CALDEIRÃO DE BOLSA

Bala Escreveu:

jromeira Escreveu:A ideia não é fazer trades ao minuto, mas sim aproveitar a ferramenta para uma entrada, ou não, no início da sessão seguinte, melhor seria no final da sessão q é analizada.

Bom, nunca li nada sobre assunto, mas de qualquer modo, existem técnicas que com base no dia anterior definem os pontos de entrada, saída e stops. googla aí pivot point ou então: http://www.tradejuice.com/forex/pivot-p ... ing-mm.htm

De qualquer modo, basear a estratégia de trade em indicador de muito curto prazo, para um dia inteiro seguinte, é algo estranho, visto a quantidade de minutos que separam as duas sessões, e que têm cada sessão.

Se calhar seria mais prático tentar relacionar o desempenho com o tempo que faz nos estados unidos.


Na verdade eu quando me meti nisso cheguei a fazer entradas em acções só porque... enfim, mas depois vieram uns mestres e ensinaram me umas cenas de AT e AF, os stops e foi aí que a bolsa deixou de ter piada para mim
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... start=3050

Mas em contra partida comecei a ganhar dinheiro nisso


Abraço e boas leituras...
O Bala

Caro Bala,

Muito obrigado pelas dicas.

Um abraço,

JS

jromeira Escreveu:A ideia não é fazer trades ao minuto, mas sim aproveitar a ferramenta para uma entrada, ou não, no início da sessão seguinte, melhor seria no final da sessão q é analizada.

Bom, nunca li nada sobre assunto, mas de qualquer modo, existem técnicas que com base no dia anterior definem os pontos de entrada, saída e stops. googla aí pivot point ou então: http://www.tradejuice.com/forex/pivot-p ... ing-mm.htm

De qualquer modo, basear a estratégia de trade em indicador de muito curto prazo, para um dia inteiro seguinte, é algo estranho, visto a quantidade de minutos que separam as duas sessões, e que têm cada sessão.

Se calhar seria mais prático tentar relacionar o desempenho com o tempo que faz nos estados unidos.


Na verdade eu quando me meti nisso cheguei a fazer entradas em acções só porque... enfim, mas depois vieram uns mestres e ensinaram me umas cenas de AT e AF, os stops e foi aí que a bolsa deixou de ter piada para mim
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... start=3050

Mas em contra partida comecei a ganhar dinheiro nisso


Abraço e boas leituras...
O Bala

Bala Escreveu:

jromeira Escreveu:Ora se bem precebi a teoria que está por detrás desta ferramenta, segundo o gráfico q postaste significa q o S&P tem um sinal Bullish. Está este raciocínio correcto segundo este tipo de ferramente?
Obrigado pela atenção.


João

Bom, o gráfico demonstra o final da sessão da sexta-feira, e o último sinal dado, 12 minutos antes de fim da sessão é de compra(bulish). Portanto se não entraste, atrasaste-te a dar ordem em 12 minutos na altura, e agora o mercado está fechado.

De qualquer modo, e caso a tua estratégia de trading, seja de muito curto prazo e estejas preparado para fazeres uns 60 negócios por dia só num activo, deves esperar pelo próximo sinal.

Eu pessoalmente prefiro orientar-me pelo gráfico de 1 hora, com as médias de que eu tinha falado. O que reduz significativamente a quantidade de ordens que eu devo dar diariamente, reduzindo a factura das comissões, alem de dar tempo para preparar os stops, e aumentar as chances de apanhares os movimentos maiores.


Abraço e bons trades...
O Bala

Boas,

Antes de mais obrigado pelos escarecimentos.
A ideia não é fazer trades ao minuto, mas sim aproveitar a ferramenta para uma entrada, ou não, no início da sessão seguinte, melhor seria no final da sessão q é analizada.

Um abraço,

JS

tonirai Escreveu:O que te posso adiantar é que no Forex, os sistemas automáticos que incluem aprendizagem através de neural networks são os que fazem maior sucesso, embora me pareça que sejam ainda raros...

Lembro-me que o vencedor do Automated Trading Championship de 2007 (Forex) usou neural networks no seu sistema automático, e elevou o saldo de 10K para 100K em 12 semanas.
A título informativo, fica a entrevista ao fulano:
http://championship.mql4.com/2007/news/303

Muito obrigado pela ref, é exactamente esse tipo de coisas que procuro. Queria ficar com uma ideia do que geralmente se usa.

Estás a ver, ganhou 1000% em 12 semanas! Bem melhor do que os meus 1% ao dia

Abraço

ps- mais uma vez peço desculpa ao jromaira pela apropriação indevida

Bala Escreveu:Aproveita para ver este filme (PI)

De resto o que andas a procura é de perceber a profundidade de mercado nivel2. O que quer dizer que em vez de melhor oferta compra e de venda tens as 5 melhores ofertas de ambos, mas isso são só ordens, muitas delas nunca chegam a ser executadas.

Obrigado bala, mas eu já vi esse filme. E mais do que isso, o Darren Aronofsky é um dos realizadores que já admiro à muito tempo. Já viste o "Requiem for a dream"?
Adoro a maneira como ele monta os filmes e o resultado da conjugação imagem - som. É muito bom.

Quanto às ordens. Eu sei que podem não chegar a ser executadas. E eu não quero perceber isso, apenas quero "meter" isso no meu sistema e ele que perceba o que se passa e decida como usar isso se for útil para fazer aquilo que eu lhe disser para fazer, por exemplo: prever subidas de X% na acção. Eu só quero ver o resultado do sistema...

O que te posso adiantar é que no Forex, os sistemas automáticos que incluem aprendizagem através de neural networks são os que fazem maior sucesso, embora me pareça que sejam ainda raros...

Lembro-me que o vencedor do Automated Trading Championship de 2007 (Forex) usou neural networks no seu sistema automático, e elevou o saldo de 10K para 100K em 12 semanas.
A título informativo, fica a entrevista ao fulano:
http://championship.mql4.com/2007/news/303

Aproveita para ver este filme
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De resto o que andas a procura é de perceber a profundidade de mercado nivel2. O que quer dizer que em vez de melhor oferta compra e de venda tens as 5 melhores ofertas de ambos, mas isso são só ordens, muitas delas nunca chegam a ser executadas.

tonirai Escreveu:

cannot Escreveu: Eu digo isto porque faço métodos de aprendizagem e previsão como profissão (...)

Isso não é qualquer coisa do tipo das Neural Networks?

Sim as Neural Networks são um tipo de métodos para fazer aprendizagem automática. Eu sei algumas coisas disso mas não é a minha especialidade, mas temos cá em Portugal bons especialistas na matéria que fazem, por exemplo, sistemas de reconhecimento e síntese de voz. Eu falo nestes como um simples exemplo mas pode ser usado para muito mais.

A área em geral é a da inteligência artificial, mas eu estou mais ligado ao que se chama Machine Learning (onde as NeuralNetworks também pertencem), que não usa geralmente regras fixas, mas sim modelos probabilísticos para dotar as máquinas da capacidade de aprenderem através da análise de dados.

Isto é feito com modelos que têm parâmetros que podem ser adaptados para melhor modelar os dados e possibilitam no final criar sistemas que possam, por exemplo, classificar situações ou prever o comportamento futuro de determinado sistema.

Eu aplico isto a dados de vídeo para detectar situações perigosas entre pessoas por exemplo ou para os robots poderem interagir com os humanos, etc... Antes os robots têm que aprender a detectar as pessoas, os seus movimento, a classificar situações e a prever o que poderá acontecer no futuro.

Na realidade desde que tenhas os dados certos e tenhas bem definido o problema, em termos matemáticos, é possível colocar estes sistemas a aprender coisas que parecem impossíveis.

Mas o melhor de tudo é que, se tiveres os dados, podes fazer os testes que quiseres offline e ver se vale a pena testar isto na realidade.

ciao

Acredito que sim e tens razão, se assim fosse era uma razia só em comissões. Tenho que resolver essa questão. Acho que se pode resolver se o indicador tive um valor de confiança (probabilidade) no sinal dado. Assim podes escolher um valor de confiança usado para que tenhas umas média de trades diários baixa.

O eu pretendo fazer algo que me dê uma probabilidade na entrada, mas para isso preciso de ter dados do passado para que o sistema possa aprender estes valores.

Agora concordo contigo que isto deve ser muito difícil e um coisa essencial seria ter acesso às ordens que deram origem aos trades. As tais ordens de nivel 2 (não sei se há mais...) para todos os dados no passado. Só com a cotação e volume vai certamente ser dificílimo, se não mesmo impossível fazer isto.


Obrigado pelo link do Euronext. Vou ver com calma se tenho lá info que me sirva. De qualquer forma isto é um trabalho para os próximos meses...

cannot Escreveu: Eu digo isto porque faço métodos de aprendizagem e previsão como profissão. Isto pode ser útil porque como nos dados do passado sabes o "futuro" o teu sistema pode aprender que informação é mais importante para prever o que vai acontecer. Geralmente fazes isto definindo uns dados de treino, onde tens também o futuro e onde o sistema aprende, e uns dados de teste, onde testas o resultado dessa aprendizagem. Eu desenvolvo métodos matemáticos para este tipo de aprendizagem.

Isso não é qualquer coisa do tipo das Neural Networks?

cannot Escreveu:Digam-me uma coisa. É possível ganhar em média 1% ao dia fazendo daytrading?

Claro que é possível... mas muito difícil e improvável (de manter essa média).

cannot Escreveu:Então com uma média de 2 trades por dia, comissões de 0.25%*2*2=1% e mais um ganho de 1,5%, dá 1,5%-1%=.5% ao dia. E isto? mesmo isto daria mais de 200% ao ano...

já agora como é que se gasta 10% em comissões? É assim tão caro? Eu tenho neste momento comissões fixas ($4.5), mas pensei que num sistema a sério, tipo o do InteractiveBrokers as comissões fossem tipo 0.25%, não?


Eu estou a falar disto com um sistema automático, será possível? É assim tão longe da possibilidade?

E já agora outra pergunta. O que é a profundidade nas ordens? Eu tenho por exemplo acesso às ordens com nível 2, o que é isto? Há mais?

Será possível aceder a uma base de dados das ordens do passado para certas cotações? Eu sei que devem ser muitos dados mas isto é que dava mesmo jeito para desenvolver um programa que pudesse aprender em que situações há mais probabilidade de a cotação subir ou descer.

Abraço e mais uma vez obrigado por tudo.

Quero te ver desenvolver um sistema automático baseado no gráfico de um minuto que não de gerá uns 20-100 ordens diárias.

Digo isso porque normalmente os sistemas baseados em gráficos de 5 minutos geram un 10-20 negócios por dia, e mesmo o gráfico horário pode ter dias em que cria 3 ou 4 ordens.

Quanto aos dados históricos de negociação, podes ver euronext
http://www.euronext.com/trader/download ... ectedMep=5[/quote]

rsacramento Escreveu:

cannot Escreveu:(...)
Digam-me uma coisa. É possível ganhar em média 1% ao dia fazendo daytrading?

Abraço e muito obrigado

não leves a mal eu rir-me da coisa - já reparaste que daria mais de 250%/ano?

pelo que tenho ouvido aqui dos experts, 15%/ano já é uma média muito honrosa

Claro que não levo a mal.

Eu nunca fiz daytrading, ou melhor, já comprei e vendi acções no mesmo dia claro, mas isso não é ser um daytrader, vendi porque fiquei satisfeito com o ganho nesse dia...

E já agora, se fizeres 1% de lucro (comissões incluídas) ao dia, ganhas bem mais do que 250% assumindo que no final do dia consegues reinvestir o dinheiro ganho no dia anterior. Dá qualquer coisa com 1000%! É claro que simplesmente supor que podes reinvestir o capital ganho no dia anterior também é errado, etc, mas isso são outras questões.

O que eu queria mesmo era saber a vossa opinião sobre o 1% ao dia, comissões incluídas.

Então com uma média de 2 trades por dia, comissões de 0.25%*2*2=1% e mais um ganho de 1,5%, dá 1,5%-1%=.5% ao dia. E isto? mesmo isto daria mais de 200% ao ano...

já agora como é que se gasta 10% em comissões? É assim tão caro? Eu tenho neste momento comissões fixas ($4.5), mas pensei que num sistema a sério, tipo o do InteractiveBrokers as comissões fossem tipo 0.25%, não?


Eu estou a falar disto com um sistema automático, será possível? É assim tão longe da possibilidade?

E já agora outra pergunta. O que é a profundidade nas ordens? Eu tenho por exemplo acesso às ordens com nível 2, o que é isto? Há mais?

Será possível aceder a uma base de dados das ordens do passado para certas cotações? Eu sei que devem ser muitos dados mas isto é que dava mesmo jeito para desenvolver um programa que pudesse aprender em que situações há mais probabilidade de a cotação subir ou descer.

Abraço e mais uma vez obrigado por tudo.

rsacramento Escreveu:

cannot Escreveu:(...)
Digam-me uma coisa. É possível ganhar em média 1% ao dia fazendo daytrading?

Abraço e muito obrigado

não leves a mal eu rir-me da coisa - já reparaste que daria mais de 250%/ano?

pelo que tenho ouvido aqui dos experts, 15%/ano já é uma média muito honrosa

Se calhar a pergunta não está bem formulada...
É possível sim senhor, mas é mais fácil ganhar euromilhões, e não é preciso trabalhar muito para isso...

Já agora tens que considerar os custos de comissões. e a quantidade de trades por dia, pois se forem muitos, mesmo que ganhes o tal 1% por dia, as comissões podem te "comer" sei la, uns 10% sem grandes dificuldades.

Experimenta antes a escala diária, e depois caso consigas rentabilidades consistentes, avança para escalas mais reduzidas

cannot Escreveu:(...)
Digam-me uma coisa. É possível ganhar em média 1% ao dia fazendo daytrading?

Abraço e muito obrigado

não leves a mal eu rir-me da coisa - já reparaste que daria mais de 250%/ano?

pelo que tenho ouvido aqui dos experts, 15%/ano já é uma média muito honrosa

Obrigado pela resposta e opinião. Eu na realidade não pretendo fazer trading ao minuto, não para já pelo menos. Eu gosto de estudar as coisas primeiro mas se calhar não me expliquei bem.

Os dados do passado ao minuto em formato de texto (ou BD) não são para meter no metastock, são apenas para usar o passado de forma a fazer estatísticas com estratégias diferentes de forma a poder comparar a sua performance. Tudo feito off-line e com dados do passado. Podes ver isto como o primeiro teste de um produto, podes usar muitos dados, porque são do passado por isso são quantos quiseres (1 ano, 2, 3...), e ficas com estatísticas mesmo fiáveis. Podes mesmo treinar a estratégia de forma a aprender porque com esses dados, em cada instante, sabes o futuro.

Eu digo isto porque faço métodos de aprendizagem e previsão como profissão. Isto pode ser útil porque como nos dados do passado sabes o "futuro" o teu sistema pode aprender que informação é mais importante para prever o que vai acontecer. Geralmente fazes isto definindo uns dados de treino, onde tens também o futuro e onde o sistema aprende, e uns dados de teste, onde testas o resultado dessa aprendizagem. Eu desenvolvo métodos matemáticos para este tipo de aprendizagem.

Depois de escolheres os melhores métodos podes colocar as estratégias a funcionar em tempo real, para fazer um teste final e escolher o melhor em situação real e no momento presente, online (ou real time).

Eu queria em formato texto (ou BD) porque estou habituado a usar um programa, o MatLab, para trabalhar dados. É onde desenvolvo os meus programas, depois a fase de funcionamento depende do objectivo do programa, mas geralmente tem que ser programado de novo na linguagem correspondente.

Não conheço o MetaStock mas isso ainda é algo distante no futuro para mim, mas é sem dúvida o meu objectivo: desenvolver um sistema de daytrading que dê as ordens de forma automática. Assim sempre posso fazer coisas mais produtivas da vida

Mas eu ainda não chegue aí e pretendo ir com calma. Por enquanto era só para fazer testes.

Digam-me uma coisa. É possível ganhar em média 1% ao dia fazendo daytrading?

Abraço e muito obrigado

Dados ao minuto num ficheiro de texto?!?, quando os meteres no metastock, ou algo assim, já estas atrasado uns 5 minutos!!!

Caso há vontade de negociar ao minuto, nada como subscrever ao serviço de negociação em tempo real. No LJ Carregosa, a plataforma permite dados em tempo real de Globex(S&P500 e mais uns quantos) de borla, e Euronext por um abuso de 1€/més.

Agora para fazeres testes com estatísticas de aplicação de sistemas, compras Metastock Real Time e subscreves um "provider" que te dá informação em tempo real(são +ou- 2400$/ano)
http://www.equis.com/products/realtime/ ... /?overview
Aí, se abrires uma conta no estrangeiro até podes por o metastock a dar ordens automáticas.

Essa de 13x60 não percebi:
Mas se queres dizer que a média 13X60=mm789 no gráfico de 1 minuto, irá produzir o mesmo resultado que a mm13 no gráfico de 1 hora, é quase, mas depende em muito de quando definires os teus pontos de entrada, se é pelas sombras ou pelos corpos das velas por exemplo, se esperas pelas confirmações e esperas pela 3.ª vela ou entras logo quando ultrapassar a média, etc...


Abraço e boa sorte nessa coisa de negociar com gráficos de 1 minuto...
O Bala
PS: para o bem do vosso capital reconsiderem PFV um pouco esta estratégia de negociação ao minuto.

jromeira, desculpa estar a usar o teu post para outro assunto.

Onde se pode arranjar dados passados, por exemplo do S&P (eu só faço trades em acções por enquanto), ao minuto? Num formato texto qualquer.

Isso daria para correr uns programas com várias estratégias, por exemplo médias de vários períodos, cruzamentos entre médias, etc, e depois fazer estatísticas para ver qual funciona melhor. Isto é só um exemplo que muitos já devem ter feito claro, mas nada como experimentar. Eu gostava de ter os dados para começar a fazer experiências...

Já agora uma pergunta mais. Fazer uma média com 13 períodos com dados horários vai certamente dar (quase)
o mesmo que fazer uma média com 13*60 períodos com dados ao minuto, não? Resumindo, o que quero dizer é que no fundo acabamos por só ter uma variável aqui, que é o numero de dados que usamos para calcular a média.

Abraço e bom resto de fds.

jromeira Escreveu:Ora se bem precebi a teoria que está por detrás desta ferramenta, segundo o gráfico q postaste significa q o S&P tem um sinal Bullish. Está este raciocínio correcto segundo este tipo de ferramente?
Obrigado pela atenção.


João

Bom, o gráfico demonstra o final da sessão da sexta-feira, e o último sinal dado, 12 minutos antes de fim da sessão é de compra(bulish). Portanto se não entraste, atrasaste-te a dar ordem em 12 minutos na altura, e agora o mercado está fechado.

De qualquer modo, e caso a tua estratégia de trading, seja de muito curto prazo e estejas preparado para fazeres uns 60 negócios por dia só num activo, deves esperar pelo próximo sinal.

Eu pessoalmente prefiro orientar-me pelo gráfico de 1 hora, com as médias de que eu tinha falado. O que reduz significativamente a quantidade de ordens que eu devo dar diariamente, reduzindo a factura das comissões, alem de dar tempo para preparar os stops, e aumentar as chances de apanhares os movimentos maiores.


Abraço e bons trades...
O Bala

Bala Escreveu:A formula é fazer média de últimos 13 períodos.

Quanto a opinião, não gosto! Algo que envolva 13 deve dar azar (estou a brincar claro)

Agora falando mais a sério, pessoalmente prefiro as médias mm20, mm50 e mm200, são boas para negociar os cruzamentos das mesmas. Há técnicas com mm50, mm100 e mm150 também, enfim para todos os gostos e feitios.

Ora se bem percebi a teoria que está por detrás desta ferramenta, segundo o gráfico q postaste significa q o S&P tem um sinal Bullish. Está este raciocínio correcto segundo este tipo de ferramente?
Obrigado pela atenção.


João

A formula é fazer média de últimos 13 períodos.

Quanto a opinião, não gosto! Algo que envolva 13 deve dar azar (estou a brincar claro)

Agora falando mais a sério, pessoalmente prefiro as médias mm20, mm50 e mm200, são boas para negociar os cruzamentos das mesmas. Há técnicas com mm50, mm100 e mm150 também, enfim para todos os gostos e feitios.

Boas!

Deves estar te a referir a média móvel 13 períodos.
Que aplicada a gráfico horário é uma média móvel de 13 horas, e aplicado a gráfico de 1 minuto dá uma média móvel de 13 minutos (a vermelho no gráfico)

Boa tarde,

Alguém possui sw para o cálulo deste indicador?
Bem antes de mais gostaria de saber qual a vossa opinião sobre esta ferramenta.

João