CALDEIRÃO DE BOLSA

Enviado: **2/10/2020 22:12**

Boas,

Vim aqui parar através do link que deixaste no tópico deste ano.

Gostei particularmente do "tempo pós fecho dos mercados".

Tempo e capacidade de concentração, acrescento eu.

É uma grande verdade, e não costuma ser referido, logo para começar porque quem escreve os livros, ou dá palestras, não costuma ganhar dinheiro nos mercados de forma consistente.

Às vezes dou ordem de venda com a sessão a decorrer, normalmente aquelas de despejar...

Raramente, também poderei dar uma ordem de compra com a sessão a decorrer, sendo o unico motivo que o pode originar, o ter surgido liquidez de uma ordem de venda executada.

Já sei que vão aparecer os arautos da desgraça, ou da intolerância, mas NUNCA dei uma ordem de STOP LOSS na vida em mais de 25 anos, e não tenho nenhuma razão de queixa que me recorde.

Se vamos meter somente 1% ou 2% do capital, ou até mesmo 10% ou 20% sem alavancagem, para quê o STOP LOSS se já fizemos STOP LOSS pelo Money Management?

Alavancagem...outra coisa que não faço! A única alavancagem é com CASH real, que pode não ser meu directamente, mas sempre com CASH.

Não vou considerar as opções como um instrumento alavancado...

Por fim, uma coisa que considero das mais importantes, e que não referes, ordens STOP sim, mas de COMPRA :wink:

Para quem tenha dificuldade em compreender a ausência de ordens STOP LOSS, eu sou mais ou menos assim, multibanco é para levantar dinheiro, balcão é para depositar!

Saudações & Bons Negócios

Enviado: **24/1/2017 16:30**

JohnyRobaz Escreveu:
AntónioManuel Escreveu:Deixo algumas perguntas para quem quiser comentar:

Como se avaliam na gestão de risco do trading?
Se a compreensão deste tema durante o vosso percurso influenciou visivelmente os resultados?
Que passos no vosso percurso foram decisivos no trading e contribuíram para resultados melhores tidos até aí?

Para te avaliares há, seja para avaliar um backtest da tua estratégia seja para avaliar a performance anual dessa estratégia usada, pelo que eu percebi, vários rácios, como o Sharpe ou o Sortino.

Há também rácios como este:

Performance Ratio = Accuracy Ratio x Impact Ratio

Accuracy Ratio = Nº trades ganhos / Nº trades total

Impact Ratio = P/L (winning trades) / P/L (Losers)

Recomendo a leitura deste livro:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle ... 50919.html

Obrigado pela informação

Enviado: **24/1/2017 16:11**

AntónioManuel Escreveu:Deixo algumas perguntas para quem quiser comentar:

Como se avaliam na gestão de risco do trading?
Se a compreensão deste tema durante o vosso percurso influenciou visivelmente os resultados?
Que passos no vosso percurso foram decisivos no trading e contribuíram para resultados melhores tidos até aí?

Para te avaliares há, seja para avaliar um backtest da tua estratégia seja para avaliar a performance anual dessa estratégia usada, pelo que eu percebi, vários rácios, como o Sharpe ou o Sortino.

Há também rácios como este:

Performance Ratio = Accuracy Ratio x Impact Ratio

Accuracy Ratio = Nº trades ganhos / Nº trades total

Impact Ratio = P/L (winning trades) / P/L (Losers)

Recomendo a leitura deste livro:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle ... 50919.html

Enviado: **24/1/2017 16:04**

No meu caso ainda estou na fase de aprendizagem, considero-me numa fase boa, na gestão de risco estou a melhorar bastante, ao perceber o risco envolvido no trading ajudou-me a controlar o overtrading, excesso de posiçoes correlacionadas ao mesmo tempo, os passos que foram decisivos e melhoraram muito os meus resultados foi quando passei a usar o stop com mais eficácia a não o ampliar além de determinado valor definido e a não deixar correr posições perdedoras

Enviado: **24/1/2017 15:52**

Deixo algumas perguntas para quem quiser comentar:

Como se avaliam na gestão de risco do trading?
Se a compreensão deste tema durante o vosso percurso influenciou visivelmente os resultados?
Que passos no vosso percurso foram decisivos no trading e contribuíram para resultados melhores tidos até aí?

Enviado: **24/1/2017 15:23**

Ok obrigado

Enviado: **24/1/2017 15:18**

AntónioManuel Escreveu:
rsacramento Escreveu:
AntónioManuel Escreveu:Vou ver obrigado

vais ver que é tão mais importante quanto maior for a frequência de negociação

Li vários artigos mas ainda não está muito claro, isto pode acontecer com ativos com baixa liquidez se não estou em erro
O que é que recomendas para minimizar ou evitar esta situação?

claro que nesses activos o risco é tremendo, sobretudo quando quiseres vender

de qualquer forma o melhor é prevenir: quando planeias o trade leva o slippage em conta adicionando/deduzindo uma percentagem aos valores calculados respectivamente para entrada e saída

Enviado: **24/1/2017 15:12**

rsacramento Escreveu:
AntónioManuel Escreveu:Vou ver obrigado

vais ver que é tão mais importante quanto maior for a frequência de negociação

What Causes Slippage?

So how does this happen? Why can’t our orders be filled at our requested price? It all goes back to the basics of what a true market consists of, buyers and sellers. For every buyer with a specific price and trade size, there must be an equal amount of sellers at the same price and trade size. If there is ever an imbalance of buyers or sellers, this is what causes prices to move up or down.

So as traders, if we go in and attempt to buy 100k EURUSD at 1.3650, but there are not enough people (or no one at all) willing to sell their Euros for 1.3650 USD, our order will need to look at the next best available price(s) and buy those Euros at a higher price, giving us negative slippage.

Li vários artigos mas ainda não está muito claro, isto pode acontecer com ativos com baixa liquidez se não estou em erro
O que é que recomendas para minimizar ou evitar esta situação?

Enviado: **23/1/2017 18:49**

AntónioManuel Escreveu:Vou ver obrigado

vais ver que é tão mais importante quanto maior for a frequência de negociação

Enviado: **23/1/2017 18:12**

Vou ver obrigado

Enviado: **23/1/2017 17:51**

AntónioManuel Escreveu:rsacramento podes explicar melhor isto do slippage

google is your friend

Enviado: **23/1/2017 17:26**

rsacramento podes explicar melhor isto do slippage

Enviado: **23/1/2017 17:18**

AntónioManuel Escreveu:Deixo eu aqui algumas dicas.
Áreas que é preciso dominar no Risk management:

-Colocação de Stoploss
-Posições correlacionadas (aumentam o risco das perda)
-Não arriscar mais do que 1% do capital total para o trading para evitar a bancarrota
-Só por em risco capital em negócios onde o L/P seja superior 3/1

tenho a certeza que haverá colegas com mais experiência no trading que poderão acrescentar muito mais

deixa-me acrescentar uma chamada de atenção para os traders de alta frequência: levem em conta comissões, slippage e por aí fora

nesse rácio de ganhos vs perdas há que levar em conta aqueles que são TF, ou seja, seguidores de tendência: aí é muito difícil pré estabelecer um qualquer rácio, ou, como se diz, é ter um stop e deixar correr os lucros

mas sim, para aqueles que negoceiam no curto prazo, quer em swings quer em pequenos movimentos há que ter uma boa edge senão estão feitos ao bife, já que a probabilidade de acerto é substancialmente inferior a 50%

por fim, parece-me um pouco rígido os 1%, uma vez que até 2% há muito consenso: a ideia é poder-se negociar sem receio de ir a zeros

Enviado: **23/1/2017 16:56**

Deixo eu aqui algumas dicas.
Áreas que é preciso dominar no Risk management:

-Colocação de Stoploss
-Posições correlacionadas (aumentam o risco das perda)
-Não arriscar mais do que 1% do capital total para o trading para evitar a bancarrota
-Só por em risco capital em negócios onde o L/P seja superior 3/1

tenho a certeza que haverá colegas com mais experiência no trading que poderão acrescentar muito mais

Enviado: **18/4/2015 17:24**

rsacramento Escreveu:
jgut Escreveu:Mas, aproveito a oportunidade para, se tiveres alguma tabela deste tipo que faça os cálculos ao contrário, partilhares com o pessoal,eu agradeço.

preenche-se de cima para baixo:

% a arriscar (por negócio)
valor de entrada
stop

e dá o nº de acções a negociar (curto ou longo)

ex:
2
100000
10
9
deve dar 0,01 * 2 * 100000 / (10 - 9) = 2000

Ok, Obrigado.
Assim, começa a fazer algum sentido continuar a frequentar este espaço (caldeirão), porque, ao passar pelos diferentes tópicos, ler e até receber "desaforos" ou simples :-"

sem mais explicações, torna-se cansativo e desinteressante...
Bom fim de semana.
Jgut

Enviado: **18/4/2015 15:33**

jgut Escreveu:Mas, aproveito a oportunidade para, se tiveres alguma tabela deste tipo que faça os cálculos ao contrário, partilhares com o pessoal,eu agradeço.

preenche-se de cima para baixo:

% a arriscar (por negócio)
valor de entrada
stop

e dá o nº de acções a negociar (curto ou longo)

ex:
2
100000
10
9
deve dar 0,01 * 2 * 100000 / (10 - 9) = 2000

Enviado: **18/4/2015 14:46**

Mas, aproveito a oportunidade para, se tiveres alguma tabela deste tipo que faça os cálculos ao contrário, partilhares com o pessoal,eu agradeço.

Enviado: **18/4/2015 14:40**

rsacramento Escreveu:
jgut Escreveu:Não sei se entendes-te a tabela

eu entendi, tu é que parece que não entendeste o que eu disse

Então, se na tabela estão definidas % de risco de capital para cada uma das situações, não vejo qual o sentido do teu reparo....
Sem o n.º de ações como sabes a % do valor que, nesse negócio e no total da exposição da carteira, estás a colocar em risco?

Enviado: **18/4/2015 14:20**

rsacramento Escreveu:
jgut Escreveu:Não sei se entendes-te a tabela

eu entendi, tu é que parece que não entendeste o que eu disse

já agora, penso que querias escrever entendeste, e não entendes-te

A pressa ao escrever, às vezes, dá nisso...

Enviado: **18/4/2015 14:09**

jgut Escreveu:Não sei se entendes-te a tabela

eu entendi, tu é que parece que não entendeste o que eu disse

já agora, penso que querias escrever entendeste, e não entendes-te :wink:

Enviado: **18/4/2015 14:04**

rsacramento Escreveu:
jgut Escreveu:Uma vez que me foi solicitado o envio do documento XLS, segue o mesmo em anexo

na minha opinião a coisa deverá ser feita ao contrário (do que o excel sugere): é o montante que se está disposto a arriscar que dita o número de acções a negociar

Não sei se entendes-te a tabela mas vou explicar como funciona:
1º defines o valor total da carteira (eu deixei ir com 20000€)
2º definine-se a estratégia e a ação que vais comprar/vender, onde está incluído valor de entrada, stop, valor alvo.
3º inicia-se o preenchimento com tipo: venda/compra (aqui é automático é só selecionar na própria celula); até à célula do ALVO.
4º A célula da Relação avisa se a relação risco ganho é boa ou não, se é inferior a 1/3 passa a vermelho.
5º se a relação for inferior, só será bom para manter boa gestão de risco prosseguir para o negócio, se reduzirmos o n.º da ações, encurtarmos o stop ou aumentarmos o alvo.
6º Contudo as suas células seguintes dão a informação (ficam vermelhas), de que a % de risco em relação à carteira e a % de capital investido nesse momento com os critérios anteriores pões em risco a carteira em mais de 1,5% , em 10% a exposição total..... etc, ou seja, quando um parametro põe em risco a boa gestão da carteira as células passam a vermelho.

Enviado: **18/4/2015 13:34**

jgut Escreveu:Uma vez que me foi solicitado o envio do documento XLS, segue o mesmo em anexo

na minha opinião a coisa deverá ser feita ao contrário (do que o excel sugere): é o montante que se está disposto a arriscar que dita o número de acções a negociar

Enviado: **18/4/2015 9:29**

Bom dia,
Uma vez que me foi solicitado o envio do documento XLS, segue o mesmo em anexo.
Espero que seja útil a todos que estão a iniciar-se por estes caminhos mas, também possa ajudar a quem já tem alguns anos nisto e, tal como eu, tem alguns pontos a corrigir para maior rentabilidade.
O trader, segundo alguns profissionais, passa por 3 fases:
1ª - curiosidade pelos mercados e inicio da aprendizagem de conceitos básicos (suportes, resistências, linhas de tendência, topos e fundos....), e descoberta de alguns indicadores.

2ª - Fase em que as análises se iniciam e a os trades também, nesta fase o objetivo principal é preservar o capital, pois perdem-se mais trades do que se ganham, (inicialmente deve-se começar com muito pouco para o preço da aprendizagem ser barato); é nesta fase que é importante dominar as ferramentas da plataforma e fazer boa gestão de risco da carteira; também é nesta fase que se define a estratégia a seguir;

3ª - Nesta fase, após a consistência nos ganhos, é preciso saber dominar os nervos/ansiedade para não parar o trade a meio da viagem (eu estou nesta fase... ainda recentemente fiz asneira no bcp porque não deixei correr o trade mais tempo, contudo segui a estratégia definida no tempo gráfico mais baixo e cumpri, no entanto um erro ao abrir uma segunda posição de venda mas na JMT deitou tudo por terra porque desviei o foco e ao preencher os dados coloquei 5000 cfd`s quando queria colocar apenas 500.... deu asneira porque entrei em stress, pois estava alavancado mais de 260%... coisa que nunca me acontecera, mesmo assim consegui controlar seguindo o movimento do preço e consegui fechar no mesmo dia apenas com perdas da quase totalidade dos ganhos conseguidos até então...)
Conclusão, estou ligeiramente positivo, mas é necessário muita calma durante todo o processo e acima de tudo seguir o plano até ao fim (isso implica colocar objetivos de perda e ganho também), porque, se a estratégia deu certo na maior parte das vezes, só temos que confiar, caso contrário chegaremos ao fim empatados ou com perdas.
Espero, sinceramente que este meu testemunho e a ferramenta partilhada, a qual não é da minha autoria mas está acessível gratuitamente para todos no link colocado anteriormente, seja útil. Gostaria também de ver aqui expostos testemunhos de mais pessoas com experiência, para que todos possamos aprender alguma coisa.
Bons negócios para todos,
e desculpem lá se disse alguma palermice.
Jgut

Enviado: **16/4/2015 17:15**

Excelente RSacramento :clap:

Enviado: **1/4/2015 16:31**

parabéns e obrigado

CALDEIRÃO DE BOLSA

Um negócio exemplar

Re: Um negócio exemplar

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Money Management

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