CALDEIRÃO DE BOLSA

Caro LTCM, não vejo do link que indicou a descrição do aberration system.

A ideia pelo menos proveio do livro Beyond Technical Analysis de Tusher Chande, apenas modifiquei para incluir a volatilidade.

Na minha opinião isto não seria para usar como um sistema sozinho, mas sim para identificar os tais momentos oportunisticos onde as condições estão criadas para movimentos violentos ou tendenciais, e daí aumentarmos a exposição das nossas posições abertas.

Como não tenho qualquer critério para as saidas ainda, tomei apenas um cross over da SMA de volta para dentro das bandas como o critério de saída o que a meu ver poderia ser melhorado.

Desde 1999 até ao período de hoje o retorno seria de 2815% com slippage incluido e sem money management aplicado, considerei apenas trades 100% de capital e com uma exposição ao mercado em 59% do período.

Penso que com um critério de saida mais definido, poderia ter uma melhor performance. Já agora podes desenvolver mais sobre o tal Aberration ? Em que consiste? No artigo pouco ou nada diz, apenaas que é um sistema e que constou por 4 vezes como sendo dos melhores trading systems.

Editado: Encontrei isto apenas http://www.keithstrading.com/

A ideia nao é um pouco como usar as bandas de bollinger e sempre que a cotação cruza a banda inferior de baixo para cima sinalizar uma compra e vice versa para uma posição curta?

Supermann Escreveu:No entanto pensei em fazer umas modificações. Usar um valor fixo de 3% para mim é errado, visto que não toma em consideração a volatilidade por isso em vez de adicionar 3% à SMA,, pensei em simplesmente à SMA 50 adicionar e retirar a volatilidade...

Neste caso usei o ATR 55 (tenho uma coisa por numeros fibonacci).


Portanto com uma coisa destas, podemos usar uma espécie de money management, ou sermos mais agressivos quando as oportunidades para estes eventos "Outlier" estão presentes.

Salvador o que estás a inventar é isto, ou muito similar:
http://www.sooperarticles.com/finance-a ... 34720.html

Qual foi o período do teste e quanto é que fez de rentabilidade no PSI20?

Deixo aqui os sinais gerados no PSI-20 para quando devemos ser mais agressivos na exposição segundo o "sistema".

Que métodos podemos fazer? Não sei variados... por exemplo em vez de arriscar 1% por trade, arriscar 2% ou 2.5% por exemplo.

Se se usar outro critério para o money management como Kelly ou assim, aumentar o factor durante estes periodos... como disse anteriormente há varias maneiras de se esfolar um gato.

Quanto a saídas é ainda uma coisa que estou a pensar... devia ser interessante usar um critério de saída bom algo se calhar que nos deixasse seguir a tendência por um pouco, mas sem andarmos a ser "whipsawed" por aí além.

Se calhar o Cem pode dar uma ajuda no que consta a saídas, sei que não é muito adepto dos stops mas pode ser que venha cá fazer-nos uma visitinha.

O que é interessante como se constatou antes é que quando as condições se verificam realmente temos os chamados "outliers events" e é disso que queremos beneficiar.

Boas leituras

Supermann Escreveu:Foi precisamente desse livro que baseei esta estratégia. Achei interessante a ideia, mas com volatilidade metida ao barulho no calculo das bandas não só os resultados foram melhores que o original dele como a nivel de lógica a mim pelo menos faz mais sentido ter em conta a volatilidade...

Obviamente popdemos andar a mudar manualmente os 3% quando achamos que estamos em periodos mais voláteis, mas e fazer isso tudo para não sei quantos mercados? E 3% pode ser bom ppara um mercado mas não para outro... por isso achei por bem uniformizar para qualquer mercado, fazendo uso da volatilidade.

Thanks

E fizeste bem, Supermann.

Esse livro eu já o tenho há uns anitos. Acho que a edição que eu tenho é de 2001 (!!) e já nem me lembrava muito bem do seu conteúdo.

Bom... pelos vistos já tenho material de leitura para hoje a noite.

Foi precisamente desse livro que baseei esta estratégia. Achei interessante a ideia, mas com volatilidade metida ao barulho no calculo das bandas não só os resultados foram melhores que o original dele como a nivel de lógica a mim pelo menos faz mais sentido ter em conta a volatilidade...

Obviamente popdemos andar a mudar manualmente os 3% quando achamos que estamos em periodos mais voláteis, mas e fazer isso tudo para não sei quantos mercados? E 3% pode ser bom ppara um mercado mas não para outro... por isso achei por bem uniformizar para qualquer mercado, fazendo uso da volatilidade.

Thanks

Obrigado por partilhares essa estratégia, Supermann.

O Tushar Chande é um "maluquinho" (no bom sentido!) dos sistemas de trading. Tenho aqui em casa um livro dele, é o Beyond Technical Analysis. Tem lá umas ideias engraçadas sim.

Bons dias.

Estava este fim de semana a ler um livro do sr. Tushar Chande no que respeita a análise técnica, e deparei-me com o senhor a introduzir uma ideia interessante.

A premissa é que de vez em quando, um outlier positivo - como uma tendencia prolongada ou um movimento violento - acontecem a favor de uma posição aberta, e que obtendo uma maneira de identificar estes momentos, podemos aumentar a nossa exposição na posição de maneira a capturar lucros mais avultados.

No seu livro, o autor dá umas regras bastante simples ppara identificar estes momentos.

Agarrar numa SMA 50 e calcular uma banda 3% inferior e superior a essa mesma SMA 50.

Segundo o autor, uma extraordinaria oportunidade do lado bull acontece sempre que a SMA 7 faz um cross over da banda superior, e o contrário é verdade para bearish, um cross over da SMA 7 da banda inferior.

Fui testar a ideia, com um sistema simples de base de breakouts de volatilidade para ver se realmente este sistema paralelo poderá melhorar ou não os resultados de um outro sistema base.

No entanto pensei em fazer umas modificações. Usar um valor fixo de 3% para mim é errado, visto que não toma em consideração a volatilidade por isso em vez de adicionar 3% à SMA,, pensei em simplesmente à SMA 50 adicionar e retirar a volatilidade...

Neste caso usei o ATR 55 (tenho uma coisa por numeros fibonacci).


Portanto com uma coisa destas, podemos usar uma espécie de money management, ou sermos mais agressivos quando as oportunidades para estes eventos "Outlier" estão presentes.

De um poprtfolio de futuros, aplicando um sistema de brerakout de volatilidade, num periodo de 10 anos esse mesmo sistema aliado com este duplicou a rentabilidade simplesmente pelo facto de sermos mais agressivos aquando as condições estão presentes.

Outra coisa interessante é que de cerca dos 600 sinais do sistema base 40% eram lucrativos, aliado com esta estratégia aqui referida os valores mantiveram-se no entanto os ganhos foram muito maiores explicado pelo facto de aproveitarmos os tais "outlieers", para além de verificarmos que cerca de 60 trades tinham reetornos 4 desvios ppadróes acima da média, ao contrário que antes esse numero rondava a dúzia.

Fica aqui uma ideia interessante e nunca esquecendo que "There are a million ways to skin a cat..."