CALDEIRÃO DE BOLSA

A sessão de ontem cortou definitivamente com uma machadada bem forte a hipótese que tinha proposto do pequeno arranque da semana passada poder ter dado uma pequena esperança aos bulls.

De facto, apesar de ter entrado a comprar com quantidades moderadas, não esquecer que os gráficos semanais continuam bem descendentes, na sessão de ontem vi-me obrigado a encerrar as posições longas no S&P e no DAX com perdas evidentes.

Ficam os gráficos semanal e diário do S&P 500 e a lição de que não se devem tomar posições longas, se o gráfico diário der sinal de compra, enquanto o gráfico semanal estiver a contrariar esta posição!

Sempre a aprender, agora vai ser travões a fundo, mas o certo é que facilitei devido ao facto das trades anteriores destes últimos meses terem corrido razoavelmente de feição...

Cem

Sorry, Green, só agora vi a tua mensagem de hoje e do fim-de-semana.

O meu sistema de trading não usa stops pelo facto de ter detectado que os stops afectam a rentabilidade no médio e longo prazo.

Quando o sinal do sistema de trading no fim da sessão é compra, compro! Se é venda, fico vendido ou shortado, desde que nesse activo esteja autorizado a tomar posições curtas.

O Ouro para já anda para aqui a lateralizar ou pelo menos sem direcção definida desde a semana passada, não vejo que as posições curtas tenham que ser fechadas de imediato, de qualquer forma deixo-te o gráfico actualizado do "Neco Ultimate" no Ouro.

As barras de cor branca no gráfico, que se registam presentemente, significam que não existe força predominante bull nem bear de curto prazo.

No DAX e S&P o sistema vai continuando comprado sem sinais de que possa fechar ou inverter as posições a breve prazo. O mais natural é, quando isso acontecer, originar um sinal de mudança do clima emocional de médio/longo prazo duma forma muito brusca, tipo de um dia para o outro sem razão aparente!

BN.


Cem

Flecha Escreveu:Paciencia

Porque te ris do meu trade perdedor? Porque és incluido naquele grupo que ficam felizes com o não sucesso dos outros.

Paciência?

Tenho eu que se for stopado perco 9% da carteira o que para mim já custa bastante.

Paciencia

Estou a começar a ficar à rasca nesse trade do ouro. Entrei no final desse dia curto e até agora tem estado sempre negativo. stop a 1360eur Vou esperar, mas estou bastante exposto.

Pata, desculpa mas não reparei na tua mensagem sobre o link que ficou indisponível.

Central to the Greek plan is a distressed-debt exchange whereby the country's private-sector creditors agree to accept new bonds worth less than their original holdings.

A crer no que vem na notícia que o LTCM deixou, tudo aponta para um haircut organizado e controlado (o que na minha opinião ainda é o menos mau).

Pata-Hari Escreveu:Automech, não consigo ler o artigo, mas gostava. Colocas aqui?

Quem tem mais detalhes ou melhores artigos?

ATHENS (Dow Jones)--Banks holding about 82% of Greek government bonds are taking advantage of the government debt swap program, an essential part of the latest rescue plan for the country, financial daily Imerisia reports Thursday.

Without citing sources, the newspaper says that the government now looks likely to achieve the 90% participation rate it has set as a condition for proceeding with the program.

According to Imerisia, so far only banks that hold Greek government bonds have declared their intention to participate. Pension and insurance funds also hold sizeable portfolios of Greek government bonds.

In July, European leaders agreed to a new EUR109 billion aid program for Greece to cover its financing needs for the next several years. Central to the Greek plan is a distressed-debt exchange whereby the country's private-sector creditors agree to accept new bonds worth less than their original holdings.

The program, if it succeeds in attracting enough bond holders, is expected to be completed by end of October, once eurozone national parliaments have granted new funding powers to Europe's temporary bailout fund, which is backing the bond swap program.

-By Alkman Granitsas, Dow Jones Newswires; +30 210 331 2881; alkman.granitsas@dowjones.com

French banks' participation in a Greek bond swap plan at the centre of a second Greek rescue package has reached over 90 percent and backing is likely to rise, French Finance Minister Francois Baroin said on Friday.

"As regards French banking institutions with Greek positions, we're at over 90 percent, which is considerable," Baroin told reporters on the sidelines of a meeting with EU counterparts in Wroclaw, Poland. "There is still a little time ... to increase the percentage."

http://www.reuters.com/article/2011/09/ ... WM20110916

Carissímo Cem,

O trade do XAU eur está a ficar feio.
Onde tem o stop nesta altura?

obrigado

Automech, não consigo ler o artigo, mas gostava. Colocas aqui? (mas encontrei este: http://online.wsj.com/article/SB1000142 ... 41634.html)

Sniper, fez-me um inquérito não vinculativo ao s detentores de obrigações se estariam dispostos a trocar por dívida até 30 anos. Vê aqui:

http://online.wsj.com/article/SB1000142 ... 41634.html

Entretanto os Gregos afirmaram que só aceitariam se fossem trocados também os títulos curtos e se houvesse aceitação de 90% ( ).

Quem tem mais detalhes ou melhores artigos?

Um haircut de 20%?

Eu também ouvi essa notícia Pata, mas não percebi em que termos é que o swap se daria.

correm rumores de uma boa aceitação (não vinculativa) da troca da dívida grega (hoje ouviu-se 82% e ontem ter-se-à ouvido 80%), o que poderia ser muitíssimo positivo porque seria loucura os gregos não aceitarem. E isso sim, poderia ser a inversão porque significaria o não-default....

Arte-Sacra Escreveu:Dos 7400 aos 5000, foi "só" uma queda de 32,5% no espaço de seis semanas.

Uma das três maiores quedas dos últimos dez anos.

Quem não saiu nos 7000's e aguentou a queda de 2000 pontos no DAX, a 25 Euros o ponto, são apenas 50.000 euros por cada contrato de futuros.

Se não se assustou com perdas de 50.000 euros por contrato, nada o assusta neste Mundo ...

Eu fiquei assustado....

Thanks pelo vosso feedback e participação nesta pequena troca de opiniões.

Voltando ao tema do post, há vários indícios que o movimento actual possa ser suportado por uma subida com alguma consistência. "

Tradução: tomem lá e arrumem as vossas opiniões de trazer por casa no bolso!Ok, ok, eu já meti a carapuça!

Thanks pelo vosso feedback e participação nesta pequena troca de opiniões.

Voltando ao tema do post, há vários indícios que o movimento actual nos índices accionistas possa ser suportado por uma subida com alguma consistência.

Um dos motivos que me levam a esta afirmação é o facto de constatar que até no Ouro, que vinha a ser líder e o grande fornecedor ininterrupto de boas "massas" da minha carteira nos 2 últimos meses, os sinais dão bater em retirada para "Sell" a partir de hoje.

Fica para vossa curiosidade o respectivo gráfico diário do XAUEUR (Ouro cotado em Euros) com os sinais do programa de trading.

Cem pt Escreveu:- Caro Sérgio Marques:

Interessante essa divergência positiva no RSI(15) do PSI.

Pessoalmente acho que as divergências são ainda sinais um pouco prematuros porque normalmente são executados em contra-trend mas quando se acerta o ganho costuma ser substancial...

Antigamente usava o DMI (Dynamic Momentum Index) em vez do RSI porque ajusta o nº de sessões automaticamente em função do clima tendencial (menos períodos) ou lateral (mais períodos).

Em relação à forma mais comum de usar o DMI era muito fácil: quando estava acima dos 50 pontos estava comprado e abaixo desse valor estava vendido.

Boa sorte.

- Caro Clark Kent:

Pela ordem de cima para baixo: gráfico diário do DAX e depois do S&P 500.

Enjoy.

- Cara Patinha:

O pânico depende da escala de percepção de cada um, para mim esta perda havida no DAX desde os 7 mil e tal pontos (está agora pouco acima dos 5000!) e a volatilidade crescente registada em Agosto revelam muito sofrimento de quem estava comprado...

Beijinhos.

- Mestre Prof:

Custa-me aceitar apertar stops em regime de elevadas volatilidades, como está o actual comportamento dos mercados.

Creio que deve ser precisamente ao contrário, quanto maior a volatilidade mais espaçados deverão ser colocados os stops.

Mas nisto do trading dos mercados cada cabeça sua sentença, a criatividade de cada um é rei nestas matérias!

Cumprimentos.

Estou de acordo contigo no que toca aos Stops, no entanto com esta volatilidade o meu stop faz-me o favor de diminuir a perda ou redução do lucro e de poder recomprar no mesmo dia mais abaixo se tiver para aí virado claro;)
É claro que a probabilidade de ele ser activado é bem maior, mas não à bela sem senão

PS: Eu costumo fazer daytrade, não sei se poderá explicar em parte os meus stops apertados.

Dos 7400 aos 5000, foi "só" uma queda de 32,5% no espaço de seis semanas.

Uma das três maiores quedas dos últimos dez anos.

Quem não saiu nos 7000's e aguentou a queda de 2000 pontos no DAX, a 25 Euros o ponto, são apenas 50.000 euros por cada contrato de futuros.

Se não se assustou com perdas de 50.000 euros por contrato, nada o assusta neste Mundo ...

Pata-Hari Escreveu:... é engraçado que eu tenho a clara ideia de que ainda não há pânico. Não será o teu cachorro muito sensível...?

De acordo.

Pânico é observarem-se variações de 25-50% num só dia, para uma ação, ou os "circuit breaks" serem activados. Isso sim é pânico!

Exmº 100

Deduzo que o seu Boby mantenha o "BUY" mesmo depois do fecho. Quando disser "Sell", faça o obséquio de avisar a malta... se faz "fanholas".

Abraço

- Caro Sérgio Marques:

Interessante essa divergência positiva no RSI(15) do PSI.

Pessoalmente acho que as divergências são ainda sinais um pouco prematuros porque normalmente são executados em contra-trend mas quando se acerta o ganho costuma ser substancial...

Antigamente usava o DMI (Dynamic Momentum Index) em vez do RSI porque ajusta o nº de sessões automaticamente em função do clima tendencial (menos períodos) ou lateral (mais períodos).

Em relação à forma mais comum de usar o DMI era muito fácil: quando estava acima dos 50 pontos estava comprado e abaixo desse valor estava vendido.

Boa sorte.

- Caro Clark Kent:

Pela ordem de cima para baixo: gráfico diário do DAX e depois do S&P 500.

Enjoy.

- Cara Patinha:

O pânico depende da escala de percepção de cada um, para mim esta perda havida no DAX desde os 7 mil e tal pontos (está agora pouco acima dos 5000!) e a volatilidade crescente registada em Agosto revelam muito sofrimento de quem estava comprado...

Beijinhos.

- Mestre Prof:

Custa-me aceitar apertar stops em regime de elevadas volatilidades, como está o actual comportamento dos mercados.

Creio que deve ser precisamente ao contrário, quanto maior a volatilidade mais espaçados deverão ser colocados os stops.

Mas nisto do trading dos mercados cada cabeça sua sentença, a criatividade de cada um é rei nestas matérias!

Cumprimentos.

Pata-Hari Escreveu:... é engraçado que eu tenho a clara ideia de que ainda não há pânico. Não será o teu cachorro muito sensível...?

Pois também não vejo pânico nenhum.

Eu vou apertando os Stops, hoje já os subi um cadito mais hehehe

... é engraçado que eu tenho a clara ideia de que ainda não há pânico. Não será o teu cachorro muito sensível...?

Cem,

Isso é grafico diário no Dax?

Cem ainda bem que pões este post estava mesmo a analizar o stoxx 50 e o PSI20,...

De referir que o STOXX 50 encontar-se numa LTD e fechou uma sessão abaixo dessa LTD mas não O confirmou nos dias seguintes.

De referir a divergência positiva do RSI e um GAP em alta por fechar, no STOXX50 e PSI, a única diferença é que o PSI está num suporte de 2009, mas hoje fez um grande martelo,...

Um post cauteloso mas otimista para contrariar a minha postura bear deste 2º semestre do ano.

É estranho tudo isto, más notícias por todo o lado, defaults da Grécia a acontecerem a todo o instante, rumores de guerra na Europa, Bancos insolventes, blá, blá, uah, uha, só desgraças!

No entanto, apesar dos gráficos semanais estarem ainda bem negativos, os diários dos 2 maiores índices accionistas nos States e Europa deram hoje sinal...de compra!

Aliás o S&P 500 já há umas 2 semanas atrás andou por essas bandas otimistas por uns dias numa trade onde perdi umas massas (o preço de venda de fecho da posição ficou abaixo da compra).

Voltando aos novos sinais de compra, quando isto me acontece com as escalas temporais a contradizerem-se, em geral para mim uma ordem semanal tem um peso de 1 contrato e uma ordem diária o peso de 3 contratos, significa que dou uma ordem de metade da quantidade que daria se tivesse ambos os gráficos com sinais em sintonia, isto é, -1+3 = +2 em vez de +1+3 = +4.

Ou seja, uma compra em quantidade cautelosa (o risco de perda nas trades é grande) nos futuros ou CFD's do S&P e do DAX.

Em relação ao PSI, infelizmente continua negativo, não acompanha os líderes de ambos os continentes.

Ficam os gráficos diários do DAX e S&P, de cima para baixo.