CALDEIRÃO DE BOLSA

Elias Escreveu:Este assunto ficou esquecido desde há 6 meses.

Valerá a pena reanalisar a questão?

Acho que seria uma excelente iniciativa a que certamente muitos participantes no fórum iriam aderir.

outra sugestão, primeiro os participantes inscrevem-se.

Depois define-se aleatoriamente uma ordem para os participantes, o participante número 1 escolhe 10 titulos (em minha opinião seriam sempre longos).

A partir daqui a discussão fica aberta ao grupo para o manter da posição ou venda da posição, a análise era feita para todos os titulos, e a decisão poderia ser por maioria de 50%, 75% um valor a definir.

Se houvesse vendas o 2º participante escolheria mais uma série de titulos para completar o portfolio tendo como condicionante a de não poder comprar as que sairam.

E assim sucessivamente.

fica a ideia...

Na mesma linha os primeiros 10 titulos poderia ser escolhidos por alguem com alguma experiência que poderia inclusive escolher titulos com "ratoeiras" do género é suposto serem todos longos mas vou por aqui 2 que acho que vão descer para ver se a tomada de decisão do grupo bate certo para a retirada do titulo do portfolio.

E assim o grupo ia ganhando experiência nas tomadas de decisão.

Este assunto ficou esquecido desde há 6 meses.

Valerá a pena reanalisar a questão?

E novidades?

Tridion Escreveu:Então em que pé é que estamos?

Infelizmente não tenho tido muito tempo para participar, mas estou muito interessado na ideia.

Mas se nem conseguimos chegar a um consenso dos mercados a negociar, vai ser difícil avançar...

Eu recordo que de momento há bastantes participantes de férias e seria injusto avançar demasiado rápido nesta fase.

Então em que pé é que estamos?

Infelizmente não tenho tido muito tempo para participar, mas estou muito interessado na ideia.

Mas se nem conseguimos chegar a um consenso dos mercados a negociar, vai ser difícil avançar...

Se se limita isto às acções dos indices o potencial de valorização acaba também por fica limitado por serem grandes empresas. Nos states há sempre dezenas de empresas diariamente a fazerem novos máximos e mínimos, algumas com volumes bem interessantes, coisa que não acontece se nos limitarmos aos maiores índices.

Pois é, mas se incluis as 500 do S&P ficas outra vez com o problema da dispersão...

Elias Escreveu:Hum pois então podia ser qualquer coisa do tipo:

- cada participante vota em uma acção de cada um dos seguintes mercados: PSI, AEX, CAC, DAX, DJI

- entram as duas mais votadas de cada índice

- se uma acção for votada para sair será substituída por outra do índice respectivo

o que achas?

E nos americanos que são os mais extensos, nomeadamente o S&P500 e o Nasdaq100 ? Limitar apenas ao DJ30 penso que não faz sentido.

Não está má esta ideia do tiagopt. Boa ideia esta da carteira, continuem....

Uma sugestão: um grupo de 10 pessoas que pode ser rotativo escolhe 4 titulos, longos ou curtos. Os vinte apurados, ou trinta talvez, são sujeitos a votação e semanalmente ajusta-se a carteira de forma democrática

sim, podes, mas nota que isto é experimental e já é mais ou menos consensual que aquilo que lá está não vai ser usado para a carteira virtual.

Vamos ter de redefinir as regras e fazer uma nova ronda.

Ainda posso enviar o formulário com as acções?

Cumprimentos

TDT

Elias Escreveu:

MarcoAntonio Escreveu:Sim, eu acho que é o que faz mais sentido.

Mas ainda há outra questão: devem os participantes escolher uma de cada índice ou é à escolha do freguês?

Se não é para haver limitações nas entras/saídas, então devem escolher à vontade (senão estás tu próprio a criar um problema de dispersão ao criar dificuldades em que os votos se concentrem em determinados títulos); se é para haver limitações (x de cada índice) então tens de impor escolhas por índice senão vais ter um problema, nomeadamente nas substituições (saia uma e entrava qual se "naquele índice" podia nem haver votos, no limite).

Eu pessoalmente acho que deve ser tudo à vontade do freguês. A limitação é de ordem prática (de índices, de produtos e de escolhas por semana, etc) para que seja possível determinar as escolhas de forma acessível e também para promover a simplicidade da carteira... mas se vamos impor que as pessoas têm de escolher deste e daquele índice necessariamente [e se for para manter isso na composição da carteira por sistema] então já estamos a impor restrições de outra natureza que pode ter efeitos contraproducentes vários.

Não só pode afectar a prestação da carteira, pode inclusivamente afastar os participantes pois eles estão a ser obrigados a escolher acções de índices que não acompanham ou sobre os quais não têm interesse...

MarcoAntonio Escreveu:Sim, eu acho que é o que faz mais sentido.

Mas ainda há outra questão: devem os participantes escolher uma de cada índice ou é à escolha do freguês?

Sim, eu acho que é o que faz mais sentido.

MarcoAntonio Escreveu:Eu acho que não há necessidade de limitar às duas mais votadas de cada índice (tanto mais que isso, tal como a sugestão atrás do whitebala, é um proforma que só tem efeito no início e depois dilui-se com o tempo em virtude da regra seguinte).

Então o que estás a sugerir é que haja um conjunto de elegíveis, por exemplo as que façam parte dos índices principais, e que de todas entrem as mais votadas?

HLopes4 Escreveu:Ummm....

Expliquem lá bem o que é que precisam ( de preferência de forma concisa ) que o tema interessa-me e pode-se fazer uma coisita mais jeitosa com pouco trabalho..

Façam-me tipo uma lista de requisitos:

- Poder pesquisar tickers
- Informação a ser disponibilizada nos títulos
- etc...

Se souberem sites com APIs disponíveis, tanto melhor.

Para já ainda se está na fase de como vai operar a carteira virtual, o que se está a discutir por enquanto são as regras que vão reger o funcionamento da carteira virtual.

Ummm....

Expliquem lá bem o que é que precisam ( de preferência de forma concisa ) que o tema interessa-me e pode-se fazer uma coisita mais jeitosa com pouco trabalho..

Façam-me tipo uma lista de requisitos:

- Poder pesquisar tickers
- Informação a ser disponibilizada nos títulos
- etc...

Se souberem sites com APIs disponíveis, tanto melhor.

Eu acho que não há necessidade de limitar às duas mais votadas de cada índice (tanto mais que isso, tal como a sugestão atrás do whitebala, é um proforma que só tem efeito no início e depois dilui-se com o tempo em virtude da regra seguinte).

Hum pois então podia ser qualquer coisa do tipo:

- cada participante vota em uma acção de cada um dos seguintes mercados: PSI, AEX, CAC, DAX, DJI

- entram as duas mais votadas de cada índice

- se uma acção for votada para sair será substituída por outra do índice respectivo

o que achas?

Elias Escreveu:com nacionais queres dizer portugueses?

Com nacionais, quero dizer de cada país (e limitar quais os mercados seleccionáveis também).

com nacionais queres dizer portugueses?

Elias Escreveu:Pois, também já cheguei a essa conclusão.

Agora a questão que se coloca é: que tipo de critérios devem ser aplicados?

Sugestões?

Talvez só acções dos índices nacionais e talvez limitar estes também (os da euronext e mais um ou outro importante, por exemplo?).

Olhar para o leque de escolhas que tiveste no trial é capaz de dar já algumas pistas de onde se pode mexer (ou até onde é preciso mexer) para reduzir a dispersão.

Pois, também já cheguei a essa conclusão.

Agora a questão que se coloca é: que tipo de critérios devem ser aplicados?

Sugestões?