"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[pvg80713]

totalmente off topic


Os "irmãos" Camarilla eram os tipos que viviam em Cochabamba, a segunda cidade mais importante da Bolivia... e donde surgiram as noticias sobre a falência do BCP - Banco Comercio del Peru...

os tipos tinham um ar chungoso e a morada para comprar o livro deles era mais complicada que uma favela Brasileira...

comprando o livro mandando dinheiro para Cochabamba eles garantiam rentabilidade elevadas.


abraço

pvg

[ljbk]

Ola !

As regras utilizadas são as que foram explicadas e que podem ser retiradas daqui por exemplo:
http://hubpages.com/hub/Camarilla_Equation
e daqui:
http://www.camarillaequation.com/
e daqui:
http://www.******.com/wikibolsa/Equa%C ... _Camarilla

Mais uma vez, as regras de JLC são as dele, as regras da Camarilla são as que encontras em diversos sites como os que referi. As situações de muitos multiplos toques em R3 e S3 são muito pouco frequentes e não iriam alterar (digo eu) o aspecto do grafico de retorno global.

Junto outro ficheiro XLS que corresponde a uma variante em que o 1º minuto de negociação é ignorado para efeitos de determinação de máximos e minimos e em que não se pode negociar nos primeiros 5 minutos para eliminar algum ruido da abertura. O resultado final é muito semelhante (-440 pontos em 2030 negocios).

Este post só apresenta os resultados de um teste que tentou ser rigoroso na medida do possivel com os dados disponiveis.
Cada um faz com isto aquilo que bem entender.

BN,
ljbk.

[Muhammad3010]

Olá,

O jlc utiliza a fórmula B, creio eu. Ele será o melhor a responder, mas repara que para a Camarilla em si os resultados apresentados pelo JLC são positivos. Tiveste em consideração as regras de trading dele? como os 4 toques entre h3/l3 e h4/l4?

Abraço!
Muhammad

[ljbk]

Olá,

Faz o mesmo teste para o DAX utilizando os dados até às 21h..se os tiveres e começando em 2005..2006. Pelo menos desde 2006 os resultados devem ser positivos. Faz também testes para o S&P claro..também pode acontecer que estejas a utilizar uma fórmula diferente.

A fórmula hoje em dia e com os dados do jlc parece rentável..mas rentabilidades actuais ou passadas não são garantia de rendibilidades futuras.


Abraço!

O problema dos dados é obtê-los (em ficheiro e não unicamente para visualização) e estarem correctos já que estamos a falar de dados de cada minuto de negociação. Para o DAX (das 8H30 às 16H30), estamos a falar de mais de 10MB para os mais de 2 anos e meio referidos. Não tenho os dados para outros indices ao minuto nem para os futuros/warrants negociados até às 21 horas.
Quanto às formulas utilizadas estão correctas apesar de haver varias variantes por aí.
Aqui ficam 2 variantes encontadas na Net:
A)
HL5 = (hi/lo)*close
HL4 = ( ((hi/lo)+0.83)/1.83 ) *close
HL3 = ( ((hi/lo)+2.66)/3.66 ) *close
Os outros obtêm-se dividindo o close em vez de multiplicar.
B)
R5 = (H/L)*C
R4 = ((H-L)*(1.1/2))+C
R3 = ((H-L)*(1.1/4))+C
R2 = ((H-L)*(1.1/6))+C
R1 = ((H-L)*(1.1/12))+C
S1 = C-((H-L)*(1.1/12))
S2 = C-((H-L)*(1.1/6))
S3 = C-((H-L)*(1.1/4))
S4 = C-((H-L)*(1.1/2))
S5 = C-(H-L)

O teste utilizou a A) embora os valores para os niveis sejam extremamente próximos entre as duas variantes.

Mais uma vez só estou a falar deste sistema Camarilla e não de outros modificados e estou a falar de mais de 2000 negocios concretos com a indicação de data, hora e minuto de abertura e fecho, de valores de abertura, target, stop e fecho.

BN,
ljbk.

[Muhammad3010]

Olá,

Faz o mesmo teste para o DAX utilizando os dados até às 21h..se os tiveres e começando em 2005..2006. Pelo menos desde 2006 os resultados devem ser positivos. Faz também testes para o S&P claro..também pode acontecer que estejas a utilizar uma fórmula diferente.

A fórmula hoje em dia e com os dados do jlc parece rentável..mas rentabilidades actuais ou passadas não são garantia de rendibilidades futuras.


Abraço!

[ljbk]

Boas,

Depois de ler o tópico sobre as "Formulas JLC" (http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... hp?t=71908), e de navegar um pouco fiquei a conhecer a Formula Camarilla.
Tendo disponiveis os dados ao minuto do DAX desde 21/01/2008, bastava um pequeno esforço para fazer um teste.
Apesar de existirem diversas variantes da formula Camarilla e da sua aplicação, existe um tronco comum que corresponde ao seguinte:
- o High, Low e Close do dia anterior definem um conjunto de niveis de suporte e resistência para o dia seguinte em que os mais importantes são S5, S4, S3, R3, R4 e R5;
- as formulas de calculo destes niveis estão disponiveis na Net o que permite tambem que se possam alterar e obter outros resultados (como nas tais "Formulas JLC");
- durante a negociação os niveis S3 e R3 são utilizados como suporte e resistência com S4 e R4 a servir de stops e de breakout para tentar atingir S5 e R5 respectivamente mas agora com S3 e R3 como stops para voltar a negociar o range;
Vamos ao pormenor.
Existem 4 tipos de trade:
1- longo a partir de S3 com target em R3 e stop em S4;
2- curto a partir de R3 com target em S3 e stop em R4;
3- longo a partir de R4 com target em R5 e stop em R3;
4- curto a partir de S4 com target em S5 e stop em S3;
No caso dos trades do tipo 3 e 4, no teste optei por fechar metade da posição quando o target fosse atingido fechando o trade completamente no final da sessão continuando o stop activo.
Cada vez que um stop é activado, faz-se um stop e reverse ou seja o trade é fechado e abre-se outro no sentido contrário:
1- Um stop num trade de tipo 1 dará origem a um trade do tipo 4;
2- Um stop num trade de tipo 2 dará origem a um trade do tipo 3;
3- Um stop num trade de tipo 3 dará origem a um trade do tipo 2;
4- Um stop num trade de tipo 4 dará origem a um trade do tipo 1;
Qualquer trade em curso é sempre fechado no final do dia de negociação.
Na abertura só é aberto um trade se o preço estiver fora do range S3:R3. Se o preço estiver entre R3 e R4 é aberto um trade curto com target em S3 (tipo 2). Se o preço estiver acima de R4, é aberto uma trade longo com target em S5 (tipo 3); Se o preço estiver entre S3 e S4 é aberto um trade longo com target em R3 (tipo 1). Se o preço estiver abaixo de S4, é aberto um trade curto com target em R5 (tipo 4). Finalmente se o preço estiver no range, vamos ficar a espera que R3 ou S3 sejam atingidos: se R3 for atingido, abrimos um trade curto de tipo 2 com target em S3, se S3 for atingido, abrimos um trade longo de tipo 1 com target em R3.

Outro parametro importante é o spread de negociação. Cada vez que abre e fecha um trade é pago um prémio à corretora que corresponde à diferença entre o Bid e o Ask. Neste teste para o DAX, considerei 3 pontos que é o que se consegue numa das plataformas mais utilizadas. Este valor é muito importante, por sendo este um sistema de negociação intraday com "stop and reverse" terá tendência a gerar muitos negocios.

E agora quais foram os resultados ?
Deixo-vos aqui um ficheiro XLS com o detalhe dos 2050 trades gerados para 670 dias de negociação (média de 3.06 trades por dia) para que possam verificar a autenticidade do teste e um grafico com a evolução do resultado acumulado (a verde) face à evolução do DAX no mesmo periodo.

Facilmente se constata que a formula Camarilla aplicada desta forma não teve um retorno consistente durante o periodo estando até negativa neste momento.
Mesmo considerando comissões mais baixas entre o Bid e o Ask (que valem mais de 6000 pontos para todo o periodo), a evolução da curva de retorno é tão oscilatória que não se pode considerar que haja consistência nesse retorno.
Este teste não significa que não possam haver outras formulas modificadas (como possivelmente as tais "Formulas JLC") com retorno consistente.

Boa sorte e BN,
ljbk.