Wall Street fecha semana em alta. S&P 500 e Nasdaq atingem recorde

[vdap]

Data da Simulação:16/04/2012 a 11/07/2012

Este Robot ainda não se encontra a correr no mercado real, ainda se encontra em fase de testes mas tem excedido as minhas expectativas, com uma média de 3 pganhos para uma perda, um DrawDown de apenas 25% e com um factor de lucro de 1.7 penso que estará a passos largos do sucesso.

A média de posições curtas ganhas é de 66%, o limite que estabeleço para qualquer robot entrar no mercado a negociar, este campo ainda poderá ser melhorado, penso eu...

Quanto às posições longas a média de acerto é de 77% pelo que está num valor muito bom.

Cumprimentos,

olá.

faço notar duas coisas: o período de validação é extremamente curto. convém de estender por anos e por situações atípicas (ver como reage o teu sistema a black swan effects).

uma taxa de acertos de ~70% por si só não me dizem nada. o JCS e outros trend followers tem acertos inferiores a 40%!

Caro Canguru,

Obrigado pela sua participação neste tópico e as suas observações.

não sei se o canguru, teve oportunidade de acompanhar outro tópico sobre sistemas automáticos que já aqui deixei...

http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... highlight=

As suas questões já foram quase respondidas no outro tópico mas vamos por partes.

Este sistema baseia-se em negociação daytrade, pelo que a taxa de posições ganhas é muito importante, claro que em trend following acertar 1 trade em cada 5 é uma taxa boa e satisfatória, no entanto em daytrade, que se aproveita a volatilidade dos activos, a taxa de acerto tem e deve ser positiva, daí a minha taxa mínima de acerto para colocar um robot no mercado ser de 66,(6)% (este valor foi calculado sob como tenho programado o andamento do trailing stop e do meu money management, daí ter chegado a este valor.)

Quanto à questão de o programa ter apenas 77 trades realizados, ou o período de testes ser muito diminuto, bem aqui não tenho como não lhe dar razão, mas eu já tenho o olho mais ou menos trabalhado para ver se um programa gerará lucros no próximo curto espaço de tempo , sabe que eu não faço programas para a vida e só negoceio no mercado com robots, não abro uma posição manualmente, penso que à mais de 6 meses.

Mas deixe-me tentar responder, eu posso colocar o período de testes com mais tempo, mas a qualidade de modelamento desce, passa para 68%, o que é uma taxa muito baixa para se ter a mínima ideia de como o robot funciona no mercado, claro que se fica com uma ideia geral, mas depois os valores finais são muito desfasados da realidade.

Além de que num programa de daytrading, numa simulação com baixa qualidade, ao contrário do que se possa pensar, são os trades ganhadores que saem prejudicados e não os trades perdedores, e porque?

O Metatrader quando desce a qualidade de modelamento de um teste, o que faz é o preenchimentos dos timeframes mais curtos como o M1 e o M5 com espaços em branco ou seja, os valores de abertura máximo mínimo e fecho estão lá, falta é saber como é que a barra se comportou durante esses 5 minutos, se primeiro atingiu o máximo e depois recuou, ou se primeiro atingiu o mínimo, etc...

Claro que isso num programa que monitoriza os preços constantemente, calcula a volatilidade ao segundo e ajusta stops e takeprofits, tem sempre influência, eu num backteste de fraca qualidade, fico sempre com os ganhos diminutos face ao que poderia acontecer no mercado real (não sei se me fiz entender, mas esforcei-me... ).

No entanto vou colocar aqui um exemplo do que quero dizer, por exemplo se começar a simulação a dia 1 de janeiro de 2011 o programa apenas faz 270 trades, o que está completamente fora da realidade, porque se em dois meses faz 70 trades, e não foram meses muito volateis, no mês de Agosto do ano passado e Setembro devia ter feito no mínimo 35 trades a 50 trades. o que não acontece e porque?

Porque a qualidade de simulação é tão baixa que o programa recusa-se a entrar onde não consegue medir correctamente a volatilidade, e fazer o trailling stop com uma distância de segurança. (além que os valores fornecidos não são correctos).

fica o gráfico abaixo:

[canguru]

Data da Simulação:16/04/2012 a 11/07/2012

Este Robot ainda não se encontra a correr no mercado real, ainda se encontra em fase de testes mas tem excedido as minhas expectativas, com uma média de 3 pganhos para uma perda, um DrawDown de apenas 25% e com um factor de lucro de 1.7 penso que estará a passos largos do sucesso.

A média de posições curtas ganhas é de 66%, o limite que estabeleço para qualquer robot entrar no mercado a negociar, este campo ainda poderá ser melhorado, penso eu...

Quanto às posições longas a média de acerto é de 77% pelo que está num valor muito bom.

Cumprimentos,

olá.

faço notar duas coisas: o período de validação é extremamente curto. convém de estender por anos e por situações atípicas (ver como reage o teu sistema a black swan effects).

uma taxa de acertos de ~70% por si só não me dizem nada. o JCS e outros trend followers tem acertos inferiores a 40%!

[L.S.S]

Vi agora que tinhas deixado a explicação no gráfico...

Força com a estratégia e vai dando noticias da mesma.

[vdap]

Caro tuga,

Eu chamo a atenção que o gráfico está errado, o importante era perceber a ideia de entrada e saída do sistema, sim claro que quando digo 40 pips estava a pensar no EurUsd, queria dizer pontos e não pips.

Obrigado pela correcção.

[L.S.S]

O Produto negociado são os Futuros do DAX e tens um gráfico do Eur/USD?

Os futuros do dax não são contabilizados em Pips mas em Pontos...

[vdap]

Bom dia.

Desta vez venho partilhar com o forum uma estratégia recentemente programa que tem dado bons resultados.

A estratégia: baseia-se no breakout de 3 candles Timeframe: Horário.
Produto negociado: Futuro do DAX
TakeProfit: 50 pontos
StopLoss: definido pelo ATR horário, no entanto, o máximo que o stop pode "esticar" são 40 pontos

Entradas Longas: quando o máximo dos 3 Candles anteriores for superado pelo preço actual do mercado.

Entradas Curtas: quando o mínimo dos 3 Candles anteriores for "quebrado" pelo preço actual do mercado.

Data da Simulação:16/04/2012 a 11/07/2012

Este Robot ainda não se encontra a correr no mercado real, ainda se encontra em fase de testes mas tem excedido as minhas expectativas, com uma média de 3 pganhos para uma perda, um DrawDown de apenas 25% e com um factor de lucro de 1.7 penso que estará a passos largos do sucesso.

A média de posições curtas ganhas é de 66%, o limite que estabeleço para qualquer robot entrar no mercado a negociar, este campo ainda poderá ser melhorado, penso eu...

Quanto às posições longas a média de acerto é de 77% pelo que está num valor muito bom.

Cumprimentos,