CALDEIRÃO DE BOLSA

RiscoCalculado Escreveu:squared returns são as taxas de retorno (ou rentabilidade) ao quadrado.
Basicamente é uma medida da volatilidade. A média dos squared returns é aproximadamente igual à variância das rentabilidades.


Para uma variável aleatória X prova-se que a variancia V[x] = E[X^2] - (E[x])^2

como no caso das rentabilidades o valor esperado E[] é normalmente um valor pequeno ( e inferior a 1) , então (E[])^2 está normalmente muito próximo de zero
pelo que V[x] é aproximadamente igual ao E[X^2]

Bom dia RC,

Obrigado pela explicação e pela sugestão de "retorno ao quadrado" (terei que optar por esta tradução ou por "retorno quadrado").
Agradeço que leias a resposta acima ao Cannot como complemento desta resposta.

Um grande abraço,

JB

cannot Escreveu:

jbraven Escreveu:Boas noites,

Alguém pode ajudar-me com a tradução desta expressão?

O contexto é este:

"This box uses a MEM (Multiplicative Error Model) approach that allows us to describe and forecast the interactions and spillover effects among these countries (Engle, Gallo and Velucchi, 2008); we model the dynamics of the expected volatility of one market, including interactions with the past squared returns of the other markets, building a fully interdependent model, impulse response functions are used to suggest a buildup in the spillover effects."

ou ainda

"By regressing the SP500 daily squared returns on the daily GARCH forecast provides R^2 of 0.035, while the regression of the sum of squared intraday and intranight returns on daily forecast the R^2 IS 0.150."

já agora, "Multiplicative Error Model" deve traduzir-se como "Modelo Multiplicativo do Erro"?

Desde já o meu obrigado,

JB

Traduzindo à letra seria qqr coisa como.

squared returns - rentabilidade (ou retorno) quadrática.
Multiplicative Error Model - modelo de erro multiplicativo. Julgo estar mais correcto que o que refere, porque o que esse modelo assume é que o valor que estamos a estamos a estimar é composto por um valor que conhecemos multiplicado por uma variável estocástica, que podemos considerar o erro ou desvio. No entanto não sei qual das duas expressões se usa em português, eu usaria esta.


Abraço

Bom dia Cannot,

Antes de mais, obrigado pela tua ajuda.

Sim, trata-se de uma tradução profissional (Relatório Europeu sobre o Desenvolvimento). Neste caso, trata-se da legenda de um gráfico que analisa o tempo de resposta de alguns mercados mundiais ao choque provocado pelo colapso do Lehman Brothers). Provavelmente terei que optar entre "retorno quadrado" ou "retorno ao quadrado".

Um grande abraço,

JB

jbraven Escreveu:Boas noites,

Alguém pode ajudar-me com a tradução desta expressão?

O contexto é este:

"This box uses a MEM (Multiplicative Error Model) approach that allows us to describe and forecast the interactions and spillover effects among these countries (Engle, Gallo and Velucchi, 2008); we model the dynamics of the expected volatility of one market, including interactions with the past squared returns of the other markets, building a fully interdependent model, impulse response functions are used to suggest a buildup in the spillover effects."

ou ainda

"By regressing the SP500 daily squared returns on the daily GARCH forecast provides R^2 of 0.035, while the regression of the sum of squared intraday and intranight returns on daily forecast the R^2 IS 0.150."

já agora, "Multiplicative Error Model" deve traduzir-se como "Modelo Multiplicativo do Erro"?

Desde já o meu obrigado,

JB

Traduzindo à letra seria qqr coisa como.

squared returns - rentabilidade (ou retorno) quadrática.
Multiplicative Error Model - modelo de erro multiplicativo. Julgo estar mais correcto que o que refere, porque o que esse modelo assume é que o valor que estamos a estamos a estimar é composto por um valor que conhecemos multiplicado por uma variável estocástica, que podemos considerar o erro ou desvio. No entanto não sei qual das duas expressões se usa em português, eu usaria esta.


Abraço

squared returns são as taxas de retorno (ou rentabilidade) ao quadrado.
Basicamente é uma medida da volatilidade. A média dos squared returns é aproximadamente igual à variância das rentabilidades.


Para uma variável aleatória X prova-se que a variancia V[x] = E[X^2] - (E[x])^2

como no caso das rentabilidades o valor esperado E[] é normalmente um valor pequeno ( e inferior a 1) , então (E[])^2 está normalmente muito próximo de zero
pelo que V[x] é aproximadamente igual ao E[X^2]

Boas.

O teu objectivo é traduzir ou perceber o texto?

Se for traduzir (correctamente e de forma profissional) não posso ajudar em nada pois não sei os termos que se usam no meio.

Abraço

Boas noites,

Alguém pode ajudar-me com a tradução desta expressão?

O contexto é este:

"This box uses a MEM (Multiplicative Error Model) approach that allows us to describe and forecast the interactions and spillover effects among these countries (Engle, Gallo and Velucchi, 2008); we model the dynamics of the expected volatility of one market, including interactions with the past squared returns of the other markets, building a fully interdependent model, impulse response functions are used to suggest a buildup in the spillover effects."

ou ainda

"By regressing the SP500 daily squared returns on the daily GARCH forecast provides R^2 of 0.035, while the regression of the sum of squared intraday and intranight returns on daily forecast the R^2 IS 0.150."

já agora, "Multiplicative Error Model" deve traduzir-se como "Modelo Multiplicativo do Erro"?

Desde já o meu obrigado,

JB