Enviado: 3/7/2012 10:21Valete Escreveu:Olá Vdap.
Realmente já consigo fazer backtests seguindo os passos que referes.
No entanto, deparo-me com o mesmo problema que foi apontado á estratégia que que apresentas no tópico por ti criado: a qualidade do modelamento. Apresenta valores a rondar os 60%.
Se bem entendo, isso poderá ter a ver com a qualidade da base de dados fornecida pelo broker. Depois de alguma pesquisa na net descobri este video: http://www.youtube.com/watch?v=e755bVP6Bmo, que ensina a forma de actualizar o historial do metatrader. O problema é encontrar uma base de dados fiável, particularmente para os índices.
Existe ainda outra opção, que consiste em actualizar os histórico no próprio metatrader: em tools - history center - download, mas também aí, aparece a mensagem que a base de dados já está actualizada.
Para além da própria qualidade dos backtests ficar comprometida, é um pouco ridículo, por exemplo nos índices americanos só termos historial a partir de 2009.
Caro Valete,
Quanto à qualidade de modelamento, não se pode fazer muito, a não ser que se desenvolva robots para correr em forex, em que é possível uma qualidade de modelamento de 100%.
Mas eu, para ultrapassar esse problema, faço uma simulação em modo visual e verifico como é que o robot se comporta, porque por vezes a qualidade de simulação é uma falsa questão.
Se desenvolver um sistema para o timeframe H4, e a qualidade de modelamento é de 60%, os preços máximos minimos e fechos estão correctos para os diversos timeframes as barras de por exemplo M5 é que são preenchidas com alguns espaços em branco, o que pode não ser problemático... (não sei se me fiz entender).
Quanto à questão que coloca, do histórico só recuar até 2009.
Eu acho que aqui as coisas podem ser vistas de duas formas...
Sistemas de negociação de longo prazo, ou negociação com velas diárias, de facto precisava de mais tempo para a simulação, mas aí gostaria de lhe dizer que talvez o metatrader deixe de fazer sentido e talvez o metastock, seja mais direccionado para esse tipo de sistemas mecânicos.
O metatrader na minha opinião é direccionado para sistemas que corram abaixo do timeframe de 4 horas, só assim faz sentido ter um sistema que possa entrar e sair por nós no mercado, sem o "calor" da decisão no curto espaço de tempo.
Aliás é aí que podemos tirar o maior partido dos sistemas mecânicos, aproveitando a volatilidade dos activos em que as entradas e saídas são cirúrgicas apanhando por vezes as velas de maior dimensão, que no DAX, até chegam aos 80pips.
Só neste cenário para mim é que faz sentido apostar em sistemas mecânicos desenvolvidos no metatrader.
Mas, os sistemas mecânicos ainda se encontram muito "verdinhos", os traders ainda não os levam a sério, ignorando as vantagens de curto prazo que um sistema destes lhe podem trazer, aliás, devo dizer que a maior parte dos traders, olha para o trade como antigamente se olhava para o xadrez, o objectivo era o derrube do rei e o ataque era directo ao Rei, actualmente como o Valete sabe, primeiro são conquistadas vantagens posicionais antes do ataque final... os sistemas mecânicos devem ser "acolhdios" dessa forma, um sistema que nos trás vantagens posicionais, aproveitando a alta liquidez e volatilidade diária para podermos fazer o xeque-mate.
Cumprimentos,
VDAP
