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Caldeirão da Bolsa

Hoje há Quadruple Witching

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Hoje há Quadruple Witching

por yggy » 18/12/2020 12:12

O Elias nunca mais apareceu. Era um user que trazia muita sabedoria!
 
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por RFPB » 18/12/2020 11:54

É hoje.
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por RFPB » 19/12/2019 17:01

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Re: Hoje há Quadruple Witching

por Alfon » 14/3/2018 1:45

Que movimentos por exemplo? Que tipo de acções?
 
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por tradermoraisbravo » 13/3/2018 18:03

O quadruple Witching é só na 6ª feira mas os volumes de certas ações indicam que já existem movimentações.
 
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por RFPB » 13/3/2018 16:03

Hoje não, mas sexta-feira é dia.
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por Thoth » 16/6/2017 12:25

Obrigado PC05 por lembrares.

Cumprimentos e bons negócios
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por 5640533 » 20/3/2017 0:35

Muita gente diz que sim. Analistas.
 
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por ricardmag » 19/3/2017 19:02

Boas, pela a análise das compras e vendas destes contratos existe alguma maneira de antecipar a tendência nestes dias?

Cumprimentos
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por Ogratuito » 17/3/2017 19:32

isto hoje quase não mexeu. Já nem em bruxas podemos ter esperança.
Cumpts.
 
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por Thoth » 17/3/2017 18:44

Bem me parecia. Obrigado.

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Re: Hoje há Quadruple Witching

por rsacramento » 17/3/2017 18:31

While stock options contracts and index options expire on the third Friday of every month, all four asset classes expire simultaneously on the third Friday of March, June, September and December


http://www.investopedia.com/terms/q/quadruplewitching.asp
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Re: Hoje há Quadruple Witching

por Thoth » 17/3/2017 17:52

Hoje foi Quadruple Witching?

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Amanhã há Quadruple Witching

por C0rr3i4 » 19/6/2014 16:02

Amanhã há Quadruple Witching

www.investopedia.com Escreveu:Quadruple Witching

Definition of 'Quadruple Witching'

The expiration date of various stock index futures, stock index options, stock options and single stock futures. All stock options contracts expire on the third Friday of each month and once every quarter - on the third Friday of March, June, September and December - all four asset classes expire on the same day. Because futures and options investors must close out of their positions on those days, they often witness increased trading volume.

Investopedia explains 'Quadruple Witching'

The term "witching" comes from the fact that in the past, the expiration of futures and options contracts occurred not only on the same day, but at the same time. This often resulted in a period of greater-than-normal market volatility, which became known as the "witching hour." Due to this increased volatility and frenzied market activity, many investors approach the markets differently on witching days.
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por Garfield » 18/12/2010 1:29

ferreira10 Escreveu:Garfield; falta só mais um post; para passar a ser quadruple= a quatro posts. :lol:

Olha! fala por exemplo da PT. :mrgreen:


Os meus "posts" eram de Junho! Deve ter escapado o pormenor de que o "thread" foi recuperado.

Mas de qualquer forma hoje tivemos :

BES -3,67%
BRI -2,80%
REN -2,62%

Curioso serem novamente 3 exemplos :)

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por ToshB » 18/12/2010 0:29

mas nas ocasiões anteriores não observei nada de anormal no mercado.


Bem o tópico já é antigo, mas vejam que o penúltimo (se não me engano) quadruple witching foi o dia do top nos indices europeus, depois do 1º rally a sério depois da última correcçao. Foi um dia que avançou uns 0.10% com um volume altíssimo, e o dia a seguir foi up 1%+... Só me lembro de alguém dizer "Isso pode não ser distribuiçao, tem de se esperar pelos próximos dias". Não foi distribuição não, o mercado a seguir caiu para os lows da correcção por magia :roll:
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por ferreira10 » 17/12/2010 14:02

Garfield Escreveu:Um último exemplo :

GALP nos ultimos 5 minutos salta de 12,75€ para fechar a 12,85€com um ganho de 2,07%

Efeitos dos produtos derivados...

Já há uns tempos atrás lembro me do JAS escrever sobre um movimento na Jeronimo Martins, salvo erro, que foi para investigação e como era de esperar não deu em nada, pelo menos até hoje.

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Garfield; falta só mais um post; para passar a ser quadruple= a quatro posts. :lol:

Olha! fala por exemplo da PT. :mrgreen:
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por Elias » 17/12/2010 13:14

Hoje é dia de Quadruple Witching.
 
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por Garfield » 18/6/2010 19:55

Um último exemplo :

GALP nos ultimos 5 minutos salta de 12,75€ para fechar a 12,85€com um ganho de 2,07%

Efeitos dos produtos derivados...

Já há uns tempos atrás lembro me do JAS escrever sobre um movimento na Jeronimo Martins, salvo erro, que foi para investigação e como era de esperar não deu em nada, pelo menos até hoje.

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por Garfield » 18/6/2010 19:50

Outro exemplo :

REN nos ultimos 5 minutos salta de 2,61€ para fechar a 2,70€com um ganho de 3,85%

Hum...
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por Garfield » 18/6/2010 19:15

Basta ver o exemplo do BCP a subir 4,23% apenas na última hora de negociação.

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por atomez » 18/6/2010 17:25

What Effects Does Quadruple Witching Have?

Due to the combined effects of exercise, delivery, hedging, arbitrage as well as speculative options trading and futures trading activity during Quadruple Witching days, the most obvious effect is a dramatic increase in trading volume. In fact, it has been documented that in 2007, both stock and options trading volume during Quadruple Witching days rose by about 55% to 60% more than the daily average for the year. Even though there might be increased amount of volatility in certain stocks during Quadruple Witching, the overall stock market action does not look significantly different from a normal non Quadruple Witching day. Extrinsic value of further month options may be slightly higher than usual on the Thursday prior to Quadruple witching and on Quadruple witching Friday itself due to the increased amount of trading. Due to the increased intraday volatility, options traders holding longer term options positions using trailing stop loss or contingent orders may also experience unnecessary stop outs.

Mas como toda a gente já está à espera o efeito é sentido em casos muito específicos, no mercado em geral parece não haver grande influência.
As pessoas são tão ingénuas e tão agarradas aos seus interesses imediatos que um vigarista hábil consegue sempre que um grande número delas se deixe enganar.
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por Elias » 18/6/2010 17:13

Atomez Escreveu:A volatilidade costuma ser mais alta e há por vezes movimentos "imprevistos" em alguns stocks.


Pois, isso está em linha com o que eu sempre ouvi dizer.

A minha dúvida é esta: será que isso é apenas uma "ideia feita" ou há evidências / estudos que comprovem que isso é mesmo assim?
 
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por atomez » 18/6/2010 17:11

A volatilidade costuma ser mais alta e há por vezes movimentos "imprevistos" em alguns stocks.
As pessoas são tão ingénuas e tão agarradas aos seus interesses imediatos que um vigarista hábil consegue sempre que um grande número delas se deixe enganar.
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por Elias » 18/6/2010 17:07

...
Editado pela última vez por Elias em 18/6/2010 17:52, num total de 2 vezes.
 
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