O que significaria o bloqueio do Estreito de Ormuz?

[Joao-D]

Alguém anda nestes 40% ao ano?

Eu consigo-te mostrar sistemas que dão 3 digitos ao ano (e não falo em backtests mas antes em sistemas em tempo real).

Normalmente há duas coisas por trás:

Todos esse tipo de sistema tem um "Risco de Falência" elevado. Dá rios de dinheiro até deixar de dar...

Muitos desses softwares tipo zercatoo, collective2 etc não dão na vida real pois há uma série de pressupostos irreais. Falta de liquidez do mercado, sem comissões, sem slippage etc etc

Eu só preciso de saber uma coisa. Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano. Se alguém tem um sistema que dá 40% achas que estava a fazer na zercatto e a cobrar 50 euros ao mês ou algo do género?

Acerca do que escreveste, não é bem assim. A collective2 permite a ligação automática com brokers pelo que há pessoas a usarem as estratégias para fazer trades reais automaticamente.

https://www.collective2.com/about-autotrade

A zercatto não permite a mesma coisa, mas pelo que já foi escrito, eles têm em conta as comissões de corretagem e o slippage e liquidez serão pouco relevantes se as estratégias fizerem poucos negócios por mês e se negociarem ativos com liquidez.

[Tridion]

Essa rentabilidade só consigo com uma sharp de 0.65...serve?

Um dos problemas é saber se a estratégia é escalonável. O Sniper por exemplo nunca conseguria gerir 1B com a estratégia que tem, aliás, 1 milhão já se tornaria complicado quanto mais 1000 milhões. E o risco no caso do Sniper é mais risco de crédito não de desvio padrão. (Dito isto há hedge funds de junk bonds e de empresas falidas muito bem sucedidos. Mesmo bons hedge funds ganham rios de $ dessa forma. ver http://www.bloomberg.com/news/2014-05-1 ... treet.html)

Outra coisa é a sustentabilidade e a forma como se obteve esses retornos. Qual o Drawdown máximo? Qual a performance em 2008? Há quantos anos consegues essa performance? Estás convencido que continuarás a ter essa performance? Quais são as estratégias? Só discricionário ou automático? Se discricionário pk acreditas que continuarás a ter essa performance? Se automático até onde vai o backtest? Como é que a tua estratégia se portaria no crash de 1987? Bate uma simples estratégia 50%SPY/50%TLT? (Sharpe de 1.56 e CAGR de 12.0% nos últimos 36 meses e performance de -1.4% com max DD de 17% em 2008)!!

Backtests a 20 e 40 anos e rentabilidade desde 2006

[VirtuaGod]

Essa rentabilidade só consigo com uma sharp de 0.65...serve?

Um dos problemas é saber se a estratégia é escalonável. O Sniper por exemplo nunca conseguria gerir 1B com a estratégia que tem, aliás, 1 milhão já se tornaria complicado quanto mais 1000 milhões. E o risco no caso do Sniper é mais risco de crédito não de desvio padrão. (Dito isto há hedge funds de junk bonds e de empresas falidas muito bem sucedidos. Mesmo bons hedge funds ganham rios de $ dessa forma. ver http://www.bloomberg.com/news/2014-05-1 ... treet.html)

Outra coisa é a sustentabilidade e a forma como se obteve esses retornos. Qual o Drawdown máximo? Qual a performance em 2008? Há quantos anos consegues essa performance? Estás convencido que continuarás a ter essa performance? Quais são as estratégias? Só discricionário ou automático? Se discricionário pk acreditas que continuarás a ter essa performance? Se automático até onde vai o backtest? Como é que a tua estratégia se portaria no crash de 1987? Bate uma simples estratégia 50%SPY/50%TLT? (Sharpe de 1.56 e CAGR de 12.0% nos últimos 36 meses e performance de -1.4% com max DD de 17% em 2008)!!

Sniper, isto soa-me a desafio.




(Ou então quer que divulgues a tua estratégia de investimento, o segredo mais bem guardado do universo)

Por acaso o "desafio" (se há algum) é para o Tridion. A estratégia do sniper está amplamente divulgado no tópico dele. Mesmo que não o conhecesse e discutissemos os trades saberia os problemas e virtudes da estratégia. Do ponto de vista individual e para ele é bastante boa, simplesmente não dá para escalonar e gerir $ de outros sem uma evolução gigante da mesma (como afirmei há hedge funds de "distressed assets" bastante bons)

[Rick Lusitano]

Não percebi

Exactamente. És um talento nato.

[Sr_SNiper]

Não percebi

[Rick Lusitano]

O Deus virtual não é apenas um forista, é um amigo pessoal com quem falo regularmente e o que diz é verdade eu próprio o digo, onde eu entro e impossível entrar com valores superiores a 200k ou menos até. Já disse e repito, para mim 10% é óptimo agora se isto está adar mais aproveito, mas 10% ano é o objectivo

Darias um óptimo político.
Conseguistes passar por entre os pingos da chuva.

[Sr_SNiper]

O Deus virtual não é apenas um forista, é um amigo pessoal com quem falo regularmente e o que diz é verdade eu próprio o digo, onde eu entro e impossível entrar com valores superiores a 200k ou menos até. Já disse e repito, para mim 10% é óptimo agora se isto está adar mais aproveito, mas 10% ano é o objectivo

[Rick Lusitano]

Essa rentabilidade só consigo com uma sharp de 0.65...serve?

Um dos problemas é saber se a estratégia é escalonável. O Sniper por exemplo nunca conseguria gerir 1B com a estratégia que tem, aliás, 1 milhão já se tornaria complicado quanto mais 1000 milhões. E o risco no caso do Sniper é mais risco de crédito não de desvio padrão. (Dito isto há hedge funds de junk bonds e de empresas falidas muito bem sucedidos. Mesmo bons hedge funds ganham rios de $ dessa forma. ver http://www.bloomberg.com/news/2014-05-1 ... treet.html)

Outra coisa é a sustentabilidade e a forma como se obteve esses retornos. Qual o Drawdown máximo? Qual a performance em 2008? Há quantos anos consegues essa performance? Estás convencido que continuarás a ter essa performance? Quais são as estratégias? Só discricionário ou automático? Se discricionário pk acreditas que continuarás a ter essa performance? Se automático até onde vai o backtest? Como é que a tua estratégia se portaria no crash de 1987? Bate uma simples estratégia 50%SPY/50%TLT? (Sharpe de 1.56 e CAGR de 12.0% nos últimos 36 meses e performance de -1.4% com max DD de 17% em 2008)!!

Sniper, isto soa-me a desafio.




(Ou então quer que divulgues a tua estratégia de investimento, o segredo mais bem guardado do universo)

[VirtuaGod]

Essa rentabilidade só consigo com uma sharp de 0.65...serve?

Um dos problemas é saber se a estratégia é escalonável. O Sniper por exemplo nunca conseguria gerir 1B com a estratégia que tem, aliás, 1 milhão já se tornaria complicado quanto mais 1000 milhões. E o risco no caso do Sniper é mais risco de crédito não de desvio padrão. (Dito isto há hedge funds de junk bonds e de empresas falidas muito bem sucedidos. Mesmo bons hedge funds ganham rios de $ dessa forma. ver http://www.bloomberg.com/news/2014-05-1 ... treet.html)

Outra coisa é a sustentabilidade e a forma como se obteve esses retornos. Qual o Drawdown máximo? Qual a performance em 2008? Há quantos anos consegues essa performance? Estás convencido que continuarás a ter essa performance? Quais são as estratégias? Só discricionário ou automático? Se discricionário pk acreditas que continuarás a ter essa performance? Se automático até onde vai o backtest? Como é que a tua estratégia se portaria no crash de 1987? Bate uma simples estratégia 50%SPY/50%TLT? (Sharpe de 1.56 e CAGR de 12.0% nos últimos 36 meses e performance de -1.4% com max DD de 17% em 2008)!!

[Sr_SNiper]

Eu sou e sempre serei do norte O norte é uma nação, mas não gosto de expor aqui a minha vida particular.
Um abraço lusitano

[Rick Lusitano]

Que sr sniper atira bem já todos vimos! Estamos prestes é a saber a volatilidade deste franco atirador! P.s o sharpe ratio é importante isto nao é so ganhar x mas perceber a qualidade do disparo leia se ganho

(...)
Lusitano, eu também tenho Google, a questão não é saber a fórmula

Tens mais sorte que eu, que vou ficar sem ele, durante 3 dias.
Mas vale a pena, voltar ás origens, o Alto Minho.

[Sr_SNiper]

Que sr sniper atira bem já todos vimos! Estamos prestes é a saber a volatilidade deste franco atirador! P.s o sharpe ratio é importante isto nao é so ganhar x mas perceber a qualidade do disparo leia se ganho

Até hoje a volatilidade é muito pequena e o dd salvo erro nuca ultrapassou 4 % dá para ver a olho pelo gráfico das rendilidades.
Lusitano, eu também tenho Google, a questão não é saber a fórmula

[Artista Romeno]

Que sr sniper atira bem já todos vimos! Estamos prestes é a saber a volatilidade deste franco atirador! P.s o sharpe ratio é importante isto nao é so ganhar x mas perceber a qualidade do disparo leia se ganho

[Rick Lusitano]

(...)

Nos dias que correm. A verdade é que tb muitos hedge funds agora procuram mais mitigar o risco (via diminuição de Drawdown e baixa volatilidade) do que grandes retornos. Pelo que tenho lido os grandes investidores instituicionais têm pressionado para isso porque está mais em linha com os seus objectivos.

Diria que atingir 10/12% de rentabilidade consistentes com um Sharpe superior a 1 provavelmente já coloca muito Hedge Fund numa boa posição para ter um "trocos" sob gestão, principalmente se a correlação for baixa ou negativa com o mercado acionista!!

Eu conseguiria calcular mesmo de uma forma grosseira o sharpe do SHFTR. ?

Fonte: Investopedia - Sharpe Ratio Definition
http://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp


http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio

[Tridion]

Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano.

Na frase acima os dois 2 deviam ser trocados por dois 1

Nos dias que correm. A verdade é que tb muitos hedge funds agora procuram mais mitigar o risco (via diminuição de Drawdown e baixa volatilidade) do que grandes retornos. Pelo que tenho lido os grandes investidores instituicionais têm pressionado para isso porque está mais em linha com os seus objectivos.

Diria que atingir 10/12% de rentabilidade consistentes com um Sharpe superior a 1 provavelmente já coloca muito Hedge Fund numa boa posição para ter um "trocos" sob gestão, principalmente se a correlação for baixa ou negativa com o mercado acionista!!

Essa rentabilidade só consigo com uma sharp de 0.65...serve?

[Sr_SNiper]

Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano.

Na frase acima os dois 2 deviam ser trocados por dois 1

Nos dias que correm. A verdade é que tb muitos hedge funds agora procuram mais mitigar o risco (via diminuição de Drawdown e baixa volatilidade) do que grandes retornos. Pelo que tenho lido os grandes investidores instituicionais têm pressionado para isso porque está mais em linha com os seus objectivos.

Diria que atingir 10/12% de rentabilidade consistentes com um Sharpe superior a 1 provavelmente já coloca muito Hedge Fund numa boa posição para ter um "trocos" sob gestão, principalmente se a correlação for baixa ou negativa com o mercado acionista!!

Eu conseguiria calcular mesmo de uma forma grosseira o sharpe do SHFTR. ?

[VirtuaGod]

Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano.

Na frase acima os dois 2 deviam ser trocados por dois 1

Nos dias que correm. A verdade é que tb muitos hedge funds agora procuram mais mitigar o risco (via diminuição de Drawdown e baixa volatilidade) do que grandes retornos. Pelo que tenho lido os grandes investidores instituicionais têm pressionado para isso porque está mais em linha com os seus objectivos.

Diria que atingir 10/12% de rentabilidade consistentes com um Sharpe superior a 1 provavelmente já coloca muito Hedge Fund numa boa posição para ter um "trocos" sob gestão, principalmente se a correlação for baixa ou negativa com o mercado acionista!!

[LTCM]

Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano.

Na frase acima os dois 2 deviam ser trocados por dois 1

[Rick Lusitano]

@Artista Romeno Existir existe mas são pagos a peso de diamante (que o ouro é pouco valioso)

@NirSup http://www.youtube.com/watch?v=rbBX6aEzEz8 ou será que por estar noutro tópico (realidade alternativa??) será mais http://www.youtube.com/watch?v=NzlG28B-R8Y

@MarcoAntonio Lá tás tu com a mania de atirar factos às pessoas como se isso as fosse fazer mudar de opinião

[MarcoAntonio]

Danado para a brincadeira...

[VirtuaGod]

@Artista Romeno Existir existe mas são pagos a peso de diamante (que o ouro é pouco valioso)

@NirSup http://www.youtube.com/watch?v=rbBX6aEzEz8 ou será que por estar noutro tópico (realidade alternativa??) será mais http://www.youtube.com/watch?v=NzlG28B-R8Y

@MarcoAntonio Lá tás tu com a mania de atirar factos às pessoas como se isso as fosse fazer mudar de opinião

[MarcoAntonio]

Publiquei um comentário neste tópico que desapareceu.
Duas perguntas:
1) Há censura no Caldeirão da Bolsa?
2) A quem interessa esconder a verdade?

Não foi neste tópico que tu publicaste um comentário mas antes neste:

viewtopic.php?f=3&t=82341

[NirSup]

Publiquei um comentário neste tópico que desapareceu.
Duas perguntas:
1) Há censura no Caldeirão da Bolsa?
2) A quem interessa esconder a verdade?

O comentário desaparecido afinal (re)apareceu. Ponto. Final.

[Artista Romeno]

Alguém anda nestes 40% ao ano?

Eu consigo-te mostrar sistemas que dão 3 digitos ao ano (e não falo em backtests mas antes em sistemas em tempo real).

Normalmente há duas coisas por trás:

Todos esse tipo de sistema tem um "Risco de Falência" elevado. Dá rios de dinheiro até deixar de dar...

Muitos desses softwares tipo zercatoo, collective2 etc não dão na vida real pois há uma série de pressupostos irreais. Falta de liquidez do mercado, sem comissões, sem slippage etc etc

Eu só preciso de saber uma coisa. Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano. Se alguém tem um sistema que dá 40% achas que estava a fazer na zercatto e a cobrar 50 euros ao mês ou algo do género?

Claramente! O LTCM deu até explodir teoricos e teorias há muitas a começar pelo criador do black schooles e viu-se no que deu!
uma pessoa bater o mercado sucessivamente por tao larga vantagem é impossível e mesmo que existisse, que não há não vendia a sua informação num site banal a 50 euros....

[VirtuaGod]

Alguém anda nestes 40% ao ano?

Eu consigo-te mostrar sistemas que dão 3 digitos ao ano (e não falo em backtests mas antes em sistemas em tempo real).

Normalmente há duas coisas por trás:

Todos esse tipo de sistema tem um "Risco de Falência" elevado. Dá rios de dinheiro até deixar de dar...

Muitos desses softwares tipo zercatoo, collective2 etc não dão na vida real pois há uma série de pressupostos irreais. Falta de liquidez do mercado, sem comissões, sem slippage etc etc

Eu só preciso de saber uma coisa. Os Bilionários que têm hedge funds dão 20/25% de retorno ao ano. Se alguém tem um sistema que dá 40% achas que estava a fazer na zercatto e a cobrar 50 euros ao mês ou algo do género?