CALDEIRÃO DE BOLSA

http://www.youtube.com/watch?v=WV6oXLbsjSE
Aqui ten um deles.

arnie Escreveu:

Sr_SNiper Escreveu:Descupa fazer perguntas que podem ser muito básicas, mas ainda sou novo nestas andanças.
Onde vais buscar o valor das amplitues e como calculas os 8«oitavosd e extensão.
Já agora como delimitas a zonas de falsos breacks?
Obrigado

Ui, perguntas complicadas.
Novamente, veres os videos ajudava a entenderes algumas coisas.

Os oitavos são simplesmente calculados dividindo por 8 a amplitude do range em si.
Deste modo ficas com o valor de cada oitavo, ou 12.5%, do range.

Depois basta adicionares cada oitavo ao máximo para teres as extensões acima desse máximo, subtraíres ao mínimo para teres as extensões abaixo do mesmo ou ainda adicionares ao mínimo para teres os retracements dentro do range.

Se não quiseres usar os oitavos podes usar os números de fibonacci.

a zona de falso break foi simplesmente demarcada depois de meses e meses a estudar apenas trading ranges e ver como, por norma, o 1º movimento de quebra deste costuma ser sempre falso e qual o valor máximo a ser considerado para esse falso movimento.

Obrigado, se colocasses aqui os links para os videos ajudava...
Um abraço e as melhoras ( também ando por casa este fim de semana porque a doença também me apanhou )

Crómio Escreveu:Só quero é que a saúde esteja contigo, mais que o sucesso financeiro.

Espero que este teu regresso signifique as tuas melhoras.

Tenho os meus dias
Este fim de semana passou-se relativamente bem, amanhã logo se vê...

arnie Escreveu:

Crómio Escreveu:... pode haver melhor tarde de domingo?

Abraço

queres mesmo que te responda?

Só quero é que a saúde esteja contigo, mais que o sucesso financeiro.

Espero que este teu regresso signifique as tuas melhoras.

Abraço

PS: Já agora para quem ainda tiver dúvidas, podem consultar todos os vídeos do Arnie no link que está na sua assinatura.
Vale a pena ver e rever.

Sr_SNiper Escreveu:Descupa fazer perguntas que podem ser muito básicas, mas ainda sou novo nestas andanças.
Onde vais buscar o valor das amplitues e como calculas os 8«oitavosd e extensão.
Já agora como delimitas a zonas de falsos breacks?
Obrigado

Ui, perguntas complicadas.
Novamente, veres os videos ajudava a entenderes algumas coisas.

Os oitavos são simplesmente calculados dividindo por 8 a amplitude do range em si.
Deste modo ficas com o valor de cada oitavo, ou 12.5%, do range.

Depois basta adicionares cada oitavo ao máximo para teres as extensões acima desse máximo, subtraíres ao mínimo para teres as extensões abaixo do mesmo ou ainda adicionares ao mínimo para teres os retracements dentro do range.

Se não quiseres usar os oitavos podes usar os números de fibonacci.

a zona de falso break foi simplesmente demarcada depois de meses e meses a estudar apenas trading ranges e ver como, por norma, o 1º movimento de quebra deste costuma ser sempre falso e qual o valor máximo a ser considerado para esse falso movimento.

BePatience Escreveu:Se o downswing se mantiver intacto e voltar a confirmar o rallie. consideras o suporte a tua primeira linha de extensão?

Depende onde o downswing parar.

Pensa que tens um swing high, segue-se uma reacção negativa (tens o inicio de um downswing), tens depois um swing low, segue-se uma reacção positiva com quebra em alta do anterior swing high.

Esse swing high passou a ser o suporte, logo seguido do swing low.

Vai ser esse swing low coincidente com um dos valores de extensão? Não sei.

Talvez se veres os meus videos dos swings possas ficar com uma melhor ideia.

Crómio Escreveu:... pode haver melhor tarde de domingo?

Abraço

queres mesmo que te responda?

arnie Escreveu:

Sr_SNiper Escreveu:Quero te dar os parabéns por voltares com as tuas exelentes análises.
Uma pergunta, o que significa os valores quee stão naquelas rectas de cores ( tem um valor de um aldo e outro de outro lado )
Um abraço

Lado esquerdo indica a amplitude de cada oitavo de extensão.

Lado direito o valor de cada oitavo, podendo esse valor gerar uma resistência ou um suporte.

Descupa fazer perguntas que podem ser muito básicas, mas ainda sou novo nestas andanças.
Onde vais buscar o valor das amplitues e como calculas os 8«oitavosd e extensão.
Já agora como delimitas a zonas de falsos breacks?
Obrigado

Olá Arnie, obrigado pelo belo update, 4 horinhas de análises, xim senhor... pode haver melhor tarde de domingo?

Abraço

visit Escreveu:Viva

Sem querer ocupar o seu tempo, gostaria de lhe colocar uma pergunta relativa relativa aos ETF.

Na declaração de IRS os movimentos são declarados como se de acções se tratassem, no anexoG, ou tem outra forma ou anexo para se declarar.

Durante o ano 2009 subscrevi um ETF que replicava (ou pretendia) o PSI20, em má hora já que entretanto se extinguiu dando origem a menos valias. Foi subscrito no CaixaInvest e até agora não consegui uma informação que me deixasse esclarecido

Caro visit.

Eu sou de longe a pior pessoa para o ajudar

Que eu tenha conhecimento, um ETF, em termos fiscais, é tratado como se de uma acção se tratasse.

Eu por norma entrego toda a papelada que recebo do banco na agência e eles que se desenrasquem no preenchimento do IRS.
Nunca tive a menor pachorra para tratar desse tipo de coisas

.... e finalmente chegámos ao fim

Quero dar os parabéns a todos aqueles que conseguiram ler tudo desde a 1ª mensagem.






Mas vamos ao que interessa, vamos finalmente resumir tudo o que foi dito atrás, incorporando tudo no gráfico do SPX.

Apenas uma chamada de atenção que o gráfico apresentado é do cash, ou seja, os valores serão ligeiramente diferentes nos futuros.

Na última análise que fizemos ao SPX,referimos a quebra de momentum (19 dias de rallie contra 13 dias de queda) e a falta de "acompanhamento" por parte dos pesos pesados.

Como já vimos, o índice tem sido suportado pelo XLF, XLY, XLI e XLP.

Caso quisermos ver o SPX a fazer novos máximos do ano apenas 2 coisas poderão acontecer, estes 4 sectores mantêm o actual padrão de downswings intacto, resumindo em alta o trend, o que acabará por contagiar os restantes sectores (reforçando ainda mais o movimento do SPX), ou no caso destes falharem quer o resumo em alta, quer o padrão de downswing (o que confirma a solidez do trend), existir uma rotação de sectores e vermos o XLK, XLV, XLE e naturalmente o XLU e o XLB a acelerarem os seus movimento de alta, tendo como objectivo óbvio o topo do range, dando assim novo fôlego ao índice.

Podemos contar ali um movimento já com 7 ondas, estando a testar os 25% de extensão do range.
Qualquer retest ao topo do range com reacção positiva ao mesmo será obviamente um bom sinal mas que apenas surtirá efeito caso os sectores mostrem sinais de também eles estarem a reagir positivamente aos seus testes.


FIM

Viva

Sem querer ocupar o seu tempo, gostaria de lhe colocar uma pergunta relativa relativa aos ETF.

Na declaração de IRS os movimentos são declarados como se de acções se tratassem, no anexoG, ou tem outra forma ou anexo para se declarar.

Durante o ano 2009 subscrevi um ETF que replicava (ou pretendia) o PSI20, em má hora já que entretanto se extinguiu dando origem a menos valias. Foi subscrito no CaixaInvest e até agora não consegui uma informação que me deixasse esclarecido

Temos por fim o ultimo sector do S&P, os materiais (XLB).

A S&P divide o indice S&P em 10 sectores, no entanto o sector das telecoms foi incorporado no sector tecnológico nos ETF's, perfazendo assim 9 ETF's indexados aos 10 sectores do S&P.

Este sector, tal como as utilities, pouco ou nada pesa no S&P, apenas 3.6%.

Também aqui o interesse em seguir este sector é inexistente.

O nosso interesse aqui é através, da análise dos sectores, conseguirmos uma melhor visão, um melhor posicionamento na tomada de posições no SPX, quer via CFD's, quer via futuros.

Quem no entanto pretender tomar posições num destes ETF's então terá que observar as empresas que constituem esse sector, pegar nas que maior peso têm, e analisa-las como aqui foi feito, tentanto deste modo uma melhor visão do que o sector poderá fazer de acordo com os seus constituintes.

Continua.....

De seguida temos as utilities (XLU).

Um dos pesos leves do S&P, apenas pesa 3.7%.
Este sector pouco ou nada interfere na performance do SPX.

Encontrou resistência nos 37.5% de retracement do range, tendo reagido negativamente a este esta 6ª feira.

Tal como já disse, um sector que não interfere com o SPX, logo, não vale a pena perdermos muito tempo a analisa-lo, a não ser, obviamente, que tenhamos uma posição neste ETF.


Continua.....

Vamos agora ao sector dos retalhistas, media, autos, etc... (XLY) - Consumer Discretionary

Este tem sido o sector com melhor performance de todos.
Já fez mais de 100% de extensão do range, podendo ter esgotado toda a pressão compradora que vinha a acompanhar o movimento.

Esta 6ª feira anulou por completo os ganhos dos 2 dias anteriores, apesar de o volume não ter sido significativo.

Novamente, ver o que este downswing nos diz.
Neste movimento de alta os 2 downswings (movimentos counter trend) existentes ficaram-se pelos $0.60 o que significa que o XLY terá suporte nos $32.13.

Abaixo destes valores poderemos ver uma aceleração da queda e uma reacção em alta acima desses valores irá provocar nova tentativa de testar e fazer novos máximos do ano.


Continua.....

arnie Escreveu:

BePatience Escreveu:Boas arnie,

Metodo muito interessante, parabéns.
Retira-me só aqui uma dúvida.
Se o downswing se mantiver intacto e voltar a confirmar o rallie. consideras o suporte a tua primeira linha de extensão?

épá, vocês têm que me dar tempo para publicar o resto dos graficos

só depois respondo às perguntas

isto à a ser feito "on the fly"

Estamos todos entusiasmados com o teu regresso
Bem vou te deixar então postar tudo e deposi coloco as dúvidas

Segue-se o sector industrial (XLI).

Outro sector que tem suportado o S&P.
Também tivemos aqui uma quebra em alta do range, não tendo ainda gerado nenhum movimento de retest a essa quebra.

Infelizmente vou ter que começar a ser repetitivo.
Vamos observar qual a amplitude do aparente downswing que teve inicio esta 6ª feira, compara-lo com os anteriores dentro do mesmo movimento de alta (rallie) e caso fique dentro dos parâmetros dos mesmos, conjugando com o retest à zona de falso break, iremos ver uma tentativa de resumir o rallie.

Caso falhe esse resumo iremos ver o XLI de novo dentro do range.


Continua.....

BePatience Escreveu:Boas arnie,

Metodo muito interessante, parabéns.
Retira-me só aqui uma dúvida.
Se o downswing se mantiver intacto e voltar a confirmar o rallie. consideras o suporte a tua primeira linha de extensão?

épá, vocês têm que me dar tempo para publicar o resto dos graficos

só depois respondo às perguntas

isto à a ser feito "on the fly"

Boas arnie,

Metodo muito interessante, parabéns.
Retira-me só aqui uma dúvida.
Se o downswing se mantiver intacto e voltar a confirmar o rallie. consideras o suporte a tua primeira linha de extensão?

Nada como ter a barriguinha cheia.....



De seguida vamos olhar para o sector dos produtos alimentares, bebidas, produtos para a casa, etc... (XLP) - Consumer Staples

Tem sido sem sombras de duvidas um dos sectores que tem sustentado o SPX.
Valendo 11.4% do S&P este sector tem como peso pesado a Procter & Gamble (PG), que por sua vez é o 5º titulo com maior peso do S&P.

Depois de testar os 25% de extensão, veio fazer o retest ao topo do range, tendo reagido em alta e feito novos máximos acima dos 37.5% de extensão.

Este facto faz com que este sector tenho quebrado o trading range em que negoceia nos últimos 3 meses.
Podemos facilmente contar ali um movimento de 5 ondas no actual rallie, o que poderá gerar alguma tomada de mais valias, como alías, aconteceu esta 6ª feira.

Vamos ver se o downswing mantém intacto o padrão anterior (amplitudes anteriores) e resumir em alta o actual rallie, podendo assim gerar algum suporte ao SPX.


Continua.....

Sr_SNiper Escreveu:Quero te dar os parabéns por voltares com as tuas exelentes análises.
Uma pergunta, o que significa os valores quee stão naquelas rectas de cores ( tem um valor de um aldo e outro de outro lado )
Um abraço

Lado esquerdo indica a amplitude de cada oitavo de extensão.

Lado direito o valor de cada oitavo, podendo esse valor gerar uma resistência ou um suporte.

Quero te dar os parabéns por voltares com as tuas exelentes análises.
Uma pergunta, o que significa os valores quee stão naquelas rectas de cores ( tem um valor de um aldo e outro de outro lado )
Um abraço

Passamos agora para o sector energético (XLE).

Algo semelhante ao movimento das financeiras, onde continua "preso" dentro de um range que já vem desde Outubro.

No inicio do ano ajudou o SPX no novo máximo, tendo também ele feito novo máximo, mas estando neste momento em divergência.

A quebra de momentum falada até agora, não sendo ela sinónima de inversão, pode gerar nos traders um sentimento de decepção relativamente ao movimento esperado, neste caso, de alta e novos máximos, o esse facto sim, vir a gerar uma inversão.

Continua.....

.....depois do almoço

De seguida analisamos o 3º sector mais pesado, o da saúde (XLV).

Tendo este sector sido um dos motores do anterior máximo do ano no SPX, neste momento é claramente um dos problemas do mesmo.

Precisou de 12 dias para cair e, passado 29 dias, está a cerca de 75% desse movimento de queda.
Uma óbvia quebra de momentum e uma clara indicação que houve uma rotação do healthcare para as financials.

Para que o SPX possa continuar com o seu uptrend intacto, tem que existir nova rotação.
A questão é saber qual o sector capaz disso visto que os 2 anteriores estarem em situação critica?


Continua.....

De seguida analisamos o sector financeiro (XLF), o 2º sector mais pesado.

Este sector apesar estar numa situação muito idêntica ao SPX (estando a negociar em zona de falso break) e mostrando que tem sido ele um dos principais motores deste ultimo rallie, podemos também ver que não foi ele o responsável pelos máximos deste ano do SPX, indicando assim que existiu uma rotação de sectores.

Também aqui teremos que ter atenção à amplitude do downswing comparativamente com os anteriores e claro, estando em zona de falso break, a possibilidade de uma inversão torna-se real.


Continua.........