CALDEIRÃO DE BOLSA

Abraço Mister Ferrão.

Epá, já leio o Caldeirão há tanto tempo e quando criei o nick esqueci-me por completo do ilustre Mechanic. Grande gaffe !

Nem pensar em fazer-te sombra por isso já mudei o meu nick, para que não reste a mais pequena dúvida de que tu és o único e o original !

Quanto ao Cem, lamento desapontar-te relativamente à Merche mas aqui deste lado só encontras pelos nas pernas e barba por fazer.


Agora mais a sério para o Cem...

No primeiro indicador tinhas 7/2 ou seja 3.5 ATRs enquanto que neste tens 1.5 multiplicado pelo leveragedefault.

Ora, se as contas não me falham, estes 1.5*leveragedefault só se tornam iguais aos 3.5 anteriores quando o leverage default for 2.33, ao que corresponde uma volatilidade de aproximadamente 42.

Parece-me por isso que, se modificaste o indicador, é porque deves ter concluido que para volatilidades inferiores a 42 tens de afastar o stop ainda mais do que as 3.5 ATRs que tinhas no indicador inicial, ao passo que se a volatilidade for superior aproximas mais o stop do que anteriormente (e, pelo menos graficamente, é aquilo que me parece acontecer).

Isto é um comportamento especifico do forex ou usas os mesmos parametros noutros activos ?

Aproveito para te agradecer teres partilhado este indicador aqui porque já tinha andado a ver como eliminar ao máximo esses sinais falsos e a tua solução acaba por ser simples (depois de ver, claro !) e eficaz.

No fundo é como se tivesses umas bandas de 3 desvios padrões (relativamente ao close) quando o mercado lateraliza e de apenas 1 desvio padrão no final dos trends, o que protege muito os lucros acumulados. O melhor que já tinha conseguido foi com MMs adaptativas, mas esta tua solução é muito superior.

Isto pode ser extremamente útil até em sistemas simples de cruzamento de MMs para filtrar os sinais falsos que muitas vezes se seguem ao primeiro cruzamento e posteriormente para fazer reentradas ou adicionar posições a favor da tendência dominante.

Já agora, a titulo de curiosidade estive a comparar o indicador (apenas na vertente de sinal Longo / Curto) com o indicador de Trend do Gann.
O teu, embora mais 'nervoso' em sideways (naquelas alturas em que há pequenas penetrações dos mínimos ou máximos anterioremente estabelecidos), dá no entanto sinais muito melhores. Sobretudo entra e sai uns dias mais cedo em trends importantes. É muito melhor que o Trend do Gann.

Um abraço
AutoMech

Amigo Sr. Cem

Se a derivada der abaixo de 1 pode interpretar-se que o bear market começou ou nem por isso? isto, fazendo-a desde Março 2009.

Caros amigos:

Pois, é isso mesmo, a diferença de velocidades em determinado sentido pode determinar a previsão de viragem ou abrandamento de qualquer indicador.

A forma de determinar a derivada ou a tangente na respectiva função ou andamento do indicador pode ser dada de uma forma simplista pela "Diferença entre coordenadas YY' / Diferença entre coordenadas XX'".

Como apontou o Dwer a tangente de uma regressão linear faz parte dos indicadores default do Metastock mas nos casos em que não existe função de tangente sugiro que se calcule o "momentum" do referido indicador dividindo-o de seguida pelo número de sessões que os separam, uma vez que o momentum não é mais que a diferença de valores desse indicador entre determinado número de sessões.


Abraços.

Cem

Dwer Escreveu:

Cem pt Escreveu:deixo-te como pista possível de desenvolver as derivadas ou as tangentes das regressões lineares com mais de 30 sessões.

Olá Cem. Alguma sugestão para o cálculo da derivada,
não conhecendo a função que estamos a derivar?

Esquece. O slope da regressão linear é a derivada.

em meta linregslope(c,30)

Cem pt Escreveu:- Amigo EuroGreen:

Era bom, era, que tivesse um indicador que antecipasse o futuro!

Infelizmente o melhor que consigo é através de um seguimento passivo à vista.

Claro que o ideal é teres um indicador que te vire o mais rapidamente possível e com um mínimo de falsos arranques, deixo-te como pista possível de desenvolver as derivadas ou as tangentes das regressões lineares com mais de 30 sessões.

Portanto quando falas nas derivadas, etc estamos a falar de velocidade e aceleração, correcto ?

Cem pt Escreveu:deixo-te como pista possível de desenvolver as derivadas ou as tangentes das regressões lineares com mais de 30 sessões.

Olá Cem. Alguma sugestão para o cálculo da derivada,
não conhecendo a função que estamos a derivar?

- Amigo EuroGreen:

Era bom, era, que tivesse um indicador que antecipasse o futuro!

Infelizmente o melhor que consigo é através de um seguimento passivo à vista.

Claro que o ideal é teres um indicador que te vire o mais rapidamente possível e com um mínimo de falsos arranques, deixo-te como pista possível de desenvolver as derivadas ou as tangentes das regressões lineares com mais de 30 sessões.

Quanto às médias móveis confesso que não sou grande adepto, possuem muito "lag", são tardias e portanto deixam passar sessões que poderiam ser aproveitadas para disparar um bom sinal de entrada.

Em relação à chamada de atenção do amigo Kangoo creio que a referência deveria ser a MM200 diária porque de facto a mensal com esse número de sessões não faz muito sentido.

- Migo Mek!

Pensava que eras tu com outro disfarce diferente, já estava habituado a ver ovelhas disfarçadas de lobos e lobos disfarçados de ovelhas.

Confesso que cheguei a pensar que poderia ser a Merche disfarçada de Mech, mas pensei cá para comigo "Humm, nã, uma loira tão vivaça?! Só conheço as do Caldeirão, mas essas mostram a cara (o nick!)! Deve ser ele na mesma, gosta sempre de surpreender pela positiva".

Vá lá, confessa que eras tu!




Abraços a todos.

Cem

Meu !!! Atão agora há um gajo com o nick " Mech " ?!?!

E não sou eu !! Prova disso é que ele entendeu as cenas que o Cemduzentostrezentosquatrocentosquinhentos escreveu ...

C`um caraças, só faltava agora era um Mech Inteligente ...!

Bom...pode ser que a minha imagem mude um bocado pra melhor, naquela do engano.


Um abraço ,

The Mechanic

EuroVerde Escreveu:Existe uma MM200 mensal que está nos 1,18 eur/usd.
Não poderá ser mesmo o fundo?

MM200 mensal?
Qual é que é a utilidade de usar uma MM200 mensal?

Cem pt Escreveu:Para já deixo-vos ficar o sistema "Bobi" no EuroDollar, onde o indicador de cima em forma de histograma mostra que tecnicamente deveremos continuar curtos no par.

Cem

Olá Caro Cem,
Existe uma MM200 mensal que está nos 1,18 eur/usd.
Não poderá ser mesmo o fundo?

Esse seu indicador "Bobi" antecipa o movimento ou realça apenas a tendencia?

Abraço

- Amiga Patinhas:

Embora com as reservas que atrás referi, a eficiência deste sistema de trading parece-me que se encaixa melhor no mercado Forex do que nos mercados accionistas de acordo com os testes que efectuei, deixo-te abaixo com todo o gosto os sinais actuais do "Bobi" em ambos os índices que pediste.

Como se constata no indicador de cima em forma de histograma em verde escuro a posição actual aconselhada pelo sistema de trading, quer no S&P 500 quer no Stxx 600, é a de neutralidade ou estar de fora.

Beijinhos.

- Migo Mek!

Tenho de te tirar o chapéu, para já interpretaste de forma impecável o indicador do "Stop reverse VCB" e depois fizeste-me ver que o mesmo continha um pequeno "bug" já que de facto não fazia sentido estar ali uma referência a uma fórmula que depois não servia para nada.

A realidade é que a linguagem de programação que dexei atrás referente ao "Stop reverse VCB" dizia respeito a uma versão anterior que testei com data mais antiga mas que não corresponde à fórmula na presente versão.

Aqui ficam as minhas desculpas e a fórmula devidamente corrigida, desta vez fui confirmar que está tudo ok:


{INTRO FORMULA}
ldvcb:=
FmlVar("Volatilidade Caldeirão de Bolsa","LEVERAGEDEFAULT");
{START}
{1.INDENT}
sarvcb:=
If(
PREV <= L ,
Max(C-ldvcb*3/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)),PREV) ,
{2.INDENT}
If(
Ref(PREV,-1) <= Ref(L,-1) ,
C+ldvcb*3/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)) ,
{3.INDENT}
If(
PREV >= H ,
Min(C+ldvcb*3/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)),PREV) ,
C-ldvcb*3/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)) )));
sarvcb;
{END}


Já na parte respeitante ao ATR(2) testei com outras modalidades e períodos diferentes e este número de sessões ultra-curto foi o que reportou melhores resultados.

Abraço.

- Amigos Cromwell e "R":

Thanks pelas vossas mensagens de incentivo.

Abraços.



Cem

Olá Cem,

Várias dúvidas relativamente ao indicador.

Pela análise do Stop and Reverse VB penso que se o valor do ADX(21) for 25 este indicador é 'neutro', sendo o calculo apenas baseado no Close mais / menos 3.5 ATRs(2), sendo esta ATR(2) a maior das ultimas 2 sessões.

Depois se o ADX estiver acima de 25 isso faz com que em vez de 3.5 ATRs, sejam menos (tanto menos quanto mais longe o ADX estiver acima de 25), o que puxa o stop para um nivel mais próximo da cotação, acontecendo o contrário em mercados sideways (coloca o stop mais longe do que 3.5 ATRs para evitar falsos sinais).

É de facto muito engenhoso (nem outra coisa seria de esperar vindo de ti ) mas fiquei na dúvida se estas 3.5 ATRs e se o valor do ADX neutro em 25 foram optimizadas de alguma forma.

Outra dúvida é, ao considerares apenas na formula o Maximo das ATRs de 2 dias, se não ficas demasiado sujeito a variações anormais no preço ou se, ainda assim, é preferivel limitar o cálculo a 2 dias.

Finalmente (a hora já vai adiantada e penso não estar a ver mal ) qual a razão do indicador ter a linha referente ao indicador Volatilidade Caldeirão de Bolsa, se depois não é utilizdo no cálculo ? (FmlVar("Volatilidade Caldeirão de Bolsa","VOLATCALDEIRAOBOLSA"); )

Obrigado
Mech

Cem, aproveitando o teu novo computador, não nos queres dar os latidos principais para o SP e STOXX600? como estão os indicadores principais? onde está a tendência de base para o teu bobi?

jinhos, jinhos.

Bem Vindo Cem!

Grande cão com que tu caças!... Ele é com cada perdiz...

Abraço

obrigado, cemStops; era a michelin

- Amiga Patarocas:

Idem, é um prazer retomar o contacto com todos.

Já vi que entretanto fizeram mais uma almoçarada onde com muita pena minha não pude estar presente, paciência, fica para a próxima.

Beijinhos e tudo de bom.

- Amigo "R":

É isso mesmo, o indicador não é mais que um stop ajustável que deve ser recolocado todos os dias no final de cada sessão.

Se o indicador estiver acima das cotações o indicador é um stop de compra e a posição no mercado deve ser curta.

Se o indicador estiver abaixo das cotações o indicador é um stop de venda e a posição no mercado deve ser longa.

Não sei qual a acção do teu gráfico mas este indicador funciona melhor no mercado cambial e tem um comportamento menos eficiente, embora positivo, no mercado accionista.

Abraço.

Cem

Grande Cem :). Temos tido muitas saudades tuas . Bem vindo de volta!

Cem pt Escreveu:
O indicador de cor acastanhada do tipo SAR (Stop And Reverse) que se encontra junto às cotações do EURUSD é um novo indicador que desenvolvi recentemente, a que chamei agora "Stop Reverse VCB".

É bastante similar ao indicado pelo Supertrader, nesse caso chamado "Stop Reverse Turn Original", mas tem uma pequena particularidade que penso que melhora essa versão da fórmula do indicador.

Estes indicadores do tipo SAR são muito eficientes em mercados claramente tendenciais e resultam em perdas em mercados muito lateralizados.

A principal diferença que introduzi, creio ter sido um pequeno avanço em relação aos SAR da anterior geração de acordo com os resultados dos testes obtidos, é que agora o indicador "Stop Reverse VCB" incorpora um coeficiente que o afasta mais das cotações em caso de mercados marcadamente laterais.

Evita-se assim a ocorrência de várias trades escusadas que retornariam em princípio resultados tanto mais errados quanto mais lateralizados estivessem os mercados.

este gráfico é interessante pois tem uma prolongada zona de lateralização que se segue a uma subida superior a 100%

como se negoceia isto? (ok, não se negoceia assim, sozinho): alongo quando o indicadorestá abaixo do preço e inverto quando ele inverte?

Amigos Cohiba e Supertrader:

Oi, thanks pelas mensagens.

O indicador de cor acastanhada do tipo SAR (Stop And Reverse) que se encontra junto às cotações do EURUSD é um novo indicador que desenvolvi recentemente, a que chamei agora "Stop Reverse VCB".

É bastante similar ao indicado pelo Supertrader, nesse caso chamado "Stop Reverse Turn Original", mas tem uma pequena particularidade que penso que melhora essa versão da fórmula do indicador.

Estes indicadores do tipo SAR são muito eficientes em mercados claramente tendenciais e resultam em perdas em mercados muito lateralizados.

A principal diferença que introduzi, creio ter sido um pequeno avanço em relação aos SAR da anterior geração de acordo com os resultados dos testes obtidos, é que agora o indicador "Stop Reverse VCB" incorpora um coeficiente que o afasta mais das cotações em caso de mercados marcadamente laterais.

Evita-se assim a ocorrência de várias trades escusadas que retornariam em princípio resultados tanto mais errados quanto mais lateralizados estivessem os mercados.

Fica a fórmula do "Stop Reverse VCB" em linguagem Metastock para vossa curiosidade:

{INTRO FORMULA}
vcb:=
FmlVar("Volatilidade Caldeirão de Bolsa","VOLATCALDEIRAOBOLSA");
{START}
{1.INDENT}
sarvcb:=
If(
PREV <= L ,
Max(C-7/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)),PREV) ,
{2.INDENT}
If(
Ref(PREV,-1) <= Ref(L,-1) ,
C+7/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)) ,
{3.INDENT}
If(
PREV >= H ,
Min(C+7/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)),PREV) ,
C-7/2*25/ADX(21)*Max(ATR(2),Ref(ATR(2),-1)) )));
sarvcb;
{END}


A fórmula do indicador "Volatilidade Caldeirão de Bolsa" referido internamente na fórmula acima descrita já foi referida neste forum, mas para evitar pesquisas demoradas aqui fica também:

leveragedefault:=
448275 / 10000000 / Mov(ATR(2),100,S) * C ;
volatcaldeiraobolsa:=
100 / leveragedefault ;
volatcaldeiraobolsa;


O outro indicador dos pontinhos de cor amarela é um indicador novo e trata-se também de um stop, é um dos 5 indicadores tendenciais, cuja soma é dada pela linha branca do indicador mais acima no gráfico do EURUSD, e tem a particularidade de poder recuar em certas circunstâncias o valor do stop em relação à cotação, retorna menos trades que o indicador "Stop Reverse VCB" e enquanto este é baseado em relações do ATR o amarelucho é baseado no CCIE (Commodity Chanel Index Equis).

No que respeita aos testes do sistema de trading "Bobi" podem apreciar abaixo a curva do capital no EURUSD nos últimos 5 anos, em que a relação entre ganhos e perdas se situa na casa dos 6,4 para 1 e com 10 trades vencedoras num total de 15, creio ser um bom sistema diário para ser aplicado aos diversos pares do Forex de acordo com o meu perfil de risco, usando uma alavancagem que poderá rondar entre entre as 4 e as 8 unidades.

Abraços.

Cem

Quico Escreveu:Sê bem regressado, Cem!
Já cá fazias falta.

P.S. - Já agora deixa-me aproveitar: Aqueles pontinhos laranja são a linha oposta ao trend do Donchian Channel? Ou são coisa parecida? Se for coisa parecida, a distância ao preço de mercado é baseada no ATR? De que forma?

Abraço.

Acho que o Cem postou algo no antigo topico do Masteroid... sim tem o ATR pelo meio... quanto aos pontinhos amarelos é que já não sei o que são...

edit:

Aqui fica

NOME:

Stop Reverse Turn Original

FÓRMULA:

{1.START FORMULA}
{2.DEFINE VAR1 - RISK MANAGEMENT}
lengthstopcorrect:=
Max(3*ATR(13),5/2*ATR(8)) ;
{3.DEFINE VAR2 - STOP LEVEL}
srto:=
{4.INDENT}
If(
C <= PREV AND Ref(C,-1) > Ref(PREV,-1) ,
C+lengthstopcorrect ,
{5.INDENT}
If(
C > PREV AND Ref(C,-1) <= Ref(PREV,-1) ,
C-lengthstopcorrect ,
{6.INDENT}
If(
PREV < C ,
Max(C-lengthstopcorrect,PREV) ,
Min(C+lengthstopcorrect,PREV) ))) ;
{7.SHOW VAR2 - STOP LEVEL}
srto ;
{8.END FORMULA}

ah ok... era essa a minha pergunta...

se já o tinhas no portfolio antes e já tinhas comprado há uns tempos ou se só tinhas ido ve-lo hoje devido às noticias.

De facto, eu hoje com o meu sistema também fui ver o aspecto do USDHUF pelos mesmos motivos que tu, mas o meu sistema já tinha dado ordem de compra há carradas de tempo (por exemplo no timeframe semanal foi na semana de 10 Janeiro 2010, e depois de movimento tão grande não sei se teria coragem como tu entrar logo a matar...

Vou ficar com o par debaixo de olho, e se fizer uma retracção num ponto mais perto do stop actual que o sistema indica, entro, caso contrário fico a ver... também não é problemático se o par continuar a ir por ai acima como é normal as vezes nestas tendencias fulminantes... paciencia. Também já ando curto desde os 1.48 no € logo não me posso queixar...

Já agora não podes deixar ai a pic do USDHUF ? E a propósito, esses stops que tens é o mesmo indicador que tinhas postado o código há uns tempos atrás no masteroid? Parece Similar...

Sê bem regressado, Cem!
Já cá fazias falta.

P.S. - Já agora deixa-me aproveitar: Aqueles pontinhos laranja são a linha oposta ao trend do Donchian Channel? Ou são coisa parecida? Se for coisa parecida, a distância ao preço de mercado é baseada no ATR? De que forma?

Abraço.

Caros amigos Pokarrancho, Misterioso "R", Fernando Ulrich, Supertrader e Nabais Steel:

O meu obrigado pelas vossas simpáticas mensagens.

Em relação aos indicadores de antigamente é um facto que não recuperei tudo mas consegui pelo menos ir buscar a várias fontes o essencial que pretendia.

Quanto à questão colocada pelo Supertrader acerca da forte aposta na compra do USDHUF, diria o seguinte:

- Esta crise das dívidas soberanas tem sido excelente para a obtenção de boas mais-valias nas moedas objecto de ataque.

- Quando esta manhã se ouviu falar que o novo governo húngaro tinha detectado formas fraudulentas do anterior governo maquilhar um défice excessivo, pensei cá para comigo: "Vai já ver como está tecnicamente o USDHUF; ...pois estava como se esperava: com sinais de compra por todo o lado a favor do USD".

- Porquê a escolha do Dollar Americano contra o Forint Húngaro? Porque nesta altura de crise é a divisa mais forte!

- Porquê pensar que existem boas chances de se tratar de uma exceelente trade? Porque para além das razões técnicas acho que nunca estiveram reunidas tantas razões fundamentais para a queda do HUF:
1) País europeu e sem o chapéu de chuva actual da zona Euro, como acontecia com a Grécia.
2) Mesmo que os restantes europeus quisessem ajudar, nesta altura estão exaustos para defender o Euro, quanto mais o Forint! Acho que vão abandonar os pobres dos húngaros à sua sorte.
3) Está à vista a entrada do FMI na Hungria e a primeira medida vai ser uma forte desvalorização do HUF, é o que prevejo.
4) O maior especulador de divisas é o Soros, ex-húngaro refugiado nos States na 2ª Guerra Mundial, estou mais que convencido que está de cima do acontecimento e que não irá deixar de aproveitar a oportunidade idêntica ao que fez com o USDGBP na altura em que o Banco de Inglaterra desistiu de segurar a Libra.

Conclusão: apostei de forma muito alavancada na compra agressiva do USDHUF logo a seguir ao almoço de hoje com um valor de compra a rondar os 237,60. Estou convencido que o sinal longo se irá continuar a manifestar por muitas semanas, a ver vamos...

Um abraço.

Cem

Bem vindo de volta Cem.

Espero que consigas recuperar tudo o que mais importa

Abraço,