CALDEIRÃO DE BOLSA

Sr_SNiper Escreveu:

migluso Escreveu:

Sr_SNiper Escreveu:Até eu depois de ler tudo fiquei com dúvidas...
O meu método é mais ou menos este.

1-Tenho o capital dividido em 5 partes iguais ( eu queria que fosse 10, mas para isso precisava de uma pipa de massa que não tenho ).

2- Tenho sempre um stop loss mental de 5% em todos os trades que entro e entro em acções/índices cerca de 2% acima do suporte até 2% abaixo do suporte ( ou seja pago para ver a quebra ou não do suporte)e em que a resistencia esteja num rácio de 1/3. Quando a acção/índice está a meu favor cerca de 4% stop loss passa para break even

3-target é a próxima resistencia. Quando lá chegar ponho stops mais apertados, se ela vier para baixo, saio stopado, se subir vou com ela para cima...

É mais ou menos isto...

Olá Sr. Sniper,

Provavelmente a discussão está a fugir ao tema deste thread, mas no fundo, e referindo-me ao seu post, a discussão / confusão, estava em perceber se os 5% que o Sr. menciona no seu post se refere ao risco da conta ou à desvalorização do instrumento que se está a negociar.

Á desvalorização do instrumento, se tenho 50.000 euros, posso fazer no máximo 5 trades de 10.000 cada um. Ao abrir uma posição de 10.000 assumo uma perda de 500 euros. Posso ter só um trade aberto e o capital restante ficar na conta á espera de boas oportunidades. Neste caso assumo uma perde 5% nesse trade que equivale a 1% da carteira

Ok, é uma estratégia. Se está testada e dá resultado, muito bem.
A sua estratégia permite ajustar o tamanho da posição de forma a que não perca mais do que uma % fixa da sua conta, em cada momento. Isso para MIM é fundamental numa boa estratégia de money management.

abraço e bons trades

migluso Escreveu:

Sr_SNiper Escreveu:Até eu depois de ler tudo fiquei com dúvidas...
O meu método é mais ou menos este.

1-Tenho o capital dividido em 5 partes iguais ( eu queria que fosse 10, mas para isso precisava de uma pipa de massa que não tenho ).

2- Tenho sempre um stop loss mental de 5% em todos os trades que entro e entro em acções/índices cerca de 2% acima do suporte até 2% abaixo do suporte ( ou seja pago para ver a quebra ou não do suporte)e em que a resistencia esteja num rácio de 1/3. Quando a acção/índice está a meu favor cerca de 4% stop loss passa para break even

3-target é a próxima resistencia. Quando lá chegar ponho stops mais apertados, se ela vier para baixo, saio stopado, se subir vou com ela para cima...

É mais ou menos isto...

Olá Sr. Sniper,

Provavelmente a discussão está a fugir ao tema deste thread, mas no fundo, e referindo-me ao seu post, a discussão / confusão, estava em perceber se os 5% que o Sr. menciona no seu post se refere ao risco da conta ou à desvalorização do instrumento que se está a negociar.

Á desvalorização do instrumento, se tenho 50.000 euros, posso fazer no máximo 5 trades de 10.000 cada um. Ao abrir uma posição de 10.000 assumo uma perda de 500 euros. Posso ter só um trade aberto e o capital restante ficar na conta á espera de boas oportunidades. Neste caso assumo uma perde 5% nesse trade que equivale a 1% da carteira

Sr_SNiper Escreveu:Até eu depois de ler tudo fiquei com dúvidas...
O meu método é mais ou menos este.

1-Tenho o capital dividido em 5 partes iguais ( eu queria que fosse 10, mas para isso precisava de uma pipa de massa que não tenho ).

2- Tenho sempre um stop loss mental de 5% em todos os trades que entro e entro em acções/índices cerca de 2% acima do suporte até 2% abaixo do suporte ( ou seja pago para ver a quebra ou não do suporte)e em que a resistencia esteja num rácio de 1/3. Quando a acção/índice está a meu favor cerca de 4% stop loss passa para break even

3-target é a próxima resistencia. Quando lá chegar ponho stops mais apertados, se ela vier para baixo, saio stopado, se subir vou com ela para cima...

É mais ou menos isto...

Olá Sr. Sniper,

Provavelmente a discussão está a fugir ao tema deste thread, mas no fundo, e referindo-me ao seu post, a discussão / confusão, estava em perceber se os 5% que o Sr. menciona no seu post se refere ao risco da conta ou à desvalorização do instrumento que se está a negociar.

Fenicio Escreveu:Ok, ao menos já estamos a nos entender!

Vamos lá...

O que eu defendo é a colocação de stops consoante uma série de factores bem definidos, por exemplo, a volatilidade média da acção subjacente, a proximidade de suportes relevantes, gaps antigos ainda não fechados (apesar não acreditar inteiramente que gaps abertos são sempre invariavelmente fechados), etc..

A colocação desses stops deverá ser feita, de acordo com o meu método, consoante a situação particular de cada acção / trade. Por exemplo, não estou a ver-me definir um valor percentual fixo e utilizá-lo em todos os meus trades. Cada trade é um trade e a colocação correcta de um stop deve respeitar essa identidade única.

Agora, com relação ao capital a arriscar em cada trade, de facto não mencionei este detalhe nos meus posts. Um lapso que acabou por gerar a tal confusão dos últimos posts e pelo qual peço desculpas. Portanto, nesta questão em especial, concordo inteiramente com vcs! Como é óbvio, acredito que o capital a arriscar em cada entrada deva ser limitado, caso contrário, e como o rsacramento referiu, não estarei a fazer money management nenhum (meio caminho andado rumo à falência).

Portanto, por aquilo que estou a perceber e agora que esta ligeira confusão ficou esclarecida, parece-me que estamos de acordo numa série de pontos, não?

Sim Fenício, já nos estamos a entender.
Muito provavelmente, a origem da confusão está no meu primeiro post, quando mencionei que o sl deve ser uma % fixa do capital. Deveria ter sido mais claro e ter dito: o risco, em euros, por negócio deve ser uma % fixa do valor da nossa conta no momento de abertura da posição.
Portanto, peço desculpa pela confusão.

abraço e bons trades

Até eu depois de ler tudo fiquei com dúvidas...
O meu método é mais ou menos este.

1-Tenho o capital dividido em 5 partes iguais ( eu queria que fosse 10, mas para isso precisava de uma pipa de massa que não tenho ).

2- Tenho sempre um stop loss mental de 5% em todos os trades que entro e entro em acções/índices cerca de 2% acima do suporte até 2% abaixo do suporte ( ou seja pago para ver a quebra ou não do suporte)e em que a resistencia esteja num rácio de 1/3. Quando a acção/índice está a meu favor cerca de 4% stop loss passa para break even

3-target é a próxima resistencia. Quando lá chegar ponho stops mais apertados, se ela vier para baixo, saio stopado, se subir vou com ela para cima...

É mais ou menos isto...

Fenicio Escreveu:Ok, ao menos já estamos a nos entender!

Vamos lá...

O que eu defendo é a colocação de stops consoante uma série de factores bem definidos, por exemplo, a volatilidade média da acção subjacente, a proximidade de suportes relevantes, gaps antigos ainda não fechados (apesar não acreditar inteiramente que gaps abertos são sempre invariavelmente fechados), etc..

A colocação desses stops deverá ser feita, de acordo com o meu método, consoante a situação particular de cada acção / trade. Por exemplo, não estou a ver-me definir um valor percentual fixo e utilizá-lo em todos os meus trades. Cada trade é um trade e a colocação correcta de um stop deve respeitar essa identidade única.

Agora, com relação ao capital a arriscar em cada trade, de facto não mencionei este detalhe nos meus posts. Um lapso que acabou por gerar a tal confusão dos últimos posts e pelo qual peço desculpas. Portanto, nesta questão em especial, concordo inteiramente com vcs! Como é óbvio, acredito que o capital a arriscar em cada entrada deva ser limitado, caso contrário, e como o rsacramento referiu, não estarei a fazer money management nenhum (meio caminho andado rumo à falência).

Portanto, por aquilo que estou a perceber e agora que esta ligeira confusão ficou esclarecida, parece-me que estamos de acordo numa série de pontos, não?

por mim podes ir em paz

Ok, ao menos já estamos a nos entender!

Vamos lá...

O que eu defendo é a colocação de stops consoante uma série de factores bem definidos, por exemplo, a volatilidade média da acção subjacente, a proximidade de suportes relevantes, gaps antigos ainda não fechados (apesar não acreditar inteiramente que gaps abertos são sempre invariavelmente fechados), etc..

A colocação desses stops deverá ser feita, de acordo com o meu método, consoante a situação particular de cada acção / trade. Por exemplo, não estou a ver-me definir um valor percentual fixo e utilizá-lo em todos os meus trades. Cada trade é um trade e a colocação correcta de um stop deve respeitar essa identidade única.

Agora, com relação ao capital a arriscar em cada trade, de facto não mencionei este detalhe nos meus posts. Um lapso que acabou por gerar a tal confusão dos últimos posts e pelo qual peço desculpas. Portanto, nesta questão em especial, concordo inteiramente com vcs! Como é óbvio, acredito que o capital a arriscar em cada entrada deva ser limitado, caso contrário, e como o rsacramento referiu, não estarei a fazer money management nenhum (meio caminho andado rumo à falência).

Portanto, por aquilo que estou a perceber e agora que esta ligeira confusão ficou esclarecida, parece-me que estamos de acordo numa série de pontos, não?

Fenicio Escreveu:migluso e rsacramento, acho que FINALMENTE percebi aquilo que estão a falar!

Vamos lá ver se é isto...

Estão a dizer que o meu método não inclui a determinação de um valor máximo a arriscar em cada trade (do montante total do meu capital), é isso?

Mas onde foi que eu escrevi (ou dei a entender) isto?

O que me pareceu é que a % da conta que é arriscada em cada negócio varia de trade para trade de acordo com o feeling, porque de outro modo não seria dada tanta relevância ao facto da acção perder 7% ou 15% relativa/ ao preço de abertura. A não ser que a colocação do stop, segundo o teu método, seja com base em médias da variação diária ou semanal do preço da acção (p.e. ATR, ADR)

Desculpa o mal entendido, mas isto de nos fazermos entender através de posts nem sempre é fácil.

abraço e bons trades

o que já tinha dito:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

o sistema "liberal" presumi que seria mais parecido com o teu, enquanto que o "fundamentalista" seria mais próximo do amigo luso

por fim faltou dizer que neste último sistema defines, a priori e independentemente do negócio, e para todo e qualquer negócio, a percentagem da carteira que pode eventualmente perder-se num qualquer negócio

migluso e rsacramento, acho que FINALMENTE percebi aquilo que estão a falar!

Vamos lá ver se é isto...

Estão a dizer que o meu método não inclui a determinação de um valor máximo a arriscar em cada trade (do montante total do meu capital), é isso?

Mas onde foi que eu escrevi (ou dei a entender) isto?

Fenicio Escreveu:Mas... "preservar o capital" e "cortar os trades perdedores e maximizar os vencedores" não é, na prática, a mesma coisa?

se, à partida, não fixas quanto do teu capital estás disposto a ver ir-se embora naquela de cortar um trade perdedor, como é que, ao fim e ao cabo, te organizas?

Fenicio Escreveu:Sim, obviamente que sim. Repara que a peça chave num qualquer método de money management é maximizar cada trade vencedor e minimizar (cortar) os trades perdedores.

Podes até perder mais vezes do que ganhas, mas desde que as vezes em que ganhas sejam maximizadas e as vezes em que perdes sejam minimizadas, terás um saldo positivo no longo curso.

Se esta não é a peça central de qualquer sistema / método de money management, não sei o que será.

Fenício,

Na minha modesta opinião, só faz sentido calcular o risco em função do valor da n/ conta e não em cada negócio. No que respeita ao mm, fundamental é: risco em função do valor da n/ conta, stop loss onde faz sentido ser colocado de acordo com o n/ sistema e tamanho da posição que se calcula em função do risco e do sl.

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu:
Sim, obviamente que sim. Repara que a peça chave num qualquer método de money management é maximizar cada trade vencedor e minimizar (cortar) os trades perdedores.

Podes até perder mais vezes do que ganhas, mas desde que as vezes em que ganhas sejam maximizadas e as vezes em que perdes sejam minimizadas, terás um saldo positivo no longo curso.

Se esta não é a peça central de qualquer sistema / método de money management, não sei o que será.

eu não vejo assim: mm existe para preservar o capital

se num trade arrisco 2% do meu capital, noutro 12%, por maiores optimizações implícitas que existam, a coisa está um bocado desnorteada...

Mas... "preservar o capital" e "cortar os trades perdedores e maximizar os vencedores" não é, na prática, a mesma coisa?

Fenicio Escreveu:
Sim, obviamente que sim. Repara que a peça chave num qualquer método de money management é maximizar cada trade vencedor e minimizar (cortar) os trades perdedores.

Podes até perder mais vezes do que ganhas, mas desde que as vezes em que ganhas sejam maximizadas e as vezes em que perdes sejam minimizadas, terás um saldo positivo no longo curso.

Se esta não é a peça central de qualquer sistema / método de money management, não sei o que será.

eu não vejo assim: mm existe para preservar o capital

se num trade arrisco 2% do meu capital, noutro 12%, por maiores optimizações implícitas que existam, a coisa está um bocado desnorteada...

migluso Escreveu:Estou de acordo com o rsacramento quando diz que o mm vai para o tecto se num trade arrisco 2% e a seguir arrisco 10%. Como é possível saber se determinado método ou sistema de trading é rentável, quando o risco (em relação ao total da conta) por negócio não é fixo?

Para além disso este sistema permite ajustar automaticamente o valor que se está disposto a perder ao valor da nossa conta.

Exemplo: Numa conta de 10.000€, se eu tiver um risco fixo de 5%, sempre, posso perder 20 negócios seguidos até estoirar a conta. Mas se eu tiver um risco de 5%, que se ajusta em cada trade ao valor da minha conta no momento, permite-me fazer mais de 100 negócios até estoirar a conta.

Hmm... acho que não estou bem a perceber o que estão a falar.

Pq dizes que, de acordo com o meu método, num trade estou a arriscar 2% e a seguir estou a arriscar 10%? Sei que são valores de exemplo e que foram utilizados apenas para ilustrar a tua ideia, mas intriga-me tanta discrepância quando aquilo que estou a defender é justamente o oposto.

Estou de acordo com o rsacramento quando diz que o mm vai para o tecto se num trade arrisco 2% e a seguir arrisco 10%. Como é possível saber se determinado método ou sistema de trading é rentável, quando o risco (em relação ao total da conta) por negócio não é fixo?

Para além disso este sistema permite ajustar automaticamente o valor que se está disposto a perder ao valor da nossa conta.

Exemplo: Numa conta de 10.000€, se eu tiver um risco fixo de 5%, sempre, posso perder 20 negócios seguidos até estoirar a conta. Mas se eu tiver um risco de 5%, que se ajusta em cada trade ao valor da minha conta no momento, permite-me fazer mais de 100 negócios até estoirar a conta.

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

Não necessariamente!

Num método estás a definir o quanto estás disposto a perder "de toda a carteira", mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".

Parecem semelhantes, mas não são!

Ora, vejamos o exemplo referido pelo migluso. De acordo com este exemplo, o stop ficaria nos € 0,58, portanto, estaríamos a falar numa posição perdedora de 15% no caso da acção corrigir.

Já no exemplo referido por mim, estaríamos a falar numa posição perdedora de 7% (mais coisa menos coisa). Neste caso, sairia da posição perdedora e teria o meu capital disponível para novas entradas, mas no outro caso ficaria com o meu capital "preso" à espera de um eventual rebound.

não necessariamente o quê? acabas por concordar comigo!

Não necessariamente deixas de fazer money management. Estás a fazê-lo na mesma. Não percebo pq dizes que, ao seguir este método, dá-se adeus ao mm.

>> mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".


chamas a isto mm?

bom... até já é alguma coisa, pensando naqueles que nem stops usam, mas de resto..

Sim, obviamente que sim. Repara que a peça chave num qualquer método de money management é maximizar cada trade vencedor e minimizar (cortar) os trades perdedores.

Podes até perder mais vezes do que ganhas, mas desde que as vezes em que ganhas sejam maximizadas e as vezes em que perdes sejam minimizadas, terás um saldo positivo no longo curso.

Se esta não é a peça central de qualquer sistema / método de money management, não sei o que será.

migluso Escreveu: rsacramento,
o cálculo do risco deve ser rígido, o método pode ser discricionário ou mecâncio, mas, do meu ponto de vista, o risco deve ser fixo, independentemente do feeling que o negócio é melhor que o anterior. Se o nosso feeling estiver certo, teremos oportunidade para aumentar a posição, depois do mercado provar que estávamos certos.

repara que até compreendo muito bem o teu "fundamentalismo"

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

Não necessariamente!

Num método estás a definir o quanto estás disposto a perder "de toda a carteira", mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".

Parecem semelhantes, mas não são!

Ora, vejamos o exemplo referido pelo migluso. De acordo com este exemplo, o stop ficaria nos € 0,58, portanto, estaríamos a falar numa posição perdedora de 15% no caso da acção corrigir.

Já no exemplo referido por mim, estaríamos a falar numa posição perdedora de 7% (mais coisa menos coisa). Neste caso, sairia da posição perdedora e teria o meu capital disponível para novas entradas, mas no outro caso ficaria com o meu capital "preso" à espera de um eventual rebound.

não necessariamente o quê? acabas por concordar comigo!

Não necessariamente deixas de fazer money management. Estás a fazê-lo na mesma. Não percebo pq dizes que, ao seguir este método, dá-se adeus ao mm.

>> mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".


chamas a isto mm?

bom... até já é alguma coisa, pensando naqueles que nem stops usam, mas de resto..

Fenício,

Do meu ponto de vista, nenhum trade é mais seguro do que outro, apesar de termos por vezes essa ilusão. Em termos estatísticos, a probabilidade é 50% num único trade. Se tivermos a analisar uma série podemos dizer que o rácio win/loss é 60% ou 70%. Mas quando se entra com uma posição a probabilidade de sermos bem sucedidos é de 50% (ligeiramente menos devido aos custos do negócio). Portanto, defendo rigidez ao nível do risco.

O stop deve ser colocado onde, segundo o método utilizado, faz sentido ser colocado. Já agora, porquê os 0,65€? O rácio W/L é tão importante como o rácio R/R, e os dois só fazem sentido se analisados em conjunto. Prefiro ter o stop nos 0,58€, abaixo do último suporte e abaixo da barreira psicológica dos 0,60€, e não ser stopado, do que ter nos 0,65€ e ser stopado 2 ou 3 vezes antes de ser bem sucedido.

Eldenedy,

em cotações altas não aperta o stop, o n.º de acções é que vai ser mais reduzido.

rsacramento,
o cálculo do risco deve ser rígido, o método pode ser discricionário ou mecâncio, mas, do meu ponto de vista, o risco deve ser fixo, independentemente do feeling que o negócio é melhor que o anterior. Se o nosso feeling estiver certo, teremos oportunidade para aumentar a posição, depois do mercado provar que estávamos certos.

bons trades

P.S. - concordo com o Elias quando diz que estes rácios têm pouca importância. Na parte que me toca, não calculo nem R/R nem W/L. Apenas me preocupo com o risco, apesar de nem sempre ser disciplinado, principalmente quando o sentimento de vingança me assola o cérebro.

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

Não necessariamente!

Num método estás a definir o quanto estás disposto a perder "de toda a carteira", mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".

Parecem semelhantes, mas não são!

Ora, vejamos o exemplo referido pelo migluso. De acordo com este exemplo, o stop ficaria nos € 0,58, portanto, estaríamos a falar numa posição perdedora de 15% no caso da acção corrigir.

Já no exemplo referido por mim, estaríamos a falar numa posição perdedora de 7% (mais coisa menos coisa). Neste caso, sairia da posição perdedora e teria o meu capital disponível para novas entradas, mas no outro caso ficaria com o meu capital "preso" à espera de um eventual rebound.

não necessariamente o quê? acabas por concordar comigo!

Não necessariamente deixas de fazer money management. Estás a fazê-lo na mesma. Não percebo pq dizes que, ao seguir este método, dá-se adeus ao mm.

rsacramento Escreveu:enquanto aguardo que o elias me responda, lanço aqui outra questão:

para quem negoceia padrões é fácil estabelecer targets, mas para quem procura movimentos maiores, já a coisa não é assim tão fácil

imaginem que estou convencido que aquela resistência plurianual funciona e resolvo shortar

onde colocariam o stop loss e, sobretudo, qual seria o vosso target?

rsacramento :
Provavelmente erradamente, mas a ideia que me fica é que o papel está a negociar no range entre as duas linhas que traçaste.
Assim, se quizer negociar esse range, coloco o stop um pouco acima da linha superior(51) e aponto como target a linha inferior (44).
No entanto, a minha preferencia se achar que devo shortar é esperar pela quebra em baixa do suporte dos 44 (com stop um 'pouco' acima desse valor)com target por volta dos 25.

Fenicio Escreveu:

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

Não necessariamente!

Num método estás a definir o quanto estás disposto a perder "de toda a carteira", mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".

Parecem semelhantes, mas não são!

Ora, vejamos o exemplo referido pelo migluso. De acordo com este exemplo, o stop ficaria nos € 0,58, portanto, estaríamos a falar numa posição perdedora de 15% no caso da acção corrigir.

Já no exemplo referido por mim, estaríamos a falar numa posição perdedora de 7% (mais coisa menos coisa). Neste caso, sairia da posição perdedora e teria o meu capital disponível para novas entradas, mas no outro caso ficaria com o meu capital "preso" à espera de um eventual rebound.

não necessariamente o quê? acabas por concordar comigo!

rsacramento Escreveu:

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...

Não necessariamente!

Num método estás a definir o quanto estás disposto a perder "de toda a carteira", mas no outro método estás a definir o quanto estás disposto a perder "naquele trade específico".

Parecem semelhantes, mas não são!

Ora, vejamos o exemplo referido pelo migluso. De acordo com este exemplo, o stop ficaria nos € 0,58, portanto, estaríamos a falar numa posição perdedora de 15% no caso da acção corrigir.

Já no exemplo referido por mim, estaríamos a falar numa posição perdedora de 7% (mais coisa menos coisa). Neste caso, sairia da posição perdedora e teria o meu capital disponível para novas entradas, mas no outro caso ficaria com o meu capital "preso" à espera de um eventual rebound.

Fenicio Escreveu: Não achas que seria também interessante fazer uma gestão mais "micro" da tua carteira? Uma gestão mais no estilo "trade a trade"?

num sistema rígido de mm ele define quanto por cento da carteira está disposto a perder em cada trade, equivalha isso a 2, 12 ou 20% de distância do stop ao preço de entrada

num sistema mais "liberal" defines com quanto queres entrar, fixas o stop e aí adeus mm...