CALDEIRÃO DE BOLSA

O Parabolic SAR é, para mim, um indicador útil e, por isso, gostava de testar esta versão aqui partilhada.

Copiei a fórmula para o ProRealTime (creio que suporta linguagem Metastock) mas, dá-me a seguinte mensagem de erro:

Syntax error:
line 1, character 6
One of the following characters would be more suitable than ":": - "," - "="

Já tentei as duas hipóteses sugeridas mas não resulta.

Não querendo abusar mas já abusando, sabem o que estarei a fazer mal?

bogos Escreveu:

JDMP Escreveu:Este deve ser o post mais util para um trader que queira ganhar dinheiro.

No entanto eu excluia as ações , visto que as mesmas tem custo para abrir e encerrar posição + libor + cfd etc.... ah e a volatilidade que aqui é chave.
Vais no bom caminho .

Não fiz exactamente assim , nem li o dito livro e so dei agora com isto.
Não fiz backtest , nao programei nada , tudo 100% manual .
Em termos de ganho , contado ninguém iria acreditar , mesmo com uma ou outra perda .

Caro JDMP...

Há muita gente à procura de grall, quando dentro deste espaço tem alguns verdadeiros manás...
O Cem é um produtor de sinais natos, onde cada um pode coloca-los e adapta-los ao seu próprio perfil.

Há coisas que de tão simples que são, conseguem dar rentabilidades interessadas (não é fazer ninguém rico), é sim tirar um rendimento extra para o complemento do trabalho de cada um. Eu pelo menos é isso que procuro....

Mais uma vez, obrigado ao Cem pela sua partilha, pois esta é sempre sincera.

JDMP, a melhor sorte do mundo para o teu trade.

Cumprimentos

Bogos , estou numa fase de acumulação , tirei zero da conta e so o farei se estiver aflito...
É muito facil cair no erro da ganancia , o cerebro fica em alta e é preciso ter os pes no chao.

Quando sigo o plano é raro correr mal .


cem , o que achas que correu mal nesta estrategia?

JDMP Escreveu:Este deve ser o post mais util para um trader que queira ganhar dinheiro.

No entanto eu excluia as ações , visto que as mesmas tem custo para abrir e encerrar posição + libor + cfd etc.... ah e a volatilidade que aqui é chave.
Vais no bom caminho .

Não fiz exactamente assim , nem li o dito livro e so dei agora com isto.
Não fiz backtest , nao programei nada , tudo 100% manual .
Em termos de ganho , contado ninguém iria acreditar , mesmo com uma ou outra perda .

Caro JDMP...

Há muita gente à procura de grall, quando dentro deste espaço tem alguns verdadeiros manás...
O Cem é um produtor de sinais natos, onde cada um pode coloca-los e adapta-los ao seu próprio perfil.

Há coisas que de tão simples que são, conseguem dar rentabilidades interessadas (não é fazer ninguém rico), é sim tirar um rendimento extra para o complemento do trabalho de cada um. Eu pelo menos é isso que procuro....

Mais uma vez, obrigado ao Cem pela sua partilha, pois esta é sempre sincera.

JDMP, a melhor sorte do mundo para o teu trade.

Cumprimentos

Este deve ser o post mais util para um trader que queira ganhar dinheiro.

No entanto eu excluia as ações , visto que as mesmas tem custo para abrir e encerrar posição + libor + cfd etc.... ah e a volatilidade que aqui é chave.
Vais no bom caminho .

Não fiz exactamente assim , nem li o dito livro e so dei agora com isto.
Não fiz backtest , nao programei nada , tudo 100% manual .
Em termos de ganho , contado ninguém iria acreditar , mesmo com uma ou outra perda .

Voltando a um tema que já tem uns anitos, o DAX com uma variante mais "apertada" deste indicador em regime de gráfico diário porta-se de uma forma bastante aceitável.

Não fiz "backtests" mas à vista desarmada, em 4 ou 5 ativos bastante negociados, os resultados parecem ser mais promissores que a anterior versão do indicador.

Fica o gráfico do DAX atual com o indicador em causa e deixo também a fórmula adaptada em Metastock que acho bastante interessante do indicador, meramente por curiosidade e a quem o quiser copiar para o seu próprio trading, num regime algo similar ao swing trading:




Fórmula: "Stop And Reverse Vers_MinFibonacci"


talon:=
(HHV(H,5)-LLV(L,5));
refturn:=
Max(talon,ATR(8));
{START}
{1.INDENT}
If(
PREV<=L,
Max(C-refturn,PREV),
{2.INDENT}
If(
Ref(PREV,-1)<=Ref(L,-1),
C+refturn,
{3.INDENT}
If(
PREV>=H,
Min(C+refturn,PREV),
C-refturn)))
{END}




Bons negócios. [Desta vez não se podem queixar que não disponibilizo as fórmulas!]

Master 100,

não desistas já

Abraço!

Cem pt Escreveu:Amigo Skblz:

Assim lido da tua maneira custou-me mais a perceber o português, já estou mais habituado à linguagem Meta do que às traduções!

Mas creio que sim, que a tua desmontagem da linguagem está correcta, boa sorte.

Abraço,
Cem


-----xxxxx-----


Entretanto aqui vai mais uma actualização do gráfico de 5 minutos do DAX, que se está a portar razoavelmente em lucros intraday.

Os testes de confiança prosseguem e nesta escala e nos últimos 23 sinais disparados (hoje só se registaram 2 sinais na escala dos 5 minutos) o "Profit Factor" subiu para os 1,22.

Bons negócios,
Cem

ja o vais esquecer ? esse graf de 5 min parece-me promissor...

Bem, perante as evidências que o rácio Profit/Risk é tão elevado, apesar do sistema ser rentável nas escalas temporais acima de 1 minuto, só há duas soluções possíveis:

1) Reduzir francamente a alavancagem e não entrar em aventuras disparatadas.

2) Esquecer este sistema de trading, que é precisamente o que vou fazer!

Abraços e bons negócios,
Cem

Bom dia Monsieur CEM,

de facto com um DD tão elevado, é extremamente complicado de enfrentar e continuar a seguir o sistema.

Que soluções apresentas para a sua redução

Bom dia Monsieur CEM,

de facto com um DD tão elevado, é extremamente complicado de enfrentar e continuar a seguir o sistema.

Que soluções apresentas para a sua redução
[/img]

Ok, então vou por isto mesmo em português com alguns toques de inglês ...

A função refturn define a dimensão de uma banda à volta do preço de fecho calculada a partir o valor mais alto entre o trading range dos ultimos 14 periodos e 3.5 vezes o Average True Range de 14 periodos sendo o 3.5 uma constante livre.
Assim temos os stops definidos por Close + refturn e Close - refturn sendo que nunca se permite ao stop loss baixar estando comprado ou subir estando vendido.
Depois, basta verificar se os Lows ou os Highs não foram "stopados" para inverter o posicionamento.


Infelizmente no intraday, o close de 15 minutos ou de 30 minutos ou de 1 hora não correspondeu a nenhum leilão em que todo o mercado teve a possibilidade de intervir. No caso do close do dia, apesar de alguns "manipuladores", sempre tem mais significado.
No caso do intraday, mais vale em vez do close usar a media do ultimo minuto ou dos ultimos cinco minutos para obter um valor mais independente de algum spike como acontecem muitos no DAX por exemplo.
Mais uma vez, isto poderá ser complicado de fazer no Metastock, mas fica a sugestão.


BN,
ljbk.

e n podes correr isso num backtest para chegar aos 100 trades mais rapido ? lol

realmente q drawdown ridiculooo !!!

Amigo Saver:

Sim, de facto não é muito aconselhável utilizar sistemas de trading com um PF abaixo de 1,50.

Embora ganhem dinheiro todos os que se encontam acima dos 1,00 o certo é que isto ainda está em fase de testes, só acima das 100 trades será possível tirar conclusões mais fiáveis.

Para já a única escala que se encontra com um PF acima dos 1,50 é a horária com 20 sinais disparados desde 12 de Novembro de 2008, tendo resultado em 10 ganhos e 10 perdas.

Um único futuro do DAX usado neste sistema de trading proposto e nesta escala horária desde a data de 12 Novembro de 2008 até hoje teria tido um lucro líquido de 23.700 Euros mas com a agravante de um drawdown apreciável de -28.313 Euros!

Abraço,
Cem

P.S: Quando tiver um pouco mais de tempo disponível aplico o sistema ao S&P 500, pois claro!

cem e isso nao e' um PF um pouco baixo ? abraço

ja agora caro amigo cem e isso no S&P ?

Amigo Skblz:

Assim lido da tua maneira custou-me mais a perceber o português, já estou mais habituado à linguagem Meta do que às traduções!

Mas creio que sim, que a tua desmontagem da linguagem está correcta, boa sorte.

Abraço,
Cem


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Entretanto aqui vai mais uma actualização do gráfico de 5 minutos do DAX, que se está a portar razoavelmente em lucros intraday.

Os testes de confiança prosseguem e nesta escala e nos últimos 23 sinais disparados (hoje só se registaram 2 sinais na escala dos 5 minutos) o "Profit Factor" subiu para os 1,22.

Bons negócios,
Cem

Ola Cem !


Deixa-me la ver se percebi este indicador escrevendo a formula em português ...

Temos a função talon que para cada unidade de tempo é a diferença entre o valor mais alto nos ultimos 14 periodos e o valor mais baixo nos ultimos 14 periodos ou seja corresponde ao trading range dos ultimos 14 periodos.
Temos a função refturn que para cada unidade de tempo retorna o maximo entre o valor da função talon e 3.5 vezes o valor do Average True Range de 14 periodos.

O valor do incidador para cada unidade de tempo é assim:

Se valor_previo_do_indicador <= Low
indicador(unidade_de_tempo) = máximo entre (Close - refturn) e valor_previo_do_indicador;
Senão
Se valor_anteprevio_do_indicador <= Low_anterior
indicador(unidade_de_tempo) = Close + refturn;
Senão
Se valor_previo_do_indicador >= High
indicador(unidade_de_tempo) = minimo entre (Close + refturn) e valor_previo_do_indicador;
Senão
indicador(unidade_de_tempo) = Close - refturn;

É mais ou menos isto ou estou enganado ?


BN,
ljbk.

Thanks, Dwer.


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Entretanto para minha surpresa o rácio de ganhos / perdas na escala de 5 Minutos deste sistema de trading passou a registar um saldo positivo: ao fim dos últimos 21 sinais de compra e venda o sistema regista um valor de 1,09 no Profit Factor (1,09 € de ganhos para cada 1,00 € de perdas).

Fica o gráfico do DAX dos "5M" com os últimos sinais disparados.



Cem

Cem pt Escreveu:- Oi, Dwer!

É que o meu software no Metastock só trabalha com números inteiros (mistério!), também daria 7/2 (ou 3.5 em números reais), obviamente, é um antigo rácio de segurança com que me dei sempre bem no passado, usando a 2ª componente do indicador (a que chamei "refturn") que recuperei do passado.

Ah, ok. O 14, baralhou-me. Pensei que era o nro de períodos. Reporta isso aos gajos da equis, pelo chat que eles têm: Help->request online assistance.
Ou então upgrada para o 10.1.

Entretanto na escala dos 10 minutos, vou deixar de referir sequer os 5 minutos e 1 minuto porque o sistema perde dinheiro nesses casos, o DAX passou a estar de novo comprado neste sistema de trading.

O actual rácio de ganhos / perdas nesta escala limite aponta para um valor na casa dos 1,08 nos últimos 20 sinais disparados (10 compras e 10 vendas).

Nos 15 Minutos, 30 Minutos e 1 Hora o DAX continua vendido no referido sistema.



Cem

- Oi, Dwer!

É que o meu software no Metastock só trabalha com números inteiros (mistério!), também daria 7/2 (ou 3.5 em números reais), obviamente, é um antigo rácio de segurança com que me dei sempre bem no passado, usando a 2ª componente do indicador (a que chamei "refturn") que recuperei do passado.

- Caro Acções da Galáxia:

O serviço de dados depende do pacote que encomendares, no meu caso tenho o forex e europeu em tempo real. Os americanos e asiáticos recebo com delay de 15 minutos.

Os fees na QuoteCenter para o Metastock Profissional (www.equis.com para mais informações) variam entre os 100 USD e os 200 USD por mês.

Abraços,
Cem

P.S: Entretanto nos primeiros testes que fiz ontem à noite aqui ao DAX em todas as time-frames intraday, conforme suspeitava, as escalas de 5 e 1 minutos retornam valores acumulados de perdas, enquanto os 10 minutos estão num limbo equilibrado e a partir dos 15 minutos para cima o "profit ratio" de ganhos totais / perdas totais estão acima dos 1,33 , um valor que não sendo nada de excepcional é muito aceitável em trading de intraday.

Há aqui ainda a restrição de constatar que o número de testes de trades feitas no DAX é ainda bastante reduzida, cerca de 20 negócios em cada escala considerada. Quando tiver mais de 100 negócios as conclusões serão sem dúvida mais fiáveis.

Primeira conclusão provisória: este sistema de trading proposto só deve ser usado apenas em escalas de 15 minutos (inclusivé) para cima!

Cem pt Escreveu:Como no meu caso uso o Metastock Pro 9.2, não tenho problemas em receber cotações em tempo real.
Claro que custa mais caro que o End-of-Day, devido à assinatura do datafeed da QuoteCenter mas já utilizo esta plataforma desde há 3 anos!

Cem

Cem,

Qual o custo mensal deste serviço?

stock

Viva Cem.

Antes de entrar pela parte mais espinhosa do indicador (os ifs encadeados) gostava que, se pudesses, explicasses o que significa o cálculo:

14/4*ATR(14)

Bom, é claro que significa o número de períodos sobre quatro vezes o average true range do mesmo número de períodos.

Mas não estou a conseguir atingir o propósito do cálculo. O que significa, o que pretendes calcular aqui.

- Saver:
Thanks pelos primeiros comments.

- Alexander:
Tenho pena de não poder responder positivamente à tua questão.
Como no meu caso uso o Metastock Pro 9.2, não tenho problemas em receber cotações em tempo real.
Claro que custa mais caro que o End-of-Day, devido à assinatura do datafeed da QuoteCenter mas já utilizo esta plataforma desde há 3 anos!

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Já agora só um comentário adicional a esta proposta de indicador para o mercado intraday.

Quanto mais pequena for a escala temporal menos dinheiro ganharão: sad but true! Provavelmente a escala do 1 Minuto e provavelmente a dos 5 Minutos nem valerá a pena tentar negociar porque as comissões + diferença bid-ask comerão os eventuais ganhos.

A razão essencial deve-se ao número elevado de trades em escalas pequenas com o mesmo slippage, com um valor constante em qualquer escala.

No caso do DAX em cada entrada para posições compradas e vendidas terão de adicionar entre 2 a 3 pontos do índice em slippage em relação ao valor de stop. Isto penaliza obviamente as escalas com bastantes negócios diários.

Se tiver tempo, no caso particular do DAX, irei publicando os resultados obtidos nas diversas escalas, para confirmação desta teoria, adicionando uma penalização entre 2 a 3 pontos do índice para cada compra e para cada venda.


Abraços amigos,
Cem

Cem pt Escreveu:talon:=
(HHV(H,14)-LLV(L,14));
refturn:=
Max(talon,14/4*ATR(14));
{START}
{1.INDENT}
If(
PREV <= L ,
Max(C-refturn,PREV) ,
{2.INDENT}
If(
Ref(PREV,-1) <= Ref(L,-1) ,
C+refturn ,
{3.INDENT}
If(
PREV >= H ,
Min(C+refturn,PREV) ,
C-refturn )))
{END}

Viva Cem, essa fórmula não é inspirada no Danton Stop do Robert Krausz (The Fibonacci Trader)?

Abraço

Caro Cem,

uma vez mais agradeço a sua disponibilidade em fornecer-nos este tipo de indicadores.

No entanto tenho um pequeno problema: o meu Metastock nao está em real-time... nem sei se é possivel (presumo que sim).
Conclusao, nao posso ver o gráfico do DAX (meu indice preferido) em time frames de 1/5/15/30 minutos e acompanhar o seu indicador.
Tem alguma ideia para tentar contornar este problema?

Obrigadissimo!