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Caldeirão da Bolsa

Betas de acções - qual o horizonte temporal utilizado ?

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por rsacramento » 16/11/2010 16:24

2 anos para a bloomberg

Using the default settings, Bloomberg performs a regression of the historical trading prices of the stock against the S&P 500 (SPX) using weekly data over a two-year period
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por salty » 16/11/2010 16:16

não te sei dizer qual a prática deles.

se ajudar, penso que convém ter pelo menos 100 observações para ser estatisticamente relevante. isso daria algo como 4 meses, mas acredito que provavelmente usam um ou dois anos.
 
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Betas de acções - qual o horizonte temporal utilizado ?

por Automech » 16/11/2010 10:43

Alguém sabe quantas observações são utilizadas no calculo dos Betas nos screners por exemplo do Yahoo ou do Finviz ?

Já andei à procura nos sites e não encontro nenhuma área com a explicação.

Obrigado
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