CALDEIRÃO DE BOLSA

traderh Escreveu:

jgut Escreveu:Bom dia,
Deixo o meu contributo com este sitio http://www.tradeaovivo.com.br/planilhas/ onde podem descarregar uma tabela em Excel (gerenciamento de risco), a qual faz os cálculos referidos anteriormente de modo automático. É muito fácil de preencher, mas se pesquisarem no youtube podem esclarecer alguma dúvida que surja, assim como, deixar a questão e quando eu puder responderei.
Acrescentar que as células mudam para cor vermelha de o rácio for inferior a 1:3 e também se o numero de ações a comprar colocar em risco a carteira em mais de 3% , só essa mesma ação; por outro lado alerta para o facto de, o total da carteira, estar com mais de 10% de risco (total das posições abertas); á medida que vai sendo mudado o stop e determinada ação entrar no lucro é possivel reforços ou abertura de novas posições em função desse mesmo risco total. Quando a celula passa para vermelho deve-se ajustar o stop ou então reduzir o numero de ações a comprar de modo a não comprometer o risco da carteira.
Espero que seja útil.
Bons negócios.

Eles pedem mail, telefone, não podes disponibilizar aqui o xls?

jgut Escreveu:Bom dia,
Deixo o meu contributo com este sitio http://www.tradeaovivo.com.br/planilhas/ onde podem descarregar uma tabela em Excel (gerenciamento de risco), a qual faz os cálculos referidos anteriormente de modo automático. É muito fácil de preencher, mas se pesquisarem no youtube podem esclarecer alguma dúvida que surja, assim como, deixar a questão e quando eu puder responderei.
Acrescentar que as células mudam para cor vermelha de o rácio for inferior a 1:3 e também se o numero de ações a comprar colocar em risco a carteira em mais de 3% , só essa mesma ação; por outro lado alerta para o facto de, o total da carteira, estar com mais de 10% de risco (total das posições abertas); á medida que vai sendo mudado o stop e determinada ação entrar no lucro é possivel reforços ou abertura de novas posições em função desse mesmo risco total. Quando a celula passa para vermelho deve-se ajustar o stop ou então reduzir o numero de ações a comprar de modo a não comprometer o risco da carteira.
Espero que seja útil.
Bons negócios.

rsacramento Escreveu:O propósito deste post é ajudar os menos experientes (ou os mais inexperientes) a iniciarem-se e moverem-se no mundo das transacções bolsistas sabendo o terreno que pisam.

post.

PairOfJacks Escreveu:@rsacramento BZ

Isso que está aí acima é o sumo do que normalmente está plasmado ao longo de vários capítulos ou mesmo livros inteiros de outros autores. Junte-se a isso a leitura de um Murphy ou de um Magee e mais uns pozinhos de money management e o leitor fica munido de tudo o que precisa. Aquilo que abordas, chame-se mindset, método, domínio sobre a componente emocional ou whatever é sem dúvida a componente chave para estar nos mercados (até um miúdo de 6 anos, depois de ensinado, identifica um triangulo ascendente ou traça uma LTA).

PS: segui-te no twitter, não comentas bolsa por lá?

rsacramento Escreveu:O propósito deste post é ajudar os menos experientes (ou os mais inexperientes) a iniciarem-se e moverem-se no mundo das transacções bolsistas sabendo o terreno que pisam.

audiência: ver acima

pré-requisitos:
Ser capaz de pensar pela própria cabeça
aproveitamento a matemática ao nível do 6º ano da escolaridade obrigatória
proficiência em Análise Gráfica (AG ou AT)
Disciplina (indispensável)
Ter um aceitável sistema de negociação
Ter uma plataforma de negociação numa corretora vocacionada para o trading, e com a qual se sintam confortáveis
Tempo disponível pós fecho dos mercados
Ter lido Mark Douglas (facultativo mas recomendado)

Vamos então imaginar que a nossa amiga, chamemos-lhe Ana, tem um saldo disponível de 100 000 euros, e já estudou, leu ou ouviu falar de um excelente e comprovado sistema de negociação, o qual, aqui para nós, se resume a comprar no suporte e vender na resistência.
(Não vou emitir qualquer tipo de juízo acerca do sistema)

Antes de se iniciar o trade propriamente dito, há que ter já o trabalho de casa feito, ou seja, a Ana já terá seleccionado quais as acções que pretende negociar, ou pelo menos as que integram o seu ‘radar’: de que tipo, de que praças, de que sectores, se prefere blue chips ou small caps, etc, etc.

21,555
24,655
21,735
23,38
21,255
24,7
são os últimos topos e fundos da acção X; depois de se assegurar que não vai negociar uma triângulo descendente mas sim um rectângulo, há que ir ao gráfico, despi-lo de todo e qualquer ruído, eliminando linhas, indicadores, e então, só com o preço e o volume, traçar as linhas de suporte e resistência desta movimentação.

Neste momento a Ana estará a olhar para um bem definido rectângulo, dentro do qual se prepara para negociar. (Já com algum desembaraço na AT, a Ana constata que neste padrão os fundos são sempre acompanhados de volumes elevados)

Faltam-lhe quatro números apenas: quantidade de acções a negociar, valor de entrada, stop de perdas e stop de ganhos, a que vou chamar respectivamente stop e stop profit, por força do hábito.

Quanto ao valor de entrada, este pode ser estabelecido através de métodos que envolvam percentagens de retrações, números de Fibonacci, e por aí fora, ou pode ser estabelecida uma entrada ao melhor na próxima sessão, por exemplo.

Para encontrar o valor do stop, a Ana deve perguntar a si mesma: Abaixo de que valor deixo de estar interessada no trade?
Há imensas regras, dicas, conselhos, técnicas, indicadores, etc, para o colocar, e para o nosso caso, por simplicidade, vamos imaginar que a Ana se decidiu por colocar o stop um nada abaixo do mínimo da lateralização, ou seja, nos 20.8 euros.

Como a Ana sabe AT, previamente já identificou a tendência de médio prazo e a de longo prazo também; para o caso, como a tendência de médio longo prazo é descendente, vai admitir perder apenas 1% do seu capital neste trade. (caso a tendência estivesse no sentido da negociação, o valor seria de 2%, estipulou a Ana).

Ora bem: 1% de 100 000 euros dá 1000 euros; por outro lado, vamos admitir que a Ana considera que os 21,5 euros são o seu ponto de entrada.

Se a Ana só quer colocar em risco 1% do seu capital, com uma entrada a 21,5 e um stop a 20,8 significa que, caso as coisas corram mal vai perder 0,7 euros por acção. Se dividirmos os 1000 euros por este valor obtemos o número de acções a negociar:
1000 / (21,5 – 20,8) = 1428,6
o que significa que a Ana pode comprar 1428 acções, caso entre a cerca de 21,5 euros e o stop fique nos 20,8 euros.

Já só falta um número – o stop profit!
A Ana consulta o gráfico, pondera e estabelece os 24,4 euros como o valor para sair.

Neste caso, a Ana vai ter de ser paciente (e disciplinada, para cumprir à risca o seu plano) e aguardar que a acção atinga o valor por si estabelecido; caso ela continue por aí abaixo, accionando o stop, ainda bem que o colocámos, e partimos para outra; caso ressalte na zona de suporte, é simplesmente aguardar até o stop profit ser accionado!

Claro que se podia falar de muitas outras coisas, como rácios profit/loss, piramidagem, etc, mas por ora parece suficiente.

Recapitulando:
um plano de trade envolve:
saber quanto se está disposto a perder (função também da tendência), para se proteger o capital: 2% permite que ocorram (pelo menos) 50 trades perdedores consecutivos antes de se ir à falência
colocar o stop loss
fixar o valor de entrada
calcular o número de acções a negociar
e, neste caso, fixar um stop profit

Tudo isto deve ser feito fora das horas de mercado, longe do stress, sem dar a mínima importância às notícias, com a cabeça muito fria e sempre, mas sempre, com disciplina férrea: uma vez iniciado o negócio, não se altera nada – o que havia para alterar devia ter sido pensado e proposto antes, não durante o trade!

Finalmente, para o lavar dos cestos fica a avaliação do trade: escrever o que correu bem e correu mal, logo a seguir a fechar o trade, e muito mais tarde, para se poder aquilatar da nossa evolução, tipo: "Como fui tótó ao colocar o stop num sítio daqueles!!!"



NB: todos os valores são estabelecidos ao acaso, sem que representem qualquer sugestão de negociação real por parte do leitor, pelo que descarto qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos de quem se guie por este post.