CALDEIRÃO DE BOLSA

Enviado: **8/9/2010 15:09**

Os stress test nunca contaram com um possivel default de qualquer país assim como com uma possivel desvalorização do imobiliário (que é o mesmo que dizer que o imobiliário já bateu no fundo segundo eles) o que para mim nunca foi credivel.

Não conseguindo ser preciso (porque estou a falar de cabeça) lembro-me de ver uma comparação entre os stress tests europeus e os dos EUA e na europa apenas 6% chumbaram contra cerca de 30% nos EUA (se não me engano). Agora percebe-se porquê.

A banca europeia é extremamente sólida (e aos poucos vai-se percebendo porquê)...

Cumprimentos

JCS

Enviado: **8/9/2010 11:40**

silvamonteiro Escreveu:Na na.... O Wall Street Journal é que é inteligente e conseguiu cruzar os dados e desmascarar um eventual erro na afinição dos testes de stress.

A comissão europeia que supervisionou todo esse processo é a coisa mais burrinha que ja vi até hoje.

Não fossem os americanos a dizer isso.. enfim.

Giro, giro... que parece que lhe fugiu a dita quando parece um Lehman, uma worldcom, e outras...

Enviado: **8/9/2010 9:16**

A intenção (organizada ou não) dos americanos em deitar o Euro abaixo será, muito provavelmente, a razão para que constantemente a Europa seja alvo de críticas, e esta agora não será excepção.

Eles esquecem-se que aquando do auge da crise e do reconhecimento de perdas por parte dos bancos também pairou no ar que muitas das perdas dos bancos americanos nunca chegaram a ser reconhecidas contabilisticamente. Serão os Europeus os marotos? Os únicos marotos?

Haja paciência para eles. Deviam preocupar-se só um bocadinho com o estado vergonhoso a que chegou a Califórnia!

Enviado: **8/9/2010 8:58**

Na na.... O Wall Street Journal é que é inteligente e conseguiu cruzar os dados e desmascarar um eventual erro na afinição dos testes de stress.

A comissão europeia que supervisionou todo esse processo é a coisa mais burrinha que ja vi até hoje.

Não fossem os americanos a dizer isso.. enfim.

Enviado: **8/9/2010 7:34**

Bancos franceses "esconderam" mais de metade da exposição à dívida dos periféricos
07 Setembro 2010 | 12:48
Eva Gaspar - egaspar@negocios.pt
Imprimir|Enviar|Reportar Erros|Partihar|Votar|Total: 6 VotosTamanho

O Wall Street Journal cruzou dados e chegou à conclusão de que os bancos europeus, designadamente os franceses mas também o britânico Barclays, preencheram os formulários dos "testes de stess" por defeito, escondendo boa parte da exposição à dívida pública grega, espanhola e portuguesa.
A notícia está hoje a provocar uma nova vaga de tensão nos mercados financeiros, com as acções dos bancos europeus a serem pressionadas, e as taxas de juro exigidas para comprar dívida pública destes três países a subirem.

O WSJ comparou dados do Banco Pagamentos Internacionais (BIS, na sigla inglesa) e os reportados pelos quatro maiores bancos franceses, que gerem quase 80% dos activos do sistema financeiro do país, e detectou enormes disparidades.

A exposição à dívida grega, por exemplo, foi cifrada em 6,6 mil milhões de euros, quando os dados do BIS a colocam em 34,7 mil milhões. Ou seja, apenas 20% da potencial exposição terá sido captada nos testes conduzidos pelo Comité Europeu de Supervisão Bancária. A exposição reportada à dívida portuguesa representa, por seu turno, 32% do que os dados do BIS deixam antecipar.

O jornal admite que há diferenças de calendário e de metodologia que podem explicar parte deste “buraco”, mas escreve que isso não impede que se tire a conclusão de que “alguns bancos não forneceram uma imagem completa da sua exposição à dívida soberana como os reguladores reclamavam”.