CALDEIRÃO DE BOLSA

MarcoAntonio Escreveu:Não resulta em mais lag. Resulta no mesmíssimo lag mas apresentado de forma diferente. O offset é um procedimento de mera cosmética, é só a apresentação que muda...

Sim, tens razão. O lag no calculo é o mesmo. Queria dizer é que é colocada no gráfico uns dias mais atrás, o torna inviável a negociação para quem gosta de cruzamentos. A expressão lag foi errónea aqui.

Nesse caso, o que ele pretende fazer é uma projecção do comportamento da acção, com base na média móvel. Não se trata de tentar compensar visualmente o lag mas como que pressupor que a acção vai continuar a evoluir de uma forma semelhante à que tem evoluído...

MarcoAntonio Escreveu:

gfalmeida Escreveu:Como assim Marco, não percebi o que te referes com a deslocação. Se deslocares para a esquerda não estarás a aumentar ainda mais o lag?

Não, gfalmeida. Lag é atraso e para corrigir o lag terás de colocar os valores em datas anteriores: o valor que vês hoje, já deverias ter visto ontem ou há dois dias ou três...

gfalmeida Escreveu: É que se a média móvel é um valor "atrasado" e ainda vais ter de esperar uns dias para obter...Ou estarei a pensar mal?

Tu não tens como eliminar a "deficiência" da média móvel, aqui não há milagres porque a média móvel basea-se em valores históricos e logo o atraso é inerente.

Tu podes compensar/contornar isso, puxando a média móvel mas com um "prejuízo" óbvio: não podes puxar valores que é impossível calcular (pois o histórico para eles ainda não existe). Logo, do lado direito vão ficar sessões sem valor da média móvel...

Ok, Marco obrigado, entendi o deslocamento para a esquerda embora não esteja a ver como aplicar na prática.

Só como nota, o conceito de ofsset MA surgiu-me na leitura de um livro (Trading by the book, de Joe Ross) em que o deslocamento é feito para a direita. Desse livro apresento a seguinte passagem:

"A Market can reasonably be expected to behave in the near future in a manner somewhat similar to the near past. I always fit the moving average to what would have been the optimum MA in the last couple swing legs that have moved in the directoin that the market now appears to be headed. If a 4X3 fits best i use that. If a 25X5 fits best i use that instead.. I always reserve the right to change the number of bars in the MA and the offset, and to adjust it as I go along. This is difficult to do by hand, but it´s quite easy with computer."

se é o mesmo que shift, este gráfico tem dois: em cima = -4; ao meio normal e por baixo = +4

AutoMech Escreveu:Só acrescentar que o deslocamento da MM para a esquerda, na minha opinião, é pouco eficiente porque resulta ainda em mais lag devido ao que referes.

Não resulta em mais lag. Resulta no mesmíssimo lag mas apresentado de forma diferente. O offset é um procedimento de mera cosmética, é só a apresentação que muda...

gfalmeida Escreveu:Como assim Marco, não percebi o que te referes com a deslocação. Se deslocares para a esquerda não estarás a aumentar ainda mais o lag?

Não, gfalmeida. Lag é atraso e para corrigir o lag terás de colocar os valores em datas anteriores: o valor que vês hoje, já deverias ter visto ontem ou há dois dias ou três...

gfalmeida Escreveu: É que se a média móvel é um valor "atrasado" e ainda vais ter de esperar uns dias para obter...Ou estarei a pensar mal?

Tu não tens como eliminar a "deficiência" da média móvel, aqui não há milagres porque a média móvel basea-se em valores históricos e logo o atraso é inerente.

Tu podes compensar/contornar isso, puxando a média móvel mas com um "prejuízo" óbvio: não podes puxar valores que é impossível calcular (pois o histórico para eles ainda não existe). Logo, do lado direito vão ficar sessões sem valor da média móvel...

MarcoAntonio Escreveu:Na prática, só para acrescentar ao que o supermann disse, consiste em deslocar no gráfico para a esquerda ou para a direita a média móvel (normalmente para a esquerda que é para compensar o lag, mas claro que isso resulta que as datas mais recentes não tenha valor da média móvel porque esses dias precisariam de dados de datas futuras).

Só acrescentar que o deslocamento da MM para a esquerda, na minha opinião, é pouco eficiente porque resulta ainda em mais lag devido ao que referes.

Além disso os cruzamentos, por exemplo, já não podem ser aproveitados porque só se conhecem quando já ocorreram há uns dias atrás.

O deslocamento para a direita em períodos de trend funciona muito bem gráficamente, com menos whipsawhs do que a MM sem deslocamento, mas eu não vejo lógica racional nesse deslocamento para a direita (embora seja o mais popular).

MarcoAntonio Escreveu:Na prática, só para acrescentar ao que o supermann disse, consiste em deslocar no gráfico para a esquerda ou para a direita a média móvel (normalmente para a esquerda que é para compensar o lag, mas claro que isso resulta que as datas mais recentes não tenha valor da média móvel porque esses dias precisariam de dados de datas futuras).

Como assim Marco, não percebi o que te referes com a deslocação. Se deslocares para a esquerda não estarás a aumentar ainda mais o lag? É que se a média móvel é um valor "atrasado" e ainda vais ter de esperar uns dias para obter...Ou estarei a pensar mal?

gfalmeida Escreveu:Boas
Tenho procurado perceber o conceito de "Offset moving average" e como não tenho encontrado muita coisa, não tenho a certeza de o ter entendido correctamente.

Basta deslocar o valor da média móvel pelo número de dias que pretendemos efectuar o offset? Por exemplo se a média móvel 20 dias de hoje é 12 e eu quiser efectuar o offset por 3 dias, assumo que 12 é o valor da média móvel daqui a 3 dias e o mesmo para os dias seguintes e anteriores?

Alguém poderá confirmar se é isto?

Obrigado
Bn
Gonçalo

É isso mesmo

Na prática, só para acrescentar ao que o supermann disse, consiste em deslocar no gráfico para a esquerda ou para a direita a média móvel (normalmente para a esquerda que é para compensar o lag, mas claro que isso resulta que as datas mais recentes não tenha valor da média móvel porque esses dias precisariam de dados de datas futuras).

o offset é apenas o adiantar os valores da moving average para os periodos mencionados ou ainda adicionar mais lag... só isso

gfalmeida Escreveu:Boas
Tenho procurado perceber o conceito de "Offset moving average" e como não tenho encontrado muita coisa, não tenho a certeza de o ter entendido correctamente.

Basta deslocar o valor da média móvel pelo número de dias que pretendemos efectuar o offset? Por exemplo se a média móvel 20 dias de hoje é 12 e eu quiser efectuar o offset por 3 dias, assumo que 12 é o valor da média móvel daqui a 3 dias e o mesmo para os dias seguintes e anteriores?

Alguém poderá confirmar se é isto?


Obrigado
Bn
Gonçalo

Não sei se ajuda:

Moving Average (MA) – Média Móvel. Um indicador técnico que mostra uma média de dados para um determinado número de períodos. Se move porque para cada cálculo é usado o último X números de períodos de tempo. Em definição, uma média móvel atrasa o mercado. Uma média exponencial móvel suavizada propicia mais peso para dados mais recentes na tentativa de reduzir o atraso.

Offset - Compensar. O fechamento ou liquidação e uma posição aberta.


Fonte: avafx

Boas
Tenho procurado perceber o conceito de "Offset moving average" e como não tenho encontrado muita coisa, não tenho a certeza de o ter entendido correctamente.

Basta deslocar o valor da média móvel pelo número de dias que pretendemos efectuar o offset? Por exemplo se a média móvel 20 dias de hoje é 12 e eu quiser efectuar o offset por 3 dias, assumo que 12 é o valor da média móvel daqui a 3 dias e o mesmo para os dias seguintes e anteriores?

Alguém poderá confirmar se é isto?

Obrigado
Bn
Gonçalo