Re: PSI - Tópico Geral
Enviado: 12/5/2024 22:49
Visualizando o possível efeito de lag no PSI em relação ao S&P500 para o período de maio de 2013 à actualidade:
A correlação linear entre os dois índices foi medida via coeficiente de correlação de pearson para os retornos a 5 sessões (uma semana) ou a 20 sessões (sensivelmente um mês) e considerando diferentes offsets (atrasos).
A linha a azul nos dois gráficos das correlações representa a correlação com o próprio índice. A linha a laranja representa a correlação entre o PSI e o S&P500. Este comportamente sugere sugere que o PSI20 tende a correlacionar-se melhor com o S&P500 do que consigo próprio quando consideramos atrasos superiores a 3 meses.
O efeito parece ser mais forte em torno dos 5~6 meses (gráfico do canto inferior direito). A qualidade da evidência não é bestial, porém.
A correlação linear entre os dois índices foi medida via coeficiente de correlação de pearson para os retornos a 5 sessões (uma semana) ou a 20 sessões (sensivelmente um mês) e considerando diferentes offsets (atrasos).
A linha a azul nos dois gráficos das correlações representa a correlação com o próprio índice. A linha a laranja representa a correlação entre o PSI e o S&P500. Este comportamente sugere sugere que o PSI20 tende a correlacionar-se melhor com o S&P500 do que consigo próprio quando consideramos atrasos superiores a 3 meses.
O efeito parece ser mais forte em torno dos 5~6 meses (gráfico do canto inferior direito). A qualidade da evidência não é bestial, porém.