mais baixos que sejam. Depois o stress que é elevado e que requer andarmos muito mais "em cima" do mercado. Depois o facto do lucro ser limitado naquele trade especifico. Depois a necessidade de emprego maior de AT que quanto a mim não é fiável, sendo um autêntico 50/50. E por último fica-se completamente dependente do que o mercado faz naquele dia não nos permitindo uma visão flexível do seu próprio comportamento. Se o mercado nessas circunstancias não nos permite ser flexível na sua visão, levará automaticamente a que não consigamos ser rígidos e objectivos a negociar.

Para quem negoceia elevados montantes também os activos requerem uma maior necessidade de liquidez garantida, sob a pena do falhanço ser total, enquanto em position trade podes sair e ir gerindo a coisa mais suavemente.


É uma abordagem completamente diferente, com resultados diferentes.

Eu nao disse que os resultados sao identicos, eu disse que as probabilidades são identicas. Todo e qualquer trade inicia-se com uma probabilidade de 50/50. Podes ter um sistema cujo resultado estatistico pode ser de 70/30 mas naquele preciso momento, quando inicias o trade, ele é de 50/50. Não há nada nem ninguem que te garanta que aquele trade te vai dar um resultado positivo.

O resultado final do trade depende de como geres esse mesmo trade.

Qual é o teu conceito de daytrading? Eu acho que a maioria dos problemas que as pessoas têm com o daytrade é o conceito que tem dele (o tal factor psicologico).
Disseste que no daytrading não se pode ir com a tendencia. Se a tendencia do dia for de queda, um daytrader tem 2 hipoteses, ou apenas negoceia a favor da tendencia, ou seja, se a tendencia for de queda apenas shorta, se for de alta apenas entra longo, ou negoceia dos dois lados, tentando apanhar os diversos swings de alta e de baixa o que aumenta significativamente o seu risco.
Outra ideia é que o daytrader passa o dia a negociar. Nós não estamos em 2000. Nós estamos em 2015. Passar o dia a comprar e a vender passou a ser dominio das maquinas via HFT. Falando por mim obviamente, eu posso passar um dia inteiro, ou neste caso, uma tarde inteira sem fazer um unico negocio pois o mercado simplesmente não permitiu qualquer tipo de leitura. Se não é possivel fazer uma leitura do mercado, logo não se negoceia.
Outra ideia é o daytrader negociar varios activos aos mesmo tempo, gerir varias posições ao mesmo tempo, durante meia duzia de minutos. Again, não estamos em 2000 mas sim em 2015. Há que adaptar o trading ao mercado dos dias de hoje.
Outra ideia também é o daytrader negociar baseado num gráfico. Quanto menor o teu time frame menor a utilidade de um grafico. No daytrade/scalping, volume é rei e senhor e como tal, um trader verá os seus resultados melhorarem significativamente se aprender a ler o volume, seja atraves de uma janela level2, de um DOM, footprints, ou profiles. A ideia de que os daytraders negoceiam so baseado num grafico de preços não podia estar mais errada.
Outra ideia errada é que os daytrader, e aqui foca-se mais nos scalpers, é que apenas estão à procura de ganhar 1 ou 2 ticks. Again, this is not 2000 but 2015. Negociar apenas para ganhar 1 ou 2 ticks é agora destinado apenas as maquinas.
Vou dar o meu exemplo, Quando entro num trade, não faço a menor ideia do que vai acontecer ( a velha questão dos 50/50), sei que o meu target situa-se entre os 4 e 5 ticks e o meu stop entre os 2 a 3 ticks mas para além disto nada sei. Posso apenas conseguir ganhar 1 tick pois o mercado não conseguiu ir alem disso,como posso perder apenas 1 ticks pois o mercado claramente mostrou que eu entrei mal e como tal para quê arriscar mais 2 ticks, tal como posso ganhar 8 ou 12 ticks se tiver a sorte de apanhar um stop run. Para ti eu sei que isto é de loucos, falar de 1 ou 2 ticks mas é simplesmente uma questão de gestão. Tu abres uma posição de acordo com uma leitura e se essa leitura se mostrar errada, tu sais e esperas por uma melhoria de condições. Nada disto é baseado numa qualquer linha num grafico. Estás a ler o volume, o que os traders estão a negociar naquele preciso momento e é nisso que baseias a tua leitura. Se não há leitura, não há trade.

Para mim, é incompreensível ter um stop loss de 20% e andar a reforçar uma posição que está negativa. Como raio posso eu reforçar algo que já provou como eu estava errado quando entrei nesse posição? É de loucos, no entanto é assim que tu negoceias e tens tido sucesso. Dude, more power to you.
Eu entendo a tua visão do mercado, eu proprio tive essa visão durante muitos anos mas curei-me

arnie Escreveu:

EuroSexy Escreveu: uma vez que isso equivale a atirar uma moeda ao ar e esperar pelo que não se sabe.

Qual a diferença em fazeres um trade com uma visão de varios dias e um trade de varias horas?
Se atirares uma moeda ao ar para um trade de varios dias a tua probabilidade de ganhos é superior se atirares a dita moeda ao ar para um trade de varias horas?
A resposta é não. Ambos os trades são idênticos, têm a mesma probabilidade. O problema que a grande maioria das pessoas têm com o daytrade é meramente psicológico. Por alguma razão, nos humanos (os aliens não têm este problema ) temos inscrito no nosso codigo genetico que é mais seguro "apostar" no longo prazo que no curto prazo, quando na realidade são ambos idênticos.

Aliás, há quem diga que o curto prazo apresenta menos risco pois é mais facil "prever" o que PODE acontecer nas proximas horas do que "prever" o que PODE acontecer daqui a 3 dias.

Again, o grande problema do daytrade, é meramente psicologico. O ser humano não está geneticamente preparado para lidar com todas aquelas emoções. Não precisamos de ir muito longe bastando para isso ver o o ser humano mais racional se tornar completamente irracional ao assistir a um jogo de futebol.

Cada um de nós tem a sua maneira de ser e de negociar. Uns têm sucesso no daytrade e outros no médio e longo prazo.
Não interessa quem tem mais sucesso. O que interessa é que no final do mês todos tenham um saldo positivo.

Caro arnie,

Eu sei que tens provavelmente mais anos de bolsa do que eu, tens lido mais portanto e por ventura assistido a mais pontos de vista. No entanto há uma grande diferença e não me digas que os resultados são idênticos o daytrading de qualquer outra forma de fazer negócio.

O Daytrading não podes ir com a tendência. É um autêntico 50/50 e mesmo com uma boa gestão de risco, existe uma maior probabilidade de ter trades negativos do que positivos é uma carta fechada. Existem sempre dias amargos. E, nos dias positivos o lucro também é limitado. Aqui temos o problema de tentar acumular lucros aos poucos, só à medida que os dias são positivos e quando a coisa dá para o torto o psicológico começa a apertar. Existe mais stress e necessidade de auto-controlo.

Enquanto que em position trade tu tens uma chance maior na medida em que defines um risco e os lucros podem ser maiores à proporção. Ir até aonde a tendência te levar.
Quando em trades negativos eles não são assim tão frequentes como em daytrading.
Deixa-me só dizer-te que para mim é essencial entrarmos num trade e deixar o mercado respirar não tendo um stop apertado.
Gosto de stops de 20% e de reforços de posições negativas, assim tenho uma maior e melhor perspectiva daquilo que o mercado oferece a cada momento. Ali não há qualquer tipo de stress nem pressão.

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Um trade em position trade que demore um ano do momento de entrada até ao último momento de saída, com lucro total de 20%
Nesse espaço podem ter ocorrido centenas de daytrades sobre o mesmo activo em questão e certamente uns foram positivos, outros negativos. E eu duvido que essa pessoa em daytrade tenha conseguido mais de 2/3 dos 20% que o position trade conseguiu. Primeiro os custos de corretagem por mais baixos que sejam. Depois o stress que é elevado e que requer andarmos muito mais "em cima" do mercado. Depois o facto do lucro ser limitado naquele trade especifico. Depois a necessidade de emprego maior de AT que quanto a mim não é fiável, sendo um autêntico 50/50. E por último fica-se completamente dependente do que o mercado faz naquele dia não nos permitindo uma visão flexível do seu próprio comportamento. Se o mercado nessas circunstancias não nos permite ser flexível na sua visão, levará automaticamente a que não consigamos ser rígidos e objectivos a negociar.

Para quem negoceia elevados montantes também os activos requerem uma maior necessidade de liquidez garantida, sob a pena do falhanço ser total, enquanto em position trade podes sair e ir gerindo a coisa mais suavemente.


É uma abordagem completamente diferente, com resultados diferentes.

EuroSexy Escreveu:

DayTrader.Pt Escreveu:Grato pela sua opiniao, respeito.

Mas sim é possivel ser consistente dia à dia e retirar dinheiro dos mercados desta forma.

Como? Ou se é um vidente, ou então não sei.
É um 50/50 é como atirar uma moeda ao ar. Tanto pode dar certo como dar errado e ninguém sabe como corre.
Essa é a verdade! nada mais. Daytrading para mim não, obrigado.

Não estás longe da verdade.

richardj Escreveu:DT.pt quais são os indicadores que olhas para fazer daytrading? E alguma razão em particular por ser nos USA?

Creio já ter respondido em parte em cima.

Gosto de ter comigo nos primeiros minutos da sessao grafico 1min e depois mudo para 2min ou 5min. Nao tenho indicadores tipo macd,rsi, etc... confesso que usei no passado bastante, mas a verdade é que muitas vezes apenas faziam figura de corpo presente, como se costuma dizer.

Gosto muito de seguir as candles para possiveis breakouts, baseada em formacoes tipo descending triangle, head and shoulders, flags, etc...

Aprendi que para accoes acima $10 fazia todo sentido ter o Vwap. https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-we ... rage_price ; Pois funciona como suporte ou resistencia. Os traders instituicionais ganham comissoes com base neste indicador. Se quiseres saber mais manda msg privada que terei todo gosto em aprofundar o tema.

Os EUA devido à voltabilidade sem duvida e permitir um leque enorme de accoes. E porque o estilo que eu sigo e com o qual me sinto bem é aquele que é seguido num dos chats que frequento. Mas depois adpotei um pouco mais à minha propria forma de trading e a minha psicologia.

Depois é conveniente juntar tudo uma boa plataforma com fast executions e bom Level 2 ( profundidade de mercado).

Ab

Caros Colegas do Forum

Gostaria de partilhar convosco o seguinte, pois a verdade, e para ser completamente sincero convosco ao longo dos anos tenho "sentido falta" de poder trocar opinioes com traders Portugueses, que acho que sao tao o mais capazes que os outros, com os quais falo diaramente.

Eu comecei muito cedo a transaccionar na bolsa ( tive a fortuna de ouvir os meus pais a falar das famosas vendas em bolsa da PT Multimedia, EDP, etc) e desde essa epoca tenho percorrido um longo caminho até chegar ao que hoje efectuo.

No início comecei na bolsa Portuguesa, mas rapidamente apercebi que faltava vida ( nao significa que as oportunidades nao existam), mas queria mais e procurei outros mercados...voltei- me nao sei bem como para bolsa de Amesterdao e depois voltei-me para os EUA...Aprendi desde cedo a gostar de análise tecnica e li tudo o que estava ao meu alcance. Ainda hoje continuo a estudar, mas a verdade é que comecei a simplificar muito mais, e os meus graficos hoje em dia apenas tem candles e VWap e nada mais.

Talvez com base nisto tive a sorte de ficar em 1lugar no jogo de bolsa à uns anos, promovido pelo Jornal de Negocios na categoria Euronext.

Comecei depois com as small caps nos EUA ( mais tipo swing trade, mas num curto espaco de dias), depois houve um periodo onde só me dedique as biotech da Nasdaq e depois assentei o meu estilo no Daytrade em accoes acima $10. E é aqui que é a minha praia. Acrescento, sem problemas em afirmar que a minha taxa de sucesso é de 60% ganhos contra 40% perdas. E se continuar sempre assim, continuarei contente.

Comecei a transacionar no meu banco CGD e depois abri conta no BEST para usar a platforma da Saxo, mas também percebi que nao funciona. A comissoes em Portugal sao uma loucura para os EUA. Estudei todas as correctoras nos EUA e conheco muito bem as suas plataformas, acabei no inicio por usar a plataforma que usa a correctora Speedtrader, fornecida pela DAS. Pagando na altura e aindo hoje creio que é o valor, por expemplo até 10.000 para accoes até $5 cerca de $4,50.

Mais tarde, e quando mudei definitivamente para o Daytrading, optei para aquela que considero a melhor plataforma de trading para o que faco: Colmex Pro Trader CFDs da correctora Colmex, a qual recomendo para quem tenha o meu estilo. E é possivel e é facil abrir conta sendo portugues ou outro cidadao Europeu.

O daytrader nao é tabu, nem mete medo...verdade que por vezes só estou 2 a 5 segundos numa posicao, mas a media que tenho sao 9minutos. E, anteriormente, estava o dia todo em frente ao ecra e agora optei por estar apenas 2/3 horas no inicio da sessao e por vezes uma hora antes do fecho.

Mentalmente em cada trade, tenho à partida um plano de entrada e saida. E sem duvida, qualquer que seja o estilo considero este o principio basico.

Sim estou também num live chat room, e é muito bom...porque estao cerca de 200 traders com um sentido comum de procurar oportunidades de trades e todos temos a ganhar. Nao à lugar a agressividades ou trocas de palavras menos desagradaveis...estamos todos a trabalhar para o mesmo, como referi.
Eu preparo o meu dia, mas se por acaso surgir uma oportunidade que considero interessante no chat, porque nao aproveitar. O servico é pago, mas no final do mes o que tiramos dai é bem superior ao que pagamos....Talvez um dia tenha a oportunidade de participar em algo semelhante em Portugal, já pensei no projecto, mas nao será a curto prazo.

Respeito todas as formas de trading, desde que sejam efectuadas com consciencia e planeadas...se no final retiram dinheiro do mercado é o que interessa.

Cumprimentos

Ps1: desculpem a falta de alguns assentos, mas estou com teclado com uma configuracao difente e ainda nao passei para portugues.

P

DT.pt quais são os indicadores que olhas para fazer daytrading? E alguma razão em particular por ser nos USA?

arnie Escreveu:

EuroSexy Escreveu: uma vez que isso equivale a atirar uma moeda ao ar e esperar pelo que não se sabe.

Qual a diferença em fazeres um trade com uma visão de varios dias e um trade de varias horas?
Se atirares uma moeda ao ar para um trade de varios dias a tua probabilidade de ganhos é superior se atirares a dita moeda ao ar para um trade de varias horas?
A resposta é não. Ambos os trades são idênticos, têm a mesma probabilidade. O problema que a grande maioria das pessoas têm com o daytrade é meramente psicológico. Por alguma razão, nos humanos (os aliens não têm este problema ) temos inscrito no nosso codigo genetico que é mais seguro "apostar" no longo prazo que no curto prazo, quando na realidade são ambos idênticos.

Aliás, há quem diga que o curto prazo apresenta menos risco pois é mais facil "prever" o que PODE acontecer nas proximas horas do que "prever" o que PODE acontecer daqui a 3 dias.

Again, o grande problema do daytrade, é meramente psicologico. O ser humano não está geneticamente preparado para lidar com todas aquelas emoções. Não precisamos de ir muito longe bastando para isso ver o o ser humano mais racional se tornar completamente irracional ao assistir a um jogo de futebol.

Cada um de nós tem a sua maneira de ser e de negociar. Uns têm sucesso no daytrade e outros no médio e longo prazo.
Não interessa quem tem mais sucesso. O que interessa é que no final do mês todos tenham um saldo positivo.

Eu só trocava o "mês" por "ano". É no final do ano que temos de entregar os 28% . Por essa razão sou apologista de retirar os ganhos da conta só nessa altura.
Abraço

EuroSexy Escreveu: uma vez que isso equivale a atirar uma moeda ao ar e esperar pelo que não se sabe.

Qual a diferença em fazeres um trade com uma visão de varios dias e um trade de varias horas?
Se atirares uma moeda ao ar para um trade de varios dias a tua probabilidade de ganhos é superior se atirares a dita moeda ao ar para um trade de varias horas?
A resposta é não. Ambos os trades são idênticos, têm a mesma probabilidade. O problema que a grande maioria das pessoas têm com o daytrade é meramente psicológico. Por alguma razão, nos humanos (os aliens não têm este problema ) temos inscrito no nosso codigo genetico que é mais seguro "apostar" no longo prazo que no curto prazo, quando na realidade são ambos idênticos.

Aliás, há quem diga que o curto prazo apresenta menos risco pois é mais facil "prever" o que PODE acontecer nas proximas horas do que "prever" o que PODE acontecer daqui a 3 dias.

Again, o grande problema do daytrade, é meramente psicologico. O ser humano não está geneticamente preparado para lidar com todas aquelas emoções. Não precisamos de ir muito longe bastando para isso ver o o ser humano mais racional se tornar completamente irracional ao assistir a um jogo de futebol.

Cada um de nós tem a sua maneira de ser e de negociar. Uns têm sucesso no daytrade e outros no médio e longo prazo.
Não interessa quem tem mais sucesso. O que interessa é que no final do mês todos tenham um saldo positivo.

EuroSexy Escreveu:Como? Ou se é um vidente, ou então não sei.
É um 50/50 é como atirar uma moeda ao ar. Tanto pode dar certo como dar errado e ninguém sabe como corre.
Essa é a verdade! nada mais. Daytrading para mim não, obrigado.

Eurosexy,

Cada dia que passa ( creio que 5 ou 7 anos que andas por aqui) ainda fico surpreendido com as tuas palavras.

Pela tua larga experiência aqui no forum poderias ter falado que em portugal não dispomos das mesmas ferramentas para fazer daytrading em acções como no estrangeiro,por causa dos custos, não ser disponível vender directamente ao mercado somente através Cfd´s e que nem sempre está disponível para realizar short em acções portuguesas, e por isso e tantas outras coisas no teu entender não compensa.

Ou simplesmente porque não faz parte do teu perfil de investidor, ou porque ainda não possuis experiência suficiente para realizar daytrading ou por não teres desenvolvido uma estratégia nesse sentido,etc.. agora " Como? Ou se é um vidente, ou então não sei." isto já não deveriam ser palavras utilizadas por ti.

Independentemente do timeframe que cada investidor opere ninguém sabe como irá decorrer o trade, tanto faz que seja pelo gráfico diário como em 5M apenas muda a rapidez e o tempo que cada um dispõe para actuar.

"Tanto pode dar certo como dar errado e ninguém sabe como corre.
Essa é a verdade!" todos nós que operamos na bolsa lidamos com a incerteza e probabilidades, não existe nenhuma verdade tanto para mim que faço daytrading como para ti que operas seja pelo gráfico diário, semanal...

Um abraço,

...

Eu não estou a dizer mal de ninguém. O que disse é que reconheço plenamente a importância dos daytraders mas que esse método me parece pouco sustentável a longo prazo uma vez que isso equivale a atirar uma moeda ao ar e esperar pelo que não se sabe. Não estou a dizer mal de ninguém com estas palavras. Apenas a dizer que eu não me revejo nisso, nem sei como tirar resultados positivos dessa maneira, quase impossível.

Um trader iniciante quando pretende ter sucesso tenta sê-lo. Mas ao tentar a maioria das vezes cai-se em erros que o próprio trader não se apercebe.

Eurosexy, se não conheces os métodos dos outros, não critiques. A facilidade como se diz mal dos outros é incrível.

Se queres acrescentar algo a este tópico, óptimo. Se for para dizer mal, permanece calado por favor. Ou então procura outros fóruns onde esse é o pão nosso de cada dia. Aqui não.

Abraço,
Ulisses