CALDEIRÃO DE BOLSA

Sacramento, realmente não sei, pensei inicialmente usar o indicador "Compared Security" e manipular matematicamente, mas não encontrei (à primeira vista) essa função no probacktest...

Zeb:

É lento porque é baseado em Java e quanto a isso não há muito a fazer (comparando com outros baseados em linguagens mais eficientes como C++).


Rsacramento:

Essa é uma boa questão. Eu agora estou um pouco "perro" na programação do prorealtime, mas do que me lembro, não
era possível (fácil) criar um modelo baseado em dois activos distintos. Neste momento não sei se já o é...

talvez me possas esclarecer uma coisa acerca do prt:

imagina que negoceio a jmt e quero:

sinais de compra (para a jmt) em função de, p. ex., o zloty estar 5% acima da sua ema100 e a jmt 2% acima da sua ema 200

e sinais de venda quando o zloty atravessa para baixo a sua ema100 ou a jmt a sua ema200

isto é exequível no prt?

(nota: o sistema é disparatado, mas serve para a questão )

A ferramenta que utilizo para isso é o ProRealTime que tem uma aplicação para fazer “back testing”, o ProBackTest que com alguma programação permite-nos testar estratégias e variáveis dessas mesmas estratégias.

É exactamente a isso que me refiro quando menciono "testar estratégias e variaveis dessas mesmas estratégias".

O único problema que tenho tido com o ProRealTime é que acho-o algo lento a fazer determinadas simulações (obviamente depende de maquina para maquina mas esperava mais rapidez...)

Esta é a minha ferramenta primária nos mercados e a minha base para qualquer sistema de trading.

Zeb, não sei se já conheces esta feature, mas no backtest do prorealtime, depois de definires o teu
modelo e se este for baseado em variáveis, podes usar a função de optimização para determinar quais os
parâmetros que funcionam melhor para determinado gráfico.

Por exemplo, se tivesses um modelo baseado numa média móvel simples e estivesses a estuda-lo no S&P, com esta
função de optimização, podes determinar qual o número de dias que retorna os melhores ganhos nesse modelo
aplicado ao S&P.

Há muito com que "brincar" no prorealtime

Highest Profit = Ganho máximo

Highest Loss = Perda máxima

Average Time in the Market (nbr of bars) = Tempo médio com posição no mercado (nº de velas) = Total de nº de velas com posição / nº de trades. Ao usarmos, por exemplo velas semanais o tempo médio é medido em semanas.

Avg Time between Trades = Tempo médio entre trades (é afectado pelo numero de velas até termos alguma posição no mercado, que realmente não é tempo "entre" trades).

Avg Time on Winning Trades = Média do nº de velas de duração das trades ganhadoras.

Avg Time on Losing Trades = Média do nº de velas de duração das trades perdedoras.

Avg Time on Even Trades = Média do nº de velas de duração das trades neutras.

Percentage of Time in the Market = Percentagem de velas em que tivemos posição no mercado.

Total Brokerage Fee = Valor total de custos de corretagem (que pode ser definido no back test)

Highest nbr of Consecutive Winning Trades = Numero máximo de trades ganhadoras consecutivas.

Highest nbr of Consecutive Losing Trades = Numero máximo de trades perdedoras consecutivas.

Drawdown (highest loss of the equity curve) = Valor máximo de perda no decorrer da estratégia. Na equity curve basta olhar para a variação entre o valor máximo e o valor mínimo (por esta ordem).

Highest Gain of the Equity Curve = É o oposto do Drawdown, é o valor máximo de ganho no decorrer da estratégia. Na equity curve basta olhar para a variação entre o valor mínimo e o valor máximo (por esta ordem).

Return on Initial Capital = Proveito Total / Capital Inicia

Após uma interrupção por algum tempo devido a trabalho/MBA decidi voltar a ser um utilizador activo (não apenas a ser um daqueles que lêem) e sujeitar-me a críticas.

Como "Resolução de Ano Novo antecipada" decidi começar um pequeno blog/site onde pretendo manter um registo do que vou testando/aprendendo/lendo nos mercados para ter ao mesmo tempo um registo do que vou fazendo (e assim não perder nada) e também para poder ser criticado.

Como sempre tive o forum como a minha fonte primária de conhecimento achei por bem ir também partilhando o que vou escrevendo aqui. O meu objectivo do meu site não tem nenhum intuito monetário, apenas tem intuito de aprendizagem. Caso os moderadores não achem bem tal situação não tenho qualquer problema em não o voltar a fazer.

Aqui vai a primeira parte de um artigozito (http://marketapprentice.wordpress.com/2 ... -report-i/):

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Para testar qualquer estratégia de trading é fundamental fazermos algum “back testing” para pormos à prova essa mesma estratégia. A meu ver é errado simplesmente utilizar, por exemplo, um MACD 12,26,9 porque lemos que resulta ou porque resulta em determinado activo. Toda a minha estratégia é testada de alguma forma.

A ferramenta que utilizo para isso é o ProRealTime que tem uma aplicação para fazer “back testing”, o ProBackTest que com alguma programação permite-nos testar estratégias e variáveis dessas mesmas estratégias.

Após correr um determinado teste é nos devolvido um reporte detalhado que nos permite avaliar o teste. O problema é que os dados devolvidos não são assim tão básicos, exigem alguma compreensão estatística.



Profit & Loss (net total) = Proveito = Ganhos – Perdas

Total profit = Apenas ganhos

Total loss = Apenas perdas

Total profit / Total loss = Ganhos / Perdas

Number of trades = Numero de trades

Percentage of winning trades = Trades ganhadoras / Numero de trades

Winning trades = Nº de trades ganhadoras

Losing trades = Nº de trades perdedoras

Even trades = Nº de trades neutras (resultado zero)

Trade expectancy = Proveito médio por trade = Proveito total / nº trades

Average profit on winning trades = Ganho médio nas trades ganhadoras

Average loss on losing trades = Perda média nas trades perdedoras

Standard deviation on profit and loss = Desvio padrão do proveito médio. Mede o grau de variação do proveito médio, numa distribuição normal 2*34,1% dos proveitos estão contidos entre [Média-Desvio;Média+Desvio]. Serve de medida de risco pois avalia a variação à volta