CALDEIRÃO DE BOLSA

Supermann Escreveu:Não ... Do que sei esse espanhol já costumzava dar vários ... Até em alguns presencias que deram em lx e Porto q foi convidado ...

Passou-me ao lado...mas o email espanhol fez-me desconfiar de que algo estava anormal.

...espero que não saiam de Portugal.

De qualquer forma obrigado pelo feedback.

Não ... Do que sei esse espanhol já costumzava dar vários ... Até em alguns presencias que deram em lx e Porto q foi convidado ...

Reparo que nos novos seminários - dos quais excluíram os das matérias-primas ? - passará a presidir um espanhol.

O email para observações dos clientes sobre os seminários reporta à XTB de MAdrid.

Será que vão fechar em Lisboa?

Alguém "ouviu" algo por aí...?

Supermann Escreveu:diminuis a posição.

Para isso mesmo é que existem contratos parciais.

Ou não estou a perceber o que dizes ou não vejo assim tanto celeuma como isso.

100 ticks são 10 pontos.

1 ponto são 25 euros. Logo 10 pontos = 250 € num contrato inteiro.

Se só podes por stops limite a 10 pontos de distancia do ponto inicial ou ordens limites, num contrato expoe-te a 250 euros de risco.

Baixas o número de contratos e em 0,1 tens o risco a 25 €.

E digamos que 10 pontos no DAX não é nada. Deve ser para ai 0,05% ou assim.

se eu diminuir a posição não obterei os lucros que almejo. Assim estarei a esforçar-me para nada.

Negociando o contrato de futuros posso decidir aonde quero colocar a ordem à vontade...

Para mim, os tais "10 pontos que não são nada" - os 100 ticks - que quantificam uma diferença de 250€ são bastante relevantes. Vai a uma sala de mercados dizer-lhes que 10 pontos no dax não são nada...
Estamos a falar em negociação intradiária, aonde a decisão não permite grandes margens de erro (o tempo para decidir é pouco).

Já me aconteceu - várias vezes - querer colocar uma ordem num nível, com o preço a formar uma parte da onda correctiva (i.e. retracement) e ter que estar constantemente a baixar o valor de entrada pq a plataforma não aceita....a um certo ponto torna-se ridiculo e propenso a perdas.

Isto para já não falar nos requotes: aí o cfd do dax é campeão...

mas concordo que nem é no dax que se verificam as maiores aberrações nos níveis limite: negociar intraday o cac40 ou FtseMib com ordens stop é de doidos.

Que outras corretoras exigem este tipo de limites?

reafirmo: enquanto não baixarem drasticamente os limit levels das ordens nos indices nao volto a negocia-los na xtb.

qt ao forex e algumas mercadorias tudo bem.

diminuis a posição.

Para isso mesmo é que existem contratos parciais.

Ou não estou a perceber o que dizes ou não vejo assim tanto celeuma como isso.

100 ticks são 10 pontos.

1 ponto são 25 euros. Logo 10 pontos = 250 € num contrato inteiro.

Se só podes por stops limite a 10 pontos de distancia do ponto inicial ou ordens limites, num contrato expoe-te a 250 euros de risco.

Baixas o número de contratos e em 0,1 tens o risco a 25 €.

E digamos que 10 pontos no DAX não é nada. Deve ser para ai 0,05% ou assim.

Supermann Escreveu:

MKlop Escreveu:

Supermann Escreveu:

MKlop Escreveu:

Não me parece tão mal quanto isso.

Ou seja ordens limite por exemplo no DAX distancia de 10 pontos (suponho que os 100 ticks que referes acaba por incluir o decimal).

No EURUSD acaba por ser 5 pips.

O que é que os limit levels têm a ver com exposição? Essa não captei.

Entretanto já vi o email deles.

Esta aqui a oferta dos spreads:

http://www.xtb.pt/pt/spreads

Quanto maior é o limit level maior é o risco. Se o contrato for volumoso, como os futuros do DAX, está-se muito exposto a perdas. Queremos aceder a preços o mais competitivos possivel. Assim, quem quiser estar menos exposto deve tomar posições de menor risco, nomeadamente assumindo pequenos contratos com níveis limite reduzidos.

O dax será o indice europeu mais facilmente negociável com estas caracteristicas de niveis limite na xtb (reafirmo que o CAC torna-se inegociável a nível intradiário). Mas na minha opinião este nivel limite é inibidor: a volatilidade e a exposição em € torna-o um instrumento arriscado.
esses 0,10 pontos significam 25€ num contrato. O limit level é +/- 10% da volatilidade diária média do indice.

Repara no gráfico (5m) abaixo para um exemplo básico: se quisesses ir curto naquele breakout (abaixo da linha branca) tinhas que esperar que o preço fosse e se mantivesses acima do rectangulo branco (que são os 100 ticks do limt level). O rectangulo azul representa o tempo disponível que existiu para decidir se lanças a ordem stop ou não.

Olhando para trás teriamos um bom lucro (300 ticks). Assim a negociação parace fácil.
Mas para tomar a decisão assumimos um grande risco: se esperasse pela vela bear já só terias mais 5 minutos para colocar a ordem. Daí para a frente o ratio risco/recompensa só pioraria. Estaríamos mais expostos...

MKlop Escreveu:

Supermann Escreveu:

MKlop Escreveu:A xtb aplica agora novos spreads em determinados instrumentos:

eurusd (fixo) de 2 pips para 1.4 pips

..etc...

ver aqui: http://www.xtb.pt/pt/novidades-xtb


É sempre bom haver redução dos spreads.

Quanto aos indices o que eles deveriam fazer é diminuir o nível limite (limit level). Os actuais níveis, para mim, impossibilitam a colocação de ordens de entrada stop ao nível intradiário.

deixei de negociar indices - intradiários - com eles por causa desses valores.

realemnte estão com uns spreads.

1.2 pips no euro dolar!

Isso que referes dos índices nao percebi. A que te referes?

Imagina que queres negociar o CAC40 intradiáriamente:

viste um swing low que terminou a 3070. Queres introduzir um curto logo abaixo a 3068. Só quando o preço subir a 3078 é que podes colocar a ordem, porque o limit level é de 100 ticks.

Ou seja, isto quase que obriga a lançar apenas ordens ao mercado.

120 de limit level para o indice italiano, 30 para o Ibex, 100 para o DAX (!!)....

...torna-se incomportável. Quando entraste com a ordem stop, já o preço fez o principal movimento.

Prefiro negociar futuros.

Se eles diminuirem o limit level aí sim retornarei a negociar indices com eles.

Não me parece tão mal quanto isso.

Ou seja ordens limite por exemplo no DAX distancia de 10 pontos (suponho que os 100 ticks que referes acaba por incluir o decimal).

No EURUSD acaba por ser 5 pips.

O que é que os limit levels têm a ver com exposição? Essa não captei.

Entretanto já vi o email deles.

Esta aqui a oferta dos spreads:

http://www.xtb.pt/pt/spreads

Valete Escreveu:Atenção, que não são CFD´s sobre índices. São CFD´s sobre futuros de índices. O que complica um pouco as coisas.




_________________

[/quote]



Sim eu sei que são cfd's de futuros. por isso é que disse que prefiro negociar os próprios indices.

Entre negociar os futuros das bolsas respectivas e negociar os cfd's da xtb, para quem quer menos exposição, tem a IG Markets, cujos limit levels são mínimos.

Atenção, que não são CFD´s sobre índices. São CFD´s sobre futuros de índices. O que complica um pouco as coisas.

Valete Escreveu:Já tinha colocado esta duvida noutro tópico, mas fica melhor aqui:

Para negociar índices, tenho estado a experimentar a XTB.

Uma das vantagens que eles apregoam, é o facto de não cobrarem juros diários pelas posições mantidas. Ora, isto é óptimo para quem está nos mercados numa óptica de médio/longo prazo.

O problema está num pormenor chamado custos de vencimento, swap ou seja lá o que for. Isto existe porque no fundo estamos a negociar CFD´s sobre futuros de índices, o que implica que na data de vencimento dos mesmos estamos sujeitos a estes ajustamentos.

Mas, para simplificar, é melhor cingirmo-nos à comparação do CFD com o próprio índice.
Para tal, tentarei aqui explicar o caso pelo qual passei esta semana:


Activo: India50
Variação por ponto: $2
Posição: Longa (0,1 lote)
Rollover: a 28 de Março de 2012.
Swap: -74,70€

74,70€*1.34 = $100

$100/2 = 50 pontos

Ora, para compensar o valor de 74,70€ que me foi retirado da conta, o CFD devia abrir 50 pontos acima do dia anterior (descontando a variação própria do índice real).
Que ele abriu acima, disso não existe dúvida, agora se foi os tais 50 pontos, isso já não sei medir com exactidão.

Mas o maior problema não é esse. Este CFD tem rollovers mensais. Ao fim de um ano (50pontos * 12=600) teríamos que ter o CFD, 600 pontos acima do índice real. Mas não é isso que acontece.


Resumindo, será esta particularidade dos custos de vencimento, uma forma de a corretora obter proveitos com a nossa posição? Compensa, procurar evitar juros diários, para depois estarmos sujeitos a estes custos?
_________________

AutoMech Escreveu::shock:
Mas isso realmente não é aceitável. Sabes se no forex também é assim ?

No forex são 50 ticks para o eurusd com a cotação a 5 digitos (introduziram agora).

(5 ticks para cotações a 4 digitos).


Para mim é um valor perfeitamente aceitável no forex.


Negociar o cac com limit level de 100 é tipo ruleta russa

Mas isso realmente não é aceitável. Sabes se no forex também é assim ?

Supermann Escreveu:

MKlop Escreveu:A xtb aplica agora novos spreads em determinados instrumentos:

eurusd (fixo) de 2 pips para 1.4 pips

..etc...

ver aqui: http://www.xtb.pt/pt/novidades-xtb


É sempre bom haver redução dos spreads.

Quanto aos indices o que eles deveriam fazer é diminuir o nível limite (limit level). Os actuais níveis, para mim, impossibilitam a colocação de ordens de entrada stop ao nível intradiário.

deixei de negociar indices - intradiários - com eles por causa desses valores.

realemnte estão com uns spreads.

1.2 pips no euro dolar!

Isso que referes dos índices nao percebi. A que te referes?

Imagina que queres negociar o CAC40 intradiáriamente:

viste um swing low que terminou a 3070. Queres introduzir um curto logo abaixo a 3068. Só quando o preço subir a 3078 é que podes colocar a ordem, porque o limit level é de 100 ticks.

Ou seja, isto quase que obriga a lançar apenas ordens ao mercado.

120 de limit level para o indice italiano, 30 para o Ibex, 100 para o DAX (!!)....

...torna-se incomportável. Quando entraste com a ordem stop, já o preço fez o principal movimento.

Prefiro negociar futuros.

Se eles diminuirem o limit level aí sim retornarei a negociar indices com eles.

AutoMech Escreveu:(por exemplo comprar o equivalente a 1.75 contratos disto, comprar o equivalente a 0.53 contratos daquilo) ?

É isso mesmo AutoMech...

trillion Escreveu:

tugadaytrader Escreveu:É possível negociar micro-lotes nos índices nesta corretora?

O minimo é 0.1 lotes

Obrigado Trillion..

Faz isso.

1.2 pips é o mesmo que a IB praticamente quando incluis as comissoes fixas.

tugadaytrader Escreveu:É possível negociar micro-lotes nos índices nesta corretora?

Referes-te ao equivalente aos eminis ? Ou estás à procura de 'granular' os contratos (por exemplo comprar o equivalente a 1.75 contratos disto, comprar o equivalente a 0.53 contratos daquilo) ?

Supermann Escreveu:

AutoMech Escreveu:Embora 1.2 seja o médio, podendo assim oscilar, até o 1.4 fixo é muito bom. É praticamente igual à IB, que tem cotações do interbancário.

E a IB pagas comissão.

Exacto. Mínimo 2.5 USD em negócios até 125.000 USDs (e volumes mensais abaixo de mil milhões de USDs o que, lamentavelmente é o meu caso )

Mesmo assim é muito melhor do que as habituais corretoras online porque o spread interbancário é francamente mais apertado. Eu já fiz essa comparação tendo a plataforma IB aberta ao mesmo tempo que outras como a Oanda, FXCM, etc. e há quase sempre entre 0.6 e 1.5 pips de diferença no EURUSD, quando não é mais. Nos restantes crosses a diferença ainda é maior.

Mas este spread da XTB parece ser mesmo muito competitivo. Vou ver se posso instalar a demo e se consigo comparar os spreads deles com a IB ao mesmo tempo. Eu até tenho uma conta na XTB mas que nunca usei (provavelmente até tenho acesso à plataforma real).

tugadaytrader Escreveu:É possível negociar micro-lotes nos índices nesta corretora?

O minimo é 0.1 lotes

AutoMech Escreveu:Embora 1.2 seja o médio, podendo assim oscilar, até o 1.4 fixo é muito bom. É praticamente igual à IB, que tem cotações do interbancário.

E a IB pagas comissão.

É possível negociar micro-lotes nos índices nesta corretora?

Supermann Escreveu:

MKlop Escreveu:A xtb aplica agora novos spreads em determinados instrumentos:

eurusd (fixo) de 2 pips para 1.4 pips

..etc...

ver aqui: http://www.xtb.pt/pt/novidades-xtb


É sempre bom haver redução dos spreads.

Quanto aos indices o que eles deveriam fazer é diminuir o nível limite (limit level). Os actuais níveis, para mim, impossibilitam a colocação de ordens de entrada stop ao nível intradiário.

deixei de negociar indices - intradiários - com eles por causa desses valores.

realemnte estão com uns spreads.

1.2 pips no euro dolar!

Isso que referes dos índices nao percebi. A que te referes?

Talvez a distancia de pontos minima q podes colocar o stop tendo em conta o ponto de entrada

Embora 1.2 seja o médio, podendo assim oscilar, até o 1.4 fixo é muito bom. É praticamente igual à IB, que tem cotações do interbancário.

MKlop Escreveu:A xtb aplica agora novos spreads em determinados instrumentos:

eurusd (fixo) de 2 pips para 1.4 pips

..etc...

ver aqui: http://www.xtb.pt/pt/novidades-xtb


É sempre bom haver redução dos spreads.

Quanto aos indices o que eles deveriam fazer é diminuir o nível limite (limit level). Os actuais níveis, para mim, impossibilitam a colocação de ordens de entrada stop ao nível intradiário.

deixei de negociar indices - intradiários - com eles por causa desses valores.

realemnte estão com uns spreads.

1.2 pips no euro dolar!

Isso que referes dos índices nao percebi. A que te referes?

A xtb aplica agora novos spreads em determinados instrumentos:

eurusd (fixo) de 2 pips para 1.4 pips

..etc...

ver aqui: http://www.xtb.pt/pt/novidades-xtb


É sempre bom haver redução dos spreads.

Quanto aos indices o que eles deveriam fazer é diminuir o nível limite (limit level). Os actuais níveis, para mim, impossibilitam a colocação de ordens de entrada stop ao nível intradiário.

deixei de negociar indices - intradiários - com eles por causa desses valores.

Já tinha colocado esta duvida noutro tópico, mas fica melhor aqui:

Para negociar índices, tenho estado a experimentar a XTB.

Uma das vantagens que eles apregoam, é o facto de não cobrarem juros diários pelas posições mantidas. Ora, isto é óptimo para quem está nos mercados numa óptica de médio/longo prazo.

O problema está num pormenor chamado custos de vencimento, swap ou seja lá o que for. Isto existe porque no fundo estamos a negociar CFD´s sobre futuros de índices, o que implica que na data de vencimento dos mesmos estamos sujeitos a estes ajustamentos.

Mas, para simplificar, é melhor cingirmo-nos à comparação do CFD com o próprio índice.
Para tal, tentarei aqui explicar o caso pelo qual passei esta semana:


Activo: India50
Variação por ponto: $2
Posição: Longa (0,1 lote)
Rollover: a 28 de Março de 2012.
Swap: -74,70€

74,70€*1.34 = $100

$100/2 = 50 pontos

Ora, para compensar o valor de 74,70€ que me foi retirado da conta, o CFD devia abrir 50 pontos acima do dia anterior (descontando a variação própria do índice real).
Que ele abriu acima, disso não existe dúvida, agora se foi os tais 50 pontos, isso já não sei medir com exactidão.

Mas o maior problema não é esse. Este CFD tem rollovers mensais. Ao fim de um ano (50pontos * 12=600) teríamos que ter o CFD, 600 pontos acima do índice real. Mas não é isso que acontece.


Resumindo, será esta particularidade dos custos de vencimento, uma forma de a corretora obter proveitos com a nossa posição? Compensa, procurar evitar juros diários, para depois estarmos sujeitos a estes custos?
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