CALDEIRÃO DE BOLSA

Só um comentário a fazer: tu estás lá!!!

Muito bom post!

Realmente o day-trade sem ser a tempo inteiro é difícil, mas consegue-se fazer ainda que não todos os que seriam possíveis, pelo menos alguns trades.

Por exemplo ontem fiz três trades em bcp, dois ganhadores e um perdedor... mas a minha análise ainda se baseia num bom conhecimento histórico do título e um bom estudo dos cofres (se bem que têm andado lá 1.000.000 de acções "fantasmas"). Já sei que isto não é uma forma profissional de o fazer, mas é a que tem funcionado e enquanto não conhecer melhor...

Agora a questão psicológica e de resistência que colocas é válida... não sei até que ponto pretendo investir tanto esforço nisto nesta fase da minha vida. Acho que, tal como tu, passaria por um break down.

O meu primeiro objectivo (e que estou a começar a cumprir) era de perceber melhor como investir de uma forma racional e não com base em ideias pré-concebidas do que seriam os mínimos de um título, comprar, ganhar algum e voltar a sair esperando que voltasse novamente ao ponto de entrada.

Quanto às perdas, tenho sentido que a partir do momento que me habituei (por aqui) a usar os stop losses, se tornou muito mais fácil aceitá-las e até dar graças por estarem lá. Tenho é que sobretudo afiná-los para não serem atingidos com tanta facilidade!

Um abraço e obrigado por tudo malta! Continuem a dar na cabeça do novato que ele precisa!

J9 Escreveu:Sim, mas daí até não sentires dor ao ver o teu lucro ou até capital a desaparecer... eu não consigo!

O JCS disse tudo.

SE as perdas estiverem dentro dos parâmetros normais da tua estratégia, não deve haver nenhum tipo de frustração ou de "dor".
Já fizeste as necessárias estatísticas para saber quais os teus parâmetros?

Agora, por vezes acontece o inesperado, por exemplo, uma noticia, ou mesmo alguém que decide despejar uns milhões de acções num dia calmo, provocando um salto dos preços por cima do teu stop, fazendo com que este não seja activado.
Nesta situação irás ser obrigado a assumir uma perda superior aos tais "parâmetros normais" da tua estratégia, mas mesmo assim, a frustração nunca deverá ser notória pois o que aconteceu estava fora do teu controle, não poderias ter feito nada.

Quanto menor for o time frame a ser negociado, mais sujeito estás a este tipo de situação.

Há muitas técnicas de daytrade, no entanto, tal como no position, tens um target e tens um stop loss.
Uma das "técnicas" mais usadas no position é nunca negociar um movimento onde não tenhas pelo menos um racio de 2/1, mas preferencialmente, 3 ou mesmo 4/1.

No daytrade, isto raramente é possivel (novamente, tudo depende da estratégia usada). Aliás, na maioria das vezes o racio é invertido.
Esta manha por exemplo, fiz 2 trades no EUR onde o racio em ambos era de 1/2, ou seja, arrisquei 10 ticks para ganhar apenas 5 ticks. É "second nature" para mim. É rara a vez que negoceio com um racio favorável.
A questão aqui é saberes qual a amplitude do swing que estás a negociar e saberes se o preço de entrada te dá o racio pretendido, pois caso contrário, ficas de fora, à espera por um outro setup.

Imagina que tens um setup de shorts onde o target inicial está a 4 ticks de distância e o stop loss fica a 12 ticks de distância. Este trade para mim seria inaceitável. Não estaria disponível para perder 3X mais do que aquilo que poderia ganhar.
OK, aquilo poderia até ter caído mais e no final poderia ter ganho 20 ticks, mas... a palavra chave aqui é "poderia". Sim, "poderia" ter caído 20 ticks, como também "poderia" ter caído 1 tick abaixo do preço de entrada e ter ido directamente ao teu stop loss.

Eu há uns anos atrás tive à beira de uma margin call e à beira de um esgotamento devido à minha fixação para com o daytrade.
Passei uns anos complicados, tentando-me libertar dos traumas que a experiência me deixou.

7 anos passados, vejo-me de novo envolvido no daytrade, mas com uma abordagem completamente diferente, começando desde logo pela maior diferença de todas, que é estar a tempo inteiro em vez de estar nas horas livres.
Daytrade nos tempos livres ou como hobbie é meio caminho andado para a desgraça.
Outra diferença prende-se com o facto de ter alterado a maneira de como olho para os mercados e claro, ter desenvolvido ferramentas que me ajudam a ler os preços como deve de ser (de acordo com as minhas ideias) e não ao olhómetro.
Outra coisa muito importante (senão a mais importante de todas) que descobri, e da pior maneira, é que 80% de uma estratégia de daytrading é psicologia. Apenas 20% é técnica.

O teu problema relativamente à frustração e à "dor" é psicológico. Enquanto não resolveres esse problema, podes ter a melhor estratégia de trading do mundo que nunca irás ter sucesso.

O Valete referiu que:

Quanto menos se olha para os gráficos, menos erros se cometem.

No daytrade, é precisamente o inverso, quanto mais se olha mais os teus olhos aprendem a reconhecer padrões, sinais. "Time screen", como lhes chamam alguns.
Quanto mais "time screen" tiveres, mais capacidades terás de estares completamente sintonizado com o mercado, com os preços.

Novamente, tudo depende da estratégia de cada um.
O que é valido para mim, pode não ser valido para o vizinho do lado.

Era precisamente disso que falava. Actualmente não me faz diferença nenhuma assumir uma perda. Nenhuma mesmo. Sei que faz parte do processo. No inicio era uma tarefa altamente frustrante ter de assumir que errei. Já negoceio há uns bons anitos e já fiz os erros todos que vejo toda a gente a fazer. Ainda hoje manter-me disciplinado requer muita "concentração". Mas já não penso duas vezes. Aplico o método.

JCS

JCS Escreveu:É exagero? Sem ter desgaste psicológico e enormes doses de frustração?


JCS

Sim, mas daí até não sentires dor ao ver o teu lucro ou até capital a desaparecer... eu não consigo!

J9 Escreveu:Sem dor?! Isso também acho um exagero!

É exagero? Sem ter desgaste psicológico e enormes doses de frustração?


JCS

JCS Escreveu:Isto para concluir que enquanto mentalmente (dentro da cabeça de cada um) não houver esta mudança radical de "estofo" para assumir perdas sem dor

Sem dor?! Isso também acho um exagero!

Mas agora a sério, já tenho assumido algumas perdas que a maioria do pessoal que conheço nisto não assumiria.

Faço isso por todas as razões já apontadas, mas também porque aprendi que ter o dinheiro "amarrado" à espera que suba quase sempre resulta em mais perdas (tentar remar contra a maré) e ausência de ganhos (não se aproveita boas oportunidades que vão surgindo por não ter capital).

Não só em day-Trading mas em qualquer horizonte temporal, cortar as perdas é o principal factor para se ter sucesso nos mercados. No inicio é preciso umas grandecissimas... Bolas... Mas depois torna-se praticamente automático e sem qualquer sentimento de dor.

A grande maioria não consegue assumir perdas quando deve. E vão arrastando as perdas. Já quando têm um lucro mínimo e o vêm a recuar vendem logo enquanto há lucro com medo que este desapareça limitando os ganhos. Ninguém tem sucesso limitando os ganhos e deixando as perdas correr. Ninguém.

Isto para concluir que enquanto mentalmente (dentro da cabeça de cada um) não houver esta mudança radical de "estofo" para assumir perdas sem dor, dificilmente nos tornamos disciplinados. Cumprimos as entradas mas não cumprimos as saídas.

Se estão na bolsa a não conseguem facilmente admitir que erraram apliquem antes o dinheiro a proporcionar momentos de qualidade a vós mesmos ou a quem gostam. Pelo menos alguem conhecido beneficia.

Abraços

JCS

Boas

Tenho aqui um post it que diz:

"Se fizeres day trade, á primeira vez que os teus stops forem atingidos. PÁRA! Retoma amanha"

Por norma sou stopado ou ao primeiro trade do dia (entrei contra a tendencia porque quebrou um suporte/resistencia), ou ao segundo trade do dia (quando faço reverse de posições em suporte/resistencia).

Porém, quando apanho lateralizações do indice, é um fartote. Chego a fazer aos 40-60pontos no sp500 em apenas 2-3dias de lateralização.

Neste momento, estou mais numa de position trader de 3dias-2semanas. É neste que me enquadro.
Relativamente aos frutos...não me queixo ....

xzx Escreveu:LTCM
Se algo me está a escapar, do teu comentário também não veio muita luz...

Ok.

xzx Escreveu:LTCM
Se algo me está a escapar, do teu comentário também não veio muita luz...

Por acaso o LTCM disse-o bem.
Tu começaste com uma posição de daytrade, que traduzido à letra, indica um negocio aberto e fechado no próprio dia.
Como esse negocio inverteu para terreno negativo e tu não quiseste assumir o prejuízo, levaste a posição para o dia seguinte, ou seja, passaste de daytrader para position trader.
Ora bem, se o Dax continuar a cair e tu continuares a não querer assumir a perda, vais passar de position trader para medium/long term investor.

Tás a perceber? É uma autêntica bola de neve. Tu vais passando de time frame em time frame pois não queres assumir o prejuízo.

Todos nós passámos por essa fase.

Se queres ser um daytrader tens que aceitar o facto de teres que assumir prejuízos. Do género, entras longo, 10 segundos depois o teu stop loss é disparado, 10 segundos depois o preço está de novo nos valores em que tinhas comprado e 10 segundos depois já está a valores acima do preço, o que equivaleria a um lucro.
Pode acontecer. Se não aceitares isto não irás sobreviver muito tempo.

E depois há outra coisa:

...Factor certificates sobre o Dax...

WHAT THE ****!!!



Tu tens a certeza que esse instrumento é o indicado para fazer daytrading?
Fazes daytrading usando uma corretora portuguesa? Quais os custos/spreads de negociação?

Disseste também:

...Pedi a cotação via direct trade...

Pediste a cotação? Mas estás a fazer daytrading, NO DAX! sem teres cotações em tempo real?


Por favor não consideres estas minhas palavras como ofensas.
Eu revi-me nalgumas coisas que disseste, daí o meu comentário. Tu estás a fazer algo que até poderá ser uma boa estratégia (quem sou eu para dizer se uma estratégia é valida ou não), no entanto, posso-te dizer que estás a aplica-la definitivamente no time frame errado e muito provavelmente utilizando o instrumento errado.

Corretoras portuguesas e daytrading nunca combinaram lá muito bem. As comissões/spreads cobrados são o suficiente para anular a grande maioria das estratégia de daytrading.

xzx, um dos erros mais comuns (e mais graves porque conduzem a perdas violentas) entre os investidores é exactamente o que descreves. O investidor entrar numa perspectiva de curto prazo e, quando corre mal, transorma aquilo num investimento de longo prazo. E às vezes fica eternamente agarrado àquela posição.

UM abraço,
Ulisses

LTCM
Se algo me está a escapar, do teu comentário também não veio muita luz...

xzx Escreveu: Se descer, como foi o caso, mantêm-se, na assumpção de que, mais cedo ou mais tarde, o Dax subirá.Neste caso passando a position trader.

E se a óptica de position trader falhar passa a ser designada de investimento a longo prazo... e por aí adiante.

Boas Ulisses
Não sei se o meu objectivo com estes Factor certificates sobre o Dax será a quadratura do círculo nesta matéria, mas a razão por detrás da sua escolha foi a seguinte: se a cotação subir após a compra, vou tentando "gerir" os lucros, mas vendendo antes do final do dia. Se descer, como foi o caso, mantêm-se, na assumpção de que, mais cedo ou mais tarde, o Dax subirá.Neste caso passando a position trader.
Como estou a tentar este modelo há muito pouco tempo, não faço ideia se me está a escapar algo...
Obrigado pelo comentário.

Não te esqueças que o primeiro princípio de um "daytrader" é nunca deixar nenhuma posição aberta de um dia para o outro.

Um abraço,
Ulisses

Boa tarde a todos
Sou aprendiz de daytrader desde há algum tempo e infelizmente as coisas não têm corrido lá muito bem..
Mas não é essa a razão do meu post.

A propósito da questão do Automech sobre uma possível perda durante uma ida ao WC, não pude deixar de me lembrar do que me aconteceu na passada sexta-feira nessa matéria. Estava a negociar pela 2ª ou 3ª vez um Factor Certificate sobre o Dax, na Bigonline. Tinha comprado a 11.70 e estava a cotar cerca dos 11.90. Depois de hesitar alguns minutos concluí que estaríamos num topo e decidi vender.
Pedi a cotação via direct trade e em vez de 11.90 que via no mybolsa apareceram-me 11.84!!. Incrédulo, volto a pedir cotação e aparecem-me 11.43!!!. Fui ver o Dax a 1 minuto e lá estavam 2 grandes velas vermelhas...
Não foi preciso ir ao WC para fazer ( sofrer) m....da grossa
P.S. Ainda não os vendi.

Ora boa tarde!

Fds bem recheado, sem tempo de de cá passar, mas muitos conselhos interessantes.

Deixo o link para outro tópico que estou a seguir e me parece bastante interessante em termos tutoriais:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=59339&start=75

A mim, o daytrade, deu-me mais vitórias morais do que ganhos propriamente ditos.

Quanto menos se olha para os gráficos, menos erros se cometem.

AutoMech Escreveu:Ò Arnie, já te aconteceu uma ida à casa de banho ter-te custado uma pequena fortuna ?

Raramente, mas muito raramente, eu abro posições ou fecho posições que não sejam geradas por stops.

Entro short ou long se X valor for quebrado.
Quando a posição é aberta, é colocado automaticamente um stop loss a X valor.

Como as minhas posições em media rondam os 5 minutos, é possivel aguentar qualquer emergência que surja assim do nada

O que me já aconteceu foi ter deixado um stop para abrir posições longas e me ter esquecido completamente dele
Era um dia daqueles de morrer, aquilo não se mexia, fartei-me e liguei o AXN para ver o que estava a dar
Tipo, 1 hora depois, o episodio acabou e olho para os ecrãs. Caiu-me tudo ao chão quando vejo no gráfico uma ordem, sorte a minha, ainda à espera de ser executada. Por sorte o mercado nunca lá foi acima testar os valores.

Erros destes por norma pagam-se caros, foi um dia de muita sorte.

Grande post Arnie

Mesmo que me saísse o euromilhões acho que não seria day-trader...preferia mil vez surfar a tendência à moda do JCS

Bem explicado Arnie.

O mercado americano é muito complexo , mas muito interessante , mas até agora nunca conheci alguém que tenha enriquecido .

No português já conheci pessoas que ganharam muitos milhões de euros.

arnie Escreveu:Vai ter dias como o de hoje, que nem tempo tem para ir à casa de banho.

Ò Arnie, já te aconteceu uma ida à casa de banho ter-te custado uma pequena fortuna ?

J9 Escreveu:

rsacramento Escreveu:AT?

E consegues aplicá-la numa prespectiva de gráfico diário da acção?

ui..... que medo.......[/b]

rsacramento Escreveu:quanto ao tema do tópico ainda falta o arnie vir afirmar que a paz interior é possível

Épá, podes xingar à vontade, agora ofender é que não

Caro J9, fazer daytrade na Euronext Portuguesa?
Por acaso tem alguma frase que goste particularmente para que possamos escrever na sua lápide?

Se quer fazer daytrade em acções só tem uma solução, chama-se EUA, ou seja, NYSE ou Nasdaq. Esqueça tudo o resto.
Mas mesmo assim, escolha somente acções altamente liquidas, esqueça as penny stocks. Faça uma pesquisa na Yahoo Finance sobre os titulos mais negociados.
Não que esqueça que para shortar acções tem que ter no minimo uma conta de $25K.
Pode optar no entanto por negociar acções americanas via CFD's. Convém no entanto fazer bem as contas em relação aos spreads praticados.

Se quer fazer daytrade em commodities e afins, pode usar os futuros ou também os CFD's.

Em relação às ferramentas usadas, bem, isso depende de cada um. Eu, se me tiram os graficos tiram-me tudo. Bem me esforço a olhar para o DOM, mas ainda não consigo ver puto. Faz-me imensa confusão como há gente que apenas olha para aquilo. Eu, só mesmo com gráficos.

No entanto, apesar de negociar com base nos graficos, esqueça a AT propriamente dita.
Não espere que todas as estrelas estejam alinhadas. Aquilo é ter um sinal de algum indicador e actuar de imediato. A partir do momento que lá está, o indicador deixa de fazer sentido e passa tudo a estar dependente, centrado, nos preços, nos sentimentos, no trade management.

Vai ter dias como o de hoje, que nem tempo tem para ir à casa de banho. Vai ter dias em que se deixa dormir à frente dos monitores pois o mercado passa o dia a subir 5 ticks e a descer 5 ticks.

Vai ter dias em que parece ter o toque de Midas. Cada tiro, cada melro.

Vai ter dias que parece ter acordado do lado errado da cama. Em meia duzia de minutos, estoira com os ganhos do dia anterior ou mesmo de varios dias.

O segredo está em ganhar mais do que perde. Adoro estes clichés Por mais idiotas que sejam, são realmente verdadeiros.

É francamente possivel ganhar a vida a fazer daytrade, mas vai ter que mudar toda a sua mentalidade. Daytrade é simplesmente o oposto daquilo que aprendeu até ao dia de hoje.

Não interessa o dia de amanha, nem mesmo a hora seguinte. O que interessa é o agora.

Se o titulo passou o dia a fazer swings de 10 ticks, não pode esperar obter um ganho superior a esse valor. Se numa posição estiver já com um ganho de 7 ou 8 ticks e se o titulo não tem conseguido ir além dos 10 ticks, feche a posição e recolha o lucro. Não tem o menor interesse em ir atrás daqueles 3 ticks. O que você está a ver, milhares de outros traders estão também a ver. Não pense que é mais perto que o seu vizinho do lado, pode ter uma surpresa desagradável.

Imagine que sai com 7 ticks de profit mas aquela porra dispara e vê que poderia estar a ganhar 20 ticks. So what? O dia já acabou? Bem, se já amanhã há mais, se não, mais setups irão surgir até ao final do dia.

Há depois também aquela velha questão já aqui abordada, que são as comissões. Sim, quando mais negocios, mais comissões serão geradas.
Sim, as corretoras adoram daytraders pois eles são uma mina de ouro, no entanto, se o seu win/loss ratio for bom, pode-se dar ao luxo de pagar as comissões que forem necessarias para fazer os seus negocios. Aliás, se for realmente um bom cliente, pode muito bem entrar em acordo com a corretora para que esta lhe dê uma comissão mais favorável. A corretora irá certamente ter o seu pedido em conta no caso de ser um bom cliente.

NUNCA vá além das suas possibilidades. Lá por poder negociar 10 contractos, não quer dizer que os vá negociar. Se negociar futuros, comece apenas por 1 contracto. Estipule os stop loss e os targets. Faça estudos estatísticos dos seus trades. Tente aprender primeiro sobre você mesmo e depois sim, sobre os mercados.

No daytrade o seu pior inimigo é você mesmo. Conheça-se primeiro.

Daytrade é um negocio, não é um jogo. Você tem que ter controlo sobre você mesmo. Se o trade correu mal, saia, não espere que o mercado inverta.
Se negociar o EURO são pelo menos 13 horas de trading que tem pela frente (europa abre às 8h e os states fecham às 21h). Se um trade for negativo não há qualquer problema. Tem muitas horas pela frente para o recuperar. Não force trades pelo simples facto de ter perdido dinheiro no trade anterior. Se o dia hoje terminar negativo não se preocupe. Se não morrer durante a noite de ataque cardíaco, terá mais 12 horas no dia seguinte de trading pela frente.

Mas acima de tudo, não olhe para o daytrade como forma de enriquecer e de se reformar mais cedo. Aliás, a reforma é sinónimo de morte. Faz-me imensa confusão quando oiço as pessoas a dizer que o seu objectivo é reformarem-se, really?
Como eu já disse, daytrade é um negocio, não é um jogo. Olhe para o daytrade e não só, como algo que vai fazer nos proximos 20, 30, ou mesmo 40 anos. Se daqui a 30 anos ainda estiver a negociar diariamente nos mercados faz sentido estar preocupado com as perdas de hoje?



Sim rsacramento, a paz interior é possivel
Quero acreditar que já adquiri 40%. Falta-me ainda os restantes 60%. Não é facil mas...... tenho 40 anos para a atingir